и снова случайное блуждание... - страница 33
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Фибоначчи не уважаю. Это Вы что-то перепутали...
Мартин по Фибоначчи имелся в виду -"если я объем следующей, после неудачи, сделки установлю равным сумме двух предыдущих убытков"
А,.. Вы об этом.
Ну, тут уж, по-моему, всё зависит от результатов попыток оптимизировать все параметры под конкретную цель. Что будет выглядеть наиболее выгодным - то и разумно принять к использованию: Фибоначчи - так Фибоначчи; нет - так нет
. Принцип действия "механизма" же это не меняет...
Не использую. Вообще ничего из того, что написано в книгах по ТА не использую. Пожалуй единственное разумное положение ТА -"рынок учитывает все". Если это так, то остальное можно дальше не читать.
ну вот...собственно это то что я изначально хотел донести...
модель это упрощение реальности основанных на каких-либо допущениях. и естественно так как модель сб это упрощение
оно не может в точности соответствовать реальности, странно почему люди придираются по этому поводу..
теория эффективного рынка
не есть совершенная модель, но никто ничего более точного еще не придумал, поэтому эффективный рынок на сегодняшний день
единственная надежная модель рыночных колебаний...единственное на что реально можно опирается
в торговле....все остальные модели несостоятельны иллюзорны и вносят большие искажения в реальность...
Этим занимались люди покруче чем мы.)) И проверяли на профессиональных трейдерах. Ни у кого из них до сих пор отличить реал графики от СБ не получилось.
вот слова не мальчика но мужа)
Понятно, скальпинг значит. Я думал может среднесрок. А скальпинг это сложнее. Сколько в среднем пунктов сделка? Кстати, на скольки инструментах торгуете?
дядя...скальпинга нет на форекс! если в биржевых кругах такое ляпнешь тебя засмеют...это трейдинг на микромоментуме...или сверхкраткосрочная спекуляция на колебаниях..но не скальпинг!
скальпинг это торговля спреда и все..другого определения нет этому слову..
ну вот...собственно это то что я изначально хотел донести...
модель это упрощение реальности основанных на каких-либо допущениях. и естественно так как модель сб это упрощение
оно не может в точности соответствовать реальности, странно почему люди придираются по этому поводу..
теория эффективного рынка
не есть совершенная модель, но никто ничего более точного еще не придумал, поэтому эффективный рынок на сегодняшний день
единственная надежная модель рыночных колебаний...единственное на что реально можно опирается
в торговле....все остальные модели несостоятельны иллюзорны и вносят большие искажения в реальность...
но можно это себе так представлять: рынок - это случайное блуждание, с некоторыми маленькими, незаметными на первый взгляд, закономерностями. хоть это будет не совсем научно, но так удобно.
Yuriy Asaulenko:
Этим занимались люди покруче чем мы.)) И проверяли на профессиональных трейдерах. Ни у кого из них до сих пор отличить реал графики от СБ не получилось.
nowi:
вот слова не мальчика но мужа)
Нет такого, приведите хоть один пейпер с такими утверждениями, я тестил давно уже это с вероятностью 95% рандомные куски по 5-10к сэмплом минутных ретурнов, даже выровненные по волатильности с рынка и ГСЧ подогнанный по распределению к рыночному, легко различаются, конечно не на глаз
да да конечно.... не смешите меня...никто в мире еще не различил а вы такой первый гений на планете да.....а знаете почему никто не может отличить-отличий нету)
"Заставил" меня Прикольный подумать по поводу использования для добычи прибыли только движение валютной пары и никакого теханализа(и за это я ему благодарен). И вот появился первый результат. Стратегия до безобразия проста. И не имеет ничего общего со стратегией Прикольного. Общее только то, что в ней тоже используются результаты исходов сделок для манипулирования лотом. Как видно из результатов тест проведён на интервале 4-х месяцев с 1 февраля по 1 июня. На интервале 2х месяцев(март+апрель) была проведена оптимизация стоплосса и тейкпрофита. Февраль и май не оптимизированные участки.
если научно, то так: есть закономерности на графике - не сб, нет закономерностей - сб.
но можно это себе так представлять: рынок - это случайное блуждание, с некоторыми маленькими, незаметными на первый взгляд, закономерностями. хоть это будет не совсем научно, но так удобно.