FXEA365 Gold Neuron EA MT4
- Эксперты
-
Kenichiro Sakamoto
Меня зовут Кеничиро Сакамото, я разработчик FXEA365 — студии, создающей прозрачных, основанных на правилах торговых советников (Expert Advisors) для MetaTrader 5. - Версия: 1.0
- Активации: 5
GOLD NEURON v3.17 — это торговая система для XAUUSD, построенная на четырёх независимых торговых модулях, которые работают вместе на одном счёте.
ВЕРСИЯ MT4 — это сборка GOLD NEURON для MetaTrader 4 (v1.00), перенесённая с версии для MetaTrader 5 с теми же модулями, теми же входными параметрами и теми же значениями по умолчанию. Версия для MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — Все показатели в этом описании, кроме помеченных «MT4», получены в MetaTrader 5. Сборка MT4 не сверялась со сборкой MT5 по отдельным сделкам, и результаты на MT4 будут отличаться, так как тиковая модель, спред и исполнение различаются между платформами и между брокерами.
ТЕСТ ЭТОЙ ВЕРСИИ MT4 (v1.00) — тестер стратегий MetaTrader 4, XAUUSD (символ брокера GOLD), график M1, все тики (качество моделирования 25%), 2025.01.01-2026.07.01, депозит 10 000 USD, параметры по умолчанию
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 сделок / максимальная просадка 20.64% (10,643 USD)
Это 18-месячный период растущего рынка золота, а тестер MT4 строит тики из минутных баров, поэтому результат заметно благоприятнее, чем в приведённом ниже тесте MetaTrader 5 на реальных тиках за 22,5 года (профит-фактор 1.35, максимальная просадка 28.50%). Рассчитывайте размер счёта по просадке длинного теста, а не по этому периоду.
=== НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.20: ПЯТЫЙ МОДУЛЬ VORTEX ===
В версии 3.20 к четырём модулям, описанным ниже, добавлен пятый модуль VORTEX; остальная часть описания по-прежнему относится к версиям с четырьмя модулями. VORTEX использует CCI на H1 и открывает одну позицию со стоп-лоссом 33 и тейк-профитом 10 в единицах цены, затем выставляет до пяти лимитных ордеров того же объёма через каждые 1,75 против входа, все с одним и тем же уровнем стоп-лосса; вся группа закрывается, когда её общая плавающая прибыль достигает цели корзины. Объём лота никогда не увеличивается, но позиции против рынка добавляются (усреднение). Лот равен балансу x 0,0000025 (0,025 лота на 10 000), умноженному на параметр G_LotMult (по умолчанию 1,0); он добавляется сверх объёма остальных модулей, использует собственный magic number 20261107, торгует только на символах золота и отключается параметром UseEngineVortex. Фильтр входа использует таблицы, построенные по историческим данным, которые пересекаются с периодами теста ниже, поэтому эти цифры получены на обучающей выборке (in-sample). Сравнение в одинаковых условиях (Exness XAUUSDm, M30, моделирование OHLC по минутным барам, депозит 10 000, настройки по умолчанию): январь 2024 - июнь 2026, версия 3.19 чистая прибыль 25 052, профит-фактор 1,57, просадка по средствам 24,57% -> версия 3.20 чистая прибыль 91 264, профит-фактор 1,86, просадка по средствам 19,12%; январь 2015 - декабрь 2023: 48 427 / 1,28 / 25,94% -> 702 836 / 1,73 / 21,88%. При G_LotMult 0,5: 47 192 / 1,72 / 21,44% и 161 226 / 1,45 / 22,97%. Это результаты бэктеста, а не реальной торговли, и они не гарантируют будущих результатов.
КРАТКО (бэктест MT5 — исторические данные, а не реальная торговля)
- Четыре движка в одном советнике для XAUUSD: трендовое ядро на ATR-пробое, импульсный пробой, фильтр входа на градиентном бустинге и пробой Дончиана BLITZ на M15
- Текущая версия v3.16 (Ultra, 2022.01-2026.08, минутные OHLC-данные XM): профит-фактор 1,19 / относительная просадка по средствам 36,85 % / 595 сделок
- Длинный период, все четыре движка (2004.01-2026.06, 22,5 года, реальные тики): Ultra — профит-фактор 1,35 / максимальная просадка по средствам 28,50 % (наибольшая относительная просадка 55,54 %); Standard — профит-фактор 1,34 / 19,95 % (наибольшая относительная 39,01 %)
- Доля прибыльных сделок около 53 % в длинном тесте; группы усреднения закрываются групповым стопом советника. Нужен хеджинговый счёт
- Форвард-тест (демо-счёт Exness, не реальные деньги; работает с 2026-07-17, v3.17 с 2026-09-30, до этого более ранние версии): 46 сделок, -4,03 %, профит-фактор 0,94, максимальная просадка 39,38 % (на 2026-10-28). Эта просадка в 1,38 раза больше максимума 28,50 % в длинном бэктесте выше; она возникла между 2026-07-28 и 2026-08-11 на прежнем движке v2, который текущая версия больше не использует.
=== НАЧНИТЕ ОТСЮДА ===
1) Сначала прочтите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ ниже.
2) Прикрепите советник к графику XAUUSD. Таймфрейм графика может быть любым — каждый движок читает свой фиксированный внутренний таймфрейм.
3) Сначала протестируйте бесплатную демо-версию в Тестере стратегий: см. «5-MINUTE DEMO CHECKLIST» ниже.
4) Независимые результаты: см. «НЕЗАВИСИМАЯ ПРОВЕРКА (FXEA365)» ниже.
5) Платформа: MetaTrader 4 (эта страница). Версия для MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) Три других наших флагманских советника (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
Логика принятия решений была перестроена в версии 3.10, и обновление бесплатно для существующих пользователей. Четыре модуля — это трендовое ядро на основе пробоя ATR с фильтром режима рынка, модуль пробоя импульса, фильтр входа на основе градиентного бустинга и, начиная с версии 3.15, модуль BLITZ — пробой канала Дончиана на M15. BLITZ работает всегда и не имеет переключателя; остальные три модуля можно отключить параметрами UseEngineTrend, UseEngineViper и UseEnginePivot. Бюджет риска делится поровну между включёнными основными модулями. Начиная с версии 3.16 BLITZ рассчитывается от собственной доли — четверти баланса — и больше не уменьшает долю трёх остальных, поэтому общая экспозиция выше, чем в версии 3.15. Приведённые ниже цифры за 22.5 года измерены при работе всех четырёх модулей. Система никогда не увеличивает размер лота (без мартингейла), но два движка добавляют позиции против рынка (усреднение): трендовое ядро добавляет позиции того же лота до трёх в сумме, а моментум-движок — до пяти в сумме, каждый раз, когда цена уходит против группы ещё на один ATR. Эти два движка не выставляют стоп-лосс на сервере брокера; советник закрывает каждую группу, когда её совокупный убыток соответствует движению на 1,5 ATR по общему объёму группы, с проверкой на каждом тике, поэтому советник должен работать постоянно. Движки pivot и BLITZ отправляют фиксированный стоп-лосс на сервер брокера с каждым ордером. Журналирование управляется одним параметром DetailedLog.
Что изменилось в 3.16 и 3.17
Версия 3.17 лишь перестаёт отрисовывать панель на графике, пока советник работает в тестере стратегий, благодаря чему длинные тесты идут намного быстрее. Её торговая логика идентична версии 3.16: в нашей проверке на 2004–2006 годах ордера и сделки двух сборок совпали строка в строку. Версия 3.15 добавила четвёртый модуль BLITZ: пробой канала Дончиана на M15 с фильтром по 50-периодной скользящей средней на H1 и ADX, с фиксированным стоп-лоссом 6 и тейк-профитом 30 в ценовых единицах, не более трёх входов в день и одной позицией одновременно, под собственным магическим номером. Версия 3.16 меняет то, как рассчитывается лот BLITZ и когда он может торговать. Во-первых, три основных модуля снова получают по трети бюджета риска, как в версии 3.14, а BLITZ дополнительно рассчитывается от четверти баланса, поэтому общая экспозиция выше, чем в версии 3.15. Во-вторых, BLITZ не открывает новых позиций, пока баланс счёта без учёта пополнений и снятий находится на своём максимуме; он торгует только тогда, когда счёт ниже предыдущего пика баланса. Это второе правило было выбрано после изучения результатов тестов, то есть подогнано под тестовый период и может не работать в будущем. Правила входа и выхода всех четырёх модулей в остальном не изменились. Мы сравнили версии 3.14 (три модуля), 3.15 и 3.16 в одинаковых условиях (XAUUSD M30, данные MetaQuotes-Demo, каждый тик на основе реальных тиков, где реальные тики доступны с мая 2025 года, а более ранние месяцы генерируются из минутных баров, режим Ultra, депозит 10 000, плечо 1:500, с января 2022 по август 2026 года). Чистая прибыль составила 355 661 / 329 133 / 415 864, профит-фактор 1.88 / 1.92 / 1.88, фактор восстановления 7.54 / 9.15 / 7.71, относительная просадка по средствам 57.11 / 67.86 / 54.21 процента, максимальная просадка по средствам 47 146 / 35 969 / 53 919 в валюте счёта, число сделок 520 / 627 / 582. Версия 3.16 лучше не по всем показателям: её фактор восстановления и максимальная просадка в деньгах хуже, чем у версии 3.15. Поправка: опубликованное ранее сравнение версий 3.14 и 3.15 на данных брокера XM (чистая прибыль с 6 653 до 8 129, профит-фактор с 1.19 до 1.22, максимальная просадка по средствам с 39.79 до 27.68 процента, сделок с 496 до 611) было обозначено как реальные тики, однако эти данные были моделированием по минутным барам OHLC. На тех же минутных данных XM версия 3.15 против 3.16: чистая прибыль с 8 129 до 9 191, профит-фактор с 1.22 до 1.19, фактор восстановления с 2.83 до 2.10, относительная просадка по средствам с 27.68 до 36.85 процента, сделок с 611 до 595 — больше прибыли при худших показателях риска. Сравнение на реальных тиках XM будет добавлено после измерения. Это результаты бэктеста, а не реальной торговли, и они не указывают на будущие результаты.
Результаты тестирования на истории
Приведённые ниже цифры получены в тестере стратегий на XAUUSD со 100 процентами реальных тиков, начальным депозитом 10,000 и кредитным плечом 1:500. Это результаты тестирования на истории, а не результаты реальной торговли, и они не указывают на будущие результаты.
Период теста с января 2004 года по июнь 2026 года, то есть 22.5 года, измерено со всеми четырьмя включёнными модулями (трендовое ядро, пробой импульса, фильтр входа и BLITZ) на тиковых данных Dukascopy, импортированных как пользовательский символ, график M30. Тестовая сборка — версия 3.16 с отключённой в тестере отрисовкой панели, то есть то, что поставляется в версии 3.17. В режиме Ultra чистая прибыль составила 416 042 при депозите 10 000, в результате баланс достиг 42.6 депозита, что соответствует годовой доходности 18.1 процента, при профит-факторе 1.35, максимальной просадке по средствам 28.50 процента (наибольшая относительная просадка по средствам составила 55.54 процента), доле прибыльных сделок 53.29 процента и коэффициенте Шарпа 1.24 на 2 766 сделках. В режиме Standard чистая прибыль составила 112 152, в результате баланс достиг 12.2 депозита, что соответствует годовой доходности 11.8 процента, при профит-факторе 1.34, максимальной просадке по средствам 19.95 процента (наибольшая относительная 39.01 процента) и коэффициенте Шарпа 1.36 на 2 741 сделке. Эти цифры заменяют опубликованные ранее цифры для двух модулей (в 35.2 раза в Ultra и в 24.1 раза в Standard); результат Standard ниже прежнего.
Этот период включает кризис 2008 года и медвежий рынок золота с 2011 по 2015 год. Доля прибыльных сделок за этот период составила 53.29 процента, и в боковом рынке по-прежнему следует ожидать длинных серий убытков.
Метод проверки
Каждый модуль при самостоятельном запуске в точности воспроизводит соответствующий опубликованный продукт, что подтверждает: интеграция не изменила логику. Счёт форвард-теста работает с 11 августа 2026 года. Проверка на втором потоке котировок и повторная выборка методом Монте-Карло для конфигурации из четырёх модулей ещё не проводились, поэтому соответствующие цифры не публикуются.
О нейросетевой модели, применявшейся в версии 2.x
Модель ONNX, поставлявшаяся в версии 2.x, обучалась на данных с января 2020 года по июль 2026 года. Её результаты тестирования внутри периода обучения демонстрируют подгонку под выборку и никогда не были получены в реальной торговле. На годах вне выборки, с 2016 по 2019, модель в наших тестах была убыточной, а форвардный счёт показал отрицательное математическое ожидание. Именно поэтому в версии 3.10 логика была заменена. Прежний тест остаётся опубликованным для справки и помечен как результат внутри выборки.
Режимы риска
Параметр RunMode предлагает варианты Defensive, Standard, Aggressive и Ultra. Торговые сигналы одинаковы во всех режимах, меняется только размер позиции. Приведённые выше цифры измерены в режиме Ultra, который является поставляемым значением по умолчанию, и в режиме Standard. Defensive уменьшает риск каждого модуля вдвое. Aggressive использует тот же множитель лота, что и Ultra, для трендового ядра и меньший множитель для фильтра входа и BLITZ (2 вместо 3.5). За тот же период 22.5 года и в тех же условиях Aggressive принёс чистую прибыль 332 355 (баланс — 34.2 депозита, 17.0 процента годовых) при профит-факторе 1.38 и максимальной просадке по средствам 28.00 процента (наибольшая относительная 55.18 процента) на 2 763 сделках. Defensive принёс 28 025 (баланс — 3.8 депозита, 6.1 процента годовых) при профит-факторе 1.32 и максимальной просадке по средствам 9.96 процента (наибольшая относительная 21.40 процента) на 2 744 сделках.
Рекомендуемая настройка
Инструмент — XAUUSD. Таймфрейм графика может быть любым, так как каждый модуль внутри себя читает фиксированный таймфрейм. Рекомендуемый минимальный депозит — 3,000 для Ultra и 1,000 для Standard в валюте счёта. Рекомендуется счёт типа ECN, требуется хеджинговый счёт.
Поддержка
По вопросам настройки и уведомлений об обновлениях пользуйтесь разделом комментариев этого продукта или системой сообщений сайта.
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===
Подходит: трейдерам, которым нужны четыре независимых решающих движка по XAUUSD в одном советнике, чтобы ни одна логика не определяла каждую сделку, кто ценит 22-летнее окно теста на реальных тиках выше короткой эффектной кривой, кто оставит RunMode на Standard или ниже и прогонит демо минимум месяц перед реальным счётом.
Не подходит: тем, кто ждёт «нейросеть, предсказывающую золото» (движки основаны на правилах, а гейт градиентного бустинга лишь фильтрует входы), тем, кто хочет настраивать десятки параметров, тем, кому нужны сделки каждый день, и тем, кто не примет многомесячные плоские или убыточные участки внутри длинной истории.
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===
1) Скачайте бесплатную демо-версию и откройте тестер стратегий. Символ XAUUSD, any chart timeframe.
2) Моделирование: «Каждый тик на основе реальных тиков» (MT5) или тиковые данные 99% (MT4). «Только цены открытия» и «OHLC 1 минута» дают для этого советника бессмысленные результаты.
3) Период: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01). Двухнедельный тест ничего не говорит о корзинной стратегии.
4) Оставьте входные параметры по умолчанию и выберите пресет риска, который реально будете использовать. Возьмите тот же депозит и плечо, что и на реальном счёте.
5) Сравните число сделок, профит-фактор и максимальную просадку с цифрами выше. Большое расхождение обычно означает короткий период, плохую тиковую историю, другой часовой пояс брокера или неверный график.
6) Затем запустите советник на демо-счёте минимум на месяц, прежде чем вкладывать реальные деньги.
После этого месяца оставьте отзыв, положительный или отрицательный, с периодом, брокером и пресетом. Честные данные помогают другим трейдерам больше любой рекламы.
=== ДРУГИЕ НАШИ СОВЕТНИКИ (FXEA365) ===
Тот же подход на других рынках: каждая стратегия измеряется на 100% реальных тиках за максимально доступную историю, и каждая опубликованная цифра получена в тесте, который мы провели сами. Профили риска различаются — смотрите страницу конкретного продукта.
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (ИИ-фреймворк): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (FXEA365) ===
Они бесплатны, работают с любым советником (в том числе с тем, что на этой странице) и представляют собой ту же систему управления риском, которой пользуемся мы сами.
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== О ОТЗЫВАХ ===
Если этот продукт оказался полезен в вашей торговле, короткий отзыв поможет другим трейдерам и подскажет направление дальнейших улучшений.
ВЕРСИЯ MT4 — это сборка GOLD NEURON для MetaTrader 4 (v1.00), перенесённая с версии для MetaTrader 5 с теми же модулями, теми же входными параметрами и теми же значениями по умолчанию. Версия для MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — Все показатели в этом описании, кроме помеченных «MT4», получены в MetaTrader 5. Сборка MT4 не сверялась со сборкой MT5 по отдельным сделкам, и результаты на MT4 будут отличаться, так как тиковая модель, спред и исполнение различаются между платформами и между брокерами.
ТЕСТ ЭТОЙ ВЕРСИИ MT4 (v1.00) — тестер стратегий MetaTrader 4, XAUUSD (символ брокера GOLD), график M1, все тики (качество моделирования 25%), 2025.01.01-2026.07.01, депозит 10 000 USD, параметры по умолчанию
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 сделок / максимальная просадка 20.64% (10,643 USD)
Это 18-месячный период растущего рынка золота, а тестер MT4 строит тики из минутных баров, поэтому результат заметно благоприятнее, чем в приведённом ниже тесте MetaTrader 5 на реальных тиках за 22,5 года (профит-фактор 1.35, максимальная просадка 28.50%). Рассчитывайте размер счёта по просадке длинного теста, а не по этому периоду.
=== НОВОЕ В ВЕРСИИ 3.20: ПЯТЫЙ МОДУЛЬ VORTEX ===
В версии 3.20 к четырём модулям, описанным ниже, добавлен пятый модуль VORTEX; остальная часть описания по-прежнему относится к версиям с четырьмя модулями. VORTEX использует CCI на H1 и открывает одну позицию со стоп-лоссом 33 и тейк-профитом 10 в единицах цены, затем выставляет до пяти лимитных ордеров того же объёма через каждые 1,75 против входа, все с одним и тем же уровнем стоп-лосса; вся группа закрывается, когда её общая плавающая прибыль достигает цели корзины. Объём лота никогда не увеличивается, но позиции против рынка добавляются (усреднение). Лот равен балансу x 0,0000025 (0,025 лота на 10 000), умноженному на параметр G_LotMult (по умолчанию 1,0); он добавляется сверх объёма остальных модулей, использует собственный magic number 20261107, торгует только на символах золота и отключается параметром UseEngineVortex. Фильтр входа использует таблицы, построенные по историческим данным, которые пересекаются с периодами теста ниже, поэтому эти цифры получены на обучающей выборке (in-sample). Сравнение в одинаковых условиях (Exness XAUUSDm, M30, моделирование OHLC по минутным барам, депозит 10 000, настройки по умолчанию): январь 2024 - июнь 2026, версия 3.19 чистая прибыль 25 052, профит-фактор 1,57, просадка по средствам 24,57% -> версия 3.20 чистая прибыль 91 264, профит-фактор 1,86, просадка по средствам 19,12%; январь 2015 - декабрь 2023: 48 427 / 1,28 / 25,94% -> 702 836 / 1,73 / 21,88%. При G_LotMult 0,5: 47 192 / 1,72 / 21,44% и 161 226 / 1,45 / 22,97%. Это результаты бэктеста, а не реальной торговли, и они не гарантируют будущих результатов.
КРАТКО (бэктест MT5 — исторические данные, а не реальная торговля)
- Четыре движка в одном советнике для XAUUSD: трендовое ядро на ATR-пробое, импульсный пробой, фильтр входа на градиентном бустинге и пробой Дончиана BLITZ на M15
- Текущая версия v3.16 (Ultra, 2022.01-2026.08, минутные OHLC-данные XM): профит-фактор 1,19 / относительная просадка по средствам 36,85 % / 595 сделок
- Длинный период, все четыре движка (2004.01-2026.06, 22,5 года, реальные тики): Ultra — профит-фактор 1,35 / максимальная просадка по средствам 28,50 % (наибольшая относительная просадка 55,54 %); Standard — профит-фактор 1,34 / 19,95 % (наибольшая относительная 39,01 %)
- Доля прибыльных сделок около 53 % в длинном тесте; группы усреднения закрываются групповым стопом советника. Нужен хеджинговый счёт
- Форвард-тест (демо-счёт Exness, не реальные деньги; работает с 2026-07-17, v3.17 с 2026-09-30, до этого более ранние версии): 46 сделок, -4,03 %, профит-фактор 0,94, максимальная просадка 39,38 % (на 2026-10-28). Эта просадка в 1,38 раза больше максимума 28,50 % в длинном бэктесте выше; она возникла между 2026-07-28 и 2026-08-11 на прежнем движке v2, который текущая версия больше не использует.
=== НАЧНИТЕ ОТСЮДА ===
1) Сначала прочтите ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ ниже.
2) Прикрепите советник к графику XAUUSD. Таймфрейм графика может быть любым — каждый движок читает свой фиксированный внутренний таймфрейм.
3) Сначала протестируйте бесплатную демо-версию в Тестере стратегий: см. «5-MINUTE DEMO CHECKLIST» ниже.
4) Независимые результаты: см. «НЕЗАВИСИМАЯ ПРОВЕРКА (FXEA365)» ниже.
5) Платформа: MetaTrader 4 (эта страница). Версия для MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) Три других наших флагманских советника (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
Логика принятия решений была перестроена в версии 3.10, и обновление бесплатно для существующих пользователей. Четыре модуля — это трендовое ядро на основе пробоя ATR с фильтром режима рынка, модуль пробоя импульса, фильтр входа на основе градиентного бустинга и, начиная с версии 3.15, модуль BLITZ — пробой канала Дончиана на M15. BLITZ работает всегда и не имеет переключателя; остальные три модуля можно отключить параметрами UseEngineTrend, UseEngineViper и UseEnginePivot. Бюджет риска делится поровну между включёнными основными модулями. Начиная с версии 3.16 BLITZ рассчитывается от собственной доли — четверти баланса — и больше не уменьшает долю трёх остальных, поэтому общая экспозиция выше, чем в версии 3.15. Приведённые ниже цифры за 22.5 года измерены при работе всех четырёх модулей. Система никогда не увеличивает размер лота (без мартингейла), но два движка добавляют позиции против рынка (усреднение): трендовое ядро добавляет позиции того же лота до трёх в сумме, а моментум-движок — до пяти в сумме, каждый раз, когда цена уходит против группы ещё на один ATR. Эти два движка не выставляют стоп-лосс на сервере брокера; советник закрывает каждую группу, когда её совокупный убыток соответствует движению на 1,5 ATR по общему объёму группы, с проверкой на каждом тике, поэтому советник должен работать постоянно. Движки pivot и BLITZ отправляют фиксированный стоп-лосс на сервер брокера с каждым ордером. Журналирование управляется одним параметром DetailedLog.
Что изменилось в 3.16 и 3.17
Версия 3.17 лишь перестаёт отрисовывать панель на графике, пока советник работает в тестере стратегий, благодаря чему длинные тесты идут намного быстрее. Её торговая логика идентична версии 3.16: в нашей проверке на 2004–2006 годах ордера и сделки двух сборок совпали строка в строку. Версия 3.15 добавила четвёртый модуль BLITZ: пробой канала Дончиана на M15 с фильтром по 50-периодной скользящей средней на H1 и ADX, с фиксированным стоп-лоссом 6 и тейк-профитом 30 в ценовых единицах, не более трёх входов в день и одной позицией одновременно, под собственным магическим номером. Версия 3.16 меняет то, как рассчитывается лот BLITZ и когда он может торговать. Во-первых, три основных модуля снова получают по трети бюджета риска, как в версии 3.14, а BLITZ дополнительно рассчитывается от четверти баланса, поэтому общая экспозиция выше, чем в версии 3.15. Во-вторых, BLITZ не открывает новых позиций, пока баланс счёта без учёта пополнений и снятий находится на своём максимуме; он торгует только тогда, когда счёт ниже предыдущего пика баланса. Это второе правило было выбрано после изучения результатов тестов, то есть подогнано под тестовый период и может не работать в будущем. Правила входа и выхода всех четырёх модулей в остальном не изменились. Мы сравнили версии 3.14 (три модуля), 3.15 и 3.16 в одинаковых условиях (XAUUSD M30, данные MetaQuotes-Demo, каждый тик на основе реальных тиков, где реальные тики доступны с мая 2025 года, а более ранние месяцы генерируются из минутных баров, режим Ultra, депозит 10 000, плечо 1:500, с января 2022 по август 2026 года). Чистая прибыль составила 355 661 / 329 133 / 415 864, профит-фактор 1.88 / 1.92 / 1.88, фактор восстановления 7.54 / 9.15 / 7.71, относительная просадка по средствам 57.11 / 67.86 / 54.21 процента, максимальная просадка по средствам 47 146 / 35 969 / 53 919 в валюте счёта, число сделок 520 / 627 / 582. Версия 3.16 лучше не по всем показателям: её фактор восстановления и максимальная просадка в деньгах хуже, чем у версии 3.15. Поправка: опубликованное ранее сравнение версий 3.14 и 3.15 на данных брокера XM (чистая прибыль с 6 653 до 8 129, профит-фактор с 1.19 до 1.22, максимальная просадка по средствам с 39.79 до 27.68 процента, сделок с 496 до 611) было обозначено как реальные тики, однако эти данные были моделированием по минутным барам OHLC. На тех же минутных данных XM версия 3.15 против 3.16: чистая прибыль с 8 129 до 9 191, профит-фактор с 1.22 до 1.19, фактор восстановления с 2.83 до 2.10, относительная просадка по средствам с 27.68 до 36.85 процента, сделок с 611 до 595 — больше прибыли при худших показателях риска. Сравнение на реальных тиках XM будет добавлено после измерения. Это результаты бэктеста, а не реальной торговли, и они не указывают на будущие результаты.
Результаты тестирования на истории
Приведённые ниже цифры получены в тестере стратегий на XAUUSD со 100 процентами реальных тиков, начальным депозитом 10,000 и кредитным плечом 1:500. Это результаты тестирования на истории, а не результаты реальной торговли, и они не указывают на будущие результаты.
Период теста с января 2004 года по июнь 2026 года, то есть 22.5 года, измерено со всеми четырьмя включёнными модулями (трендовое ядро, пробой импульса, фильтр входа и BLITZ) на тиковых данных Dukascopy, импортированных как пользовательский символ, график M30. Тестовая сборка — версия 3.16 с отключённой в тестере отрисовкой панели, то есть то, что поставляется в версии 3.17. В режиме Ultra чистая прибыль составила 416 042 при депозите 10 000, в результате баланс достиг 42.6 депозита, что соответствует годовой доходности 18.1 процента, при профит-факторе 1.35, максимальной просадке по средствам 28.50 процента (наибольшая относительная просадка по средствам составила 55.54 процента), доле прибыльных сделок 53.29 процента и коэффициенте Шарпа 1.24 на 2 766 сделках. В режиме Standard чистая прибыль составила 112 152, в результате баланс достиг 12.2 депозита, что соответствует годовой доходности 11.8 процента, при профит-факторе 1.34, максимальной просадке по средствам 19.95 процента (наибольшая относительная 39.01 процента) и коэффициенте Шарпа 1.36 на 2 741 сделке. Эти цифры заменяют опубликованные ранее цифры для двух модулей (в 35.2 раза в Ultra и в 24.1 раза в Standard); результат Standard ниже прежнего.
Этот период включает кризис 2008 года и медвежий рынок золота с 2011 по 2015 год. Доля прибыльных сделок за этот период составила 53.29 процента, и в боковом рынке по-прежнему следует ожидать длинных серий убытков.
Метод проверки
Каждый модуль при самостоятельном запуске в точности воспроизводит соответствующий опубликованный продукт, что подтверждает: интеграция не изменила логику. Счёт форвард-теста работает с 11 августа 2026 года. Проверка на втором потоке котировок и повторная выборка методом Монте-Карло для конфигурации из четырёх модулей ещё не проводились, поэтому соответствующие цифры не публикуются.
О нейросетевой модели, применявшейся в версии 2.x
Модель ONNX, поставлявшаяся в версии 2.x, обучалась на данных с января 2020 года по июль 2026 года. Её результаты тестирования внутри периода обучения демонстрируют подгонку под выборку и никогда не были получены в реальной торговле. На годах вне выборки, с 2016 по 2019, модель в наших тестах была убыточной, а форвардный счёт показал отрицательное математическое ожидание. Именно поэтому в версии 3.10 логика была заменена. Прежний тест остаётся опубликованным для справки и помечен как результат внутри выборки.
Режимы риска
Параметр RunMode предлагает варианты Defensive, Standard, Aggressive и Ultra. Торговые сигналы одинаковы во всех режимах, меняется только размер позиции. Приведённые выше цифры измерены в режиме Ultra, который является поставляемым значением по умолчанию, и в режиме Standard. Defensive уменьшает риск каждого модуля вдвое. Aggressive использует тот же множитель лота, что и Ultra, для трендового ядра и меньший множитель для фильтра входа и BLITZ (2 вместо 3.5). За тот же период 22.5 года и в тех же условиях Aggressive принёс чистую прибыль 332 355 (баланс — 34.2 депозита, 17.0 процента годовых) при профит-факторе 1.38 и максимальной просадке по средствам 28.00 процента (наибольшая относительная 55.18 процента) на 2 763 сделках. Defensive принёс 28 025 (баланс — 3.8 депозита, 6.1 процента годовых) при профит-факторе 1.32 и максимальной просадке по средствам 9.96 процента (наибольшая относительная 21.40 процента) на 2 744 сделках.
Рекомендуемая настройка
Инструмент — XAUUSD. Таймфрейм графика может быть любым, так как каждый модуль внутри себя читает фиксированный таймфрейм. Рекомендуемый минимальный депозит — 3,000 для Ultra и 1,000 для Standard в валюте счёта. Рекомендуется счёт типа ECN, требуется хеджинговый счёт.
Поддержка
По вопросам настройки и уведомлений об обновлениях пользуйтесь разделом комментариев этого продукта или системой сообщений сайта.
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===
Подходит: трейдерам, которым нужны четыре независимых решающих движка по XAUUSD в одном советнике, чтобы ни одна логика не определяла каждую сделку, кто ценит 22-летнее окно теста на реальных тиках выше короткой эффектной кривой, кто оставит RunMode на Standard или ниже и прогонит демо минимум месяц перед реальным счётом.
Не подходит: тем, кто ждёт «нейросеть, предсказывающую золото» (движки основаны на правилах, а гейт градиентного бустинга лишь фильтрует входы), тем, кто хочет настраивать десятки параметров, тем, кому нужны сделки каждый день, и тем, кто не примет многомесячные плоские или убыточные участки внутри длинной истории.
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===
1) Скачайте бесплатную демо-версию и откройте тестер стратегий. Символ XAUUSD, any chart timeframe.
2) Моделирование: «Каждый тик на основе реальных тиков» (MT5) или тиковые данные 99% (MT4). «Только цены открытия» и «OHLC 1 минута» дают для этого советника бессмысленные результаты.
3) Период: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01). Двухнедельный тест ничего не говорит о корзинной стратегии.
4) Оставьте входные параметры по умолчанию и выберите пресет риска, который реально будете использовать. Возьмите тот же депозит и плечо, что и на реальном счёте.
5) Сравните число сделок, профит-фактор и максимальную просадку с цифрами выше. Большое расхождение обычно означает короткий период, плохую тиковую историю, другой часовой пояс брокера или неверный график.
6) Затем запустите советник на демо-счёте минимум на месяц, прежде чем вкладывать реальные деньги.
После этого месяца оставьте отзыв, положительный или отрицательный, с периодом, брокером и пресетом. Честные данные помогают другим трейдерам больше любой рекламы.
=== ДРУГИЕ НАШИ СОВЕТНИКИ (FXEA365) ===
Тот же подход на других рынках: каждая стратегия измеряется на 100% реальных тиках за максимально доступную историю, и каждая опубликованная цифра получена в тесте, который мы провели сами. Профили риска различаются — смотрите страницу конкретного продукта.
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (ИИ-фреймворк): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (FXEA365) ===
Они бесплатны, работают с любым советником (в том числе с тем, что на этой странице) и представляют собой ту же систему управления риском, которой пользуемся мы сами.
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== О ОТЗЫВАХ ===
Если этот продукт оказался полезен в вашей торговле, короткий отзыв поможет другим трейдерам и подскажет направление дальнейших улучшений.
