Atlas Diversified Trend Portfolio
- 专家
- 版本: 1.47
- 更新: 5 八月 2026
- 激活: 5
ATLAS PORTFOLIO — 一款 EA，一个横跨五大市场的分散化趋势组合（USDJPY、GBPJPY、EURJPY、Bitcoin、Ethereum）
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart)，否则交易数将为零。
ATLAS PORTFOLIO 是一款单一的智能交易系统（Expert Advisor），可从一张图表同时交易由五个市场组成的低相关性组合。三个日元货币对（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）运行 MEGAMAX Donchian 引擎——一种仅做多的突破策略，配有硬性 ATR 止损、ATR 移动止损以及基于时间的离场。两个加密货币市场（BTCUSD、ETHUSD）运行 COMET 引擎——一种由 SMA200 趋势过滤的 Donchian 突破策略，并带有 ATR 移动止损。每个品种都使用经过针对性验证的引擎。没有网格，也没有马丁格尔——每个品种只持有一个仓位，且每个仓位都带有硬性止损。
风险提示优先：自 v1.47 起，默认 Run-Mode 为 STANDARD。我们自己进行的 100% 真实 tick 验证（见下文章节）显示，此前的 Ultra 默认设置所达到的回撤远深于长周期数据所显示的水平，因此我们更改了默认设置，并公开发布这些测量结果。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——Standard 是日常推荐；若以保本为先，请选择 Defensive；Aggressive 和 Ultra 适合能够接受下方实测回撤的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并非实盘业绩记录。
关于数据的说明——7.5 年全组合回测：我们对包含全部五条腿的整个组合，在 MT5 Strategy Tester 中、在 2019.01.01 至 2026.06.28（7.5 年）、单一 $10,000 账户复利、Standard 模式下进行了回测：盈利因子 1.48，交易 1,193 笔，胜率 33.19%，最大净值回撤 19.74%（余额回撤 16.29%），恢复因子 6.17。这 7.5 年的累计收益为 +4,941%，约合每年 +68.8% 的复利。截图中展示的正是这份 Strategy Tester 报告。下方的四档表格是单独在一个代表性日历年（2023）上测得的，以便在同等条件下比较各风险档位；单一年份无法代表所有市场状态。以上均为历史回测，而非实盘业绩记录。
四档风险等级——一个下拉菜单，相同信号，风险随之缩放（MT5 Strategy Tester，全部五条腿，$10,000，单一账户，代表性日历年 2023）：
- Defensive: +42% / Profit Factor 1.62 / 最大权益回撤 9.2%
- Standard（默认）: +95% / Profit Factor 1.55 / 最大权益回撤 17.9%
- Aggressive: +231% / Profit Factor 1.45 / 最大权益回撤 32.9%
- Ultra: +1,033% / Profit Factor 1.47 / 最大权益回撤 49.2%
每一档交易的都是完全相同的信号集合；仅仓位规模风险随之缩放。这些数据来自单一代表性年份，而非多年复利结果。在选择档位之前，请先阅读下方的真实 tick 验证——那是我们所拥有的最贴近现实的测量结果。
100% 真实 TICK 验证（2026）——请在选择档位之前阅读本节：经纪商只保存最近几个月的真正逐笔 tick 历史，因此无论在哪家经纪商，跨多年的 100% 真实 tick 回测在结构上都是不可能的；长周期回测永远是测试器建模的结果。在 100% 真实 tick 数据存在的最长窗口（2026.04-2026.07，全部五条腿，$10,000）上，四个档位的实测结果为：
- Defensive: +$393 / Profit Factor 1.15 / 最大权益回撤 11.4%
- Standard: +$534 / Profit Factor 1.11 / 最大权益回撤 22.7%
- Aggressive: +$885 / Profit Factor 1.09 / 最大权益回撤 39.0%
- Ultra: -$146 / Profit Factor 0.99 / 最大权益回撤 70.9%
另一家经纪商的独立真实 tick 窗口（2026.01-2026.07）证实了 Ultra 的结果（PF 0.90，权益回撤 75.1%）。我们据此行动的两个结论是：在每一个档位上，真实 tick 回撤都明显深于长周期数据；而 Ultra 是唯一亏损的档位——这正是 v1.47 将默认设置从 Ultra 改为 Standard 的原因。我们之所以公开这项测量，正是因为它不如长周期回测好看：它更接近您在实盘中将会经历的情况。
这是一款工具。它不承诺盈利。自动化趋势跟踪在等待趋势期间会经历长时间的小额亏损，而加密货币波动极大且可能跳空。请通读整份说明，从适合您的档位开始，并在实盘账户上使用之前先设定好您的风险。
为什么是五个市场
FX（日元走弱趋势）板块与加密货币（风险偏好趋势）板块由相互独立的力量驱动。经测算，日元板块与加密货币板块之间的日收益相关性接近于零（~0.05 及以下）。将几乎不相关的正期望收益流组合在一起，可将混合回撤降低到任何单一市场之下，并平滑权益曲线。每条腿都使用针对其市场单独验证的引擎——日元货币对用 MEGAMAX，加密货币用 COMET。
运作原理（按品种分别应用）
1) 入场
- MEGAMAX 腿（日元）：当收盘的 K 线收于 N 根 K 线 Donchian 通道上轨之上时做多（默认值：USDJPY 40 / GBPJPY 20 / EURJPY 20 根 K 线）。仅做多，契合历史上稳健的日元走弱特征。
- COMET 腿（加密货币）：当价格以 ATR 确认缓冲突破 Donchian 通道时入场，仅沿 SMA200 斜率方向进行，并跳过那些已经相对均线过度延伸的突破。
2) 每笔交易的风险——硬性止损
每个仓位从开仓那一刻起就带有硬性止损（MEGAMAX：固定 ATR 倍数的止损订单；COMET：ATR 倍数的移动止损，同时也充当初始止损）。任何仓位都不会在没有明确风险界定的情况下留存。
3) 离场——ATR 移动止损，无固定目标
没有固定止盈。随着价格推进，止损以 ATR 倍数的距离跟随，从而锁定更多的行情涨幅，同时为正常波动留出空间。MEGAMAX 腿在达到最长持仓期后还会额外进行时间离场。
4) 各腿的仓位规模
每条腿根据其止损距离和该品种的 tick 价值，按账户余额的可配置百分比承担风险，因此手数会自动随您的资金和每个市场进行缩放。Run-Mode 会同时对全部五条腿的单腿风险进行缩放。
RUN-MODE：一个用于风险的下拉菜单
ATLAS PORTFOLIO 包含一个带四种设置的 Run-Mode 选择器——各设置的数据见上表：
- Defensive：风险和回撤最低，用于保本
- Standard：默认设置，也是我们的日常推荐——平衡型配置
- Aggressive：面向资深交易者的增长设置——回报更强，实测回撤明显更深
- Ultra：风险最大、回撤最深——在我们 2026 年的真实 tick 验证中，它是唯一亏损的档位；请只有在阅读过该章节并能够接受的情况下才选择它
您可以从一个输入项中选择与您的账户和心态相匹配的配置。从 v1.46 或更早版本升级的用户：此前的默认设置为 Ultra——若想保留旧行为，请选择 Ultra。
重要提示——如何测试
MetaTrader Strategy Tester 一次只运行一个品种，因此一次测试运行只会显示您所选图表品种对应的那条腿（例如挂载到 BTCUSD 以验证 Bitcoin 腿，或挂载到 USDJPY 以验证该腿）。完整的五市场分散化只会在 Market Watch 中同时具备全部五个品种的实盘或模拟账户上呈现。将这一款 EA 挂载到一张图表；EA 会选择您经纪商上存在的每一个列出品种，并对它们各自独立地进行交易。缺失的品种会被安全跳过。经纪商的品种后缀（m、c、.xxx 等）会被自动识别。
配置
一切都由并行的单腿列表驱动（SymbolList / EngineList / TFList / ChannelList / TrailList / ShortList / HoldList / RiskList），因此您无需改动代码即可添加、移除或重新调整任何市场。
不包含：没有网格，没有马丁格尔，没有摊平加仓，没有隐藏的回本机制。每个品种只持有一个仓位，且始终带有硬性止损。
推荐设置
- 品种：USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD、ETHUSD（EA 会交易您经纪商上存在的任意品种）
- 图表：挂载到列出品种中的任意一个，账户须为同时具备全部五个品种的多资产账户
- 账户：拥有足以覆盖日元货币对与加密货币合约规模两者的余额和保证金
- 杠杆：1:100 或更高较为宽裕；请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 建议使用 VPS 或全天候开机的电脑，以便 EA 全天不间断运行
- 默认 Run-Mode 为 Standard（也是我们的推荐）。若以低回撤为先，请选择 Defensive；仅在您能接受真实 tick 验证章节中实测回撤的情况下，才使用 Aggressive 或 Ultra。
重要风险披露
本产品是一款用于自动化下单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不管理您的资金。没有任何交易系统能够保证盈利，而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。主要数据来自对全部五条腿的整个组合进行的 7.5 年 Strategy Tester 回测（2019.01.01–2026.06.28，Standard 模式），而四档表格为单一日历年（2023）的测量结果；单一年份无法代表所有市场状态。真正的逐笔 tick 数据只存在于最近几个月，而在该窗口上，每一个档位的实测回撤都深于长周期数据——请参阅真实 tick 验证章节。趋势跟踪系统本质上胜率较低，在震荡行情中可能遭受长时间的回撤；加密货币波动极大且可能跳空。Ultra 档刻意偏激进：它在 2023 年档位测试中达到约 49% 的回撤，在 2026 年真实 tick 验证中达到 70.9% 的回撤（并出现净亏损），这正是它不再作为默认设置的原因。请先在模拟账户上开始，如果回撤超出您的承受范围，请下调一档。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
支持
如有疑问请使用内置聊天功能。更新与改进将通过 Market 发布并自动送达给您。
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
=== 我们开发的其他 EA ===
同样的做法，不同的市场：每一套策略都在该市场可取得的最长历史上以 100% 真实 tick 实测，公布的每一个数字都出自我们自己运行的测试。各产品的风险特征不同，请查看对应页面。
- Trinity Multi Asset Trend (3 markets): https://www.mql5.com/en/market/product/182640
=== 我们的免费工具 ===
全部免费，可与任何 EA（包括本页这个）搭配使用，就是我们自己在用的风控管道。
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Spread Guard: https://www.mql5.com/en/market/product/185748
- Sentinel News Filter: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
重要提示 — 请将EA挂载到 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart) 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 USDJPY H1 (the EA trades all five markets from this one chart)，否则交易数将为零。
ATLAS PORTFOLIO 是一款单一的智能交易系统（Expert Advisor），可从一张图表同时交易由五个市场组成的低相关性组合。三个日元货币对（USDJPY、GBPJPY、EURJPY）运行 MEGAMAX Donchian 引擎——一种仅做多的突破策略，配有硬性 ATR 止损、ATR 移动止损以及基于时间的离场。两个加密货币市场（BTCUSD、ETHUSD）运行 COMET 引擎——一种由 SMA200 趋势过滤的 Donchian 突破策略，并带有 ATR 移动止损。每个品种都使用经过针对性验证的引擎。没有网格，也没有马丁格尔——每个品种只持有一个仓位，且每个仓位都带有硬性止损。
风险提示优先：自 v1.47 起，默认 Run-Mode 为 STANDARD。我们自己进行的 100% 真实 tick 验证（见下文章节）显示，此前的 Ultra 默认设置所达到的回撤远深于长周期数据所显示的水平，因此我们更改了默认设置，并公开发布这些测量结果。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——Standard 是日常推荐；若以保本为先，请选择 Defensive；Aggressive 和 Ultra 适合能够接受下方实测回撤的资深交易者。以下所有回测均为历史数据，并非实盘业绩记录。
关于数据的说明——7.5 年全组合回测：我们对包含全部五条腿的整个组合，在 MT5 Strategy Tester 中、在 2019.01.01 至 2026.06.28（7.5 年）、单一 $10,000 账户复利、Standard 模式下进行了回测：盈利因子 1.48，交易 1,193 笔，胜率 33.19%，最大净值回撤 19.74%（余额回撤 16.29%），恢复因子 6.17。这 7.5 年的累计收益为 +4,941%，约合每年 +68.8% 的复利。截图中展示的正是这份 Strategy Tester 报告。下方的四档表格是单独在一个代表性日历年（2023）上测得的，以便在同等条件下比较各风险档位；单一年份无法代表所有市场状态。以上均为历史回测，而非实盘业绩记录。
四档风险等级——一个下拉菜单，相同信号，风险随之缩放（MT5 Strategy Tester，全部五条腿，$10,000，单一账户，代表性日历年 2023）：
- Defensive: +42% / Profit Factor 1.62 / 最大权益回撤 9.2%
- Standard（默认）: +95% / Profit Factor 1.55 / 最大权益回撤 17.9%
- Aggressive: +231% / Profit Factor 1.45 / 最大权益回撤 32.9%
- Ultra: +1,033% / Profit Factor 1.47 / 最大权益回撤 49.2%
每一档交易的都是完全相同的信号集合；仅仓位规模风险随之缩放。这些数据来自单一代表性年份，而非多年复利结果。在选择档位之前，请先阅读下方的真实 tick 验证——那是我们所拥有的最贴近现实的测量结果。
100% 真实 TICK 验证（2026）——请在选择档位之前阅读本节：经纪商只保存最近几个月的真正逐笔 tick 历史，因此无论在哪家经纪商，跨多年的 100% 真实 tick 回测在结构上都是不可能的；长周期回测永远是测试器建模的结果。在 100% 真实 tick 数据存在的最长窗口（2026.04-2026.07，全部五条腿，$10,000）上，四个档位的实测结果为：
- Defensive: +$393 / Profit Factor 1.15 / 最大权益回撤 11.4%
- Standard: +$534 / Profit Factor 1.11 / 最大权益回撤 22.7%
- Aggressive: +$885 / Profit Factor 1.09 / 最大权益回撤 39.0%
- Ultra: -$146 / Profit Factor 0.99 / 最大权益回撤 70.9%
另一家经纪商的独立真实 tick 窗口（2026.01-2026.07）证实了 Ultra 的结果（PF 0.90，权益回撤 75.1%）。我们据此行动的两个结论是：在每一个档位上，真实 tick 回撤都明显深于长周期数据；而 Ultra 是唯一亏损的档位——这正是 v1.47 将默认设置从 Ultra 改为 Standard 的原因。我们之所以公开这项测量，正是因为它不如长周期回测好看：它更接近您在实盘中将会经历的情况。
这是一款工具。它不承诺盈利。自动化趋势跟踪在等待趋势期间会经历长时间的小额亏损，而加密货币波动极大且可能跳空。请通读整份说明，从适合您的档位开始，并在实盘账户上使用之前先设定好您的风险。
为什么是五个市场
FX（日元走弱趋势）板块与加密货币（风险偏好趋势）板块由相互独立的力量驱动。经测算，日元板块与加密货币板块之间的日收益相关性接近于零（~0.05 及以下）。将几乎不相关的正期望收益流组合在一起，可将混合回撤降低到任何单一市场之下，并平滑权益曲线。每条腿都使用针对其市场单独验证的引擎——日元货币对用 MEGAMAX，加密货币用 COMET。
运作原理（按品种分别应用）
1) 入场
- MEGAMAX 腿（日元）：当收盘的 K 线收于 N 根 K 线 Donchian 通道上轨之上时做多（默认值：USDJPY 40 / GBPJPY 20 / EURJPY 20 根 K 线）。仅做多，契合历史上稳健的日元走弱特征。
- COMET 腿（加密货币）：当价格以 ATR 确认缓冲突破 Donchian 通道时入场，仅沿 SMA200 斜率方向进行，并跳过那些已经相对均线过度延伸的突破。
2) 每笔交易的风险——硬性止损
每个仓位从开仓那一刻起就带有硬性止损（MEGAMAX：固定 ATR 倍数的止损订单；COMET：ATR 倍数的移动止损，同时也充当初始止损）。任何仓位都不会在没有明确风险界定的情况下留存。
3) 离场——ATR 移动止损，无固定目标
没有固定止盈。随着价格推进，止损以 ATR 倍数的距离跟随，从而锁定更多的行情涨幅，同时为正常波动留出空间。MEGAMAX 腿在达到最长持仓期后还会额外进行时间离场。
4) 各腿的仓位规模
每条腿根据其止损距离和该品种的 tick 价值，按账户余额的可配置百分比承担风险，因此手数会自动随您的资金和每个市场进行缩放。Run-Mode 会同时对全部五条腿的单腿风险进行缩放。
RUN-MODE：一个用于风险的下拉菜单
ATLAS PORTFOLIO 包含一个带四种设置的 Run-Mode 选择器——各设置的数据见上表：
- Defensive：风险和回撤最低，用于保本
- Standard：默认设置，也是我们的日常推荐——平衡型配置
- Aggressive：面向资深交易者的增长设置——回报更强，实测回撤明显更深
- Ultra：风险最大、回撤最深——在我们 2026 年的真实 tick 验证中，它是唯一亏损的档位；请只有在阅读过该章节并能够接受的情况下才选择它
您可以从一个输入项中选择与您的账户和心态相匹配的配置。从 v1.46 或更早版本升级的用户：此前的默认设置为 Ultra——若想保留旧行为，请选择 Ultra。
重要提示——如何测试
MetaTrader Strategy Tester 一次只运行一个品种，因此一次测试运行只会显示您所选图表品种对应的那条腿（例如挂载到 BTCUSD 以验证 Bitcoin 腿，或挂载到 USDJPY 以验证该腿）。完整的五市场分散化只会在 Market Watch 中同时具备全部五个品种的实盘或模拟账户上呈现。将这一款 EA 挂载到一张图表；EA 会选择您经纪商上存在的每一个列出品种，并对它们各自独立地进行交易。缺失的品种会被安全跳过。经纪商的品种后缀（m、c、.xxx 等）会被自动识别。
配置
一切都由并行的单腿列表驱动（SymbolList / EngineList / TFList / ChannelList / TrailList / ShortList / HoldList / RiskList），因此您无需改动代码即可添加、移除或重新调整任何市场。
不包含：没有网格，没有马丁格尔，没有摊平加仓，没有隐藏的回本机制。每个品种只持有一个仓位，且始终带有硬性止损。
推荐设置
- 品种：USDJPY、GBPJPY、EURJPY、BTCUSD、ETHUSD（EA 会交易您经纪商上存在的任意品种）
- 图表：挂载到列出品种中的任意一个，账户须为同时具备全部五个品种的多资产账户
- 账户：拥有足以覆盖日元货币对与加密货币合约规模两者的余额和保证金
- 杠杆：1:100 或更高较为宽裕；请确认您经纪商的加密货币杠杆
- 建议使用 VPS 或全天候开机的电脑，以便 EA 全天不间断运行
- 默认 Run-Mode 为 Standard（也是我们的推荐）。若以低回撤为先，请选择 Defensive；仅在您能接受真实 tick 验证章节中实测回撤的情况下，才使用 Aggressive 或 Ultra。
重要风险披露
本产品是一款用于自动化下单执行的软件工具。它不构成投资建议，也不管理您的资金。没有任何交易系统能够保证盈利，而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。主要数据来自对全部五条腿的整个组合进行的 7.5 年 Strategy Tester 回测（2019.01.01–2026.06.28，Standard 模式），而四档表格为单一日历年（2023）的测量结果；单一年份无法代表所有市场状态。真正的逐笔 tick 数据只存在于最近几个月，而在该窗口上，每一个档位的实测回撤都深于长周期数据——请参阅真实 tick 验证章节。趋势跟踪系统本质上胜率较低，在震荡行情中可能遭受长时间的回撤；加密货币波动极大且可能跳空。Ultra 档刻意偏激进：它在 2023 年档位测试中达到约 49% 的回撤，在 2026 年真实 tick 验证中达到 70.9% 的回撤（并出现净亏损），这正是它不再作为默认设置的原因。请先在模拟账户上开始，如果回撤超出您的承受范围，请下调一档。请仅使用您能够承受损失的资金进行交易。
支持
如有疑问请使用内置聊天功能。更新与改进将通过 Market 发布并自动送达给您。
RECOMMENDED COMBINATION — PORTFOLIO DIVERSIFICATION
Our EAs are nearly uncorrelated across asset classes (monthly P&L correlation near zero for most pairs). An equal-weight composite backtest of ATLAS PORTFOLIO + GOLD VIPER + BITCOIN COMET had no losing calendar year across 7 years (2019-2025, COVID crash and crypto winter included) with a max daily-resolution equity drawdown of 8.8% - a profile none of the three achieves alone. This is a composite of independent backtests, not a guarantee, and the smoothness partly depends on crypto's 2020-2022 bull run.
- Gold Viper: https://www.mql5.com/en/market/product/182297
- Bitcoin Comet: https://www.mql5.com/en/market/product/181831
=== 我们开发的其他 EA ===
同样的做法，不同的市场：每一套策略都在该市场可取得的最长历史上以 100% 真实 tick 实测，公布的每一个数字都出自我们自己运行的测试。各产品的风险特征不同，请查看对应页面。
- Trinity Multi Asset Trend (3 markets): https://www.mql5.com/en/market/product/182640
=== 我们的免费工具 ===
全部免费，可与任何 EA（包括本页这个）搭配使用，就是我们自己在用的风控管道。
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/182633
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/182632
- Spread Guard: https://www.mql5.com/en/market/product/185748
- Sentinel News Filter: https://www.mql5.com/en/market/product/182634
