и снова случайное блуждание... - страница 18

 
danminin:

о боже! какой-то у******й! 

я не выдумываю. я спросил какой процент от убытка должен компенсировать "компансатор" ? ))))

А ровно такой процент, какой нужен "заказчику". Хочешь 90, а хочешь 110. Хорошо скроенный компенсатор может легко побаловать своего хозяина 
 
nowi:

был такой мультик про хвастливого попугая...он тоже притом что был полным ничтожеством рассказывал всякие небылици а кот говорил, а нас и здесь не плохо кормят..)

ну верит в сказки , наивный , ну пусть верит себе....разговаривать с ним все равно бестолку....а доказывать очевидные вещи как то надоело...


я просто хотел его вылечить. психиатрически.
 
danminin:

я просто хотел его вылечить. психиатрически.

это запущенный случай...не выйдет...
 
danminin:
во всех книжках по теории ворятностей написано, что на монетке выиграть нельзя. за 2000 лет существования математики ни один ученый математик в мире, ни один профессор, ни один доктор наук, ни один нобелевский лауреат не придумал способ как выиграть в монетку. 

я вас вылечил? 


Нет, уважаемый,.. Вы опять ткнули пальцем мимо...

Вы всё никак не догоните, что я не утверждаю, что можно выиграть в монетку 

Может я Вас (и nowi, кстати) удивлю, но всё это время я утверждал, что ИЗ ТОГО САМОГО ХОДА ЦЕНЫ, который направился убивать Ваш депозит, ВЫ В СОСТОЯНИИ ИЗВЛЕЧЬ ПРИБЫЛЬ достаточную для достижения Вашей цели. И процесс извлечения прибыли является независимым от процесса, протекающего в Вашей монетке.

Теперь я Вас успокоил, сообразительный Вы наш?..

(спокойной ночи  )
 
danminin:
тупиковый путь - искать систему выиграша на сб, чтобы эту систему потом применить на форексе. это только потеря времени. правильный путь - поиск закономерностей на форекс.
Всё просто, не нужны никакие "закономерности", их нет для нас пролетариев, они создаются инсайдерами, "куклом", но даже если входить в рынок случайно но соблюдать верный маниеджмент, можно быть стабильно в плюсе. Простая стратегия - "случайный вход, тейк=100п стоп 50п" вероятность обеих исходов 50\50 но в одном случае 100 пунктов в другом 50, профит почти без риска, за исключение редких серий проигрышей, но статистически это грааль.
 
prikolnyjkent:


ИЗ ТОГО САМОГО ХОДА ЦЕНЫ, который направился убивать Ваш депозит, ВЫ В СОСТОЯНИИ ИЗВЛЕЧЬ ПРИБЫЛЬ достаточную для достижения Вашей цели. И процесс извлечения прибыли является независимым от процесса, протекающего в Вашей монетке.


что значит направился? что он туда направился, не означает, что он туда дойдет! если график идет куда-то сейчас, то это не означает, что он в будещем продолжит туда идти.



дааа.... здесь консультацией через форум не поможешь. здесь нужна амбулатория....

 
Vasily Perepelkin:
Всё просто, не нужны никакие "закономерности", их нет для нас пролетариев, они создаются инсайдерами, "куклом", но даже если входить в рынок случайно но соблюдать верный маниеджмент, можно быть стабильно в плюсе. Простая стратегия - "случайный вход, тейк=100п стоп 50п" вероятность обеих исходов 50\50 но в одном случае 100 пунктов в другом 50, профит почти без риска, за исключение редких серий проигрышей, но статистически это грааль.

б**дь! мне кажется, что вы с prikolnyjkent меня просто троллите.
и ваша ава подходит к вашему сообщению))) вместе прикольно смотрится ))))

и зачем я только трачу время на сообщения на форуме? ))))
 
Vasily Perepelkin:
Всё просто, не нужны никакие "закономерности", их нет для нас пролетариев, они создаются инсайдерами, "куклом", но даже если входить в рынок случайно но соблюдать верный маниеджмент, можно быть стабильно в плюсе. Простая стратегия - "случайный вход, тейк=100п стоп 50п" вероятность обеих исходов 50\50 но в одном случае 100 пунктов в другом 50, профит почти без риска, за исключение редких серий проигрышей, но статистически это грааль.
Вы не правы, если стоп ближе чем тейк, то вероятность его срабатывания выше.
 
khorosh:
Вы не правы, если стоп ближе чем тейк, то вероятность его срабатывания выше.

Для СБ с вами можно согласиться. Однако для рынка это экспериментально не подтверждается.(

Неск лет назад с целью отработки параметров стопов делал тест на минимизацию убытков при случайном входе в рынок. ТП не было, закрывался по трейлингу. Эта штука стабильно показывала прибыль.

 
Vasily Perepelkin:
Всё просто, не нужны никакие "закономерности", их нет для нас пролетариев, они создаются инсайдерами, "куклом", но даже если входить в рынок случайно но соблюдать верный маниеджмент, можно быть стабильно в плюсе. Простая стратегия - "случайный вход, тейк=100п стоп 50п" вероятность обеих исходов 50\50 но в одном случае 100 пунктов в другом 50, профит почти без риска, за исключение редких серий проигрышей, но статистически это грааль.


ООооооооооооо)))) вот это МЕГАБУРАТИНО...я думал кент наивный, а оказывается есть еще более деревянные...этож надо статистический Грааль 50/50

пс: чтоб вы знали даже при разнице в 2 пункта  например tp 102 и sl 100... это уже достаточное условие чтобы вероятность срабатывания sl была намного чаще....

а при стопах меньше 300 пунктов при случайном входе при спреде 1.5 -2 п . идет интенсивный слив по спреду....настолько сильное значение имеет даже малейший перекос!

Причина обращения: