FXEA365 Gold Neuron EA MT4
- 专家
- 版本: 1.0
- 激活: 5
GOLD NEURON v3.17 是一套用于 XAUUSD 的交易系统，由四个相互独立的决策引擎在同一个账户中协同运行。
MT4 版本 — 本产品为 GOLD NEURON 的 MetaTrader 4 版本（v1.00），由 MetaTrader 5 版本移植而来，引擎、输入参数和默认值均相同。MetaTrader 5 版本：https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — 除标注“MT4”的数据外，本说明中的所有数据均在 MetaTrader 5 上测得。MT4 版本未与 MT5 版本逐笔核对；由于 tick 模型、点差与成交在不同平台和不同经纪商之间均不相同，MT4 上的结果会有差异。
本 MT4 版本（v1.00）的回测 — MetaTrader 4 策略测试器，XAUUSD（经纪商品种名 GOLD），M1 图表，每个 tick（建模质量 25%），2025.01.01-2026.07.01，入金 10,000 USD，默认参数
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 笔交易 / 最大回撤 20.64% (10,643 USD)
这是黄金上涨行情中的 18 个月区间，而且 MT4 测试器用一分钟 K 线生成 tick，因此结果远好于下文引用的 MetaTrader 5 22.5 年真实 tick 测试（盈利因子 1.35，最大回撤 28.50%）。请按长期测试的回撤来确定账户资金，而不是按这一区间。
=== v3.20 新增：第五个引擎 VORTEX ===
v3.20 在下文所述的四个引擎之上新增第五个引擎 VORTEX（下文其余内容仍是对四引擎版本的说明）。VORTEX 读取 H1 的 CCI，以止损 33、止盈 10（价格单位）开立一笔仓位，然后在逆向方向每隔 1.75 挂出最多五张相同手数的限价单，所有止损水平相同；当整组的合计浮动盈利达到篮子目标时一次性平仓。它从不加大手数，但会在逆向时加仓（摊平）。手数为 余额 x 0.0000025（每 10,000 为 0.025 手）乘以输入参数 G_LotMult（默认 1.0），与其他引擎的分配分开计算；使用独立的魔术号 20261107，只在黄金品种上交易，可通过 UseEngineVortex 关闭。其入场过滤使用由历史数据生成的查找表，其时间范围与下方测试区间重叠，因此以下数字属于样本内结果。相同条件下的对比（Exness XAUUSDm、M30、1 分钟 OHLC 建模、入金 10,000、默认设置）：2024 年 1 月至 2026 年 6 月，v3.19 净利润 25,052、盈利因子 1.57、净值回撤 24.57% -> v3.20 净利润 91,264、盈利因子 1.86、净值回撤 19.12%；2015 年 1 月至 2023 年 12 月：48,427 / 1.28 / 25.94% -> 702,836 / 1.73 / 21.88%。G_LotMult 为 0.5 时：47,192 / 1.72 / 21.44% 与 161,226 / 1.45 / 22.97%。以上均为回测结果，并非实盘交易，不代表未来表现。
概览（MT5 回测 — 历史回测数据，并非实盘记录）
- 一个 EA 内含四套 XAUUSD 引擎：ATR 突破趋势核心、动量突破、梯度提升入场过滤器，以及 BLITZ M15 唐奇安突破
- 出货版 v3.16（Ultra，2022.01-2026.08，XM 一分钟 OHLC 数据）：盈利因子 1.19 / 相对净值回撤 36.85% / 595 笔交易
- 长周期，四个引擎全部启用（2004.01-2026.06，22.5 年，真实 tick）：Ultra 盈利因子 1.35 / 最大净值回撤 28.50%（相对净值回撤最大 55.54%）；Standard 盈利因子 1.34 / 最大净值回撤 19.95%（相对最大 39.01%）
- 长期测试中胜率约 53%；加仓组由 EA 的组止损平仓。需要对冲账户
- 前向测试（Exness 模拟账户，并非真实资金；自 2026-07-17 起运行，2026-09-30 起为 v3.17，此前为旧版本）：46 笔交易，-4.03%，盈利因子 0.94，最大回撤 39.38%（截至 2026-10-28）。该回撤是上方长期回测最大值 28.50% 的 1.38 倍；它发生在 2026-07-28 至 2026-08-11 之间，当时使用的是当前版本已不再使用的旧 v2 引擎。
=== 从这里开始 ===
1) 请先阅读下方的风险警告。
2) 请将 EA 挂载到 XAUUSD 图表。图表周期可任意选择 — 每个引擎读取其固定的内部周期。
3) 请先在策略测试器中测试免费演示版。
4) 第三方验证结果：请参见下方“独立验证 (FXEA365)”。
5) 平台: MetaTrader 4（本页面）。MetaTrader 5 版本: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) 我们的另外三款旗舰 EA (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
版本 3.10 重建了决策引擎，现有用户可以免费更新。四个引擎分别是带有市场状态过滤的 ATR 突破趋势核心、动量突破引擎、用梯度提升构建的入场过滤器，以及自版本 3.15 起加入的 BLITZ（M15 唐奇安突破）引擎。BLITZ 始终运行，没有开关；其余三个引擎可通过 UseEngineTrend、UseEngineViper 和 UseEnginePivot 关闭。风险预算在已启用的核心引擎之间平均分配。自版本 3.16 起，BLITZ 按自己的份额（余额的四分之一）计算手数，不再减少其余三个引擎的份额，因此总敞口高于版本 3.15。下文 22.5 年的数据是在四个引擎全部运行的情况下测得的。系统从不加大手数（无马丁格尔），但有两个引擎会在逆势时加仓（摊平成本）：趋势核心以相同手数最多加到合计 3 个持仓，动量引擎最多合计 5 个持仓，价格每对该组再逆向移动 1 个 ATR 就加仓一次。这两个引擎不在经纪商服务器上设置止损；当整组的合计亏损相当于总手数上 1.5 个 ATR 的价格变动时，由 EA 平掉整组（每个 tick 检查），因此 EA 必须保持运行。枢轴引擎和 BLITZ 引擎在每笔订单中都向经纪商服务器发送固定止损。日志输出由名为 DetailedLog 的单一输入参数控制。
3.16 与 3.17 版本的变更
版本 3.17 只是在 EA 于策略测试器中运行时停止绘制图表上的面板，这使长周期测试快了很多。其交易逻辑与版本 3.16 完全相同：在我们对 2004 年至 2006 年的核对中，两个版本的订单和成交逐行一致。版本 3.15 新增了第四个引擎 BLITZ：以 H1 的 50 周期移动平均线和 ADX 过滤的 M15 唐奇安突破，止损固定为 6、止盈固定为 30（价格单位），每天最多入场三次，同时只持有一个仓位，使用独立的魔术号。版本 3.16 改变了 BLITZ 的手数计算方式和可交易的时机。第一，三个核心引擎恢复为各占风险预算的三分之一（与版本 3.14 相同），BLITZ 则在此之外按余额的四分之一计算手数，因此总敞口高于版本 3.15。第二，在扣除出入金后的账户余额处于迄今最高水平时，BLITZ 不开新仓，只在账户低于此前的余额峰值时交易。第二条规则是在研究测试结果后选定的，因此它贴合测试期间，未来未必成立。四个引擎的入场与出场规则在其他方面不变。我们在相同条件下比较了版本 3.14（三引擎）、3.15 和 3.16（XAUUSD M30，MetaQuotes-Demo 数据，「基于真实报价的每个 tick」——真实报价自 2025 年 5 月起可用，此前月份由 1 分钟 K 线生成，Ultra 模式，初始资金 10,000，杠杆 1:500，2022 年 1 月至 2026 年 8 月）。净利润为 355,661 / 329,133 / 415,864，盈利因子 1.88 / 1.92 / 1.88，恢复因子 7.54 / 9.15 / 7.71，相对净值回撤 57.11 / 67.86 / 54.21%，最大净值回撤（账户货币）47,146 / 35,969 / 53,919，交易次数 520 / 627 / 582。版本 3.16 并非每项指标都更好：其恢复因子和金额计的最大回撤都差于版本 3.15。更正：此前发布的基于 XM 经纪商数据的 3.14 与 3.15 比较（净利润 6,653 至 8,129，盈利因子 1.19 至 1.22，最大净值回撤 39.79% 至 27.68%，交易 496 至 611 笔）当时标注为真实报价，实际上该数据是 1 分钟 OHLC 建模。在同一 XM 1 分钟数据上，版本 3.15 对 3.16：净利润 8,129 至 9,191，盈利因子 1.22 至 1.19，恢复因子 2.83 至 2.10，相对净值回撤 27.68% 至 36.85%，交易 611 至 595 笔，即利润更多而风险指标更差。XM 数据的真实报价比较将在测得后补充。以上为回测结果，并非实盘交易，也不代表未来表现。
历史测试结果
以下数据来自策略测试器，品种为 XAUUSD，使用 100% 真实 tick，初始入金 10,000，杠杆 1:500。这些是历史测试结果，不是真实交易结果，也不代表未来的表现。
测试区间为 2004 年 1 月至 2026 年 6 月，共 22.5 年，在四个引擎全部启用（趋势核心、动量突破、入场过滤器和 BLITZ）的配置上测得，使用作为自定义品种导入的 Dukascopy tick 数据，M30 图表。测试所用的版本是在版本 3.16 的基础上关闭了测试器中的面板绘制，这正是版本 3.17 的发布内容。Ultra 模式下，初始资金 10,000 对应净利润 416,042，余额达到本金的 42.6 倍，年化收益率 18.1%，盈利因子 1.35，最大净值回撤 28.50%（相对净值回撤最大为 55.54%），胜率 53.29%，夏普比率 1.24，共 2,766 笔交易。Standard 模式下净利润为 112,152，余额达到本金的 12.2 倍，年化收益率 11.8%，盈利因子 1.34，最大净值回撤 19.95%（相对最大 39.01%），夏普比率 1.36，共 2,741 笔交易。这些数据取代此前公布的两引擎数据（Ultra 为本金的 35.2 倍，Standard 为 24.1 倍）；Standard 的结果低于此前的数据。
该区间包含 2008 年金融危机以及 2011 年至 2015 年的黄金熊市。该区间内的胜率为 53.29%，在震荡行情中仍可能出现较长的连续亏损。
验证方法
每个引擎单独运行时都能完全重现对应的已发布产品，这说明整合过程没有改变原有逻辑。前进测试账户自 2026 年 8 月 11 日起持续运行。第二数据源验证与蒙特卡洛重采样尚未在四引擎配置上重新执行，因此不公布相关数据。
关于 2.x 版本中使用的神经网络模型
2.x 版本搭载的 ONNX 模型使用 2020 年 1 月至 2026 年 7 月的数据训练。它在训练区间内的历史测试数据只是样本内拟合的演示，从未在真实交易中取得。在 2016 年至 2019 年的样本外年份中，该模型在我们的测试里是亏损的，前进账户的期望值也为负。这正是 3.10 版本更换引擎的原因。此前的历史测试仍作为参考保留，并标注为样本内结果。
风险模式
RunMode 参数提供 Defensive、Standard、Aggressive 和 Ultra 四个选项。各模式的交易信号完全相同，改变的只有仓位大小。上述数据在出厂默认的 Ultra 模式和 Standard 模式下测得。Defensive 将每个引擎的风险减半。Aggressive 在趋势核心上使用与 Ultra 相同的手数倍率，在入场过滤器和 BLITZ 上使用较小的倍率（2 而不是 3.5）。在相同的 22.5 年区间和相同条件下，Aggressive 的净利润为 332,355（余额为本金的 34.2 倍，年化 17.0%），盈利因子 1.38，最大净值回撤 28.00%（相对最大 55.18%），共 2,763 笔交易。Defensive 的净利润为 28,025（余额为本金的 3.8 倍，年化 6.1%），盈利因子 1.32，最大净值回撤 9.96%（相对最大 21.40%），共 2,744 笔交易。
推荐设置
交易品种为 XAUUSD。图表周期可以任意选择，因为每个引擎在内部读取固定的周期。建议的最低入金以账户货币计，Ultra 为 3,000，Standard 为 1,000。建议使用 ECN 类型账户，并且需要对冲账户。
支持
有关设置的问题以及更新通知，请使用本产品的评论区或网站的消息功能。
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===（适合谁 / 不适合谁）
适合: 希望在一个 EA 中使用四个独立的 XAUUSD 决策引擎、避免由单一逻辑决定每笔交易的交易者；看重 22 年真实 tick 测试窗口而非短期漂亮曲线的人；会把 RunMode 保持在 Standard 或以下、并在实盘前至少运行一个月模拟的人。
不适合: 期待"预测黄金的神经网络"的人（引擎基于规则，梯度提升门控只用于过滤入场）、想调整几十个参数的人、需要每天都有交易的人、以及无法接受长期记录中数月横盘或亏损阶段的人。
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===（5 分钟模拟测试清单）
1) 下载免费演示版并打开策略测试器。品种 XAUUSD，any chart timeframe。
2) 建模: "基于真实 tick 的每一 tick"(MT5) 或 99% tick 数据 (MT4)。"仅开盘价" 和 "1 分钟 OHLC" 对本 EA 得出的结果没有意义。
3) 周期: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01)。两周的测试对篮子策略说明不了任何问题。
4) 参数保持默认，选择你实际会使用的风险预设。使用与真实账户相同的入金和杠杆。
5) 将交易次数、盈利因子和最大回撤与上文数字对比。差距很大通常意味着周期太短、tick 历史质量差、经纪商时区不同或图表不对。
6) 之后在模拟账户上至少运行一个月，再投入真实资金。
一个月后，无论好坏，请附上使用的周期、经纪商和预设留下评价。真实的数据比任何宣传都更能帮助其他交易者。
=== 我们开发的其他 EA (FXEA365) ===
同样的做法，不同的市场：每一套策略都在该市场可取得的最长历史上以 100% 真实 tick 实测，公布的每一个数字都出自我们自己运行的测试。各产品的风险特征不同，请查看对应页面。
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (AI 框架): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== 我们的免费工具 (FXEA365) ===
全部免费，可与任何 EA（包括本页这个）搭配使用，就是我们自己在用的风控管道。
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== 关于评价 ===
如果这款产品对您的交易有帮助，一条简短的评价可以为其他交易者提供参考，也会成为我们后续改进的方向。
MT4 版本 — 本产品为 GOLD NEURON 的 MetaTrader 4 版本（v1.00），由 MetaTrader 5 版本移植而来，引擎、输入参数和默认值均相同。MetaTrader 5 版本：https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — 除标注“MT4”的数据外，本说明中的所有数据均在 MetaTrader 5 上测得。MT4 版本未与 MT5 版本逐笔核对；由于 tick 模型、点差与成交在不同平台和不同经纪商之间均不相同，MT4 上的结果会有差异。
本 MT4 版本（v1.00）的回测 — MetaTrader 4 策略测试器，XAUUSD（经纪商品种名 GOLD），M1 图表，每个 tick（建模质量 25%），2025.01.01-2026.07.01，入金 10,000 USD，默认参数
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 笔交易 / 最大回撤 20.64% (10,643 USD)
这是黄金上涨行情中的 18 个月区间，而且 MT4 测试器用一分钟 K 线生成 tick，因此结果远好于下文引用的 MetaTrader 5 22.5 年真实 tick 测试（盈利因子 1.35，最大回撤 28.50%）。请按长期测试的回撤来确定账户资金，而不是按这一区间。
=== v3.20 新增：第五个引擎 VORTEX ===
v3.20 在下文所述的四个引擎之上新增第五个引擎 VORTEX（下文其余内容仍是对四引擎版本的说明）。VORTEX 读取 H1 的 CCI，以止损 33、止盈 10（价格单位）开立一笔仓位，然后在逆向方向每隔 1.75 挂出最多五张相同手数的限价单，所有止损水平相同；当整组的合计浮动盈利达到篮子目标时一次性平仓。它从不加大手数，但会在逆向时加仓（摊平）。手数为 余额 x 0.0000025（每 10,000 为 0.025 手）乘以输入参数 G_LotMult（默认 1.0），与其他引擎的分配分开计算；使用独立的魔术号 20261107，只在黄金品种上交易，可通过 UseEngineVortex 关闭。其入场过滤使用由历史数据生成的查找表，其时间范围与下方测试区间重叠，因此以下数字属于样本内结果。相同条件下的对比（Exness XAUUSDm、M30、1 分钟 OHLC 建模、入金 10,000、默认设置）：2024 年 1 月至 2026 年 6 月，v3.19 净利润 25,052、盈利因子 1.57、净值回撤 24.57% -> v3.20 净利润 91,264、盈利因子 1.86、净值回撤 19.12%；2015 年 1 月至 2023 年 12 月：48,427 / 1.28 / 25.94% -> 702,836 / 1.73 / 21.88%。G_LotMult 为 0.5 时：47,192 / 1.72 / 21.44% 与 161,226 / 1.45 / 22.97%。以上均为回测结果，并非实盘交易，不代表未来表现。
概览（MT5 回测 — 历史回测数据，并非实盘记录）
- 一个 EA 内含四套 XAUUSD 引擎：ATR 突破趋势核心、动量突破、梯度提升入场过滤器，以及 BLITZ M15 唐奇安突破
- 出货版 v3.16（Ultra，2022.01-2026.08，XM 一分钟 OHLC 数据）：盈利因子 1.19 / 相对净值回撤 36.85% / 595 笔交易
- 长周期，四个引擎全部启用（2004.01-2026.06，22.5 年，真实 tick）：Ultra 盈利因子 1.35 / 最大净值回撤 28.50%（相对净值回撤最大 55.54%）；Standard 盈利因子 1.34 / 最大净值回撤 19.95%（相对最大 39.01%）
- 长期测试中胜率约 53%；加仓组由 EA 的组止损平仓。需要对冲账户
- 前向测试（Exness 模拟账户，并非真实资金；自 2026-07-17 起运行，2026-09-30 起为 v3.17，此前为旧版本）：46 笔交易，-4.03%，盈利因子 0.94，最大回撤 39.38%（截至 2026-10-28）。该回撤是上方长期回测最大值 28.50% 的 1.38 倍；它发生在 2026-07-28 至 2026-08-11 之间，当时使用的是当前版本已不再使用的旧 v2 引擎。
=== 从这里开始 ===
1) 请先阅读下方的风险警告。
2) 请将 EA 挂载到 XAUUSD 图表。图表周期可任意选择 — 每个引擎读取其固定的内部周期。
3) 请先在策略测试器中测试免费演示版。
4) 第三方验证结果：请参见下方“独立验证 (FXEA365)”。
5) 平台: MetaTrader 4（本页面）。MetaTrader 5 版本: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) 我们的另外三款旗舰 EA (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
版本 3.10 重建了决策引擎，现有用户可以免费更新。四个引擎分别是带有市场状态过滤的 ATR 突破趋势核心、动量突破引擎、用梯度提升构建的入场过滤器，以及自版本 3.15 起加入的 BLITZ（M15 唐奇安突破）引擎。BLITZ 始终运行，没有开关；其余三个引擎可通过 UseEngineTrend、UseEngineViper 和 UseEnginePivot 关闭。风险预算在已启用的核心引擎之间平均分配。自版本 3.16 起，BLITZ 按自己的份额（余额的四分之一）计算手数，不再减少其余三个引擎的份额，因此总敞口高于版本 3.15。下文 22.5 年的数据是在四个引擎全部运行的情况下测得的。系统从不加大手数（无马丁格尔），但有两个引擎会在逆势时加仓（摊平成本）：趋势核心以相同手数最多加到合计 3 个持仓，动量引擎最多合计 5 个持仓，价格每对该组再逆向移动 1 个 ATR 就加仓一次。这两个引擎不在经纪商服务器上设置止损；当整组的合计亏损相当于总手数上 1.5 个 ATR 的价格变动时，由 EA 平掉整组（每个 tick 检查），因此 EA 必须保持运行。枢轴引擎和 BLITZ 引擎在每笔订单中都向经纪商服务器发送固定止损。日志输出由名为 DetailedLog 的单一输入参数控制。
3.16 与 3.17 版本的变更
版本 3.17 只是在 EA 于策略测试器中运行时停止绘制图表上的面板，这使长周期测试快了很多。其交易逻辑与版本 3.16 完全相同：在我们对 2004 年至 2006 年的核对中，两个版本的订单和成交逐行一致。版本 3.15 新增了第四个引擎 BLITZ：以 H1 的 50 周期移动平均线和 ADX 过滤的 M15 唐奇安突破，止损固定为 6、止盈固定为 30（价格单位），每天最多入场三次，同时只持有一个仓位，使用独立的魔术号。版本 3.16 改变了 BLITZ 的手数计算方式和可交易的时机。第一，三个核心引擎恢复为各占风险预算的三分之一（与版本 3.14 相同），BLITZ 则在此之外按余额的四分之一计算手数，因此总敞口高于版本 3.15。第二，在扣除出入金后的账户余额处于迄今最高水平时，BLITZ 不开新仓，只在账户低于此前的余额峰值时交易。第二条规则是在研究测试结果后选定的，因此它贴合测试期间，未来未必成立。四个引擎的入场与出场规则在其他方面不变。我们在相同条件下比较了版本 3.14（三引擎）、3.15 和 3.16（XAUUSD M30，MetaQuotes-Demo 数据，「基于真实报价的每个 tick」——真实报价自 2025 年 5 月起可用，此前月份由 1 分钟 K 线生成，Ultra 模式，初始资金 10,000，杠杆 1:500，2022 年 1 月至 2026 年 8 月）。净利润为 355,661 / 329,133 / 415,864，盈利因子 1.88 / 1.92 / 1.88，恢复因子 7.54 / 9.15 / 7.71，相对净值回撤 57.11 / 67.86 / 54.21%，最大净值回撤（账户货币）47,146 / 35,969 / 53,919，交易次数 520 / 627 / 582。版本 3.16 并非每项指标都更好：其恢复因子和金额计的最大回撤都差于版本 3.15。更正：此前发布的基于 XM 经纪商数据的 3.14 与 3.15 比较（净利润 6,653 至 8,129，盈利因子 1.19 至 1.22，最大净值回撤 39.79% 至 27.68%，交易 496 至 611 笔）当时标注为真实报价，实际上该数据是 1 分钟 OHLC 建模。在同一 XM 1 分钟数据上，版本 3.15 对 3.16：净利润 8,129 至 9,191，盈利因子 1.22 至 1.19，恢复因子 2.83 至 2.10，相对净值回撤 27.68% 至 36.85%，交易 611 至 595 笔，即利润更多而风险指标更差。XM 数据的真实报价比较将在测得后补充。以上为回测结果，并非实盘交易，也不代表未来表现。
历史测试结果
以下数据来自策略测试器，品种为 XAUUSD，使用 100% 真实 tick，初始入金 10,000，杠杆 1:500。这些是历史测试结果，不是真实交易结果，也不代表未来的表现。
测试区间为 2004 年 1 月至 2026 年 6 月，共 22.5 年，在四个引擎全部启用（趋势核心、动量突破、入场过滤器和 BLITZ）的配置上测得，使用作为自定义品种导入的 Dukascopy tick 数据，M30 图表。测试所用的版本是在版本 3.16 的基础上关闭了测试器中的面板绘制，这正是版本 3.17 的发布内容。Ultra 模式下，初始资金 10,000 对应净利润 416,042，余额达到本金的 42.6 倍，年化收益率 18.1%，盈利因子 1.35，最大净值回撤 28.50%（相对净值回撤最大为 55.54%），胜率 53.29%，夏普比率 1.24，共 2,766 笔交易。Standard 模式下净利润为 112,152，余额达到本金的 12.2 倍，年化收益率 11.8%，盈利因子 1.34，最大净值回撤 19.95%（相对最大 39.01%），夏普比率 1.36，共 2,741 笔交易。这些数据取代此前公布的两引擎数据（Ultra 为本金的 35.2 倍，Standard 为 24.1 倍）；Standard 的结果低于此前的数据。
该区间包含 2008 年金融危机以及 2011 年至 2015 年的黄金熊市。该区间内的胜率为 53.29%，在震荡行情中仍可能出现较长的连续亏损。
验证方法
每个引擎单独运行时都能完全重现对应的已发布产品，这说明整合过程没有改变原有逻辑。前进测试账户自 2026 年 8 月 11 日起持续运行。第二数据源验证与蒙特卡洛重采样尚未在四引擎配置上重新执行，因此不公布相关数据。
关于 2.x 版本中使用的神经网络模型
2.x 版本搭载的 ONNX 模型使用 2020 年 1 月至 2026 年 7 月的数据训练。它在训练区间内的历史测试数据只是样本内拟合的演示，从未在真实交易中取得。在 2016 年至 2019 年的样本外年份中，该模型在我们的测试里是亏损的，前进账户的期望值也为负。这正是 3.10 版本更换引擎的原因。此前的历史测试仍作为参考保留，并标注为样本内结果。
风险模式
RunMode 参数提供 Defensive、Standard、Aggressive 和 Ultra 四个选项。各模式的交易信号完全相同，改变的只有仓位大小。上述数据在出厂默认的 Ultra 模式和 Standard 模式下测得。Defensive 将每个引擎的风险减半。Aggressive 在趋势核心上使用与 Ultra 相同的手数倍率，在入场过滤器和 BLITZ 上使用较小的倍率（2 而不是 3.5）。在相同的 22.5 年区间和相同条件下，Aggressive 的净利润为 332,355（余额为本金的 34.2 倍，年化 17.0%），盈利因子 1.38，最大净值回撤 28.00%（相对最大 55.18%），共 2,763 笔交易。Defensive 的净利润为 28,025（余额为本金的 3.8 倍，年化 6.1%），盈利因子 1.32，最大净值回撤 9.96%（相对最大 21.40%），共 2,744 笔交易。
推荐设置
交易品种为 XAUUSD。图表周期可以任意选择，因为每个引擎在内部读取固定的周期。建议的最低入金以账户货币计，Ultra 为 3,000，Standard 为 1,000。建议使用 ECN 类型账户，并且需要对冲账户。
支持
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=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===（适合谁 / 不适合谁）
适合: 希望在一个 EA 中使用四个独立的 XAUUSD 决策引擎、避免由单一逻辑决定每笔交易的交易者；看重 22 年真实 tick 测试窗口而非短期漂亮曲线的人；会把 RunMode 保持在 Standard 或以下、并在实盘前至少运行一个月模拟的人。
不适合: 期待"预测黄金的神经网络"的人（引擎基于规则，梯度提升门控只用于过滤入场）、想调整几十个参数的人、需要每天都有交易的人、以及无法接受长期记录中数月横盘或亏损阶段的人。
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===（5 分钟模拟测试清单）
1) 下载免费演示版并打开策略测试器。品种 XAUUSD，any chart timeframe。
2) 建模: "基于真实 tick 的每一 tick"(MT5) 或 99% tick 数据 (MT4)。"仅开盘价" 和 "1 分钟 OHLC" 对本 EA 得出的结果没有意义。
3) 周期: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01)。两周的测试对篮子策略说明不了任何问题。
4) 参数保持默认，选择你实际会使用的风险预设。使用与真实账户相同的入金和杠杆。
5) 将交易次数、盈利因子和最大回撤与上文数字对比。差距很大通常意味着周期太短、tick 历史质量差、经纪商时区不同或图表不对。
6) 之后在模拟账户上至少运行一个月，再投入真实资金。
一个月后，无论好坏，请附上使用的周期、经纪商和预设留下评价。真实的数据比任何宣传都更能帮助其他交易者。
=== 我们开发的其他 EA (FXEA365) ===
同样的做法，不同的市场：每一套策略都在该市场可取得的最长历史上以 100% 真实 tick 实测，公布的每一个数字都出自我们自己运行的测试。各产品的风险特征不同，请查看对应页面。
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (AI 框架): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== 我们的免费工具 (FXEA365) ===
全部免费，可与任何 EA（包括本页这个）搭配使用，就是我们自己在用的风控管道。
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== 关于评价 ===
如果这款产品对您的交易有帮助，一条简短的评价可以为其他交易者提供参考，也会成为我们后续改进的方向。
