Econometria: um passo à frente na previsão - página 6
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Estou falando do próprio TC. Afinal de contas, a má equidade está enterrada ali. Minha principal queixa sobre TA é que você não pode dizer o que é ruim dentro do TS se é ruim.
Não, não é o AT que analisa a equidade. Como analisar - ou usar métodos especializados como vários indicadores como FS, Sharpe, Sortino, etc. Ou estatística - a distribuição dos incrementos patrimoniais. Os mesmos testes HP que você aplicou. Você pode usar o qui-quadrado, mas quantos deles existem?
Não, não é o AT que analisa a equidade. Como analisá-lo é usar métodos especializados como vários indicadores como FV, Sharpe, Sortino, etc. Ou estatística - a distribuição dos incrementos patrimoniais. Os mesmos testes HP que você aplicou. Você pode usar o qui-quadrado, mas quantos deles existem?
Há alguma confusão.
O sistema comercial gera equidade. Se não estamos satisfeitos com a equidade, não está claro o que procurar em um sistema comercial que tenha gerado equidade.
TA é uma história diferente.
Há alguma confusão.
O sistema comercial gera equidade. Se não estivermos satisfeitos com a equidade, não está claro o que procurar em um sistema comercial que tenha gerado equidade.
TA é uma canção diferente.
seus testes também não lhe dirão o que há de errado com o TC.
Há vários aspectos do edifício TS. Há uma etapa de avaliação do TS. O teste HP residual que você realiza é a etapa de avaliação do TS. Basta colocá-lo antes de calcular outras métricas, como a rentabilidade. Você também usou TA na construção do TS. Que Hendricks, ou seja lá o que for :)
Seus testes também não lhe dirão o que há de errado com o TS.
Eu já comecei a mostrar no tópico - a probabilidade de coeficientes de regressão zero. Meus artigos mostram mais e continuarão a mostrar neste tópico.
Continuo falando da tecnologia de construir um TS onde cada passo é avaliado, há critérios de avaliação e ferramentas para calcular esses critérios. TA não pode ser usado desta forma. Construir TS em TA é uma experiência + intuição, se algo está errado, você só pode descobrir por equidade, e então o que fazer - você não sabe.
Eu já comecei a mostrar no tópico - a probabilidade de coeficientes de regressão zero. Meus artigos mostram mais e eu continuarei a mostrar neste tópico.
Continuo falando sobre a tecnologia da TC, onde cada passo é avaliado, há critérios de avaliação e ferramentas para calcular esses critérios. TA não pode ser usado desta forma. Construir TS em TA é uma experiência + intuição, se algo está errado, você só pode descobrir a partir da equidade, e então o que fazer - você não sabe.
Então, por quem devemos mudar Hodrick e Prescott - o que diz a econometria? :)
Na econometria, é o contrário. O modelo não funciona. É claro porque não funciona. Mas o que fazer com este "compreensível" - eu não sei).
Isso ainda não aconteceu até agora. Se o modelo parar de funcionar, isso significa que algum teste em uma nova amostra falha por alguma razão e você tem que começar do zero. É o mesmo com TA mas, ao contrário de TA, podemos sempre diagnosticar o modelo antes de ele entrar no mercado.
Você deve concordar que se trata de uma vantagem principal.
Estou vendo. Não seria mais lógico construir um TS rentável e verificar a distribuição dos incrementos patrimoniais (não o saldo) para a normalidade como critério de seleção? Caso contrário, a carroça está à frente do cavalo :)
P.S. Perfect Equity é um desvio aleatório com deriva para cima. A distribuição dos incrementos é normal e quanto menor a dispersão, mais graal))))
P.S2 E é importante que os drawdowns patrimoniais não tenham rabos grossos (uma das características da NR), mas que sejam para cima). Por exemplo, os sistemas que seguem tendências terão tais propagações. O índice Sharp estima a qualidade do patrimônio com base na dispersão, mas Sortino já leva em conta apenas a dispersão dos movimentos do patrimônio para baixo
Este não foi o caso até agora. Se o modelo parar de funcionar, isso significa que algum teste em uma nova amostra falha por alguma razão e você tem que começar do zero. É o mesmo com TA, mas ao contrário de TA é sempre possível diagnosticar o modelo antes de ele entrar no mercado.
Você deve concordar que se trata de uma vantagem principal.
bem, por quem trocar Hodrick e Prescott - o que diz a econometria? :)
Mudar de pessoal ou de camas?
Mais uma vez a técnica geral: pegue o quociente inicial e veja o que pode ser formalizado nele. Sempre tendências e preconceitos. Formalizado, não necessariamente com Hodrick-Prescott. Outros métodos são muito mais comuns. Analisamos os resíduos. Existe uma tendência? Caso contrário, tente modelar o residual, etc.