Econometria: um passo à frente na previsão - página 29
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Vamos, eu gostaria que seus dois anos sobre o assunto ...
Eu forneci meus argumentos para apoiar o que eu disse ... Não vejo nenhum contra-argumento a não ser o tique de dedo "venha como..." etc. etc.
Mas boa sorte em geral.
SERÁ INTERESSANTE OBSERVAR O ABORRECIMENTO,
A MENOS, É CLARO, QUE OS MODERADORES APAGUEM MEUS POSTOS.
Para a comparabilidade, tomamos o mesmo modelo
Aqui nós temos:
EURUSD hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Aqui o HP é o filtro HP do EURUSD. Vamos pegar um filtro do DX e prever EURUSD
Eu apresentei meus argumentos para apoiar o que estou dizendo. Não vejo nenhum contra-argumento a não ser o tique de dedo "venha como..." etc. etc.
Mas boa sorte em geral.
SERÁ INTERESSANTE OBSERVAR O ABORRECIMENTO,
A MENOS, É CLARO, QUE OS MODERADORES APAGUEM MEUS POSTOS.
Isso mesmo, mas onde estão as fontes de indicadores? Não acredito muito que algumas médias tragam bons resultados, pelo menos com uma probabilidade de 0,5. Preciso ver os códigos de indicadores para iniciantes, suas matemáticas
Não há código fonte para os indicadores. Há um modelo esquemático
EURUSD hp1(-1 a -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Se você a reverter
EURUSD = с(1)*hp1(-1) + С(2)*hp1(-1) + С(3)*hp1(-1) + С(4)*hp1(-1) + С(5)*hp1_d(-1) + С(6)*hp1_d(-2)
Vamos avaliar os coeficientes C(i) e obter alguns indicadores sintéticos.
Acima, a tabela mostra a precisão estimada deste indicador sintético para a cotação = 97%.
Veja o que acontece em nosso caso.
Volumes para AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
O que você pode ver ou adivinhar aqui? (T minutiae)
Bem, os pesos dos pares de moedas são claros - os volumes são diferentes (por altura) e a relação percentual é clara
O que você pode ver ou adivinhar aqui? (minutos)
Por exemplo, desde 1999. AUDUSD,EURCHF, EURGBP, EURJPY, USDCAD, USDCHF, USDJPY, EURUSD
Você pode começar a acreditar desde outubro de 2010. Espero que fique claro por que
Previsão de resultados usando o índice do dólar.
Cotações do índice do dólar baixadas do terminal - símbolo DX
Gráfico:
Note que as citações DX vão na direção oposta às citações EURUSD
Eu registro o seguinte modelo por analogia
EURUSD DX_HP(-1 A -4) DX_HP_D(-1 A -2)
onde DX_HP é o valor do indicador НР
após estimarmos os coeficientes da equação, obtemos
EURUSD = 1,3375931364*DX_HP(-1) - 3,2763636518775*DX_HP(-2) + 2,58060240407*DX_HP(-3) - 0,623668221765*DX_HP(-4) + 0,06108626265724*DX_HP_D(-1) + 0,100405219475*DX_HP_D(-2)
Quadro de pontuação final:
O quadrado R é negativo. Não tem. É o resultado da direção oposta da citação DX ao EURUSD
Vamos formar uma citação usando a fórmula: DXM = 1/DX, ou seja, tomemos valores opostos e apliquemos nosso modelo a eles. Obtemos a tabela de avaliação final:
Um resultado bastante aceitável. Eu faço previsões EURUSD com base em cotações do valor inverso do índice do dólar = 1/DX. Eu recebo uma extensão da tabela de resultados
Conclusões:
1. As previsões bem sucedidas aumentaram em 1.
2. A magnitude do viés previsto se tornou mais realista
3. Houve uma melhoria na previsão com um aumento do erro de previsão.