и снова случайное блуждание... - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
угадать дату когда это произошло?
Можете... Для меня это ничего не меняет: у Вас насмешки, у меня - прибыль
Догадываюсь, что словами "колокол распределений на форе" обозначено распределение выборочных частот размера тиков в случае 4-разрядного котирования. Дает это немного, но может стать основанием для последующего анализа - где искать прибыль. Часто об этом не задумываются, ищут там, где светло. Если посмотреть пошире, считая не тики, а количество движений на 10, 20, 100 пунктов, то выясняется, что их число (например, за 5 лет) пропорционально корню квадратному из размера. Сумма прибылей от всех сделок за 5 лет, естественно, пропорциональна их количеству. Написать формулы несложно.
Теоретическая максимально возможная прибыль найдется в месте, где прибыль в одной сделке составляет около двух спредов. Вообще-то и без количественного анализа люди это чувствуют, отчего и занимаются скальпингом.
Олег avtomat
:
"Написать формулы несложно" -- раз уж это несложно, напишите, будьте любезны. Очень интересно увидеть эти несложные формулы. (пока даже не ставим вопрос о близости их к реалиям)
Какая теория указывает на это и обосновывает это? Или же, мягко говоря, это только ваши домыслы?
Запрошенные формулы:
n(PL) - число сделок с размером прибыли PL без учета спреда и комиссий за время T = 5 лет
SumPL(PL) = n (PL) * (PL - Spr) - суммарная прибыль по этим сделкам с учетом спреда Spr. Пропорциональна n
Не запрошенные формулы.
Теоретическая максимально возможная прибыль - та, что достигается в переворотной торговле при постоянной полной
загрузке депозита, сделки Buy открываются на минимумах Ask и закрываются на максимумах Bid с немедленным открытием
Sell. При полном предвидении любого будущего. На то она и теоретическая.
t - средняя продолжительность одной сделки, t = T/n
Факт пропорциональности размаха колебаний корню из времени
PL = k * t^0.5 (1)
установлен мной самостоятельно, давно, по анализу 50 млрд собранных тиков. Через много лет выяснил, что этим
фактом пользуются и другие. Например, здесь:
Коридоры Кати Савкиной из 1-го "Б" http://forum.forexpeoples.ru/showthread.php?t=42016, формулы в столбце M
таблицы ККС.xlsx из архива ККС.zip, приложенного к сообщению 5 от 14.01.2015.
Из (1) следует
SumPL(PL) = k * t^0.5 * (PL - Spr) (2).
Дальше из (1) t = PL^2 / k^0.5; n = k^0.5 * T / PL^2; из (2) SumPL = (PL - Spr) * k^0.5 * T / PL^2.
Выражаем цель сделок PL через спред: PL = z * Spr, тогда
SumPL = (1 / z - 1 / z^2) * k^0.5 * T / Spr (3)
В (3) константы k и T не зависят от PL, для подсчета максимума SumPL по PL нужно приравнять нулю производную от
выражения в скобках (1/z - 1/z^2), которая равна -1/z^2 + 2/z^3 и обнуляется при z = 2, когда прибыль в сделках равна
2 спредам.
У Вас не хватит производительности по прибыли при использовании только одного её источника в компенсаторе.
Конечно же, я не претендую на последнюю истину, но мне понадобилось "выдоить" прибыль из движения аж тремя способами сразу, чтобы её стало хватать на спокойную торговлю во время обратного хода цены.
Я могу только пожелать Вам открыть способ более хороший, чем достался мне. А иначе - компенсатору обратный ход не потянуть
наивные люди все таки..) "можно заработать на форекс" ну вам самим ухо не режет от такого словосочетания? заработать можно трудом: умственным или интеллектуальным... люди отдают деньги свои за определенные блага которые предоставляются поставщиком товаров или полезных услуг...так устроена экономика...
булочная -кофетерий зарабатывает благодаря тому что это заведение предоставляет нечто полезное для человека, например свежий круасан с хорошо заваренным кофе...
а кто будет платить вам за то что вы нажимаете на кнопочки у себя дома???...кому вы приносите хоть какую то пользу, для чего кто-нибудь будет вас за это ежемесечно кормить и поить???
даже если вам повезет случайно на форекс-казино, с чего вы взяли что ДЦ или поставщики ликвидности будут с вами расплачиватся...
они на изнанку вывернутся но денег вам на блюдечке не дадут....знаете почему? потому что это их деньги, это их кормушка и их бизнес который создан не для того чтобы вас кормить а для того чтобы на вас зарабатывать...
Один источник компенсатор, второй источник - вторая сетка, а третий пока не ясно.)
Нет, уважаемый... Это в компенсаторе у меня работают сразу три механизма, каждый из которых выкачивает прибыль из своей конкретной характеристики движения цены.
Сетка в компенсатор никак не входит. Сетка - она ж на мартин-часть системы трудится
наивные люди все таки..) "можно заработать на форекс" ну вам самим ухо не режет от такого словосочетания? заработать можно трудом: умственным или интеллектуальным...
Ну подождите,.. реально курс валюты КОЛЕБЛЕТСЯ, или НЕТ ?..
Какой смысл брать какой-то другой случайный процесс, аналогичнй которому на форе может не повториться или повториться не скоро
смысл в построении модели...и генерации босконечно большой выборки.....
но так как случайность случайности рознь, нужно сначала проводить исследования реальных данных, чтобы знать параметры распределения конкретного инструмента и на основе этих данных делать модель...а на основе модели можно с точностью определить потенциал любой системы и никогда не будет вопроса недостаточности статистики....
Ну подождите,.. реально курс валюты КОЛЕБЛЕТСЯ, или НЕТ ?..
колеблется...
а еще рулетка крутится ...и че..
и барабан в поле чудес тоже...