Atlas Diversified Trend Portfolio
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Kenichiro Sakamoto
저는 Kenichiro Sakamoto이며, MetaTrader 5용 투명하고 규칙 기반의 EA(Expert Advisor)를 만드는 스튜디오 FXEA365의 개발자입니다. - 버전: 1.0
- 활성화: 5
ATLAS — 하나의 EA로 5개 시장 분산 트렌드 포트폴리오 (USDJPY, GBPJPY, EURJPY, 비트코인, 이더리움)
ATLAS는 상관관계가 낮은 5개 시장을 하나의 차트에서 동시에 운용하는 단일 Expert Advisor입니다. 3개 엔화 페어(USDJPY, GBPJPY, EURJPY)는 MEGAMAX 돈치안 엔진 — 매수 전용 돌파에 하드 ATR 손절, ATR 트레일링 스톱, 시간 기반 청산 — 을 사용합니다. 2개 암호화폐 시장(BTCUSD, ETHUSD)은 COMET 엔진 — SMA200 트렌드로 필터링한 돈치안 돌파에 ATR 트레일링 스톱 — 을 사용합니다. 각 자산은 그 자산에 대해 검증된 엔진을 사용합니다. 그리드도 마틴게일도 없습니다 — 심볼당 한 포지션, 모두 하드 손절 적용. 차트 하나에 부착하면 EA가 귀하의 브로커에 존재하는 모든 나열 심볼을 선택해 독립적으로 운용합니다. 없는 심볼은 안전하게 건너뜁니다.
왜 5개 시장인가: FX(엔화 약세 트렌드) 부문과 암호화폐(리스크온 트렌드) 부문은 독립적인 힘으로 움직입니다. JPY 부문과 암호화폐 부문 간 일일 수익률 상관관계는 0에 가깝습니다(~0.05 이하). 거의 무상관인 양의 기대값 흐름을 결합하면 합성 드로다운이 어떤 단일 시장보다 낮아지고 자기자본 곡선이 매끄러워집니다: 5개 시장 실거래 백테스트를 연도별로 동일 비중 합성(2018-2026)하면 9년 모두 플러스 — 손실 연도 없음 — 평균 약 +14%/년에 한 자릿수~10%대 초반 드로다운이었습니다.
실제 피드 백테스트 (Exness, MT5 전략 테스터, $10,000, Model=2, 2018-2026, 레그당 RiskPercent 1.0):
- USDJPY (H1, MEGAMAX): 프로핏 팩터 1.46, 잔고 드로다운 11.7%.
- GBPJPY (H4, MEGAMAX): 프로핏 팩터 1.68, 잔고 드로다운 10.9%.
- EURJPY (H1, MEGAMAX): 프로핏 팩터 1.45, 잔고 드로다운 11.9%.
- BTCUSD (H4, COMET): 프로핏 팩터 ~3.0, 잔고 드로다운 ~3%.
- ETHUSD (H4, COMET, 롱 전용): 프로핏 팩터 ~2.2, 잔고 드로다운 ~7%.
엔화 레그는 추가로 독립적인 두 번째 브로커 피드(HFMarkets)에서도 인샘플·아웃오브샘플 양 구간 모두 플러스로 확인되었습니다. 이는 과거 백테스트이며 실거래 실적이 아닙니다.
중요 — 테스트 방법: MetaTrader 전략 테스터는 한 번에 한 심볼만 실행하므로, 테스트 실행은 차트 심볼로 선택한 레그만 표시합니다(예: 비트코인 레그를 검증하려면 BTCUSD에 부착, 해당 레그는 USDJPY). 5개 시장 분산 효과는 다섯 심볼이 모두 시세표에 있는 실거래 또는 데모 계정에서만 나타납니다. 각 레그를 테스터에서 개별 검증한 뒤, 다중 자산 계정의 차트 하나에서 단일 EA를 실행해 포트폴리오를 운용하십시오.
이것은 도구입니다. 수익을 약속하지 않습니다. 자동 추세추종은 트렌드를 기다리는 동안 작은 손실의 긴 구간을 견디며, 암호화폐는 변동성이 크고 갭이 발생할 수 있습니다. 실계좌 사용 전에 설명 전체를 읽고 위험을 조정하십시오.
작동 방식 (심볼별 적용)
1) 진입
- MEGAMAX 레그(엔화): 확정 봉이 N봉 돈치안 채널 고점 위로 마감하면 매수(기본값: USDJPY 40 / GBPJPY 20 / EURJPY 20봉). 매수 전용, 역사적으로 견고한 엔화 약세 프로필에 부합.
- COMET 레그(암호화폐): 가격이 ATR 확인 버퍼만큼 돈치안 채널을 돌파하면 SMA200 기울기 방향으로만 진입하고, 평균에서 과도하게 벌어진 돌파는 건너뜁니다.
2) 거래당 위험 — 하드 손절
모든 포지션은 진입 순간부터 하드 손절이 있습니다(MEGAMAX: 고정 ATR 배수 손절 주문; COMET: 초기 손절 역할도 하는 ATR 배수 트레일링 스톱). 정의된 위험 없이 방치되는 포지션은 없습니다.
3) 청산 — ATR 트레일링 스톱, 고정 목표 없음
고정 익절은 없습니다. 가격이 전진하면 손절이 ATR 배수 거리로 따라가며 움직임의 더 많은 부분을 확보하고 정상 변동성에는 여유를 둡니다. MEGAMAX 레그는 최대 보유 기간 후 시간 기반 청산도 합니다.
4) 레그별 포지션 사이징
각 레그는 손절 거리와 심볼의 틱 가치를 바탕으로 계좌 잔고의 설정 비율을 위험에 노출하므로, 랏이 자본과 각 시장에 자동으로 맞춰집니다. 포트폴리오는 동일 위험(레그당 1.0%)으로 배포되며, 입력에서 각 레그를 올리거나 낮출 수 있습니다.
설정
모든 것이 레그별 병렬 리스트(SymbolList / EngineList / TFList / ChannelList / TrailList / ShortList / HoldList / RiskList)로 제어되어 코드를 건드리지 않고 어떤 시장도 추가·삭제·재조정할 수 있습니다. 브로커 심볼 접미사(m, c, .xxx 등)는 자동 감지됩니다. 권장 차트: 다섯 심볼이 모두 존재하는 다중 자산 계정에서 나열된 심볼 중 아무거나.
미포함: 그리드 없음, 마틴게일 없음, 물타기 없음, 숨은 회복 없음. 심볼당 한 포지션, 항상 하드 손절.
