Econometria: um passo à frente na previsão - página 84
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Oh, cara... eles inventaram estas palavras... ...que não se pode pronunciar... mas é incompreensível e parece inteligente!!!
:))))))
Bem, eu estava falando de ARCH. Alguém é definitivamente inadequado.
Heterossedasticidade condicional autoregressiva
Ou
Heterossedasticidade condicional autoregressiva
Não, não vai. Foi apenas um exemplo. Na verdade, você precisa começar com pelo menos os tipos mais simples de AR e MA.
É autoescrito, mas é correto, foi testado.
Não, uma cotação não é um processo estacionário e a ACF mudará muito com o tempo e a partir da duração da amostra.(Essa é uma das coisas que o autor deste tópico não entende).
Não se preocupe, tudo é calculado corretamente.
Sei claramente que não é estacionário e que depende do comprimento e também sei que com o tempo a ACF muda também.
Aqui está outra pergunta. Deixe-me tentar descrevê-la(https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция)
1. recolher 500 amostras e construir a ACF. ("...O gráfico da função de autocorrelação pode ser obtido traçando ao longo do eixo das ordenadas o coeficiente de correlação de duas funções (base e função deslocada por τ) e ao longo do eixo das abcissas o valor de τ...")
2. quando seu turno τ exceder 499 amostras - ACF deve ser zero. Não há mais nada a comparar. A amostra já está pronta. O original e sua cópia deslocados por t não se sobrepõem no tempo não têm mais nada em comum (e não podem ser)...
3. usei três métodos para calcular (e verificar sua exatidão).
- construído em matcad.
- usando Fourier
- e, por fórmula, a trouxe (a fórmula) para a base de código.
Os três resultados se uniram.
Z.I. Eu basicamente não me importo como você fez a contagem lá, apenas me chamou a atenção que algo está errado com o gráfico, o ACF não parece certo (ou é apenas cortado, apenas as primeiras 500 contagens são mostradas, e elas foram realmente levadas lá mais para cálculos...)
A correlação é a essência da tendência. Farnsworth tem linhas funcionais suspeitosamente retas que não refletem as mudanças de tendência.
Aqui está o gráfico.
Há 270 observações aqui. Se desenhamos a ACF, podemos ver uma onda que corresponde à mudança de tendência. A barra 270 não cabe na tela, por isso vou trazer a parte em que a tendência muda de 40 para 90. Isto é o que parece:
Podemos ver a onda ACF combinando com a tendência visual. As instruções em EViews nos advertem para ter cuidado ao especificar o número de defasagens nas quais contamos com a ACF. Este é um problema conhecido de qualquer pessoa familiarizada com TA, pois é possível desenhar muitas tendências em uma área.
.... Para qualquer pessoa familiarizada com TA, é um problema conhecido, pois você pode desenhar muitas tendências em uma área.
Isto é apenas até que você tenha definido as regras de como desenhá-las. E quando o fizer, restará apenas um.
Este é o maior ponto de colagem de qualquer tentativa de prever o futuro com base em dados históricos: que visão a posteriori usar? Esta situação é semelhante a quando tentamos definir sul-norte e oeste-oeste a partir de uma esfera.
Eu prefiro o termo "suavização" a "tendência". Em qualquer caso, o alisamento é analítico e facilmente extrapolável