Econometria: um passo à frente na previsão
Usando o indicador KotirOut anexado ao artigo #2, eu amostrava em D1
DATA,kotir.
2011.08.01 00:00,1.4361
2011.08.02 00:00,1.4254
2011.08.03 00:00,1.4188
2011.08.04 00:00,1.4361
2011.08.05 00:00,1.4092
2011.08.08 00:00,1.4368
2011.08.09 00:00,1.4164
2011.08.10 00:00,1.4392
2011.08.11 00:00,1.4161
2011.08.12 00:00,1.4238
.
.
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11.11.01 00:00,1.3842
2011.11.02 00:00,1.3662
2011.11.03 00:00,1.3725
2011.11.04 00:00,1.3824
2011.11.06 00:00,1.3828
2011.11.07 00:00,1.3816
2011.11.08 00:00,1.3766
2011.11.09 00:00,1.383
Há 76 observações no total. A última data é a data atual. Receberemos a previsão para amanhã, 10 de novembro.
Equação de regressão:
Equação de Estimação:
=========================
KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1_D(-1) + C(3)*HP1_D(-2)
Coeficientes de substituição:
=========================
KOTIR = 0,999499248852*HP1(-1) - 0,0151635132798*HP1_D(-1) - 0,176713388909*HP1_D(-2)
Em EViews, executamos o programa MOD2_T e obtemos o resultado:
Então: previsão para amanhã a partir de 00:00 hp 1.3798
Mas há uma série de falhas significativas: o erro de previsão é de 97 pips. Uma amostra deu maus resultados: Fator de lucro = 0,89
O resultado é nojento e temos que procurar as razões.
Vejamos os resultados da estimativa de regressão:
Bem. Não foi preciso cavar muito. A probabilidade dos dois últimos coeficientes serem iguais a zero é muito alta, ou seja, não podemos rejeitar a hipótese de que os dois últimos coeficientes sejam iguais a zero.
Esta equação de regressão não é boa e precisa ser mudada. A propósito, ele se baseia no indicador Hedrick-Prescott. Não vale a pena discutir a rentabilidade deste modelo.
Estou à espera de sugestões.
Acho que precisamos descobrir primeiro o argumento mínimo exigido de f(x). Pode acontecer que apenas os preços do cronograma atual não sejam suficientes. Podemos tentar outra abordagem, vamos reescrever sua equação f(x)=a*X1+b*X2+c*X3.... Agora vamos usar a genética para encontrar o máximo, otimizando os coeficientes a,b,c.
Parece-me que sua abordagem não é muito boa. Tente pegar a parte plana explícita da tabela. Parece que o preço nesta área está próximo a uma variável aleatória normalmente distribuída. Não acredito que você possa escrever a equação para a próxima águia ou coroa.
faa1947:
Итак первый прогноз.
A propósito, ele se baseia no indicador Hedrick-Prescott. Não vale a pena discutir a rentabilidade deste modelo.
Estou aguardando uma sugestão.
Estranhamente, você não tem como descartar este X-P... apesar de ser inútil.... você está agarrado a este H-P como se estivesse hipnotizado.... e isso já acontece há algum tempo...
Eis uma sugestão: se o próximo modelo não funcionar, jogue-o no lixo -- sem piedade ou arrependimento. Considere outras opções - isso lhe dará a chance de ver as semelhanças e diferenças, as nuances sutis.
Sei por experiência, e posso dizer que no futuro você poderá voltar a alguns modelos anteriormente descartados - mas de uma nova perspectiva.
Qual é a essência do TS do artigo 2? Está previsto que o preço retorne ao valor suavizado?
Extrapolado suavizado + ruído
Acho que precisamos descobrir primeiro o argumento mínimo exigido de f(x). Pode acontecer que apenas os preços do cronograma atual não sejam suficientes. Podemos tentar outra abordagem, vamos reescrever sua equação f(x)=a*X1+b*X2+c*X3.... Agora vamos usar a genética para encontrar o máximo, otimizando os coeficientes a,b,c.
Parece-me que sua abordagem não é muito boa. Tente pegar a parte plana explícita da tabela. Parece que o preço desta parte está próximo de uma variável aleatória normalmente distribuída, não acredito que seja possível escrever a equação para as próximas cabeças ou caudas.
Antes de tudo, é necessário encontrar o mínimo necessário de argumentos f(x). Pode acontecer que apenas os preços do cronograma atual não sejam suficientes.
Em meus termos: faltam variáveis. Deve ser investigado se há variáveis ausentes. Vou fazer isso abaixo.
Parece-me que sua abordagem não é muito boa. Tente pegar uma seção do gráfico de um apartamento óbvio
A idéia é diferente: qualquer seção. Ajustar uma regressão e depois prever para a próxima vela. Vem uma nova vela, nós ajustamos novamente (mudar a janela) e novamente prevemos a próxima vela, etc.
Você perdeu o juízo? Você leu as notícias? (só fazendo troça das pessoas). Compre! (3650 máximo)
Estranhamente, você não tem como desistir deste X-P... apesar de não fazer sentido.... você mantém este H-P como se estivesse hipnotizado.... e isso já acontece há muito tempo...
Hodrift não tem nada a ver com isso.
O modelo que usamos tem uma idéia: isolar o componente determinístico e adicionar ruído a ele
Existem outras idéias. E você? Há gás no apartamento? Ou se você tem idéias, por favor, e eu lhe mostrarei os cálculos.
O resultado da previsão anterior.
A previsão era para um curto - ter uma curta - previsão de sucesso!
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O artigo nº 2 com um título semelhante foi publicado. Este artigo é uma continuação do outro artigo nº 1. Estes artigos são uma breve visão geral da econometria.
Usando estes artigos proponho aos membros do fórum o seguinte: trabalhar coletivamente na criação de modelos econométricos para prever as cotações dos pares de moedas um passo à frente. O tamanho de uma etapa corresponde ao prazo, ao qual o Consultor Especialista descrito no artigo nº 2 está anexado.
Vou pegar o modelo apresentado no artigo 2 e fazer duas previsões: sobre H1 e D1. Veremos o resultado. Então, espero que o coletivo sugira melhorias para este modelo ou para seus próprios modelos. Vou pegar os modelos de outra pessoa e fazer uma previsão e postar o resultado. Estou pronto para responder a perguntas e comentar sobre os cargos à medida que vou avançando.
O modelo é uma função arbitrária (regressão) da forma y = f(x1, x2, .... xn). A função y é, por exemplo, o par EURUSD ou qualquer outro par de moedas. xi são os argumentos da função (variáveis independentes, regressores) - quaisquer outras citações disponíveis no terminal. Por exemplo, recorde:
EURUSD EURUSD(-1) GBRUSD(-1)
significa que calculamos o valor de EURUSD para dois outros pares de moedas, e tomamos os valores anteriores desses pares em relação à função (variável dependente de EURUSD). É óbvio que podemos construir um modelo sobre um par de moedas, sobre seus valores de atraso - esta é uma abordagem clássica de TA, e podemos construir modelos de múltiplas moedas - em contraste com TA não há diferença em termos de complexidade. Mas veremos em toda a sua glória qual é a correlação e seu valor no comércio.
Os arquivos em MQL4 e EViews estão anexados a este artigo.