СанСаныч Фоменко
Adicionado o tópico Econometria: vamos discutir o balanço da CU.
Devo salientar desde já que não entendo muito bem os resultados do testador, por isso uso uma especificação de equilíbrio diferente. Sugiro discutir. Então, vamos levar EURUSD H1 de 19.03.2012 a 28.04.2012. Aqui está a tabela: Um certo sistema
292
СанСаныч Фоменко
Adicionado o tópico Esqueça as citações aleatórias
Divagação aleatória, o mercado eficiente e outros disparates com a palavra aleatoriedade. Por favor, leia aqui. Espero que nunca mais tenhamos que calcular a probabilidade e a lei de distribuição normal neste fórum. Longa vida às tendências, bem
653
СанСаныч Фоменко
Adicionado o tópico Econometria: bibliografia
Se você pesquisar no Google a palavra " econometria ", você receberá uma enorme lista de literatura, o que é difícil de entender mesmo para um especialista. Um livro diz uma coisa, outra - outra, a terceira - apenas uma compilação dos dois
189
СанСаныч Фоменко
Adicionado o tópico Eu gostaria de compartilhar o link
Gostaria de compartilhar um link para um recurso de alto nível muito interessante. O recurso é aberto, tem um amplo arquivo com uma boa busca por palavras-chave. Além disso, você pode se inscrever no boletim informativo. Neste tópico, proponho-me a
80
СанСаныч Фоменко
Adicionado o tópico Econometria: por que a co-integração é necessária
Tentativas de superar a não-estacionariedade do quociente são realizadas o tempo todo em econometria . Uma dessas abordagens é o uso da propriedade de cointegração. Em 1987, Engle e Grainger sugeriram que a combinação de duas séries diferentes
273
СанСаныч Фоменко
Adicionado o tópico Lembrando os veteranos: Box e Jenkins
Em 1974, 38 anos atrás, foi publicado o lendário livro "Time Series Analysis" de Box e Jenkins. Este livro teve e continua a ter um enorme impacto na análise e previsão de séries temporais. Até hoje, as agências governamentais dos EUA ainda
108
СанСаныч Фоменко
Adicionado o tópico Econometria: um passo à frente na previsão
O artigo nº 2 com um título semelhante foi publicado. Este artigo é uma continuação do outro artigo nº 1. Estes artigos são uma breve visão geral da econometria. Usando estes artigos proponho aos membros do fórum o seguinte: trabalhar coletivamente
1385
СанСаныч Фоменко
Adicionado o tópico Espectros ERUUSD - isto é prova de não-estacionariedade?
Estou anexando os espectros das faixas de cotação para H1. Duas seqüenciais no tempo e depois uma comum para eles. Nada em comum. E isso em um curto espaço de tempo
107
СанСаныч Фоменко
Теперь, когда глобальный центробанковский картель взял долгожданную паузу, прекратив печатать деньги и раздавать их богатым элитам, скопище пузырей, образующее «Пузырь всего», начинает схлопываться Картель (особенно ЕЦБ и Федрезерв) надеется, что он сможет постепенно стравить воздух из этих пузыр...
135
1
СанСаныч Фоменко
Мы живем в мире фантазий. Пузыри лопаются, точка Самый приятный момент в процессе создания “богатства” пузырями заключается в том, что все очень просто: в этом случае не нужно зарабатывать богатство, накапливая капитал и разумно его инвестируя...
130
СанСаныч Фоменко
Python расширяет свое лидерство, а Assembler вошел в первую десятку Добро пожаловать в пятый ежегодный интерактивный рейтинг IEEE Spectrum главных языков программирования...
170
СанСаныч Фоменко
В последнее время в экономических мейнстрим-медиа, а также в независимых медиа возникла путаница относительно поведения фондовых рынков в связи с недавно начатой глобальной торговой войной...
· 1
163
СанСаныч Фоменко
Как долго сможет ФРС отводить неизбежное Когда же глобальные корпорации Америки и Уолл-Стрит присядут с президентом Трампом и объяснят ему, что свою торговую войну он ведет не с Китаем, а с ними...
· 1
129
СанСаныч Фоменко
Цены активов отдалились от экономической реальности больше, чем когда-либо прежде Global Macro Monitor Слушая рыночных зазывал, вы никогда не узнаете о том, что цены активов как реальных, так и финансовых, снова находятся на экстремальных уровнях относительно тренда развития экономики...
125
СанСаныч Фоменко
Как многие из Вас, вероятно, знают за прошлые несколько лет, мы измеряли статистические предпочтения инструмента среди специалистов по обработке и анализу данных и профессионалов прогнозной аналитики: первые два года SAS по сравнению с R, и затем добавили Python...
· 2
679
5
СанСаныч Фоменко
В минувший четверг мало кто из аналитиков обратил внимание на пикировку в комитете Сената США по банковской деятельности министра финансов США Стивена Мнучина с сенатором-демократом от штата Массачусетс Элизабет Уоррен (Elizabeth Ann Warren), профессором права, специалистом в области банкротств...
· 2
182
1
СанСаныч Фоменко
Publicado o postagem Место лондонского Сити в финансовом мире
Resistance раскрыла тайну империи Ротшильдов: три истинных владельца «Короны» Французский сайт «Политическое сопротивление» раскрыл неизвестное ранее досье Ротшильдов, раскрывающее зависимость США от финансового центра в Лондоне, или «Короны»...
· 3
309
СанСаныч Фоменко
Publicado o código mt-R
Biblioteca de conexão dos terminais MT4/5 com R
· 2
1648
497
СанСаныч Фоменко
MicrosoftML - новый пакет машинного обучения для Microsoft R Server, который добавляет современные алгоритмы и преобразования данных Microsoft R Server...
· 4
483
3
СанСаныч Фоменко
Feedback deixado para o desenvolvedor do serviço Адаптация клиента сервера Rserve на C++ для связи MQL4/5 с R
Все быстро и качественно.