Onde está a linha entre o encaixe e os padrões reais? - página 13
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Se você não se importa, Vitaly, eu vou entrar.
É por isso que o livro de Pardo foi escrito. Há muitos critérios, não é tão simples assim...
Mas o critério mais importante é conhecido: a FN deve estar em algum lugar dentro de uma certa "área de estabilidade", ou seja, a área na qual pequenas mudanças nos parâmetros não levam a uma mudança drástica no perfil do sistema.
Como escolher um único conjunto final (FN) de valores de parâmetro? Quais são os critérios de seleção?
Se você encontrou os parâmetros ideais para cada grandeza, isso significa que deve haver correlação entre os parâmetros, pelo menos uma diminuição na rentabilidade do TS para um instrumento - o primeiro sinal de que é necessário ajustar os parâmetros novamente
SZZY: Eu não tentei fazer um simples TS, que funcionaria para qualquer grande empresa quando ajustado - eu acho que vou começar a fazer isso em breve, apenas pensando em voz alta
Antes de expressar seus pensamentos, eu gostaria de saber que regularidades você tem em mente?
Leis dos conjuntos de parâmetros de otimização encontrados? Ou?
Por exemplo, aqui está um padrão interessante que funcionou bem há alguns anos, tenho certeza que agora talvez funcione com configurações diferentes, mas a abordagem em si é a mesma... - http://forex.kbpauk.ru/showflat.php/Cat/0/Number/25750/an/0/page/0#Post25750 - um padrão de movimentos horários do euro. Sei que as pessoas construíram o TS inteiro com base nesta abordagem do mercado.
Igor, olhe, houve uma otimização com três parâmetros, cada um com 10 valores (concordo, isto é muito modesto).
Um total de 1.000 passes.
Como selecionar um único conjunto final (FN) de valores de parâmetro? Quais são os critérios de seleção?
Você sabe a resposta a esta pergunta?
Sem responder, não vale a pena ir mais longe!
E aqui estão as variantes que precisam ser testadas em frente: 1. pelo princípio da presença máxima de um parâmetro na amostra, 2. pelo valor médio do parâmetro de, digamos, 500 leitos planos. 3. Pelo melhor passe de otimização (por lucro, por min drawdown, etc. (conforme selecionado por você). (dependendo de sua escolha)). O período de otimização em si deve ser representativo, ou seja, independentemente do tipo e do tipo do sistema, o período deve incluir diferentes fases do mercado, e o número de negócios deve ser são - a partir de 200, 300. Os testes prospectivos devem cobrir de 10 a 25% do período de otimização. Após cada período de otimização, teste os parâmetros no forward sobre estes 3 critérios de seleção, após o 7°, 8° e 9° forward você chega a um determinado critério e o último período de otimização (10°) resulta na seleção dos parâmetros pelo critério previamente detectado e vai para a conta real (no tempo, novamente, não mais do que 25% do período de otimização). Esse é o fim do ciclo. Se você gosta dos resultados na conta real, você começa a "praticar" novamente. :-))) (Isto é para a palavra "opting", o resto não é uma piada).
Leia mais aqui - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 e no "Testing,..." de R. Pardo - terceira vez que escrevo isto, e as perguntas são as mesmas sobre o assunto.
E aqui já existem variantes a serem testadas em diante: 1. por princípio de presença máxima do parâmetro na amostra, 2. por valor médio do parâmetro fora de, digamos, 500 flat. 3. Pelo melhor passe de otimização (por lucro, por min drawdown, etc. (conforme selecionado por você). (dependendo de sua escolha)). O período de otimização em si deve ser representativo, ou seja, independentemente do tipo e do tipo do sistema, o período deve incluir diferentes fases do mercado, e o número de negócios deve ser são - a partir de 200, 300. Os testes prospectivos devem cobrir de 10 a 25% do período de otimização. Após cada período de otimização, teste os parâmetros no forward sobre estes 3 critérios de seleção, após o 7°, 8° e 9° forward você chega a um determinado critério e o último período de otimização (10°) resulta na seleção dos parâmetros pelo critério previamente detectado e vai para a conta real (no tempo, novamente, não mais do que 25% do período de otimização). Esse é o fim do ciclo. Se você gosta dos resultados na conta real, você começa a "praticar" novamente. :-))) (Isto é para a palavra "opting", o resto não é uma piada).
Leia mais aqui - https://www.mql5.com/ru/forum/107064 e "Testing,..." de R. Pardo - terceira vez que escrevi e as perguntas são as mesmas.
1) Eu concordo com muito, muito é negociável.
2) Esta linha é há muito tempo a minha favorita.
3) Podemos tentar fazer algo em conjunto, como sugerido aqui?
1) Eu concordo com muitas coisas, muitas coisas são negociáveis.
2) Há muito tempo eu tenho este fio em minhas favoritas.
3) Devemos tentar em conjunto algo como sugerido aqui?
1. Sim, Vitaly, eu concordo, muitas coisas são negociáveis...
3. As férias acabaram... Fora para meu trabalho principal... Vamos ver... Vou analisar "como sugerido aqui..."...
Se você não se importa, Vitaly, eu vou entrar.
É por isso que o livro de Pardo foi escrito. Há muitos critérios, não é tão simples quanto isso...
Mas o critério mais importante é conhecido: FN deve estar em algum lugar dentro de alguma "área de estabilidade", ou seja, a área na qual pequenas mudanças nos parâmetros não levam a uma mudança drástica na rentabilidade do sistema.
Eu vou falar sobre isso... Bem, o que você é, Alexei? Eu sempre sinto que você está por aí... Realmente. )
...............
Sobre o assunto.
O Pardo é ótimo, mas sem respostas.
Algumas "áreas", alguma "estabilidade" .....
.........................
Na foto, na área sob o "?
O que as áreas de sustentabilidade no período de otimização anterior podem nos dizer que quase 99% no OOS terminará em uma perda. (abaixo da linha vermelha)?
O problema com a percepção da Pardo é que o livro está procurando algum tipo de garantia. Não há garantias. Todas as muitas verificações são apenas condições necessárias, mas não suficientes.
Em outras palavras, diz Pardo: "Pessoal, o que vos escrevi aqui são os sinais obrigatórios de qualquer sistema lucrativo: se o sistema é lucrativo, ele deve ter estes sinais. Mas estes atributos não são suficientes para garantir que o sistema seja lucrativo.
OK, para a cama.
O mesmo que a nossa atenção tem muito em comum.
Sem aborrecer o leitor com imagens - eu direi que do "pipsing" ao "long-building" nós mesmos programamos o resultado.
Testando com nossas mãos! Um fato bem conhecido do fatalismo.
E as meta(mega)cotas só ajudam.
;)
Isto é autodestrutivo.
No processo de desenvolvimento do TS, o lote deve ser constante.
(Novamente, slyly.... )
??? Desculpe, a quem devo? Quem disse isso? Que livro ele diz?
Meu lote, eu o mudo a meu gosto.