Econometria: um passo à frente na previsão - página 79
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Eu entendo, portanto, aplico uma margem de segurança.
Por que não um triplo? :)
por que não um triplo? :)
Bojan :) já mencionado :))
as coisas mudam rapidamente, não consigo me adaptar a tempo :)
Nenhuma conclusão pode ser tirada.
Você pega o veículo e começa a dirigir, depois faz a mesma quantidade ou mais 10 da mesma quantidade. Mas você não está interessado em que tipo de veículo você tem: se é uma calha que desce, ou um trator, ou um Mercedes.
Tomei a econometria (conhecia estatísticas há muito tempo) não para o bem da vida.
Não tenho problemas para escrever um TS com um fator de lucro acima de 5. Eu testei tudo cientificamente. Eu começo a negociar. Estou otimizando, então novamente tudo está bem, mas o fator lucro começa a cair novamente. E no final eu tenho que retirar meu TS completamente, pois ele não pode ser ajustado. O mais irritante é que eu não consigo distinguir entre drawdown e drawdown.
Então a questão é: é impossível julgar o futuro do TS uma barra à frente (qual TS estamos montando? com base na analogia acima) com base na estrutura interna do TS? Isso não descarta tudo o que você escreve sobre testes. Mas aqui é para formar uma opinião antes dos testes. Com minha abordagem de um passo à frente seguida de adaptação, qualquer modelo é derivado à rentabilidade pela MM. Mas o que há de errado quando o fator de lucro nas observações é inferior a um no que está disposto? Na TAP eles podem calcular não apenas a previsão, mas também o horizonte de previsão.
Então a econometria, como você a tem, também não é ciência. E que tipo de ciência pode haver em uma pilha arbitrária de testes, mesmo os mais rigorosos em termos estatísticos? E por que você limita o que é científico ao arsenal do que EViews contém?
A economometria não pode fornecer critérios preditivos suficientes. Necessário o quanto você quiser, mas isso não nos aproxima mais da solução do problema básico.
O problema é que você, tendo acreditado cegamente nestes testes, nem sequer tenta ir além dos EViews para entender por que eles não oferecem garantias.
Não tenho nenhum problema em escrever um TS com um fator de lucro acima de 5. Eu testei tudo cientificamente. Eu começo a negociar. No início tudo está bem, e depois o fator de lucro começa a cair, eu o otimizo, novamente tudo está bem, e depois novamente o fator de lucro cai. O mais irritante é que eu não consigo distinguir entre drawdown e drawdown.
Você pega o veículo e começa a dirigir, depois faz a mesma quantidade ou mais 10 da mesma quantidade. Mas você não pergunta que tipo de veículo você tem: uma calha que desce, ou um trator, ou um Mercedes.
Quero dizer algo mais :)) Mas não importa.
É tudo igual: os comerciantes só estão interessados no lado direito da curva de juros - OOS, os economistas só estão interessados no lado esquerdo - o ajuste.
O resultado final é que nem os comerciantes nem os economistas estão preocupados com os resultados que não lhes interessam. Portanto, os comerciantes e economistas não têm nada em comum.