Econometria: um passo à frente na previsão - página 5
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é possível prever, apenas a previsão não tem sentido, embora o erro de previsão seja normalmente distribuído.
Concordo plenamente, mas um quociente não é um vagar ao acaso, pode ser visto a olho nu, você pode ver tendências bastante específicas. Por isso, extrapolamo-los. E só confiamos na extrapolação se o resíduo for estacionário (constante mo e variância) e não for distribuído aleatoriamente.
Sim, mas a estacionaridade dos resíduos não é suficiente. Trata-se de propriedades mais úteis que já implicam em estacionaridade dos resíduos. O retorno sobre os resíduos deve ser ao valor previsto. Não sei se existem tais testes em econometria. Por exemplo, índice Hurst ou h-volatilidade estão entre eles, mas eles verificam a reversão da série em si, mas não para os valores previstos. Embora cada TS baseado em retornos seja um teste em si mesmo :)
Não conheço a ligação. Está nos livros didáticos do terwer. E isso decorre do fato de que o processo Wiener é um martingale.
As condições suficientes para uma previsão adequada ainda não foram inventadas. As necessárias são abundantes. Assim, pegamos novos tijolos ao acaso, ou seja, em condições necessárias, na esperança de que um dia seu conjunto seja suficiente.
Este parece ser o objetivo da econometria.
Como comunista comunista - eu o apoio: ou um futuro brilhante ou nada.
Não vejo como se pode levar a sério um modelo que leva em conta apenas os últimos valores - mesmo que para várias moedas. Aqui "alguns" é um ou dois.
Por que o mais recente. Acima, era 1 +2, depois 4 +2 e ficou melhor. Fator em 100, quem está lhe impedindo. Mas a econometria com a ajuda de testes que você não gosta provará 100 ou 99 ou 101 ou 1 ou não é possível nesta área kotir.
Eu não conheço a referência. Está nos livros didáticos do terver. E isso decorre do fato de que o processo Wiener é um martingale.
Sem dúvida para o martingale, até mesmo fez um TS para eles. Mas ainda é lucrativo em algumas parcelas e não lucrativo em outras. Acima chamei de martingale uma alavanca.
Sim, mas a estacionaridade dos resíduos não é suficiente. Trata-se de propriedades mais úteis que já implicam em estacionaridade dos resíduos. O retorno ao valor previsto. Não sei se existem tais testes em econometria. Por exemplo, índice Hurst ou h-volatilidade estão entre eles, mas eles verificam a reversão da série em si, mas não para os valores previstos. Embora cada TS baseado no retorno seja um teste em si mesmo :)
A estacionaridade do residual significa que posso continuar não apenas o componente determinístico, mas também o erro - ele não saltará. A Mathemat argumenta que isto não é suficiente. Talvez ele esteja certo. Mas eu não sou um filósofo, sou um artesão. Estúpido. Nós tomamos o cotier. Não está previsto, pois há algum outro na próxima trama. Tentamos decompô-lo em componentes. Vemos uma tendência e uma mudança - nós a destacamos e olhamos para os resíduos. O que é isso? Ainda há uma tendência nisso? A variação está saltando? Se ainda houver uma tendência, nós a apagamos e fazemos as mesmas duas perguntas novamente. Se a variação saltar, então modele estes saltos e remova outro tipo de incerteza no quociente original.
Onde está Hirst e seus crocodilos do Nilo aqui? Em que amostra ele baseou seu indicador? Observação particular.
Onde está Hirst e seus crocodilos do Nilo aqui? Em que amostra ele baseou sua figura? Observação particular.
Falta-lhe uma base teórica.
Tenho a impressão de que você também equaciona a econometria com as instruções do programa de milagres que usa.
A estacionaridade do residual significa que posso continuar não apenas o componente determinístico, mas também o erro - ele não saltará. A Mathemat argumenta que isto não é suficiente. Talvez ele esteja certo. Mas eu não sou um filósofo, sou um artesão. Estúpido. Nós tomamos o cotier. Não está previsto, pois há algum outro na próxima trama. Tentamos decompô-lo em componentes. Vemos uma tendência e uma mudança - nós a destacamos e olhamos para os resíduos. O que é isso? Ainda há uma tendência nisso? A variação está saltando? Se ainda houver uma tendência, nós a apagamos e fazemos as mesmas duas perguntas novamente. Se a variação salta, modelamos esses saltos e removemos outro tipo de incerteza do quociente inicial.
Onde está Hirst e seus crocodilos do Nilo aqui? Em que amostra ele baseou sua figura? Observação particular.
Claramente. Não seria mais lógico construir um TS rentável e verificar a distribuição dos incrementos patrimoniais (não o saldo) para a normalidade como critério de seleção? Caso contrário, a carroça estava à frente do cavalo :)
P.S. A equidade perfeita é uma caminhada aleatória com uma deriva ascendente. A distribuição dos incrementos é normal e quanto menor a dispersão, mais graal))))
P.S2 E é importante que os drawdowns de equidade não tenham rabos grossos (uma das características da NR) e os deixem estar para cima). Por exemplo, os sistemas que seguem tendências terão tais propagações. A razão Sharpe estima a qualidade do patrimônio com base na dispersão, enquanto Sortino leva em conta apenas a dispersão dos movimentos do patrimônio para baixo
Não confunda martingale com martingale, colega. Você deve se sentir desconfortável com tal confusão...
Estou vendo. Não seria mais lógico construir um TS rentável e verificar a distribuição dos incrementos patrimoniais (não o saldo) para a normalidade como critério de seleção?
Nós verificamos e se algo está errado? Onde procurá-lo e por que meios?
Estou vendo. Não seria mais lógico construir um TS rentável e verificar a distribuição dos incrementos patrimoniais (não o saldo) para a normalidade como critério de seleção?
Já verificamos e se algo está errado? Onde procurá-lo e por que meios?
Como verificar as séries de aumentos de capital para verificar a normalidade da distribuição? Você parece ter feito isso de forma bastante científica em seus artigos.
E buscando o TC com um testador e incluindo a lógica.
Como você verifica as séries de aumentos de capital para verificar a normalidade da distribuição? Você parece ter feito isso de forma bastante científica em seus artigos.
E buscando o TS com um testador e incluindo lógica.
Refiro-me ao próprio TS. Afinal de contas, o mau patrimônio está enterrado ali. Minha principal queixa sobre TA é que você não pode dizer o que é ruim dentro do TS se é ruim.