и снова случайное блуждание... - страница 60
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Дмитрий, доброго дня, объясните пожалуйста подробнее.
Здесь ничего такого особенного. Здесь не те закономерности на основании которых можно прогнозировать будущее. Но теория вероятности существует и она обширна, много объясняет. В частности с монеткой изначально понятно. Две стороны и вероятность их выпадения одинакова, т.е. 1/2, значит вероятность выигрыша и проигрыша одинаковая, значит в бесконечной перспективе игрок ни выиграет ни проиграет, останется при своих. Однако знаем, что монетка не имеет памяти, вероятность ее выпадения всегда одинаковая независимо от истории, значит всегда есть вероятность выпадения длинного ряда орлов или решек (длина ряда не ограничено, просто чем длиннее ряд, тем меньше вероятность его появления). А раз средсва ограничены, есть вероятность проиграть все и не иметь возможности отыграться. Т.е. вероятность проигрыша в орлянку выше вероятности выигрыша (за исключением теоретического случая с неограниченными средствами). Это самое простейшее из теории вероятности. Это как арифметика перед алгеброй.
Хоть теория вероятности и не позволяет прогнозировать будущее, она позволяет не оказаться дураком, например, если кто-то предложит поиграть в кубик - выпало 3 - выиграл, остальное проиграл, зная основы теории вероятности в такую игру точно играть не будешь. Это конечно простой случай, сразу понятно, что условия игры проигрышные, но есть менее очевидные задачи, требующие более глубокого понимания теория вероятности, что бы рассчитать свои шансы и принять решение об участи в игре - например известная задача из фильма "21".
Здесь ничего такого особенного. Здесь не те закономерности на основании которых можно прогнозировать будущее. Но теория вероятности существует и она обширна, много объясняет. В частности с монеткой изначально понятно. Две стороны и вероятность их выпадения одинакова, т.е. 1/2, значит вероятность выигрыша и проигрыша одинаковая, значит в бесконечной перспективе игрок ни выиграет ни проиграет, останется при своих. Однако знаем, что монетка не имеет памяти, вероятность ее выпадения всегда одинаковая независимо от истории, значит всегда есть вероятность выпадения длинного ряда орлов или решек (длина ряда не ограничено, просто чем длиннее ряд, тем меньше вероятность его появления). А раз средсва ограничены, есть вероятность проиграть все и не иметь возможности отыграться. Т.е. вероятность проигрыша в орлянку выше вероятности выигрыша (за исключением теоретического случая с неограниченными средствами). Это самое простейшее из теории вероятности. Это как арифметика перед алгеброй.
Хоть теория вероятности и не позволяет прогнозировать будущее, она позволяет не оказаться дураком, например, если кто-то предложит поиграть в кубик - выпало 3 - выиграл, остальное проиграл, зная основы теории вероятности в такую игру точно играть не будешь. Это конечно простой случай, сразу понятно, что условия игры проигрышные, но есть менее очевидные задачи, требующие более глубокого понимания теория вероятности, что бы рассчитать свои шансы и принять решение об участи в игре - например известная задача из фильма "21".
Спасибо за ответ
Здесь ничего такого особенного. Здесь не те закономерности на основании которых можно прогнозировать будущее. Но теория вероятности существует и она обширна, много объясняет. В частности с монеткой изначально понятно. Две стороны и вероятность их выпадения одинакова, т.е. 1/2, значит вероятность выигрыша и проигрыша одинаковая, значит в бесконечной перспективе игрок ни выиграет ни проиграет, останется при своих. Однако знаем, что монетка не имеет памяти, вероятность ее выпадения всегда одинаковая независимо от истории, значит всегда есть вероятность выпадения длинного ряда орлов или решек (длина ряда не ограничено, просто чем длиннее ряд, тем меньше вероятность его появления). А раз средсва ограничены, есть вероятность проиграть все и не иметь возможности отыграться. Т.е. вероятность проигрыша в орлянку выше вероятности выигрыша (за исключением теоретического случая с неограниченными средствами). Это самое простейшее из теории вероятности. Это как арифметика перед алгеброй.
Хоть теория вероятности и не позволяет прогнозировать будущее, она позволяет не оказаться дураком, например, если кто-то предложит поиграть в кубик - выпало 3 - выиграл, остальное проиграл, зная основы теории вероятности в такую игру точно играть не будешь. Это конечно простой случай, сразу понятно, что условия игры проигрышные, но есть менее очевидные задачи, требующие более глубокого понимания теория вероятности, что бы рассчитать свои шансы и принять решение об участи в игре - например известная задача из фильма "21".
Во во. Тоже про это писал тут в ветке. Об игре против второго игрока. А это не игра против сб. Серии не транзитивные. Выигрывать будет одна серия против другой. Сами же по себе обе серии не имеют положительного мо. Для того чтобы на этом заработать, надо найти такого идиёта, который предложит вам игру пенни, то есть будет первым называть серию, давая вам преимущество в праве выбора вами противоборствующей серии.
попробую еще раз объяснить, наверное последний ибо надоело очень...
к примеру возьмем твой любимый мартингейл. у нас есть серия из 20 бросков монеты.
в каждом конкретном броске монеты вероятность выпадания орла 50% т.е равновероятно с решкой...
значит ли это что выпадание серии из 20 орлов подряд так же вероятно(50%) как и отдельный бросок монеты? НЕТ. вероятность этого крайне мала.. и чем больше серия тем меньше вероятность этого события...
какая серия из 20 бросков наиболее вероятна? - та, в которой выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми, и в большинстве случаев будут именно такие серии т.е 11:9 или 7:13 или 12: 8 и тд. они будут в середине купола распределения и иметь наиболее высокую плотность вероятности... и лишь изредка могут быть серии которые сильно отличаются от равномерного распределения, они будут по краям плотности и иметь самую меньшую частоту выпадания...
так вот ответь сам на свой вопрос: может ли быть серия +1 -2 где орлов вдвое меньше решек да еще в бесконечно большом цикле быть равновероятной любым другим сериям где количество орлов и решек более менее уравновешенно?
Отвечаю... и по пунктам:
1) "...в каждом конкретном броске монеты вероятность выпадания орла 50% т.е равновероятно с решкой..."
-------------------------------------------
Аналогично...
2) "...значит ли это что выпадание серии из 20 орлов подряд так же вероятно(50%) как и отдельный бросок монеты? НЕТ. вероятность этого крайне мала.. и чем больше серия тем меньше вероятность этого события ..."
--------------------------------------------
Совершенно с Вами солидарен (до этого места наши взгляды совпадают. Но вот дальше...)
3) "...какая серия из 20 бросков наиболее вероятна? - та, в которой выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми,.."
--------------------------------------------
Именно в том виде, в каком вопрос был поставлен - ответ один: никакая... Все серии РАВНОВЕРОЯТНЫ. Вероятность выпадения и 20-ти орлов подряд и любой КОНКРЕТНОЙ серии с 10-ю орлами и 10-ю решками равна 1/2^20
А вот если Вы хотели сказать: "К какому множеству, наиболее вероятно, будет принадлежать серия из 20 бросков?" - то ответ "К множеству серий, в которых выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми" вряд ли у кого вызовет возражения.
Но главное, это то, что Вашем нынешнем посте отсутствуют слова "стремится" и "к нулю"...
То, что значительный процент из всех возможных серий имеет приблизительно одинаковые количества выпавших орлов и решек, не говорит ни о каком специальном "стремлении" траектории к какому-либо конкретному уровню. На бесконечности, бесконечное же число траекторий так же будут вечно "стелиться" вдоль оси Х и сверху и снизу от неё, так никогда её и не коснувшись. И это даже при том, что "...количества выпавших в них орлов и решек будут приблизительно одинаковыми...". А ведь именно этому категорически противятся danminin и Dmitry Fedoseev.
Таким образом, если никто не станет продолжать настаивать на "стремлении" траектории к нулю и на неизбежном возврате к нулевой линии любой траектории, то можно закончить спор как "возникший по причине разного понимания употреблённых фраз"... и, на основе всего прозвучавшего на этой "ветке", с радостью придти к выводу о реальности прибыльной торговли на СБ.
3) "...какая серия из 20 бросков наиболее вероятна? - та, в которой выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми,.."
--------------------------------------------
Именно в том виде, в каком вопрос был поставлен - ответ один: никакая... Все серии РАВНОВЕРОЯТНЫ. Вероятность выпадения и 20-ти орлов подряд и любой КОНКРЕТНОЙ серии с 10-ю орлами и 10-ю решками равна 1/2^20
А вот если Вы хотели сказать: "К какому множеству, наиболее вероятно, будет принадлежать серия из 20 бросков?" - то ответ "К множеству серий, в которых выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми" вряд ли у кого вызовет возражения...
Что-то я сомневаюсь в вашем опровержении этих слов. Но это можно проверить экспериментом, используя генератор случайных чисел. Количество чётных и нечётных чисел посчитать в каждой серии и картина будет ясна. Если в выходные не лень будет, сделаю скрипт и проверю.
А вообще-то в пункте 3) мне кажется вы сами себе противоречите.
Отвечаю... и по пунктам:
1) "...в каждом конкретном броске монеты вероятность выпадания орла 50% т.е равновероятно с решкой..."
-------------------------------------------
Аналогично...
2) "...значит ли это что выпадание серии из 20 орлов подряд так же вероятно(50%) как и отдельный бросок монеты? НЕТ. вероятность этого крайне мала.. и чем больше серия тем меньше вероятность этого события ..."
--------------------------------------------
Совершенно с Вами солидарен (до этого места наши взгляды совпадают. Но вот дальше...)
3) "...какая серия из 20 бросков наиболее вероятна? - та, в которой выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми,.."
--------------------------------------------
Именно в том виде, в каком вопрос был поставлен - ответ один: никакая... Все серии РАВНОВЕРОЯТНЫ. Вероятность выпадения и 20-ти орлов подряд и любой КОНКРЕТНОЙ серии с 10-ю орлами и 10-ю решками равна 1/2^20
А вот если Вы хотели сказать: "К какому множеству, наиболее вероятно, будет принадлежать серия из 20 бросков?" - то ответ "К множеству серий, в которых выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми" вряд ли у кого вызовет возражения.
бред очередной..
подумай же ты логически: при нормальном распределении есть разная плотность вероятности для разных серий..в центре колокола распределения находятся наиболее вероятные сценарии...
"К множеству серий, в которых выпадение орла и решки будут приблизительно одинаковыми" вряд ли у кого вызовет возражения.
что значит множество? не совсем понятно....но если ты имеешь ввиду наибольшее количество серий то-
как по твоему это множество формируется? оно формируется так как любая конкретная серия единичная тоже имеет бОльшую вероятность равномерного распределения чем другие...именно по этой причине таких серий наибольшее количество..неужели не понятно...если бы конкретная единичная серия любая была бы всегда равновероятной всем другим у нас просто не было бы кривой распределения...не было бы пика и не было бы хвостов... так как не было бы различий в вероятности любых сценариев, любых серий..
если я буду кидать монету, я знаю наперед что наименее вероятный сценарий из всех это выпадание 20 решек или 20 орлов...так же маловероятно что из 20 бросков у меня только один раз появится решка, но уже более вероятный...и еще более вероятно что у меня в 20 бросках минимум 2 раза попадется решка и тд....
...и, на основе всего прозвучавшего на этой "ветке", с радостью придти к выводу о реальности прибыльной торговли на СБ.
Вы упускаете из виду один маленький нюанс - спред. Если нет спреда, то да, в половине игр ваш депозит действительно возрастет, но в половине уменьшится. Если же есть спред, то вероятность выигрыша в орлянку снижается пропорционально числу бросков.
Например, пусть для определенности депозит равен 100 руб., за один бросок монеты теряете или выигрываете 1 руб., а количество бросков монеты в одной игре допустим 10000, спреда нет. Исход игры здесь очевиден - с вероятностью примерно 68% отклонение от матожидания составит 1 сигму, с верояностью примерно 93% - 2 сигмы, 99% - 3 сигмы и т.д. Матожидание выигрыша 5000, сигма - (корень из N), т.е. 100, соответственно после 10000 бросков монеты, депозит с вероятностью 68% будет находится в пределах [100-100:100+100], с вероятностью 93% - [-100:300], с вероятностью 99% - [-200:400] рублей. Если в игре есть спред, допустим 2 копейки за бросок, то за 10000 бросков, придется заплатить 200 руб. и тогда конечный результат будет такой - с вероятностью 68% -[-200:0], 93% - [-300:100], 99% -[-400:200]. Никакие методы управления капиталом, пресловутый мартин, не могут помочь улучшить результат игры в орлянку.
Резюме: шансы выиграть в орлянку при наличии спреда и большого числа бросков монеты, очень маленькие.
Правда все это верно при одной оговорке - если монета симметричная. Если монета "неправильная" и вероятность выпадения допустим орла выше и мы можем это диагностировать, то выиграть в такую орлянку легко.
Рынок априори, в силу своей "физики", из-за огромного числа участников и множества воздействующих факторов, представляет собой случайное блуждание, но так же очевидно, что это случайное блуждание не генерируется симметричной монеткой. Скорее для его описания может подойти следующая модель - пусть имеется несколько крупье, каждый со своей монеткой. У одного она симметричная у другого небольшая асимметрия в одну сторону, у кого-то в другую. У одних асимметрия больше у других меньше. Крупье в ходе игры меняются случайным образом. В результате также получается СБ, но довольно своеобразное. Такая модель рынка на мой взгляд является наиболее адекватной, она кстати естественным образом позволяет объяснить пресловутые рыночные "толстые хвосты".
Да забейте все. Там или наглый троль, или инвалид по уму.
это самое верное рациональное решение..
пускай думает что он прав.... представляя как сидит на яхте, включив свою мартышку на планшете....искупался, вытерся глядь на монитор а там еще пара лимончиков пришла...
у него своя экономическая теория, похожая на взгляды буратино..закопал деньги в поле чудес и живешь припеваючи зарабатывая на случайных процессах..
процесс случайный а зароботок систематичный, в стране чудес ведь все возможно)
ребята бросайте все работы и бизнес - все на поле чудес!!..будем богатеть на любом ДВИЖЕНИИ а весь остальной мир будет на нас работать и обслуживать...мы им не скажем как на самом деле просто добываются деньги а то придем как то в магазин а там ни продавцов ни кассиров, заводы тоже позакрывали, все на мартышках дома сидят
будем богатеть на любом ДВИЖЕНИИ
как пошла Василиса Премудрая танцевать с храалем несусветным, махнула левой рукой — сделалось озеро сделок прибыльных, махнула правой — и поплыли по тому озеру лоты испалинские; профессора и гости диву дались.
А старшие невестки пошли танцевать, махнули левыми руками — просадищами дикими забрызгали, махнули правыми — коля маржов инвестору прямо в глаз попала! Инвестора рассердились и прогнал их с позором.