Econometria: um passo à frente na previsão - página 53
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Yusuf, o que Martin tem a ver com um conselheiro? Está a um milhão de anos-luz de uma EA.
начиная с лота 0,01 наращивать его в три раза до получения положительного результата
Por favor, leia cuidadosamente os fios no martin e descubra por quanto tempo uma série de perdas pode ocorrer em verdadeiros "sistemas" baseados no martin.
E peço-lhes que dêem este tipo de conselho lá e não aqui.
Entendo e na esperança de obter um conjunto de modelos "ortogonais" tão diferentes.
No momento, tenho à minha disposição modelos lineares e não lineares em regressões. Pensar no gargalo é destacar as tendências.
vamos ao fundo de seu modelo - que propriedades uma série deve ter e como isto pode ser usado para fazer seu modelo fazer sentido.
Como você está usando suavização e o valor previsto fica atrás dos preços recentes, seu modelo implica o uso apenas da reversão em série. Cientificamente falando, significa reversão. Esta propriedade é fundamental para a rentabilidade de seu modelo. Isso sempre implica:
1. A presença de algum nível "justo" ao qual retornam os preços. Pode ser chamado de centro de atração de preços. Há modelos com um nível fixo, e há modelos com um nível dinâmico. Este nível é uma regressão da NR. Portanto, é dinâmica.
2. A presença de níveis de sobrecompra e sobrevenda em relação a um nível justo. Eles também são calculados de forma diferente. Eles são calculados de forma diferente, levando em conta a volatilidade, os extremos, etc.
Estes itens 1 e 2 não são retirados do azul, eles devem descrever melhor as propriedades da reversão de uma determinada série real. Se o ponto 1 tiver sido definido, então o ponto 2 não é tão importante.
E o principal é quando esta reversibilidade aparece. Além da recuperabilidade, existem outras propriedades - tendência, por exemplo. Portanto, precisamos de filtragem - quando o mercado tem a propriedade usada. Conseqüentemente, quando seu modelo é efetivamente comercializado.
Yusuf, o que Martin tem a ver com um conselheiro? Está a um milhão de anos-luz de uma EA.
Por favor, leia cuidadosamente os fios no martin e descubra por quanto tempo uma série de perdas pode ocorrer em verdadeiros "sistemas" baseados no martin.
E peço-lhes que dêem este tipo de conselho lá e não aqui.
Vamos até o fundo de seu modelo
Com muito prazer. Visão descritiva: kotir = tendência + ruído + sazonalidade + ciclicidade + aberrações. Fazendo modelo analítico: kotir = tendência + ruído. nenhuma sazonalidade sobre forex, ciclicidade que eu não conheço, outliers (notícias) que eu não acredito.
Analítica: kotir = NR(-1 a -4) + resíduo de NR(-1 a -2). Explico: Tomo 4 barras anteriores de indicador HP (tendência) e dois indicadores de ruído anteriores. Eu otimizo o número de desfasamentos. Veja a tabela de ruído:
Vemos que o residual flutua em torno de zero, ou seja, flutua em torno do indicador HP
Aqui está um olhar mais atento
Por que não... Isso mesmo... Um resultado negativo também é um resultado. O principal resultado neste caso é que a pessoa finalmente se livrou da obsessão, que estava consumindo energia e tempo. E seguiu em frente, sabendo que o caminho anterior havia sido um beco sem saída.
Vamos até o fundo de seu modelo
Com muito prazer. Visão descritiva: kotir = tendência + ruído + sazonalidade + ciclicidade + aberrações. Fazendo modelo analítico: kotir = tendência + ruído. nenhuma sazonalidade sobre forex, ciclicidade que eu não conheço, outliers (notícias) que eu não acredito.
Analítica: kotir = NR(-1 a -4) + resíduo de NR(-1 a -2). Explico: Tomo 4 barras anteriores de indicador HP (tendência) e dois indicadores de ruído anteriores. Eu otimizo o número de desfasamentos. Veja a tabela de ruído:
Vemos que o residual flutua em torno de zero, ou seja, flutua em torno do indicador HP
você já citou isto muitas vezes, mas é apenas uma parte da previsão. Em um post anterior eu já escrevi sobre o resto
2. A presença de níveis de sobrecompra e sobrevenda em relação a um nível justo. Estes também são calculados de maneiras diferentes. Levando em conta a volatilidade, extremos, etc.
Estes itens 1 e 2 não são retirados do azul, eles devem descrever melhor as propriedades da reversão de uma determinada série real. Se o ponto 1 foi resolvido, então o ponto 2 não é tão importante.
E o principal é quando esta reversibilidade aparece. Além da recuperabilidade, existem outras propriedades - tendência, por exemplo. Portanto, precisamos de filtragem - quando o mercado tem a propriedade usada. Conseqüentemente, quando é eficiente comercializar seu modelo
Fiquei convencido de que em regressões este ou qualquer outro período, mesmo os otimizados, acabarão punindo o comerciante. É impossível adivinhar os períodos futuros do mercado, esse é o problema. Portanto, agora penso em olhar o mercado como um jogo com resultados aleatórios, mas, aparentemente, para ter uma pequena vantagem, deve-se entrar e sair por recomendações da TS e não esperar que isso necessariamente leve ao lucro. Acho que não se pode prescindir da opção de poupar o martingale para enganar o mercado e obter lucro, por exemplo, a partir de 0,01 lote aumentá-lo três vezes até obter um resultado positivo e depois voltar a 0,01. Existe tal variante da EA?