FXEA365 Gold Neuron EA MT4
- Experts
-
Kenichiro Sakamoto
Sou Kenichiro Sakamoto, o desenvolvedor por trás da FXEA365, um estúdio que cria Expert Advisors transparentes e baseados em regras para o MetaTrader 5. - Versão: 1.0
- Ativações: 5
GOLD NEURON v3.17 é um sistema de negociação para XAUUSD baseado em quatro motores de decisão independentes que funcionam juntos numa única conta.
EDIÇÃO MT4 — Esta é a versão para MetaTrader 4 do GOLD NEURON (v1.00), portada da edição para MetaTrader 5 com os mesmos motores, os mesmos parâmetros de entrada e os mesmos valores padrão. Edição MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — Exceto os números marcados como MT4, todos os números desta descrição foram medidos no MetaTrader 5. A versão MT4 não foi conferida operação por operação com a versão MT5, e os resultados no MT4 serão diferentes porque o modelo de ticks, o spread e a execução diferem entre as plataformas e entre corretoras.
BACKTEST DESTA EDIÇÃO MT4 (v1.00) — Testador de Estratégia do MetaTrader 4, XAUUSD (símbolo da corretora GOLD), gráfico M1, cada tick (qualidade de modelagem 25%), 2025.01.01-2026.07.01, depósito 10.000 USD, parâmetros padrão
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 operações / drawdown máximo 20.64% (10,643 USD)
É uma janela de 18 meses com o ouro em alta, e o testador do MT4 gera os ticks a partir de barras de um minuto, por isso é muito mais favorável do que o teste de 22,5 anos com ticks reais no MetaTrader 5 citado abaixo (Profit Factor 1.35, drawdown máximo 28.50%). Dimensione a conta pelo drawdown do teste longo, não por esta janela.
=== NOVIDADE NA VERSÃO 3.20: UM QUINTO MOTOR, VORTEX ===
A versão 3.20 acrescenta um quinto motor, VORTEX, aos quatro motores descritos abaixo; o restante desta descrição continua a referir-se às versões de quatro motores. O VORTEX lê o CCI de H1 e abre uma posição com stop loss de 33 e take profit de 10 em unidades de preço, depois coloca até cinco ordens limitadas do mesmo lote a cada 1,75 contra a entrada, todas com o mesmo nível de stop loss; o grupo inteiro é fechado quando o lucro flutuante conjunto atinge o objetivo da cesta. Nunca aumenta o tamanho do lote, mas adiciona posições contra o mercado (preço médio). O lote é o saldo x 0,0000025 (0,025 lote por 10.000) vezes o parâmetro G_LotMult (padrão 1,0); soma-se ao tamanho dos outros motores, usa o número mágico próprio 20261107, só negocia em símbolos de ouro e pode ser desligado com UseEngineVortex. O filtro de entrada usa tabelas construídas a partir de dados históricos que se sobrepõem aos períodos de teste abaixo, por isso estes números são dentro da amostra. Comparação em condições idênticas (Exness XAUUSDm, M30, modelagem OHLC de um minuto, depósito 10.000, configurações padrão): de janeiro de 2024 a junho de 2026, versão 3.19 lucro líquido 25.052, fator de lucro 1,57, drawdown de patrimônio 24,57% -> versão 3.20 lucro líquido 91.264, fator de lucro 1,86, drawdown de patrimônio 19,12%; de janeiro de 2015 a dezembro de 2023: 48.427 / 1,28 / 25,94% -> 702.836 / 1,73 / 21,88%. Com G_LotMult 0,5: 47.192 / 1,72 / 21,44% e 161.226 / 1,45 / 22,97%. São resultados de backtest, não de negociação real, e não indicam resultados futuros.
RESUMO RÁPIDO (backtest MT5 — dados históricos, não um registro real)
- Quatro motores em um só EA para XAUUSD: um núcleo de tendência por rompimento ATR, um rompimento de momentum, um filtro de entrada com gradient boosting e o rompimento Donchian BLITZ no M15
- v3.16 como distribuída (Ultra, 2022.01-2026.08, dados OHLC de um minuto da XM): Profit Factor 1,19 / drawdown relativo do patrimônio 36,85 % / 595 operações
- Janela longa, os quatro motores (2004.01-2026.06, 22,5 anos, ticks reais): Ultra Profit Factor 1,35 / drawdown máximo do patrimônio 28,50 % (maior drawdown relativo 55,54 %); Standard Profit Factor 1,34 / 19,95 % (maior relativo 39,01 %)
- Taxa de acerto de cerca de 53 % no teste longo; os grupos de preço médio são fechados pelo stop de grupo do EA. Requer conta hedge
- Teste forward (conta demo da Exness, não é dinheiro real; em operação desde 2026-07-17, v3.17 desde 2026-09-30, versões anteriores antes disso): 46 operações, -4,03 %, Profit Factor 0,94, drawdown máximo 39,38 % (em 2026-10-28). Esse drawdown é 1,38 vez o máximo de 28,50 % do backtest longo acima; ocorreu entre 2026-07-28 e 2026-08-11 com um motor v2 anterior que a versão atual não usa mais.
=== COMECE AQUI ===
1) Leia primeiro o AVISO DE RISCO abaixo.
2) Anexe o EA a um gráfico XAUUSD. Qualquer período gráfico pode ser usado — cada motor lê seu próprio período interno fixo.
3) Teste primeiro a demo gratuita no Testador de Estratégia: veja “5-MINUTE DEMO CHECKLIST” abaixo.
4) Resultados independentes: veja “VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE (FXEA365)” abaixo.
5) Plataforma: MetaTrader 4 (esta página). Versão para MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) Nossos outros três EAs principais (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
O motor de decisão foi reconstruído na versão 3.10 e a atualização é gratuita para os utilizadores existentes. Os quatro motores são um núcleo de tendência baseado numa rutura de ATR com filtro de regime, um motor de rutura de momento, um filtro de entrada construído com gradient boosting e, desde a versão 3.15, o motor BLITZ de rutura de Donchian em M15. O BLITZ está sempre ativo e não tem interruptor de ligar/desligar; os outros três motores podem ser desativados com UseEngineTrend, UseEngineViper e UseEnginePivot. O orçamento de risco é dividido em partes iguais pelos motores principais ativos. Desde a versão 3.16, o BLITZ é dimensionado com uma quota própria, um quarto do saldo, e já não reduz a quota dos outros três, pelo que a exposição total é maior do que na versão 3.15. Os números de 22.5 anos apresentados mais abaixo foram medidos com os quatro motores em funcionamento. O sistema nunca aumenta o tamanho do lote (sem martingale), mas dois motores adicionam posições contra o mercado (preço médio): o núcleo de tendência adiciona posições do mesmo lote até três no total e o motor de momentum até cinco no total, cada vez que o preço se move mais um ATR contra o grupo. Esses dois motores não colocam stop loss no servidor da corretora; o EA fecha cada grupo quando a perda conjunta equivale a um movimento de 1,5 ATR sobre o volume total do grupo, verificado a cada tick, por isso o EA precisa permanecer em execução. Os motores de pivô e BLITZ enviam um stop loss fixo ao servidor da corretora em cada ordem. O registo é controlado por um único parâmetro chamado DetailedLog.
O que mudou na 3.16 e na 3.17
A versão 3.17 apenas deixa de desenhar o painel no gráfico enquanto o EA corre no Testador de Estratégia, o que torna os testes longos muito mais rápidos. A sua lógica de negociação é idêntica à da versão 3.16: na nossa verificação de 2004 a 2006, as ordens e os negócios das duas compilações coincidiram linha a linha. A versão 3.15 acrescentou um quarto motor, o BLITZ: uma rutura de Donchian em M15 filtrada pela média móvel de 50 períodos em H1 e pelo ADX, com stop loss fixo de 6 e take profit de 30 em unidades de preço, no máximo três entradas por dia e uma posição de cada vez, com o seu próprio número mágico. A versão 3.16 altera a forma como o BLITZ é dimensionado e quando pode negociar. Primeiro, os três motores principais voltam a receber um terço do orçamento de risco cada um, como na versão 3.14, e o BLITZ é dimensionado adicionalmente com um quarto do saldo, pelo que a exposição total é maior do que na versão 3.15. Segundo, o BLITZ não abre novas posições enquanto o saldo da conta, descontados depósitos e levantamentos, estiver no seu nível mais alto até à data; só negocia enquanto a conta estiver abaixo do máximo de saldo anterior. Esta segunda regra foi escolhida depois de estudar os resultados dos testes, pelo que está ajustada ao período de teste e pode não se manter no futuro. As regras de entrada e saída dos quatro motores não mudam no resto. Comparámos as versões 3.14 (três motores), 3.15 e 3.16 em condições idênticas (XAUUSD M30, dados MetaQuotes-Demo, cada tick baseado em ticks reais, com ticks reais disponíveis desde maio de 2025 e meses anteriores gerados a partir de velas de um minuto, modo Ultra, depósito 10.000, alavancagem 1:500, janeiro de 2022 a agosto de 2026). O lucro líquido foi 355.661 / 329.133 / 415.864, o fator de lucro 1.88 / 1.92 / 1.88, o fator de recuperação 7.54 / 9.15 / 7.71, a queda relativa do capital 57.11 / 67.86 / 54.21 por cento, a queda máxima do capital 47.146 / 35.969 / 53.919 na moeda da conta e o número de operações 520 / 627 / 582. A versão 3.16 não é melhor em todos os números: o seu fator de recuperação e a sua queda máxima em dinheiro são piores do que os da versão 3.15. Uma correção: a comparação anterior das versões 3.14 e 3.15 com dados da corretora XM (lucro líquido de 6.653 para 8.129, fator de lucro de 1.19 para 1.22, queda máxima do capital de 39.79 para 27.68 por cento, operações de 496 para 611) foi publicada como ticks reais, mas esses dados eram uma modelação com velas OHLC de um minuto. Com os mesmos dados de um minuto da XM, versão 3.15 contra 3.16: lucro líquido de 8.129 para 9.191, fator de lucro de 1.22 para 1.19, fator de recuperação de 2.83 para 2.10, queda relativa do capital de 27.68 para 36.85 por cento, operações de 611 para 595, ou seja, mais lucro com piores indicadores de risco. Uma comparação com ticks reais da XM será acrescentada depois de medida. São resultados de backtest, não de negociação real, e não indicam o desempenho futuro.
Resultados dos testes históricos
Os números abaixo foram obtidos no testador de estratégias em XAUUSD com ticks reais a 100 por cento, um depósito inicial de 10,000 e alavancagem de 1:500. São resultados de testes históricos e não resultados de negociação real, e não indicam resultados futuros.
Período de teste de janeiro de 2004 a junho de 2026, ou seja 22.5 anos, medido com os quatro motores ativados (núcleo de tendência, rutura de momento, filtro de entrada e BLITZ) sobre dados de ticks da Dukascopy importados como símbolo personalizado, gráfico M30. A compilação testada é a versão 3.16 com o desenho do painel desligado no testador, que é o que a versão 3.17 distribui. No modo Ultra o lucro líquido foi de 416.042 sobre um depósito de 10.000, o que leva o saldo a 42.6 vezes o depósito e corresponde a um retorno anualizado de 18.1 por cento, com um fator de lucro de 1.35, uma queda máxima do capital de 28.50 por cento (a maior queda relativa do capital foi de 55.54 por cento), uma taxa de acerto de 53.29 por cento e um rácio de Sharpe de 1.24 em 2.766 operações. No modo Standard o lucro líquido foi de 112.152, o que leva o saldo a 12.2 vezes o depósito e corresponde a um retorno anualizado de 11.8 por cento, com um fator de lucro de 1.34, uma queda máxima do capital de 19.95 por cento (maior relativa de 39.01 por cento) e um rácio de Sharpe de 1.36 em 2.741 operações. Estes números substituem os de dois motores publicados anteriormente (35.2 vezes em Ultra e 24.1 vezes em Standard); o resultado de Standard é inferior ao anterior.
Este período inclui a crise financeira de 2008 e o mercado de baixa do ouro de 2011 a 2015. A taxa de acerto neste período foi de 53.29 por cento, e continuam a ser de esperar longas séries de perdas em mercados laterais.
Método de verificação
Cada motor, executado isoladamente, reproduz exatamente o produto publicado correspondente, o que confirma que a integração não alterou a lógica. Uma conta de teste em tempo real está a funcionar desde 11 de agosto de 2026. A verificação numa segunda fonte de dados e a reamostragem de Monte Carlo ainda não foram repetidas na configuração de quatro motores, pelo que não são publicados números a esse respeito.
Nota sobre o modelo neuronal usado na versão 2.x
O modelo ONNX incluído na versão 2.x foi treinado com dados de janeiro de 2020 a julho de 2026. Os seus números de teste histórico dentro desse período de treino são uma demonstração de ajuste dentro da amostra e nunca foram obtidos em negociação real. Nos anos fora da amostra, de 2016 a 2019, o modelo deu prejuízo nos nossos testes e a conta em avanço apresentou expectativa negativa. Esta é a razão pela qual o motor foi substituído na versão 3.10. O teste histórico anterior continua publicado como referência e está identificado como dentro da amostra.
Modos de risco
O parâmetro RunMode oferece Defensive, Standard, Aggressive e Ultra. Os sinais de negociação são idênticos em todos os modos e apenas muda o tamanho da posição. Os números acima foram medidos em Ultra, que é a predefinição de fornecimento, e em Standard. Defensive reduz para metade o risco de cada motor. Aggressive usa o mesmo multiplicador de lote que Ultra no núcleo de tendência e um menor no filtro de entrada e no BLITZ (2 em vez de 3.5). No mesmo período de 22.5 anos e nas mesmas condições, Aggressive obteve um lucro líquido de 332.355 (saldo de 34.2 vezes o depósito, 17.0 por cento ao ano) com um fator de lucro de 1.38 e uma queda máxima do capital de 28.00 por cento (maior relativa de 55.18 por cento) em 2.763 operações. Defensive obteve 28.025 (saldo de 3.8 vezes o depósito, 6.1 por cento ao ano) com um fator de lucro de 1.32 e uma queda máxima do capital de 9.96 por cento (maior relativa de 21.40 por cento) em 2.744 operações.
Configuração recomendada
O símbolo é XAUUSD. Pode ser usado qualquer período do gráfico porque cada motor lê internamente um período fixo. O depósito mínimo sugerido é de 3,000 para Ultra e de 1,000 para Standard na moeda da conta. Recomenda-se uma conta do tipo ECN e é necessária uma conta com cobertura.
Apoio
Para questões de configuração e avisos de atualização utilize a secção de comentários deste produto ou o sistema de mensagens do site.
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===
Indicado para: traders que querem quatro motores de decisão XAUUSD independentes num único EA para que nenhuma lógica isolada decida todas as operações, que valorizam uma janela de teste de 22 anos com ticks reais mais do que uma curva curta e chamativa, que vão manter o RunMode em Standard ou abaixo e que vão rodar demo por pelo menos um mês antes de ir para real.
Não indicado para: quem espera uma "rede neural que prevê o ouro" (os motores são baseados em regras e o gate de gradient boosting apenas filtra entradas), quem quer ajustar dezenas de parâmetros, quem precisa de operações todos os dias e quem não aceita períodos laterais ou negativos de vários meses dentro de um histórico longo.
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===
1) Baixe a demo gratuita e abra o Testador de Estratégia. Símbolo XAUUSD, any chart timeframe.
2) Modelagem: "Cada tick baseado em ticks reais" (MT5) ou dados de tick a 99% (MT4). "Apenas preços de abertura" e "OHLC de 1 minuto" produzem resultados sem sentido para este EA.
3) Período: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01). Um teste de duas semanas não diz nada sobre uma estratégia de cesta.
4) Deixe os parâmetros no padrão e escolha o preset de risco que realmente usaria. Use o mesmo depósito e alavancagem da sua conta real.
5) Compare número de operações, fator de lucro e drawdown máximo com os números acima. Uma diferença grande costuma vir de período curto, histórico de ticks ruim, fuso horário de corretora diferente ou gráfico errado.
6) Depois, rode numa conta demo por pelo menos um mês antes de qualquer dinheiro real.
Após esse mês, deixe uma avaliação, positiva ou negativa, com o período, a corretora e o preset usados. Dados honestos ajudam os outros traders mais do que qualquer marketing.
=== OUTROS EAs QUE DESENVOLVEMOS (FXEA365) ===
A mesma disciplina em outros mercados: cada estratégia é medida com ticks 100% reais no histórico mais longo disponível, e cada número publicado vem de um teste que nós mesmos executamos. Os perfis de risco diferem — confira cada página.
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (framework de IA): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== FERRAMENTAS GRATUITAS (FXEA365) ===
São gratuitas, funcionam com qualquer EA (inclusive o desta página) e são o mesmo encanamento de risco que usamos.
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== SOBRE AS AVALIAÇÕES ===
Se este produto foi útil na sua operação, uma breve avaliação ajudaria outros traders e orientaria as melhorias futuras.
EDIÇÃO MT4 — Esta é a versão para MetaTrader 4 do GOLD NEURON (v1.00), portada da edição para MetaTrader 5 com os mesmos motores, os mesmos parâmetros de entrada e os mesmos valores padrão. Edição MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329 — Exceto os números marcados como MT4, todos os números desta descrição foram medidos no MetaTrader 5. A versão MT4 não foi conferida operação por operação com a versão MT5, e os resultados no MT4 serão diferentes porque o modelo de ticks, o spread e a execução diferem entre as plataformas e entre corretoras.
BACKTEST DESTA EDIÇÃO MT4 (v1.00) — Testador de Estratégia do MetaTrader 4, XAUUSD (símbolo da corretora GOLD), gráfico M1, cada tick (qualidade de modelagem 25%), 2025.01.01-2026.07.01, depósito 10.000 USD, parâmetros padrão
- +37,185 USD / PF 1.96 / 775 operações / drawdown máximo 20.64% (10,643 USD)
É uma janela de 18 meses com o ouro em alta, e o testador do MT4 gera os ticks a partir de barras de um minuto, por isso é muito mais favorável do que o teste de 22,5 anos com ticks reais no MetaTrader 5 citado abaixo (Profit Factor 1.35, drawdown máximo 28.50%). Dimensione a conta pelo drawdown do teste longo, não por esta janela.
=== NOVIDADE NA VERSÃO 3.20: UM QUINTO MOTOR, VORTEX ===
A versão 3.20 acrescenta um quinto motor, VORTEX, aos quatro motores descritos abaixo; o restante desta descrição continua a referir-se às versões de quatro motores. O VORTEX lê o CCI de H1 e abre uma posição com stop loss de 33 e take profit de 10 em unidades de preço, depois coloca até cinco ordens limitadas do mesmo lote a cada 1,75 contra a entrada, todas com o mesmo nível de stop loss; o grupo inteiro é fechado quando o lucro flutuante conjunto atinge o objetivo da cesta. Nunca aumenta o tamanho do lote, mas adiciona posições contra o mercado (preço médio). O lote é o saldo x 0,0000025 (0,025 lote por 10.000) vezes o parâmetro G_LotMult (padrão 1,0); soma-se ao tamanho dos outros motores, usa o número mágico próprio 20261107, só negocia em símbolos de ouro e pode ser desligado com UseEngineVortex. O filtro de entrada usa tabelas construídas a partir de dados históricos que se sobrepõem aos períodos de teste abaixo, por isso estes números são dentro da amostra. Comparação em condições idênticas (Exness XAUUSDm, M30, modelagem OHLC de um minuto, depósito 10.000, configurações padrão): de janeiro de 2024 a junho de 2026, versão 3.19 lucro líquido 25.052, fator de lucro 1,57, drawdown de patrimônio 24,57% -> versão 3.20 lucro líquido 91.264, fator de lucro 1,86, drawdown de patrimônio 19,12%; de janeiro de 2015 a dezembro de 2023: 48.427 / 1,28 / 25,94% -> 702.836 / 1,73 / 21,88%. Com G_LotMult 0,5: 47.192 / 1,72 / 21,44% e 161.226 / 1,45 / 22,97%. São resultados de backtest, não de negociação real, e não indicam resultados futuros.
RESUMO RÁPIDO (backtest MT5 — dados históricos, não um registro real)
- Quatro motores em um só EA para XAUUSD: um núcleo de tendência por rompimento ATR, um rompimento de momentum, um filtro de entrada com gradient boosting e o rompimento Donchian BLITZ no M15
- v3.16 como distribuída (Ultra, 2022.01-2026.08, dados OHLC de um minuto da XM): Profit Factor 1,19 / drawdown relativo do patrimônio 36,85 % / 595 operações
- Janela longa, os quatro motores (2004.01-2026.06, 22,5 anos, ticks reais): Ultra Profit Factor 1,35 / drawdown máximo do patrimônio 28,50 % (maior drawdown relativo 55,54 %); Standard Profit Factor 1,34 / 19,95 % (maior relativo 39,01 %)
- Taxa de acerto de cerca de 53 % no teste longo; os grupos de preço médio são fechados pelo stop de grupo do EA. Requer conta hedge
- Teste forward (conta demo da Exness, não é dinheiro real; em operação desde 2026-07-17, v3.17 desde 2026-09-30, versões anteriores antes disso): 46 operações, -4,03 %, Profit Factor 0,94, drawdown máximo 39,38 % (em 2026-10-28). Esse drawdown é 1,38 vez o máximo de 28,50 % do backtest longo acima; ocorreu entre 2026-07-28 e 2026-08-11 com um motor v2 anterior que a versão atual não usa mais.
=== COMECE AQUI ===
1) Leia primeiro o AVISO DE RISCO abaixo.
2) Anexe o EA a um gráfico XAUUSD. Qualquer período gráfico pode ser usado — cada motor lê seu próprio período interno fixo.
3) Teste primeiro a demo gratuita no Testador de Estratégia: veja “5-MINUTE DEMO CHECKLIST” abaixo.
4) Resultados independentes: veja “VERIFICAÇÃO INDEPENDENTE (FXEA365)” abaixo.
5) Plataforma: MetaTrader 4 (esta página). Versão para MetaTrader 5: https://www.mql5.com/en/market/product/187329
6) Nossos outros três EAs principais (FXEA365):
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD, high-risk grid): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (rules engine + optional AI): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
O motor de decisão foi reconstruído na versão 3.10 e a atualização é gratuita para os utilizadores existentes. Os quatro motores são um núcleo de tendência baseado numa rutura de ATR com filtro de regime, um motor de rutura de momento, um filtro de entrada construído com gradient boosting e, desde a versão 3.15, o motor BLITZ de rutura de Donchian em M15. O BLITZ está sempre ativo e não tem interruptor de ligar/desligar; os outros três motores podem ser desativados com UseEngineTrend, UseEngineViper e UseEnginePivot. O orçamento de risco é dividido em partes iguais pelos motores principais ativos. Desde a versão 3.16, o BLITZ é dimensionado com uma quota própria, um quarto do saldo, e já não reduz a quota dos outros três, pelo que a exposição total é maior do que na versão 3.15. Os números de 22.5 anos apresentados mais abaixo foram medidos com os quatro motores em funcionamento. O sistema nunca aumenta o tamanho do lote (sem martingale), mas dois motores adicionam posições contra o mercado (preço médio): o núcleo de tendência adiciona posições do mesmo lote até três no total e o motor de momentum até cinco no total, cada vez que o preço se move mais um ATR contra o grupo. Esses dois motores não colocam stop loss no servidor da corretora; o EA fecha cada grupo quando a perda conjunta equivale a um movimento de 1,5 ATR sobre o volume total do grupo, verificado a cada tick, por isso o EA precisa permanecer em execução. Os motores de pivô e BLITZ enviam um stop loss fixo ao servidor da corretora em cada ordem. O registo é controlado por um único parâmetro chamado DetailedLog.
O que mudou na 3.16 e na 3.17
A versão 3.17 apenas deixa de desenhar o painel no gráfico enquanto o EA corre no Testador de Estratégia, o que torna os testes longos muito mais rápidos. A sua lógica de negociação é idêntica à da versão 3.16: na nossa verificação de 2004 a 2006, as ordens e os negócios das duas compilações coincidiram linha a linha. A versão 3.15 acrescentou um quarto motor, o BLITZ: uma rutura de Donchian em M15 filtrada pela média móvel de 50 períodos em H1 e pelo ADX, com stop loss fixo de 6 e take profit de 30 em unidades de preço, no máximo três entradas por dia e uma posição de cada vez, com o seu próprio número mágico. A versão 3.16 altera a forma como o BLITZ é dimensionado e quando pode negociar. Primeiro, os três motores principais voltam a receber um terço do orçamento de risco cada um, como na versão 3.14, e o BLITZ é dimensionado adicionalmente com um quarto do saldo, pelo que a exposição total é maior do que na versão 3.15. Segundo, o BLITZ não abre novas posições enquanto o saldo da conta, descontados depósitos e levantamentos, estiver no seu nível mais alto até à data; só negocia enquanto a conta estiver abaixo do máximo de saldo anterior. Esta segunda regra foi escolhida depois de estudar os resultados dos testes, pelo que está ajustada ao período de teste e pode não se manter no futuro. As regras de entrada e saída dos quatro motores não mudam no resto. Comparámos as versões 3.14 (três motores), 3.15 e 3.16 em condições idênticas (XAUUSD M30, dados MetaQuotes-Demo, cada tick baseado em ticks reais, com ticks reais disponíveis desde maio de 2025 e meses anteriores gerados a partir de velas de um minuto, modo Ultra, depósito 10.000, alavancagem 1:500, janeiro de 2022 a agosto de 2026). O lucro líquido foi 355.661 / 329.133 / 415.864, o fator de lucro 1.88 / 1.92 / 1.88, o fator de recuperação 7.54 / 9.15 / 7.71, a queda relativa do capital 57.11 / 67.86 / 54.21 por cento, a queda máxima do capital 47.146 / 35.969 / 53.919 na moeda da conta e o número de operações 520 / 627 / 582. A versão 3.16 não é melhor em todos os números: o seu fator de recuperação e a sua queda máxima em dinheiro são piores do que os da versão 3.15. Uma correção: a comparação anterior das versões 3.14 e 3.15 com dados da corretora XM (lucro líquido de 6.653 para 8.129, fator de lucro de 1.19 para 1.22, queda máxima do capital de 39.79 para 27.68 por cento, operações de 496 para 611) foi publicada como ticks reais, mas esses dados eram uma modelação com velas OHLC de um minuto. Com os mesmos dados de um minuto da XM, versão 3.15 contra 3.16: lucro líquido de 8.129 para 9.191, fator de lucro de 1.22 para 1.19, fator de recuperação de 2.83 para 2.10, queda relativa do capital de 27.68 para 36.85 por cento, operações de 611 para 595, ou seja, mais lucro com piores indicadores de risco. Uma comparação com ticks reais da XM será acrescentada depois de medida. São resultados de backtest, não de negociação real, e não indicam o desempenho futuro.
Resultados dos testes históricos
Os números abaixo foram obtidos no testador de estratégias em XAUUSD com ticks reais a 100 por cento, um depósito inicial de 10,000 e alavancagem de 1:500. São resultados de testes históricos e não resultados de negociação real, e não indicam resultados futuros.
Período de teste de janeiro de 2004 a junho de 2026, ou seja 22.5 anos, medido com os quatro motores ativados (núcleo de tendência, rutura de momento, filtro de entrada e BLITZ) sobre dados de ticks da Dukascopy importados como símbolo personalizado, gráfico M30. A compilação testada é a versão 3.16 com o desenho do painel desligado no testador, que é o que a versão 3.17 distribui. No modo Ultra o lucro líquido foi de 416.042 sobre um depósito de 10.000, o que leva o saldo a 42.6 vezes o depósito e corresponde a um retorno anualizado de 18.1 por cento, com um fator de lucro de 1.35, uma queda máxima do capital de 28.50 por cento (a maior queda relativa do capital foi de 55.54 por cento), uma taxa de acerto de 53.29 por cento e um rácio de Sharpe de 1.24 em 2.766 operações. No modo Standard o lucro líquido foi de 112.152, o que leva o saldo a 12.2 vezes o depósito e corresponde a um retorno anualizado de 11.8 por cento, com um fator de lucro de 1.34, uma queda máxima do capital de 19.95 por cento (maior relativa de 39.01 por cento) e um rácio de Sharpe de 1.36 em 2.741 operações. Estes números substituem os de dois motores publicados anteriormente (35.2 vezes em Ultra e 24.1 vezes em Standard); o resultado de Standard é inferior ao anterior.
Este período inclui a crise financeira de 2008 e o mercado de baixa do ouro de 2011 a 2015. A taxa de acerto neste período foi de 53.29 por cento, e continuam a ser de esperar longas séries de perdas em mercados laterais.
Método de verificação
Cada motor, executado isoladamente, reproduz exatamente o produto publicado correspondente, o que confirma que a integração não alterou a lógica. Uma conta de teste em tempo real está a funcionar desde 11 de agosto de 2026. A verificação numa segunda fonte de dados e a reamostragem de Monte Carlo ainda não foram repetidas na configuração de quatro motores, pelo que não são publicados números a esse respeito.
Nota sobre o modelo neuronal usado na versão 2.x
O modelo ONNX incluído na versão 2.x foi treinado com dados de janeiro de 2020 a julho de 2026. Os seus números de teste histórico dentro desse período de treino são uma demonstração de ajuste dentro da amostra e nunca foram obtidos em negociação real. Nos anos fora da amostra, de 2016 a 2019, o modelo deu prejuízo nos nossos testes e a conta em avanço apresentou expectativa negativa. Esta é a razão pela qual o motor foi substituído na versão 3.10. O teste histórico anterior continua publicado como referência e está identificado como dentro da amostra.
Modos de risco
O parâmetro RunMode oferece Defensive, Standard, Aggressive e Ultra. Os sinais de negociação são idênticos em todos os modos e apenas muda o tamanho da posição. Os números acima foram medidos em Ultra, que é a predefinição de fornecimento, e em Standard. Defensive reduz para metade o risco de cada motor. Aggressive usa o mesmo multiplicador de lote que Ultra no núcleo de tendência e um menor no filtro de entrada e no BLITZ (2 em vez de 3.5). No mesmo período de 22.5 anos e nas mesmas condições, Aggressive obteve um lucro líquido de 332.355 (saldo de 34.2 vezes o depósito, 17.0 por cento ao ano) com um fator de lucro de 1.38 e uma queda máxima do capital de 28.00 por cento (maior relativa de 55.18 por cento) em 2.763 operações. Defensive obteve 28.025 (saldo de 3.8 vezes o depósito, 6.1 por cento ao ano) com um fator de lucro de 1.32 e uma queda máxima do capital de 9.96 por cento (maior relativa de 21.40 por cento) em 2.744 operações.
Configuração recomendada
O símbolo é XAUUSD. Pode ser usado qualquer período do gráfico porque cada motor lê internamente um período fixo. O depósito mínimo sugerido é de 3,000 para Ultra e de 1,000 para Standard na moeda da conta. Recomenda-se uma conta do tipo ECN e é necessária uma conta com cobertura.
Apoio
Para questões de configuração e avisos de atualização utilize a secção de comentários deste produto ou o sistema de mensagens do site.
=== WHO THIS IS FOR / NOT FOR ===
Indicado para: traders que querem quatro motores de decisão XAUUSD independentes num único EA para que nenhuma lógica isolada decida todas as operações, que valorizam uma janela de teste de 22 anos com ticks reais mais do que uma curva curta e chamativa, que vão manter o RunMode em Standard ou abaixo e que vão rodar demo por pelo menos um mês antes de ir para real.
Não indicado para: quem espera uma "rede neural que prevê o ouro" (os motores são baseados em regras e o gate de gradient boosting apenas filtra entradas), quem quer ajustar dezenas de parâmetros, quem precisa de operações todos os dias e quem não aceita períodos laterais ou negativos de vários meses dentro de um histórico longo.
=== 5-MINUTE DEMO CHECKLIST ===
1) Baixe a demo gratuita e abra o Testador de Estratégia. Símbolo XAUUSD, any chart timeframe.
2) Modelagem: "Cada tick baseado em ticks reais" (MT5) ou dados de tick a 99% (MT4). "Apenas preços de abertura" e "OHLC de 1 minuto" produzem resultados sem sentido para este EA.
3) Período: at least 2019.01 to today (the published window starts 2004.01). Um teste de duas semanas não diz nada sobre uma estratégia de cesta.
4) Deixe os parâmetros no padrão e escolha o preset de risco que realmente usaria. Use o mesmo depósito e alavancagem da sua conta real.
5) Compare número de operações, fator de lucro e drawdown máximo com os números acima. Uma diferença grande costuma vir de período curto, histórico de ticks ruim, fuso horário de corretora diferente ou gráfico errado.
6) Depois, rode numa conta demo por pelo menos um mês antes de qualquer dinheiro real.
Após esse mês, deixe uma avaliação, positiva ou negativa, com o período, a corretora e o preset usados. Dados honestos ajudam os outros traders mais do que qualquer marketing.
=== OUTROS EAs QUE DESENVOLVEMOS (FXEA365) ===
A mesma disciplina em outros mercados: cada estratégia é medida com ticks 100% reais no histórico mais longo disponível, e cada número publicado vem de um teste que nós mesmos executamos. Os perfis de risco diferem — confira cada página.
- Gold King Breakout Grid (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182525
- Gold Viper Breakout (XAUUSD): https://www.mql5.com/en/market/product/182520
- AIFW AI Framework (framework de IA): https://www.mql5.com/en/market/product/196639
=== FERRAMENTAS GRATUITAS (FXEA365) ===
São gratuitas, funcionam com qualquer EA (inclusive o desta página) e são o mesmo encanamento de risco que usamos.
- Falcon Trailing Stop Manager: https://www.mql5.com/en/market/product/188540
- Aegis Account Protector: https://www.mql5.com/en/market/product/188539
- Spread Guard Live Spread: https://www.mql5.com/en/market/product/185749
=== SOBRE AS AVALIAÇÕES ===
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