FXEA365 Gold Neuron EA MT4
- エキスパート
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
GOLD NEURON v3.17 は、独立した4つの判断エンジンを1つの口座で同時に動かす XAUUSD 向けのトレーディングシステムです。
MT4版 — 本製品は GOLD NEURON の MetaTrader 4 版(v1.00)です。MetaTrader 5 版から移植したもので、エンジン・入力項目・既定値は同じです。MetaTrader 5 版: https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — 「MT4」と明記した数値以外は、すべて MetaTrader 5 で計測したものです。MT4 版は MT5 版と取引単位での突き合わせをしていません。ティックモデル・スプレッド・約定がプラットフォーム間および業者間で異なるため、MT4 での結果は異なります。
この MT4 版(v1.00)のバックテスト — MetaTrader 4 ストラテジーテスター、XAUUSD(業者の銘柄名 GOLD)、M1 チャート、全ティック(モデリング品質 25%)、2025.01.01〜2026.07.01、証拠金 10,000 USD、既定の入力
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 回 / 最大ドローダウン 20.64% (10,643 USD)
これは金が上昇していた18か月間の結果で、MT4 のテスターは1分足からティックを作ります。そのため、下に記載した MetaTrader 5 の22.5年リアルティック検証(プロフィットファクター 1.35、最大ドローダウン 28.50%)よりもかなり良い数値になっています。口座の資金は、この期間ではなく長期検証のドローダウンを基準に決めてください。
=== v3.20 の新機能: 5つ目のエンジン VORTEX ===
v3.20 では、以下で説明する4つのエンジンに5つ目のエンジン VORTEX を追加しました(以下の本文は4エンジン版についての記述のままです)。VORTEX は H1 の CCI を見て1ポジションを損切り 33・利確 10(価格単位)で建て、そこから逆行方向へ 1.75 ごとに同じロットの指値を最大5本置きます。損切りの水準はすべて共通で、グループ全体の含み益が目標に達するとまとめて決済します。ロットを増やすことはありませんが、逆行時にポジションを追加します(ナンピン)。ロットは 残高 × 0.0000025(1万あたり 0.025 ロット)に入力 G_LotMult(既定 1.0)を掛けた値で、他のエンジンの配分とは別枠です。マジックナンバーは 20261107、ゴールドの銘柄でのみ取引し、UseEngineVortex でオフにできます。エントリーの絞り込みには過去データから作った参照表を使っており、その期間は下の検証期間と重なるため、以下の数値はインサンプルです。同一条件(Exness XAUUSDm・M30・1分足 OHLC・入金 10,000・既定設定)での比較: 2024年1月〜2026年6月は v3.19 の純益 25,052・PF 1.57・証拠金ドローダウン 24.57% → v3.20 は純益 91,264・PF 1.86・19.12%、2015年1月〜2023年12月は 48,427 / 1.28 / 25.94% → 702,836 / 1.73 / 21.88%。G_LotMult 0.5 では 47,192 / 1.72 / 21.44% と 161,226 / 1.45 / 22.97%。いずれもバックテストの結果で実運用ではなく、将来の成績を示すものではありません。
AT A GLANCE(MT5 バックテスト — 過去の検証値で、実運用の記録ではありません)
- XAUUSD 向けに4つのエンジンを1つの EA に搭載:ATR ブレイクアウトのトレンド中核、モメンタム・ブレイクアウト、勾配ブースティングのエントリー判定、BLITZ(M15 ドンチャン・ブレイクアウト)
- 出荷中の v3.16(Ultra・2022.01〜2026.08・XM の1分足 OHLC データ):プロフィットファクター 1.19/相対有効証拠金ドローダウン 36.85%/595 取引
- 長期(2004.01〜2026.06・22.5年・実ティック、4エンジンすべてで測定):Ultra はプロフィットファクター 1.35/最大有効証拠金ドローダウン 28.50%(相対有効証拠金ドローダウンの最大 55.54%)、Standard はプロフィットファクター 1.34/最大有効証拠金ドローダウン 19.95%(相対の最大 39.01%)
- 勝率は長期テストで約 53%。ナンピンのグループは EA のグループ損切りで決済します。ヘッジ口座が必要です
- フォワードテスト(Exness のデモ口座・実際のお金ではありません。2026-07-17 から稼働、2026-09-30 から v3.17、それ以前は旧版):46取引、-4.03%、プロフィットファクター 0.94、最大ドローダウン 39.38%(2026-10-28 時点)。この最大ドローダウンは上の長期バックテストの最大 28.50% の 1.38 倍です。発生したのは 2026-07-28〜2026-08-11 で、現行版では使っていない旧 v2 エンジンの期間です。
=== まずここから ===
1) 最初に下記のリスク警告をお読みください。
2) XAUUSD チャートに装着してください。チャートの時間足は任意です — 各エンジンが内部で固定の時間足を読み取ります。
3) まず無料デモをストラテジーテスターでお試しください。
4) 第三者による検証結果：下記「第三者検証 (FXEA365)」をご覧ください。
5) 対応プラットフォーム: MetaTrader 4（このページ）。MetaTrader 5 版: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) 当社のほかの主力EA 3本 (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
v3.10 では判断エンジンを作り直しました。既存ユーザーの方は無償で更新できます。4つのエンジンは、レジームフィルターを備えた ATR ブレイクアウトのトレンドコア、モメンタムブレイクアウトのエンジン、勾配ブースティングによるエントリーゲート、そして v3.15 で加わった BLITZ(M15 ドンチャンブレイクアウト)です。BLITZ は常に稼働し、オン・オフの切り替えはありません。他の3つのエンジンは UseEngineTrend、UseEngineViper、UseEnginePivot で無効にできます。リスク配分は稼働中の主3エンジンで均等に分けます。v3.16 以降、BLITZ はそれとは別枠で残高の1/4を基準にロットを決め、他3エンジンの配分を減らさないため、合計の建玉は v3.15 より大きくなります。後述の22.5年の公称値は4エンジンすべてを稼働させて計測したものです。ロットを増やすマーチンゲールは使いませんが、2つのエンジンは逆行時にポジションを追加します(ナンピン)。トレンド核は同じロットで合計3ポジションまで、モメンタム・エンジンは合計5ポジションまで、価格がグループに対してATR 1本分逆行するごとに追加します。この2つのエンジンはブローカーのサーバーにストップロスを置かず、グループ全体の損失が総ロットでATR 1.5本分の値動きに相当する額に達した時点でEAが決済します(毎ティック監視)。そのためEAを稼働させ続ける必要があります。ピボットとBLITZの2エンジンは、注文ごとに固定のストップロスをブローカーのサーバーへ送ります。ログ出力は DetailedLog という単一の入力で切り替えます。
v3.16 と v3.17 の変更点
v3.17 は、ストラテジーテスターで EA を動かしている間のチャート上パネルの描画を止めただけで、これにより長期テストが大幅に速くなります。売買ロジックは v3.16 と同一で、2004年から2006年の検証では両ビルドの注文と約定が1行ずつ一致しました。v3.15 では4つ目のエンジン BLITZ を追加しました。H1 の50期間移動平均と ADX で方向と勢いを確かめる M15 のドンチャンブレイクアウトで、ストップロスは価格幅 6、テイクプロフィットは 30 の固定、1日最大3回、同時保有は1ポジション、専用のマジックナンバーで動きます。v3.16 では BLITZ のロット配分と稼働条件を変えました。第一に、主3エンジンは v3.14 と同じく各1/3のリスク配分に戻り、BLITZ はそれとは別に残高の1/4を基準にロットを決めます。このため合計の建玉は v3.15 より大きくなります。第二に、入出金を除いた口座残高が過去最高値にある間、BLITZ は新規建てをせず、残高が直近の最高値を下回っている間だけ取引します。この第二のルールは検証結果を見て選んだもので、検証期間に適合しており将来も有効とは限りません。4エンジンのエントリーと決済のルールはそれ以外変わっていません。v3.14(3エンジン)・v3.15・v3.16 を同一条件(XAUUSD M30、MetaQuotes-Demo のデータ、「全ティック(実ティックに基づく)」=実ティックは2025年5月以降で、それ以前は1分足から生成、Ultra モード、初期証拠金 10,000、レバレッジ 1:500、2022年1月〜2026年8月)で比較しました。純利益は 355,661 / 329,133 / 415,864、プロフィットファクターは 1.88 / 1.92 / 1.88、リカバリーファクターは 7.54 / 9.15 / 7.71、相対有効証拠金ドローダウンは 57.11 / 67.86 / 54.21 パーセント、最大有効証拠金ドローダウンは口座通貨で 47,146 / 35,969 / 53,919、取引回数は 520 / 627 / 582 でした。v3.16 はすべての指標で優れているわけではなく、リカバリーファクターと金額ベースの最大ドローダウンは v3.15 より悪化しています。訂正: 以前掲載した XM のデータでの v3.14→v3.15 比較(純利益 6,653→8,129、プロフィットファクター 1.19→1.22、最大有効証拠金ドローダウン 39.79→27.68 パーセント、取引 496→611)は「実ティック」と記していましたが、実際は1分足 OHLC のモデリングでした。同じ XM の1分足データでの v3.15→v3.16 は、純利益 8,129→9,191、プロフィットファクター 1.22→1.19、リカバリーファクター 2.83→2.10、相対有効証拠金ドローダウン 27.68→36.85 パーセント、取引 611→595 で、利益は増えリスク指標は悪化しました。XM データでの実ティック比較は測定後に追記します。以上はバックテストの結果であり、実取引ではなく、将来の成績を示すものではありません。
バックテスト結果
以下の数値は、XAUUSD において 100 パーセント実ティック、初期証拠金 10,000、レバレッジ 1:500 でストラテジーテスターを実行した結果です。これらはバックテストの結果であり実取引の結果ではありません。また将来の成績を示すものではありません。
2004年1月から2026年6月までの22.5年間を、4エンジンすべてを有効にした構成(トレンドコア、モメンタムブレイクアウト、エントリーゲート、BLITZ)で、Dukascopy のティックデータをカスタム銘柄として取り込み、M30 チャートで計測した結果です。計測に使ったビルドは v3.16 にテスター実行中のパネル描画停止を加えたもので、v3.17 の出荷内容と同じです。Ultra モードでは初期証拠金 10,000 に対して純利益 416,042、残高は元本の 42.6 倍、年率複利 18.1 パーセント、プロフィットファクター 1.35、最大有効証拠金ドローダウン 28.50 パーセント(相対有効証拠金ドローダウンの最大は 55.54 パーセント)、勝率 53.29 パーセント、シャープレシオ 1.24、取引回数 2,766 回でした。Standard モードでは純利益 112,152、残高は元本の 12.2 倍、年率複利 11.8 パーセント、プロフィットファクター 1.34、最大有効証拠金ドローダウン 19.95 パーセント(相対の最大は 39.01 パーセント)、シャープレシオ 1.36、取引回数 2,741 回でした。これらの数値は、以前掲載していた2エンジン構成の数値(Ultra は元本の 35.2 倍、Standard は 24.1 倍)を置き換えるものです。Standard の結果は以前の数値より低くなっています。
この期間には2008年の金融危機と2011年から2015年の金の下落相場が含まれます。この期間の勝率は 53.29 パーセントで、レンジ相場では長い連敗がなお起こり得ます。
検証方法
各エンジンを単独で動かすと、対応する当社の既存製品と完全に同じ結果を再現します。これは統合によってロジックが変わっていないことの確認になります。フォワードテスト口座は2026年8月11日から稼働しています。第2フィードでの再検証とモンテカルロ再抽出は、4エンジン構成ではまだ実施していないため数値を掲載していません。
v2.x で使用していたニューラルモデルについて
v2.x に搭載していた ONNX モデルは、2020年1月から2026年7月までのデータで学習させたものです。その学習期間内のバックテスト数値はインサンプルの当てはまりを示すものであり、実取引で得られた数値ではありません。当社のテストでは、2016年から2019年のアウトオブサンプル期間で損失となり、フォワード口座でも期待値はマイナスでした。これが v3.10 でエンジンを入れ替えた理由です。以前のバックテストはインサンプルである旨を明記したうえで参考として掲載を続けます。
リスクモード
RunMode の入力では Defensive、Standard、Aggressive、Ultra を選べます。売買シグナルはどのモードでも同一で、変わるのはロットサイズだけです。上記の数値は出荷時の既定値である Ultra と、Standard で計測したものです。Defensive は各エンジンのリスクを半分にします。Aggressive はトレンドコアでは Ultra と同じロット倍率を使い、エントリーゲートと BLITZ ではそれより小さい倍率(3.5 ではなく 2)を使います。同じ22.5年間・同じ条件で、Aggressive は純利益 332,355(残高は元本の 34.2 倍、年率 17.0 パーセント)、プロフィットファクター 1.38、最大有効証拠金ドローダウン 28.00 パーセント(相対の最大は 55.18 パーセント)、取引回数 2,763 回でした。Defensive は純利益 28,025(残高は元本の 3.8 倍、年率 6.1 パーセント)、プロフィットファクター 1.32、最大有効証拠金ドローダウン 9.96 パーセント(相対の最大は 21.40 パーセント)、取引回数 2,744 回でした。
推奨設定
銘柄は XAUUSD です。各エンジンは内部で固定の時間足を参照するため、チャートの時間足は任意で構いません。推奨する最低入金額は口座通貨で Ultra が 3,000、Standard が 1,000 です。ECN タイプの口座を推奨し、ヘッジ口座が必要です。
サポート
設定に関するご質問や更新のご連絡は、本製品のコメント欄またはサイトのメッセージ機能をご利用ください。
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===（向いている人・向いていない人）
向いている人: 1つのロジックにすべての判断を委ねないよう、4つの独立した XAUUSD 判断エンジンを1本の EA で使いたい方、短期の派手な曲線より 22 年のリアルティック検証期間を重視する方、RunMode を Standard 以下に保つ方、ライブ前に最低1か月デモを走らせる方。
向いていない人: 「ゴールドを予測するニューラルネット」を期待している方（エンジンはルールベースで、勾配ブースティングのゲートはエントリーを絞るだけです）、数十のパラメータを調整したい方、毎日トレードが必要な方、長い実績の中の数か月の横ばいや負け期間を受け入れられない方。
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===（5分デモ検証チェックリスト）
1) 無料デモをダウンロードし、ストラテジーテスターを開く。銘柄 XAUUSD、any chart timeframe。
2) モデル: 「リアルティックに基づいた全ティック」(MT5) または 99% ティックデータ (MT4)。「始値のみ」「1分足 OHLC」はこの EA では無意味な結果になります。
3) 期間: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01)。2週間のテストではバスケット戦略について何も分かりません。
4) 入力は既定のまま、実際に運用するリスクプリセットを選ぶ。実口座と同じ入金額とレバレッジを使う。
5) 取引数・プロフィットファクター・最大ドローダウンを上記の数値と比較する。大きく違う場合は、期間が短い・ティック履歴の品質・ブローカーのタイムゾーン・チャート違いが主な原因です。
6) その後、実資金を入れる前にデモ口座で最低1か月運用する。
その1か月が終わったら、良くても悪くても、使った期間・ブローカー・プリセットを添えてレビューを残してください。正直なデータは、どんな宣伝より他のトレーダーの役に立ちます。
=== 私たちが作っている他の EA (FXEA365) ===
同じ考え方を別の市場へ。どの戦略も市場ごとに取れる最長の期間を100%リアルティックで実測しており、公称値はすべて自分たちで走らせたテストの数字です。リスクの性格は製品ごとに違うので、各ページをご確認ください。
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (AIフレームワーク): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== 無料ツール (FXEA365) ===
すべて無料です。このページの EA を含め、どの EA と併用しても動きます。私たち自身が使っているリスク管理の配管そのものです。
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== レビューについて ===
この製品がトレードのお役に立っていましたら、短いレビューをいただけると他のトレーダーの参考になり、今後の改良の指針にもなります。
MT4版 — 本製品は GOLD NEURON の MetaTrader 4 版(v1.00)です。MetaTrader 5 版から移植したもので、エンジン・入力項目・既定値は同じです。MetaTrader 5 版: https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — 「MT4」と明記した数値以外は、すべて MetaTrader 5 で計測したものです。MT4 版は MT5 版と取引単位での突き合わせをしていません。ティックモデル・スプレッド・約定がプラットフォーム間および業者間で異なるため、MT4 での結果は異なります。
この MT4 版(v1.00)のバックテスト — MetaTrader 4 ストラテジーテスター、XAUUSD(業者の銘柄名 GOLD)、M1 チャート、全ティック(モデリング品質 25%)、2025.01.01〜2026.07.01、証拠金 10,000 USD、既定の入力
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 回 / 最大ドローダウン 20.64% (10,643 USD)
これは金が上昇していた18か月間の結果で、MT4 のテスターは1分足からティックを作ります。そのため、下に記載した MetaTrader 5 の22.5年リアルティック検証(プロフィットファクター 1.35、最大ドローダウン 28.50%)よりもかなり良い数値になっています。口座の資金は、この期間ではなく長期検証のドローダウンを基準に決めてください。
=== v3.20 の新機能: 5つ目のエンジン VORTEX ===
v3.20 では、以下で説明する4つのエンジンに5つ目のエンジン VORTEX を追加しました(以下の本文は4エンジン版についての記述のままです)。VORTEX は H1 の CCI を見て1ポジションを損切り 33・利確 10(価格単位)で建て、そこから逆行方向へ 1.75 ごとに同じロットの指値を最大5本置きます。損切りの水準はすべて共通で、グループ全体の含み益が目標に達するとまとめて決済します。ロットを増やすことはありませんが、逆行時にポジションを追加します(ナンピン)。ロットは 残高 × 0.0000025(1万あたり 0.025 ロット)に入力 G_LotMult(既定 1.0)を掛けた値で、他のエンジンの配分とは別枠です。マジックナンバーは 20261107、ゴールドの銘柄でのみ取引し、UseEngineVortex でオフにできます。エントリーの絞り込みには過去データから作った参照表を使っており、その期間は下の検証期間と重なるため、以下の数値はインサンプルです。同一条件(Exness XAUUSDm・M30・1分足 OHLC・入金 10,000・既定設定)での比較: 2024年1月〜2026年6月は v3.19 の純益 25,052・PF 1.57・証拠金ドローダウン 24.57% → v3.20 は純益 91,264・PF 1.86・19.12%、2015年1月〜2023年12月は 48,427 / 1.28 / 25.94% → 702,836 / 1.73 / 21.88%。G_LotMult 0.5 では 47,192 / 1.72 / 21.44% と 161,226 / 1.45 / 22.97%。いずれもバックテストの結果で実運用ではなく、将来の成績を示すものではありません。
AT A GLANCE(MT5 バックテスト — 過去の検証値で、実運用の記録ではありません)
- XAUUSD 向けに4つのエンジンを1つの EA に搭載:ATR ブレイクアウトのトレンド中核、モメンタム・ブレイクアウト、勾配ブースティングのエントリー判定、BLITZ(M15 ドンチャン・ブレイクアウト)
- 出荷中の v3.16(Ultra・2022.01〜2026.08・XM の1分足 OHLC データ):プロフィットファクター 1.19/相対有効証拠金ドローダウン 36.85%/595 取引
- 長期(2004.01〜2026.06・22.5年・実ティック、4エンジンすべてで測定):Ultra はプロフィットファクター 1.35/最大有効証拠金ドローダウン 28.50%(相対有効証拠金ドローダウンの最大 55.54%)、Standard はプロフィットファクター 1.34/最大有効証拠金ドローダウン 19.95%(相対の最大 39.01%)
- 勝率は長期テストで約 53%。ナンピンのグループは EA のグループ損切りで決済します。ヘッジ口座が必要です
- フォワードテスト(Exness のデモ口座・実際のお金ではありません。2026-07-17 から稼働、2026-09-30 から v3.17、それ以前は旧版):46取引、-4.03%、プロフィットファクター 0.94、最大ドローダウン 39.38%(2026-10-28 時点)。この最大ドローダウンは上の長期バックテストの最大 28.50% の 1.38 倍です。発生したのは 2026-07-28〜2026-08-11 で、現行版では使っていない旧 v2 エンジンの期間です。
=== まずここから ===
1) 最初に下記のリスク警告をお読みください。
2) XAUUSD チャートに装着してください。チャートの時間足は任意です — 各エンジンが内部で固定の時間足を読み取ります。
3) まず無料デモをストラテジーテスターでお試しください。
4) 第三者による検証結果：下記「第三者検証 (FXEA365)」をご覧ください。
5) 対応プラットフォーム: MetaTrader 4（このページ）。MetaTrader 5 版: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) 当社のほかの主力EA 3本 (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
v3.10 では判断エンジンを作り直しました。既存ユーザーの方は無償で更新できます。4つのエンジンは、レジームフィルターを備えた ATR ブレイクアウトのトレンドコア、モメンタムブレイクアウトのエンジン、勾配ブースティングによるエントリーゲート、そして v3.15 で加わった BLITZ(M15 ドンチャンブレイクアウト)です。BLITZ は常に稼働し、オン・オフの切り替えはありません。他の3つのエンジンは UseEngineTrend、UseEngineViper、UseEnginePivot で無効にできます。リスク配分は稼働中の主3エンジンで均等に分けます。v3.16 以降、BLITZ はそれとは別枠で残高の1/4を基準にロットを決め、他3エンジンの配分を減らさないため、合計の建玉は v3.15 より大きくなります。後述の22.5年の公称値は4エンジンすべてを稼働させて計測したものです。ロットを増やすマーチンゲールは使いませんが、2つのエンジンは逆行時にポジションを追加します(ナンピン)。トレンド核は同じロットで合計3ポジションまで、モメンタム・エンジンは合計5ポジションまで、価格がグループに対してATR 1本分逆行するごとに追加します。この2つのエンジンはブローカーのサーバーにストップロスを置かず、グループ全体の損失が総ロットでATR 1.5本分の値動きに相当する額に達した時点でEAが決済します(毎ティック監視)。そのためEAを稼働させ続ける必要があります。ピボットとBLITZの2エンジンは、注文ごとに固定のストップロスをブローカーのサーバーへ送ります。ログ出力は DetailedLog という単一の入力で切り替えます。
v3.16 と v3.17 の変更点
v3.17 は、ストラテジーテスターで EA を動かしている間のチャート上パネルの描画を止めただけで、これにより長期テストが大幅に速くなります。売買ロジックは v3.16 と同一で、2004年から2006年の検証では両ビルドの注文と約定が1行ずつ一致しました。v3.15 では4つ目のエンジン BLITZ を追加しました。H1 の50期間移動平均と ADX で方向と勢いを確かめる M15 のドンチャンブレイクアウトで、ストップロスは価格幅 6、テイクプロフィットは 30 の固定、1日最大3回、同時保有は1ポジション、専用のマジックナンバーで動きます。v3.16 では BLITZ のロット配分と稼働条件を変えました。第一に、主3エンジンは v3.14 と同じく各1/3のリスク配分に戻り、BLITZ はそれとは別に残高の1/4を基準にロットを決めます。このため合計の建玉は v3.15 より大きくなります。第二に、入出金を除いた口座残高が過去最高値にある間、BLITZ は新規建てをせず、残高が直近の最高値を下回っている間だけ取引します。この第二のルールは検証結果を見て選んだもので、検証期間に適合しており将来も有効とは限りません。4エンジンのエントリーと決済のルールはそれ以外変わっていません。v3.14(3エンジン)・v3.15・v3.16 を同一条件(XAUUSD M30、MetaQuotes-Demo のデータ、「全ティック(実ティックに基づく)」=実ティックは2025年5月以降で、それ以前は1分足から生成、Ultra モード、初期証拠金 10,000、レバレッジ 1:500、2022年1月〜2026年8月)で比較しました。純利益は 355,661 / 329,133 / 415,864、プロフィットファクターは 1.88 / 1.92 / 1.88、リカバリーファクターは 7.54 / 9.15 / 7.71、相対有効証拠金ドローダウンは 57.11 / 67.86 / 54.21 パーセント、最大有効証拠金ドローダウンは口座通貨で 47,146 / 35,969 / 53,919、取引回数は 520 / 627 / 582 でした。v3.16 はすべての指標で優れているわけではなく、リカバリーファクターと金額ベースの最大ドローダウンは v3.15 より悪化しています。訂正: 以前掲載した XM のデータでの v3.14→v3.15 比較(純利益 6,653→8,129、プロフィットファクター 1.19→1.22、最大有効証拠金ドローダウン 39.79→27.68 パーセント、取引 496→611)は「実ティック」と記していましたが、実際は1分足 OHLC のモデリングでした。同じ XM の1分足データでの v3.15→v3.16 は、純利益 8,129→9,191、プロフィットファクター 1.22→1.19、リカバリーファクター 2.83→2.10、相対有効証拠金ドローダウン 27.68→36.85 パーセント、取引 611→595 で、利益は増えリスク指標は悪化しました。XM データでの実ティック比較は測定後に追記します。以上はバックテストの結果であり、実取引ではなく、将来の成績を示すものではありません。
バックテスト結果
以下の数値は、XAUUSD において 100 パーセント実ティック、初期証拠金 10,000、レバレッジ 1:500 でストラテジーテスターを実行した結果です。これらはバックテストの結果であり実取引の結果ではありません。また将来の成績を示すものではありません。
2004年1月から2026年6月までの22.5年間を、4エンジンすべてを有効にした構成(トレンドコア、モメンタムブレイクアウト、エントリーゲート、BLITZ)で、Dukascopy のティックデータをカスタム銘柄として取り込み、M30 チャートで計測した結果です。計測に使ったビルドは v3.16 にテスター実行中のパネル描画停止を加えたもので、v3.17 の出荷内容と同じです。Ultra モードでは初期証拠金 10,000 に対して純利益 416,042、残高は元本の 42.6 倍、年率複利 18.1 パーセント、プロフィットファクター 1.35、最大有効証拠金ドローダウン 28.50 パーセント(相対有効証拠金ドローダウンの最大は 55.54 パーセント)、勝率 53.29 パーセント、シャープレシオ 1.24、取引回数 2,766 回でした。Standard モードでは純利益 112,152、残高は元本の 12.2 倍、年率複利 11.8 パーセント、プロフィットファクター 1.34、最大有効証拠金ドローダウン 19.95 パーセント(相対の最大は 39.01 パーセント)、シャープレシオ 1.36、取引回数 2,741 回でした。これらの数値は、以前掲載していた2エンジン構成の数値(Ultra は元本の 35.2 倍、Standard は 24.1 倍)を置き換えるものです。Standard の結果は以前の数値より低くなっています。
この期間には2008年の金融危機と2011年から2015年の金の下落相場が含まれます。この期間の勝率は 53.29 パーセントで、レンジ相場では長い連敗がなお起こり得ます。
検証方法
各エンジンを単独で動かすと、対応する当社の既存製品と完全に同じ結果を再現します。これは統合によってロジックが変わっていないことの確認になります。フォワードテスト口座は2026年8月11日から稼働しています。第2フィードでの再検証とモンテカルロ再抽出は、4エンジン構成ではまだ実施していないため数値を掲載していません。
v2.x で使用していたニューラルモデルについて
v2.x に搭載していた ONNX モデルは、2020年1月から2026年7月までのデータで学習させたものです。その学習期間内のバックテスト数値はインサンプルの当てはまりを示すものであり、実取引で得られた数値ではありません。当社のテストでは、2016年から2019年のアウトオブサンプル期間で損失となり、フォワード口座でも期待値はマイナスでした。これが v3.10 でエンジンを入れ替えた理由です。以前のバックテストはインサンプルである旨を明記したうえで参考として掲載を続けます。
リスクモード
RunMode の入力では Defensive、Standard、Aggressive、Ultra を選べます。売買シグナルはどのモードでも同一で、変わるのはロットサイズだけです。上記の数値は出荷時の既定値である Ultra と、Standard で計測したものです。Defensive は各エンジンのリスクを半分にします。Aggressive はトレンドコアでは Ultra と同じロット倍率を使い、エントリーゲートと BLITZ ではそれより小さい倍率(3.5 ではなく 2)を使います。同じ22.5年間・同じ条件で、Aggressive は純利益 332,355(残高は元本の 34.2 倍、年率 17.0 パーセント)、プロフィットファクター 1.38、最大有効証拠金ドローダウン 28.00 パーセント(相対の最大は 55.18 パーセント)、取引回数 2,763 回でした。Defensive は純利益 28,025(残高は元本の 3.8 倍、年率 6.1 パーセント)、プロフィットファクター 1.32、最大有効証拠金ドローダウン 9.96 パーセント(相対の最大は 21.40 パーセント)、取引回数 2,744 回でした。
推奨設定
銘柄は XAUUSD です。各エンジンは内部で固定の時間足を参照するため、チャートの時間足は任意で構いません。推奨する最低入金額は口座通貨で Ultra が 3,000、Standard が 1,000 です。ECN タイプの口座を推奨し、ヘッジ口座が必要です。
サポート
設定に関するご質問や更新のご連絡は、本製品のコメント欄またはサイトのメッセージ機能をご利用ください。
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===（向いている人・向いていない人）
向いている人: 1つのロジックにすべての判断を委ねないよう、4つの独立した XAUUSD 判断エンジンを1本の EA で使いたい方、短期の派手な曲線より 22 年のリアルティック検証期間を重視する方、RunMode を Standard 以下に保つ方、ライブ前に最低1か月デモを走らせる方。
向いていない人: 「ゴールドを予測するニューラルネット」を期待している方（エンジンはルールベースで、勾配ブースティングのゲートはエントリーを絞るだけです）、数十のパラメータを調整したい方、毎日トレードが必要な方、長い実績の中の数か月の横ばいや負け期間を受け入れられない方。
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===（5分デモ検証チェックリスト）
1) 無料デモをダウンロードし、ストラテジーテスターを開く。銘柄 XAUUSD、any chart timeframe。
2) モデル: 「リアルティックに基づいた全ティック」(MT5) または 99% ティックデータ (MT4)。「始値のみ」「1分足 OHLC」はこの EA では無意味な結果になります。
3) 期間: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01)。2週間のテストではバスケット戦略について何も分かりません。
4) 入力は既定のまま、実際に運用するリスクプリセットを選ぶ。実口座と同じ入金額とレバレッジを使う。
5) 取引数・プロフィットファクター・最大ドローダウンを上記の数値と比較する。大きく違う場合は、期間が短い・ティック履歴の品質・ブローカーのタイムゾーン・チャート違いが主な原因です。
6) その後、実資金を入れる前にデモ口座で最低1か月運用する。
その1か月が終わったら、良くても悪くても、使った期間・ブローカー・プリセットを添えてレビューを残してください。正直なデータは、どんな宣伝より他のトレーダーの役に立ちます。
=== 私たちが作っている他の EA (FXEA365) ===
同じ考え方を別の市場へ。どの戦略も市場ごとに取れる最長の期間を100%リアルティックで実測しており、公称値はすべて自分たちで走らせたテストの数字です。リスクの性格は製品ごとに違うので、各ページをご確認ください。
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (AIフレームワーク): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== 無料ツール (FXEA365) ===
すべて無料です。このページの EA を含め、どの EA と併用しても動きます。私たち自身が使っているリスク管理の配管そのものです。
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== レビューについて ===
この製品がトレードのお役に立っていましたら、短いレビューをいただけると他のトレーダーの参考になり、今後の改良の指針にもなります。
