Econometria: um passo à frente na previsão - página 26
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Em que outro sentido podemos falar sobre a ciclicidade? Você acha que a ciclicidade é quando "o mercado sobe, depois desce e depois volta a subir"?
O objetivo do comércio é o mesmo - para ganhar dinheiro, você precisa estar em conformidade com os métodos de comércio em massa de outras pessoas. Você precisa prever quando haverá venda ou compra maciça, abrir posições ou obter lucros ou perdas. A compra ou venda de outras pessoas move o mercado, de modo que elas são alvo de previsão, não de componentes determinísticos, etc. É provável que as técnicas de comércio de massa possam ser descritas dentro de um modelo econométrico.
Concordo plenamente, mas assim que vimos isso, a colheita terminou e recebemos novamente sobras na melhor das hipóteses, e na pior, tudo já havia ficado velho.
Ninguém está nos impedindo de tornar o modelo continuamente adaptável. Mas a adaptabilidade também deve ser lógica. Identificar quais métodos estão ganhando popularidade e seus parâmetros médios mais populares. Isto é, novamente, como você diz, para que o modelo seja adequado à citação de hoje.
Como a HP sabe mesmo quando as pessoas vão dirigir um cotier e para onde? :)
Com base em 4-5 previsões com erros enormes ....
Erro de previsão = 59 pips. Isto é muito ou pouco?
1.4513 - 1.3190 = 1323 pips
Desvio padrão = 344 pips.
59 pips de erro de previsão é muito ou pouco?
Vamos pegar os incrementos da série e dividi-los em grupos. Nós conseguimos:
Vemos que incrementos inferiores a 100 pips = 47 de uma amostra de 77 barras e 13 barras tiveram incrementos superiores a 200 pips. E eu tenho um erro de 59 pips. Ao mesmo tempo, estou prevendo a direção e não o alvo.
Mas a questão mais interessante é se é possível estimar o erro mínimo de uma determinada seção do quociente. Se o conhecemos e encontramos um modelo assim, então fim da modelagem.
Ninguém está impedindo que um modelo seja continuamente adaptável. Mas a adaptabilidade também deve ser lógica. Identificar quais métodos estão ganhando popularidade e a média mais popular de seus parâmetros. Isto é, novamente, como você diz, para que o modelo seja adequado à citação de hoje.
Como a HP sabe mesmo quando as pessoas vão dirigir um cotier e para onde? :)
Na realidade, você e eu não discordamos em nada. Eu tomei o preço e você pode tomar (adicionar) os detalhes da atividade.
Nós não conhecemos o futuro, mas temos um passado. Se o passado tem uma tendência, então a previsão é possível, se é pura caminhada aleatória (sem deriva), então a previsão não é possível. e não importa quais dados são usados no modelo.
C-4 neste tópico postou o link e eu estou anunciando. O autor encontrou ciclicidade nas cotações além das tendências de preços e a utilizou, e sua ciclicidade lhe permite prever futuras quedas de mercado.
OK, vamos dizer 59. Aqui está sua mesa:
Tal erro, quase invariavelmente, corresponde a diferentes movimentos, de 30 a 102 pips. Eu não me importo nada com seu er-quadrado, que é muito alto o tempo todo. Sua capacidade de informação não é muito alta e você também sabe disso.
Não é disso que estou falando. Você está agarrando a verificação da autocorrelação com uma mão morta para remover a correlação nos resíduos. E estou dizendo que isso não é suficiente, porque a autocorrelação Pearson só explica as dependências lineares, não todas elas. No ramo sobre seleção de características alexeymosc já deu um exemplo quando as dependências calculadas pela teoria da informação (não apenas lineares, mas todas em fila!) eram extremamente altas mesmo com defasagens muito grandes. A grande maioria dos participantes dessa linha, incluindo seu autor, concordou que se tratava de volatilidade. (Neste modelo, a propósito, não há noções de tendência/plano, embora também possam ser desenhadas ali).
Ainda não vejo motivos suficientes para dizer com confiança que a culpa é da volatilidade. Talvez no diário, sim, mas eu já disse várias vezes que a informação mútua no diário é significativamente menor do que no relógio ou 4H. Quase ninguém estava interessado, e todos os resultados ainda foram publicados apenas por dias. As conclusões foram, portanto, conseqüentes, ou seja, incompletas.
Dê-me um exemplo de "conteúdo" e "senso físico/econômico".
Agora me concentro em outro modelo, porque o modelo "informação" não é tão facilmente interpretado à luz das hipóteses de eficiência de mercado existentes e que dominam a mente.
É a auto-organização de todo o mercado sob um forte ataque a uma determinada moeda. E é neste modelo que vejo o sentido econômico até agora, e é muito simples: se há notícias fortes para o chif, então todos os chifocrosses também se moverão de forma mais ou menos coerente de acordo com o "vetor" das notícias.
O significado realçado em azul é revelado por métodos combinatórios, e pode ser modelado por analogias físicas (por exemplo, termodinâmica). É por isso que se revela ser "físico-econômico". Não vou dar nenhum detalhe aqui, pois há muitos deles e há nuances suficientes.
Mathemat:
Não é disso que estou falando. Você está agarrando na verificação de autocorrelação para remover a dependência dos resíduos. E digo que isto não é suficiente, porque a autocorrelação Pearson explica apenas as dependências lineares, não todas elas. No ramo sobre seleção de características alexeymosc já deu um exemplo quando as dependências calculadas pela teoria da informação (não apenas lineares, mas todas em fila!) eram extremamente altas mesmo com defasagens muito grandes. A grande maioria dos participantes dessa linha, incluindo seu autor, concordou que se tratava de volatilidade. (Neste modelo, a propósito, não há noções de tendência/plano, embora também possam ser desenhadas ali).
Ainda não vejo motivos suficientes para dizer com confiança que a culpa é da volatilidade. Talvez no diário, sim, mas eu já disse várias vezes que a informação mútua no diário é significativamente menor do que no relógio ou 4H. Quase ninguém estava interessado, e todos os resultados ainda foram publicados apenas por dias. E as conclusões foram, portanto, incompletas.
Agora me concentrei em outro modelo, porque o modelo "informação" não é tão facilmente interpretado à luz das hipóteses existentes e que dominam a mente da eficiência do mercado.
É a auto-organização de todo o mercado sob um forte ataque a uma determinada moeda. E é neste modelo que vejo o sentido econômico até agora, e é muito simples: se há notícias fortes sobre o chif, então todos os chifocrosses também se moverão mais ou menos coerentemente de acordo com o "vetor" das notícias. Mas este sentido econômico pode ser modelado por analogias físicas (por exemplo, termodinâmica). É por isso que se revela ser "físico-econômico". Não vou expor aqui os detalhes, porque são muitos e há nuances suficientes.
A adaptação não é tão óbvia. Por que você acha que o modelo de "informação" discutido no tópico de seleção de características não tem nenhuma adaptação? Sim, e muito disso. Você não tem a menor idéia sobre o algoritmo de previsão (nem sequer foi mencionado no tópico).
SunSunich, você não tem idéia da angústia pela qual eu passo tentando justificar/refutar a robustez do sistema relevante. Este não é um modelo econométrico padrão, para o qual todos os testes estatísticos necessários já são mais ou menos conhecidos (embora não tenham utilidade). Mas terei que fazê-lo de qualquer forma.
Detenção em econometria tem um objetivo claro - obter uma série tão similar a I(0) quanto possível, e sem dependências (você gosta de dizer "autocorrelações"). Mas a dissuasão no modelo "informativo" já está feita, porque analisamos não os níveis do curso, mas os retornos. Quanto à série de retornos, é difícil dizer que é I(0), pois há uma carga total de dependências. E não tenho idéia até que ponto eles são "estacionários", porque a estacionaridade para eles não é tão facilmente definida.
Em resumo, há muitos problemas. Mas o sucesso só vem para aqueles que não seguem o caminho batido. Portanto, estou tentando, contando com minhas próprias forças.
Você estará apostando no dinheiro, porque você é o único que estará usando esta teoria.
O que há de errado com isso?
A adaptação não é tão óbvia. Por que você acha que o modelo de "informação" discutido no tópico de seleção de características não tem nenhuma adaptação?
Não estou falando de adaptação de modelos, estou falando de adaptação ao mercado. Há uma opinião de que se surgir alguma estratégia comercial invulgarmente vencedora, assim que um número suficiente de comerciantes começar a usá-la, esse sistema deixará de ser um sistema vencedor.
SunSunich, você não tem idéia da angústia pela qual eu passo tentando justificar/contratar a robustez de um sistema apropriado. Este não é um modelo econométrico padrão, para o qual todos os testes estatísticos necessários já são mais ou menos conhecidos (embora não tenham utilidade). Mas eu tenho que fazê-lo de qualquer maneira.
Era isso que eu queria dizer nos postes de sua linha. Tudo isso pode ser uma tese, mas não é possível escrever uma tese comunicando em um fórum - você precisa de uma equipe qualificada de adversários. Fazer um sistema comercial baseado apenas em novos princípios... Os dias dos solitários já se foram há muito.
Em resumo, há muitos problemas. Mas o sucesso vem somente para aqueles que não seguem o caminho batido. Portanto, estou tentando, confiando em minhas próprias forças.
É uma idéia muito cara. Você pode comprar uma bicicleta e montá-la para seu negócio, ou você pode inventar uma bicicleta, mas não terá tempo para montá-la e não será divertido.