FXEA365 Gold Neuron EA MT4
- Experts
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Kenichiro Sakamoto
Sono Kenichiro Sakamoto, lo sviluppatore di FXEA365, uno studio che crea Expert Advisor trasparenti e basati su regole per MetaTrader 5. - Versione: 1.0
- Attivazioni: 5
GOLD NEURON v3.17 è un sistema di trading per XAUUSD basato su quattro motori decisionali indipendenti che operano insieme su un unico conto.
EDIZIONE MT4 — Questa è la versione per MetaTrader 4 di GOLD NEURON (v1.00), portata dall'edizione per MetaTrader 5 con gli stessi motori, gli stessi parametri di input e gli stessi valori predefiniti. Edizione MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — Salvo quelle contrassegnate come MT4, tutte le cifre di questa descrizione sono state misurate su MetaTrader 5. La versione MT4 non è stata confrontata operazione per operazione con la versione MT5, e i risultati su MT4 saranno diversi perché modello dei tick, spread ed esecuzione differiscono tra le piattaforme e tra i broker.
BACKTEST DI QUESTA EDIZIONE MT4 (v1.00) — Strategy Tester di MetaTrader 4, XAUUSD (simbolo del broker GOLD), grafico M1, ogni tick (qualità di modellazione 25%), 2025.01.01-2026.07.01, deposito 10.000 USD, parametri predefiniti
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 operazioni / drawdown massimo 20.64% (10,643 USD)
È una finestra di 18 mesi con l'oro in rialzo, e il tester MT4 costruisce i tick dalle barre a un minuto, quindi è molto più favorevole del test di 22,5 anni su tick reali in MetaTrader 5 citato più sotto (Profit Factor 1.35, drawdown massimo 28.50%). Dimensionate il conto in base al drawdown del test lungo, non a questa finestra.
=== NOVITÀ DELLA VERSIONE 3.20: UN QUINTO MOTORE, VORTEX ===
La versione 3.20 aggiunge un quinto motore, VORTEX, ai quattro motori descritti più sotto; il resto di questa descrizione si riferisce ancora alle versioni a quattro motori. VORTEX legge il CCI H1 e apre una posizione con stop loss di 33 e take profit di 10 in unità di prezzo, poi piazza fino a cinque ordini limite dello stesso lotto ogni 1,75 contro l'ingresso, tutti con lo stesso livello di stop loss; l'intero gruppo viene chiuso quando il suo profitto flottante complessivo raggiunge l'obiettivo del paniere. Non aumenta mai la dimensione del lotto, ma aggiunge posizioni contro il mercato (mediazione al ribasso). Il suo lotto è il saldo x 0,0000025 (0,025 lotti ogni 10.000) moltiplicato per il parametro G_LotMult (predefinito 1,0); si somma alla dimensione degli altri motori, usa il proprio magic number 20261107, opera solo su simboli dell'oro e si può disattivare con UseEngineVortex. Il suo filtro d'ingresso usa tabelle costruite su dati storici che si sovrappongono ai periodi di test qui sotto, quindi queste cifre sono in-sample. Confronto a parità di condizioni (Exness XAUUSDm, M30, modellazione OHLC a un minuto, deposito 10.000, impostazioni predefinite): da gennaio 2024 a giugno 2026, versione 3.19 profitto netto 25.052, profit factor 1,57, drawdown dell'equity 24,57% -> versione 3.20 profitto netto 91.264, profit factor 1,86, drawdown dell'equity 19,12%; da gennaio 2015 a dicembre 2023: 48.427 / 1,28 / 25,94% -> 702.836 / 1,73 / 21,88%. Con G_LotMult 0,5: 47.192 / 1,72 / 21,44% e 161.226 / 1,45 / 22,97%. Sono risultati di backtest, non di trading reale, e non indicano risultati futuri.
IN SINTESI (backtest MT5 — dati storici, non un risultato reale)
- Quattro motori in un solo EA su XAUUSD: un nucleo di trend su breakout ATR, un breakout di momentum, un filtro d'ingresso con gradient boosting e il breakout Donchian BLITZ su M15
- v3.16 come distribuita (Ultra, 2022.01-2026.08, dati OHLC a un minuto di XM): Profit Factor 1,19 / drawdown relativo dell'equity 36,85 % / 595 operazioni
- Finestra lunga, tutti e quattro i motori (2004.01-2026.06, 22,5 anni, tick reali): Ultra Profit Factor 1,35 / drawdown massimo dell'equity 28,50 % (drawdown relativo più ampio 55,54 %); Standard Profit Factor 1,34 / 19,95 % (relativo più ampio 39,01 %)
- Percentuale di successo di circa 53 % nel test lungo; i gruppi di mediazione vengono chiusi dallo stop di gruppo dell'EA. Serve un conto hedging
- Test forward (conto demo Exness, non denaro reale; attivo dal 2026-07-17, v3.17 dal 2026-09-30, versioni precedenti prima): 46 operazioni, -4,03 %, Profit Factor 0,94, drawdown massimo 39,38 % (al 2026-10-28). Questo drawdown è 1,38 volte il massimo del 28,50 % del backtest lungo sopra; si è verificato tra il 2026-07-28 e il 2026-08-11 con un precedente motore v2 che la versione attuale non usa più.
=== INIZIA QUI ===
1) Leggi prima l'AVVERTENZA SUI RISCHI qui sotto.
2) Applica l'EA a un grafico XAUUSD. Puoi usare qualsiasi timeframe — ogni motore legge il proprio timeframe interno fisso.
3) Prova prima la demo gratuita nello Strategy Tester: vedi “5-MINUTE DEMO CHECKLIST” qui sotto.
4) Risultati indipendenti: vedi “VERIFICA INDIPENDENTE (FXEA365)” qui sotto.
5) Piattaforma: MetaTrader 4 (questa pagina). Versione MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) I nostri altri tre EA di punta (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
Il motore decisionale è stato ricostruito nella versione 3.10 e l'aggiornamento è gratuito per gli utenti esistenti. I quattro motori sono un nucleo di tendenza basato su una rottura ATR con filtro di regime, un motore di rottura di momentum, un filtro di ingresso costruito con il gradient boosting e, dalla versione 3.15, il motore BLITZ di rottura di Donchian su M15. BLITZ è sempre attivo e non ha un interruttore di accensione/spegnimento; gli altri tre motori si possono disattivare con UseEngineTrend, UseEngineViper e UseEnginePivot. Il budget di rischio è suddiviso in parti uguali tra i motori principali attivi. Dalla versione 3.16 BLITZ è dimensionato su una quota propria, un quarto del saldo, e non riduce più la quota degli altri tre, quindi l'esposizione totale è maggiore rispetto alla versione 3.15. Le cifre su 22.5 anni riportate più sotto sono state misurate con tutti e quattro i motori in funzione. Il sistema non aumenta mai la dimensione del lotto (nessuna martingala), ma due motori aggiungono posizioni contro il mercato (mediazione al ribasso): il nucleo di trend aggiunge posizioni dello stesso lotto fino a tre in totale e il motore momentum fino a cinque in totale, ogni volta che il prezzo si muove di un ulteriore ATR contro il gruppo. Questi due motori non impostano stop loss sul server del broker; l'EA chiude ogni gruppo quando la perdita complessiva equivale a un movimento di 1,5 ATR sul volume totale del gruppo, controllato a ogni tick, quindi l'EA deve restare sempre in esecuzione. I motori pivot e BLITZ inviano uno stop loss fisso al server del broker con ogni ordine. Il registro è controllato da un unico parametro chiamato DetailedLog.
Cosa è cambiato nella 3.16 e nella 3.17
La versione 3.17 si limita a non disegnare più il pannello sul grafico mentre l'EA gira nel tester di strategie, il che rende i test lunghi molto più veloci. La sua logica di trading è identica a quella della versione 3.16: nella nostra verifica dal 2004 al 2006 gli ordini e le operazioni eseguite delle due build coincidevano riga per riga. La versione 3.15 ha aggiunto un quarto motore, BLITZ: una rottura di Donchian su M15 filtrata dalla media mobile a 50 periodi su H1 e dall'ADX, con stop loss fisso di 6 e take profit di 30 in unità di prezzo, al massimo tre ingressi al giorno e una posizione alla volta, con un proprio numero magico. La versione 3.16 cambia il modo in cui BLITZ viene dimensionato e quando può operare. Primo, i tre motori principali ricevono di nuovo un terzo del budget di rischio ciascuno, come nella versione 3.14, e BLITZ viene dimensionato in aggiunta su un quarto del saldo, quindi l'esposizione totale è maggiore rispetto alla versione 3.15. Secondo, BLITZ non apre nuove posizioni finché il saldo del conto, al netto di depositi e prelievi, si trova al suo livello più alto raggiunto finora; opera solo mentre il conto è sotto il precedente massimo di saldo. Questa seconda regola è stata scelta dopo aver studiato i risultati dei test, quindi è adattata al periodo di test e potrebbe non valere in futuro. Le regole di ingresso e di uscita dei quattro motori sono per il resto invariate. Abbiamo confrontato le versioni 3.14 (tre motori), 3.15 e 3.16 in condizioni identiche (XAUUSD M30, dati MetaQuotes-Demo, ogni tick basato su tick reali, con tick reali disponibili da maggio 2025 e mesi precedenti generati da candele a un minuto, modalità Ultra, deposito 10.000, leva 1:500, da gennaio 2022 ad agosto 2026). Il profitto netto è stato 355.661 / 329.133 / 415.864, il fattore di profitto 1.88 / 1.92 / 1.88, il fattore di recupero 7.54 / 9.15 / 7.71, la discesa relativa del capitale 57.11 / 67.86 / 54.21 per cento, la massima discesa del capitale 47.146 / 35.969 / 53.919 in valuta del conto e il numero di operazioni 520 / 627 / 582. La versione 3.16 non è migliore in ogni cifra: il suo fattore di recupero e la sua massima discesa in denaro sono peggiori di quelli della versione 3.15. Una correzione: il precedente confronto tra le versioni 3.14 e 3.15 sui dati del broker XM (profitto netto da 6.653 a 8.129, fattore di profitto da 1.19 a 1.22, massima discesa del capitale dal 39.79 al 27.68 per cento, operazioni da 496 a 611) era stato pubblicato come tick reali, ma quei dati erano una modellazione su candele OHLC a un minuto. Sugli stessi dati XM a un minuto, versione 3.15 contro 3.16: profitto netto da 8.129 a 9.191, fattore di profitto da 1.22 a 1.19, fattore di recupero da 2.83 a 2.10, discesa relativa del capitale dal 27.68 al 36.85 per cento, operazioni da 611 a 595, cioè più profitto con indicatori di rischio peggiori. Un confronto su tick reali con dati XM sarà aggiunto dopo la misurazione. Sono risultati di backtest, non di trading reale, e non indicano i risultati futuri.
Risultati dei test storici
Le cifre seguenti provengono dal tester di strategie su XAUUSD con tick reali al 100 per cento, un deposito iniziale di 10,000 e una leva di 1:500. Sono risultati di test storici e non risultati di operatività reale, e non indicano risultati futuri.
Periodo di test da gennaio 2004 a giugno 2026, ovvero 22.5 anni, misurato con tutti e quattro i motori attivi (nucleo di tendenza, rottura di momentum, filtro di ingresso e BLITZ) su dati tick Dukascopy importati come simbolo personalizzato, grafico M30. La build di test è la versione 3.16 con il disegno del pannello disattivato nel tester, che è ciò che la versione 3.17 distribuisce. In modalità Ultra il profitto netto è stato di 416.042 su un deposito di 10.000, che porta il saldo a 42.6 volte il deposito e corrisponde a un rendimento annualizzato del 18.1 per cento, con un fattore di profitto di 1.35, una massima discesa del capitale del 28.50 per cento (la discesa relativa del capitale più ampia è stata del 55.54 per cento), una percentuale di operazioni vincenti del 53.29 per cento e un indice di Sharpe di 1.24 su 2.766 operazioni. In modalità Standard il profitto netto è stato di 112.152, che porta il saldo a 12.2 volte il deposito e corrisponde a un rendimento annualizzato dell'11.8 per cento, con un fattore di profitto di 1.34, una massima discesa del capitale del 19.95 per cento (discesa relativa più ampia 39.01 per cento) e un indice di Sharpe di 1.36 su 2.741 operazioni. Queste cifre sostituiscono quelle della configurazione a due motori pubblicate in precedenza (35.2 volte in Ultra e 24.1 volte in Standard); il risultato in Standard è inferiore a quello precedente.
Questo periodo comprende la crisi finanziaria del 2008 e il mercato ribassista dell'oro dal 2011 al 2015. La percentuale di operazioni vincenti nel periodo è stata del 53.29 per cento, e nelle fasi laterali sono comunque attese lunghe serie di perdite.
Metodo di verifica
Ogni motore, eseguito da solo, riproduce esattamente il prodotto pubblicato corrispondente, il che conferma che l'integrazione non ha alterato la logica. Un conto di test in avanti è attivo dall'11 agosto 2026. La verifica su una seconda fonte di dati e il ricampionamento Monte Carlo non sono ancora stati rieseguiti sulla configurazione a quattro motori, quindi non vengono pubblicate cifre in merito.
Nota sul modello neurale usato nella versione 2.x
Il modello ONNX incluso nella versione 2.x è stato addestrato su dati da gennaio 2020 a luglio 2026. Le sue cifre di test storico all'interno di quel periodo di addestramento sono una dimostrazione di adattamento nel campione e non sono mai state ottenute in operatività reale. Negli anni fuori campione dal 2016 al 2019 il modello è risultato in perdita nei nostri test e il conto in avanti ha mostrato un'aspettativa negativa. Questo è il motivo per cui il motore è stato sostituito nella versione 3.10. Il test storico precedente resta pubblicato come riferimento ed è etichettato come nel campione.
Modalità di rischio
Il parametro RunMode offre Defensive, Standard, Aggressive e Ultra. I segnali di trading sono identici in ogni modalità e cambia solo la dimensione della posizione. Le cifre sopra riportate sono state misurate in Ultra, che è l'impostazione predefinita di fornitura, e in Standard. Defensive dimezza il rischio di ogni motore. Aggressive usa lo stesso moltiplicatore di lotto di Ultra sul nucleo di tendenza e uno più piccolo sul filtro di ingresso e su BLITZ (2 invece di 3.5). Sullo stesso periodo di 22.5 anni e nelle stesse condizioni, Aggressive ha reso un profitto netto di 332.355 (saldo a 34.2 volte il deposito, 17.0 per cento annuo) con un fattore di profitto di 1.38 e una massima discesa del capitale del 28.00 per cento (discesa relativa più ampia 55.18 per cento) su 2.763 operazioni. Defensive ha reso 28.025 (saldo a 3.8 volte il deposito, 6.1 per cento annuo) con un fattore di profitto di 1.32 e una massima discesa del capitale del 9.96 per cento (discesa relativa più ampia 21.40 per cento) su 2.744 operazioni.
Configurazione consigliata
Il simbolo è XAUUSD. Si può usare qualsiasi periodo del grafico perché ogni motore legge internamente un periodo fisso. Il deposito minimo suggerito è di 3,000 per Ultra e di 1,000 per Standard nella valuta del conto. Si consiglia un conto di tipo ECN ed è richiesto un conto con copertura.
Assistenza
Per domande sulla configurazione e avvisi di aggiornamento si prega di usare la sezione commenti di questo prodotto o il sistema di messaggi del sito.
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===
Adatto a: trader che vogliono quattro motori decisionali XAUUSD indipendenti in un solo EA, in modo che nessuna singola logica decida ogni operazione, che danno più valore a una finestra di test di 22 anni su tick reali che a una curva breve e vistosa, che manterranno RunMode su Standard o inferiore e che faranno girare una demo per almeno un mese prima del reale.
Non adatto a: chi si aspetta una "rete neurale che prevede l'oro" (i motori sono basati su regole e il gate di gradient boosting filtra soltanto gli ingressi), chi vuole regolare decine di parametri, chi ha bisogno di operazioni ogni giorno e chi non accetta periodi piatti o in perdita di più mesi all'interno di uno storico lungo.
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===
1) Scarica la demo gratuita e apri il Tester di strategia. Simbolo XAUUSD, any chart timeframe.
2) Modellazione: "Ogni tick basato su tick reali" (MT5) o dati tick al 99% (MT4). "Solo prezzi di apertura" e "OHLC a 1 minuto" danno risultati privi di senso per questo EA.
3) Periodo: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01). Un test di due settimane non dice nulla su una strategia a basket.
4) Lascia gli input predefiniti e scegli il preset di rischio che useresti davvero. Usa lo stesso deposito e la stessa leva del tuo conto reale.
5) Confronta numero di operazioni, profit factor e drawdown massimo con i numeri sopra. Una differenza grande di solito dipende da un periodo breve, da uno storico tick scadente, da un fuso orario del broker diverso o dal grafico sbagliato.
6) Poi eseguilo su un conto demo per almeno un mese prima di usare denaro reale.
Dopo quel mese, lascia una recensione, positiva o negativa, con periodo, broker e preset usati. I dati onesti aiutano gli altri trader più di qualsiasi marketing.
=== GLI ALTRI EA CHE SVILUPPIAMO (FXEA365) ===
Stessa disciplina, mercati diversi: ogni strategia è misurata su tick reali al 100% sullo storico più lungo disponibile e ogni dato pubblicato proviene da un test eseguito da noi. I profili di rischio sono diversi: consultate la singola pagina.
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (framework IA): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== STRUMENTI GRATUITI (FXEA365) ===
Sono gratuiti, funzionano con qualsiasi EA (compreso quello di questa pagina) e sono lo stesso impianto di gestione del rischio che usiamo noi.
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== SULLE RECENSIONI ===
Se questo prodotto le è stato utile nel trading, una breve recensione aiuterebbe altri trader e orienterebbe i miglioramenti futuri.
EDIZIONE MT4 — Questa è la versione per MetaTrader 4 di GOLD NEURON (v1.00), portata dall'edizione per MetaTrader 5 con gli stessi motori, gli stessi parametri di input e gli stessi valori predefiniti. Edizione MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — Salvo quelle contrassegnate come MT4, tutte le cifre di questa descrizione sono state misurate su MetaTrader 5. La versione MT4 non è stata confrontata operazione per operazione con la versione MT5, e i risultati su MT4 saranno diversi perché modello dei tick, spread ed esecuzione differiscono tra le piattaforme e tra i broker.
BACKTEST DI QUESTA EDIZIONE MT4 (v1.00) — Strategy Tester di MetaTrader 4, XAUUSD (simbolo del broker GOLD), grafico M1, ogni tick (qualità di modellazione 25%), 2025.01.01-2026.07.01, deposito 10.000 USD, parametri predefiniti
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 operazioni / drawdown massimo 20.64% (10,643 USD)
È una finestra di 18 mesi con l'oro in rialzo, e il tester MT4 costruisce i tick dalle barre a un minuto, quindi è molto più favorevole del test di 22,5 anni su tick reali in MetaTrader 5 citato più sotto (Profit Factor 1.35, drawdown massimo 28.50%). Dimensionate il conto in base al drawdown del test lungo, non a questa finestra.
=== NOVITÀ DELLA VERSIONE 3.20: UN QUINTO MOTORE, VORTEX ===
La versione 3.20 aggiunge un quinto motore, VORTEX, ai quattro motori descritti più sotto; il resto di questa descrizione si riferisce ancora alle versioni a quattro motori. VORTEX legge il CCI H1 e apre una posizione con stop loss di 33 e take profit di 10 in unità di prezzo, poi piazza fino a cinque ordini limite dello stesso lotto ogni 1,75 contro l'ingresso, tutti con lo stesso livello di stop loss; l'intero gruppo viene chiuso quando il suo profitto flottante complessivo raggiunge l'obiettivo del paniere. Non aumenta mai la dimensione del lotto, ma aggiunge posizioni contro il mercato (mediazione al ribasso). Il suo lotto è il saldo x 0,0000025 (0,025 lotti ogni 10.000) moltiplicato per il parametro G_LotMult (predefinito 1,0); si somma alla dimensione degli altri motori, usa il proprio magic number 20261107, opera solo su simboli dell'oro e si può disattivare con UseEngineVortex. Il suo filtro d'ingresso usa tabelle costruite su dati storici che si sovrappongono ai periodi di test qui sotto, quindi queste cifre sono in-sample. Confronto a parità di condizioni (Exness XAUUSDm, M30, modellazione OHLC a un minuto, deposito 10.000, impostazioni predefinite): da gennaio 2024 a giugno 2026, versione 3.19 profitto netto 25.052, profit factor 1,57, drawdown dell'equity 24,57% -> versione 3.20 profitto netto 91.264, profit factor 1,86, drawdown dell'equity 19,12%; da gennaio 2015 a dicembre 2023: 48.427 / 1,28 / 25,94% -> 702.836 / 1,73 / 21,88%. Con G_LotMult 0,5: 47.192 / 1,72 / 21,44% e 161.226 / 1,45 / 22,97%. Sono risultati di backtest, non di trading reale, e non indicano risultati futuri.
IN SINTESI (backtest MT5 — dati storici, non un risultato reale)
- Quattro motori in un solo EA su XAUUSD: un nucleo di trend su breakout ATR, un breakout di momentum, un filtro d'ingresso con gradient boosting e il breakout Donchian BLITZ su M15
- v3.16 come distribuita (Ultra, 2022.01-2026.08, dati OHLC a un minuto di XM): Profit Factor 1,19 / drawdown relativo dell'equity 36,85 % / 595 operazioni
- Finestra lunga, tutti e quattro i motori (2004.01-2026.06, 22,5 anni, tick reali): Ultra Profit Factor 1,35 / drawdown massimo dell'equity 28,50 % (drawdown relativo più ampio 55,54 %); Standard Profit Factor 1,34 / 19,95 % (relativo più ampio 39,01 %)
- Percentuale di successo di circa 53 % nel test lungo; i gruppi di mediazione vengono chiusi dallo stop di gruppo dell'EA. Serve un conto hedging
- Test forward (conto demo Exness, non denaro reale; attivo dal 2026-07-17, v3.17 dal 2026-09-30, versioni precedenti prima): 46 operazioni, -4,03 %, Profit Factor 0,94, drawdown massimo 39,38 % (al 2026-10-28). Questo drawdown è 1,38 volte il massimo del 28,50 % del backtest lungo sopra; si è verificato tra il 2026-07-28 e il 2026-08-11 con un precedente motore v2 che la versione attuale non usa più.
=== INIZIA QUI ===
1) Leggi prima l'AVVERTENZA SUI RISCHI qui sotto.
2) Applica l'EA a un grafico XAUUSD. Puoi usare qualsiasi timeframe — ogni motore legge il proprio timeframe interno fisso.
3) Prova prima la demo gratuita nello Strategy Tester: vedi “5-MINUTE DEMO CHECKLIST” qui sotto.
4) Risultati indipendenti: vedi “VERIFICA INDIPENDENTE (FXEA365)” qui sotto.
5) Piattaforma: MetaTrader 4 (questa pagina). Versione MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) I nostri altri tre EA di punta (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
Il motore decisionale è stato ricostruito nella versione 3.10 e l'aggiornamento è gratuito per gli utenti esistenti. I quattro motori sono un nucleo di tendenza basato su una rottura ATR con filtro di regime, un motore di rottura di momentum, un filtro di ingresso costruito con il gradient boosting e, dalla versione 3.15, il motore BLITZ di rottura di Donchian su M15. BLITZ è sempre attivo e non ha un interruttore di accensione/spegnimento; gli altri tre motori si possono disattivare con UseEngineTrend, UseEngineViper e UseEnginePivot. Il budget di rischio è suddiviso in parti uguali tra i motori principali attivi. Dalla versione 3.16 BLITZ è dimensionato su una quota propria, un quarto del saldo, e non riduce più la quota degli altri tre, quindi l'esposizione totale è maggiore rispetto alla versione 3.15. Le cifre su 22.5 anni riportate più sotto sono state misurate con tutti e quattro i motori in funzione. Il sistema non aumenta mai la dimensione del lotto (nessuna martingala), ma due motori aggiungono posizioni contro il mercato (mediazione al ribasso): il nucleo di trend aggiunge posizioni dello stesso lotto fino a tre in totale e il motore momentum fino a cinque in totale, ogni volta che il prezzo si muove di un ulteriore ATR contro il gruppo. Questi due motori non impostano stop loss sul server del broker; l'EA chiude ogni gruppo quando la perdita complessiva equivale a un movimento di 1,5 ATR sul volume totale del gruppo, controllato a ogni tick, quindi l'EA deve restare sempre in esecuzione. I motori pivot e BLITZ inviano uno stop loss fisso al server del broker con ogni ordine. Il registro è controllato da un unico parametro chiamato DetailedLog.
Cosa è cambiato nella 3.16 e nella 3.17
La versione 3.17 si limita a non disegnare più il pannello sul grafico mentre l'EA gira nel tester di strategie, il che rende i test lunghi molto più veloci. La sua logica di trading è identica a quella della versione 3.16: nella nostra verifica dal 2004 al 2006 gli ordini e le operazioni eseguite delle due build coincidevano riga per riga. La versione 3.15 ha aggiunto un quarto motore, BLITZ: una rottura di Donchian su M15 filtrata dalla media mobile a 50 periodi su H1 e dall'ADX, con stop loss fisso di 6 e take profit di 30 in unità di prezzo, al massimo tre ingressi al giorno e una posizione alla volta, con un proprio numero magico. La versione 3.16 cambia il modo in cui BLITZ viene dimensionato e quando può operare. Primo, i tre motori principali ricevono di nuovo un terzo del budget di rischio ciascuno, come nella versione 3.14, e BLITZ viene dimensionato in aggiunta su un quarto del saldo, quindi l'esposizione totale è maggiore rispetto alla versione 3.15. Secondo, BLITZ non apre nuove posizioni finché il saldo del conto, al netto di depositi e prelievi, si trova al suo livello più alto raggiunto finora; opera solo mentre il conto è sotto il precedente massimo di saldo. Questa seconda regola è stata scelta dopo aver studiato i risultati dei test, quindi è adattata al periodo di test e potrebbe non valere in futuro. Le regole di ingresso e di uscita dei quattro motori sono per il resto invariate. Abbiamo confrontato le versioni 3.14 (tre motori), 3.15 e 3.16 in condizioni identiche (XAUUSD M30, dati MetaQuotes-Demo, ogni tick basato su tick reali, con tick reali disponibili da maggio 2025 e mesi precedenti generati da candele a un minuto, modalità Ultra, deposito 10.000, leva 1:500, da gennaio 2022 ad agosto 2026). Il profitto netto è stato 355.661 / 329.133 / 415.864, il fattore di profitto 1.88 / 1.92 / 1.88, il fattore di recupero 7.54 / 9.15 / 7.71, la discesa relativa del capitale 57.11 / 67.86 / 54.21 per cento, la massima discesa del capitale 47.146 / 35.969 / 53.919 in valuta del conto e il numero di operazioni 520 / 627 / 582. La versione 3.16 non è migliore in ogni cifra: il suo fattore di recupero e la sua massima discesa in denaro sono peggiori di quelli della versione 3.15. Una correzione: il precedente confronto tra le versioni 3.14 e 3.15 sui dati del broker XM (profitto netto da 6.653 a 8.129, fattore di profitto da 1.19 a 1.22, massima discesa del capitale dal 39.79 al 27.68 per cento, operazioni da 496 a 611) era stato pubblicato come tick reali, ma quei dati erano una modellazione su candele OHLC a un minuto. Sugli stessi dati XM a un minuto, versione 3.15 contro 3.16: profitto netto da 8.129 a 9.191, fattore di profitto da 1.22 a 1.19, fattore di recupero da 2.83 a 2.10, discesa relativa del capitale dal 27.68 al 36.85 per cento, operazioni da 611 a 595, cioè più profitto con indicatori di rischio peggiori. Un confronto su tick reali con dati XM sarà aggiunto dopo la misurazione. Sono risultati di backtest, non di trading reale, e non indicano i risultati futuri.
Risultati dei test storici
Le cifre seguenti provengono dal tester di strategie su XAUUSD con tick reali al 100 per cento, un deposito iniziale di 10,000 e una leva di 1:500. Sono risultati di test storici e non risultati di operatività reale, e non indicano risultati futuri.
Periodo di test da gennaio 2004 a giugno 2026, ovvero 22.5 anni, misurato con tutti e quattro i motori attivi (nucleo di tendenza, rottura di momentum, filtro di ingresso e BLITZ) su dati tick Dukascopy importati come simbolo personalizzato, grafico M30. La build di test è la versione 3.16 con il disegno del pannello disattivato nel tester, che è ciò che la versione 3.17 distribuisce. In modalità Ultra il profitto netto è stato di 416.042 su un deposito di 10.000, che porta il saldo a 42.6 volte il deposito e corrisponde a un rendimento annualizzato del 18.1 per cento, con un fattore di profitto di 1.35, una massima discesa del capitale del 28.50 per cento (la discesa relativa del capitale più ampia è stata del 55.54 per cento), una percentuale di operazioni vincenti del 53.29 per cento e un indice di Sharpe di 1.24 su 2.766 operazioni. In modalità Standard il profitto netto è stato di 112.152, che porta il saldo a 12.2 volte il deposito e corrisponde a un rendimento annualizzato dell'11.8 per cento, con un fattore di profitto di 1.34, una massima discesa del capitale del 19.95 per cento (discesa relativa più ampia 39.01 per cento) e un indice di Sharpe di 1.36 su 2.741 operazioni. Queste cifre sostituiscono quelle della configurazione a due motori pubblicate in precedenza (35.2 volte in Ultra e 24.1 volte in Standard); il risultato in Standard è inferiore a quello precedente.
Questo periodo comprende la crisi finanziaria del 2008 e il mercato ribassista dell'oro dal 2011 al 2015. La percentuale di operazioni vincenti nel periodo è stata del 53.29 per cento, e nelle fasi laterali sono comunque attese lunghe serie di perdite.
Metodo di verifica
Ogni motore, eseguito da solo, riproduce esattamente il prodotto pubblicato corrispondente, il che conferma che l'integrazione non ha alterato la logica. Un conto di test in avanti è attivo dall'11 agosto 2026. La verifica su una seconda fonte di dati e il ricampionamento Monte Carlo non sono ancora stati rieseguiti sulla configurazione a quattro motori, quindi non vengono pubblicate cifre in merito.
Nota sul modello neurale usato nella versione 2.x
Il modello ONNX incluso nella versione 2.x è stato addestrato su dati da gennaio 2020 a luglio 2026. Le sue cifre di test storico all'interno di quel periodo di addestramento sono una dimostrazione di adattamento nel campione e non sono mai state ottenute in operatività reale. Negli anni fuori campione dal 2016 al 2019 il modello è risultato in perdita nei nostri test e il conto in avanti ha mostrato un'aspettativa negativa. Questo è il motivo per cui il motore è stato sostituito nella versione 3.10. Il test storico precedente resta pubblicato come riferimento ed è etichettato come nel campione.
Modalità di rischio
Il parametro RunMode offre Defensive, Standard, Aggressive e Ultra. I segnali di trading sono identici in ogni modalità e cambia solo la dimensione della posizione. Le cifre sopra riportate sono state misurate in Ultra, che è l'impostazione predefinita di fornitura, e in Standard. Defensive dimezza il rischio di ogni motore. Aggressive usa lo stesso moltiplicatore di lotto di Ultra sul nucleo di tendenza e uno più piccolo sul filtro di ingresso e su BLITZ (2 invece di 3.5). Sullo stesso periodo di 22.5 anni e nelle stesse condizioni, Aggressive ha reso un profitto netto di 332.355 (saldo a 34.2 volte il deposito, 17.0 per cento annuo) con un fattore di profitto di 1.38 e una massima discesa del capitale del 28.00 per cento (discesa relativa più ampia 55.18 per cento) su 2.763 operazioni. Defensive ha reso 28.025 (saldo a 3.8 volte il deposito, 6.1 per cento annuo) con un fattore di profitto di 1.32 e una massima discesa del capitale del 9.96 per cento (discesa relativa più ampia 21.40 per cento) su 2.744 operazioni.
Configurazione consigliata
Il simbolo è XAUUSD. Si può usare qualsiasi periodo del grafico perché ogni motore legge internamente un periodo fisso. Il deposito minimo suggerito è di 3,000 per Ultra e di 1,000 per Standard nella valuta del conto. Si consiglia un conto di tipo ECN ed è richiesto un conto con copertura.
Assistenza
Per domande sulla configurazione e avvisi di aggiornamento si prega di usare la sezione commenti di questo prodotto o il sistema di messaggi del sito.
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===
Adatto a: trader che vogliono quattro motori decisionali XAUUSD indipendenti in un solo EA, in modo che nessuna singola logica decida ogni operazione, che danno più valore a una finestra di test di 22 anni su tick reali che a una curva breve e vistosa, che manterranno RunMode su Standard o inferiore e che faranno girare una demo per almeno un mese prima del reale.
Non adatto a: chi si aspetta una "rete neurale che prevede l'oro" (i motori sono basati su regole e il gate di gradient boosting filtra soltanto gli ingressi), chi vuole regolare decine di parametri, chi ha bisogno di operazioni ogni giorno e chi non accetta periodi piatti o in perdita di più mesi all'interno di uno storico lungo.
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===
1) Scarica la demo gratuita e apri il Tester di strategia. Simbolo XAUUSD, any chart timeframe.
2) Modellazione: "Ogni tick basato su tick reali" (MT5) o dati tick al 99% (MT4). "Solo prezzi di apertura" e "OHLC a 1 minuto" danno risultati privi di senso per questo EA.
3) Periodo: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01). Un test di due settimane non dice nulla su una strategia a basket.
4) Lascia gli input predefiniti e scegli il preset di rischio che useresti davvero. Usa lo stesso deposito e la stessa leva del tuo conto reale.
5) Confronta numero di operazioni, profit factor e drawdown massimo con i numeri sopra. Una differenza grande di solito dipende da un periodo breve, da uno storico tick scadente, da un fuso orario del broker diverso o dal grafico sbagliato.
6) Poi eseguilo su un conto demo per almeno un mese prima di usare denaro reale.
Dopo quel mese, lascia una recensione, positiva o negativa, con periodo, broker e preset usati. I dati onesti aiutano gli altri trader più di qualsiasi marketing.
=== GLI ALTRI EA CHE SVILUPPIAMO (FXEA365) ===
Stessa disciplina, mercati diversi: ogni strategia è misurata su tick reali al 100% sullo storico più lungo disponibile e ogni dato pubblicato proviene da un test eseguito da noi. I profili di rischio sono diversi: consultate la singola pagina.
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (framework IA): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== STRUMENTI GRATUITI (FXEA365) ===
Sono gratuiti, funzionano con qualsiasi EA (compreso quello di questa pagina) e sono lo stesso impianto di gestione del rischio che usiamo noi.
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== SULLE RECENSIONI ===
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