Econometria: um passo à frente na previsão - página 20
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Infelizmente, não tanto assim.
woot.... Esse é um bom lugar para começar. E não fazer um receituário desconhecido, sem resposta à pergunta "por que e por que"...
Vou dar um claro exemplo explicativo, do qual o significado deste modelo será claro. Mas levará algum tempo para criar tal tutorial - acho que, se nada me impedir, eu o conseguirei até o fim de semana. E vou colocá-lo no meu fio como um auxílio visual.
woot.... Esse é um bom lugar para começar. E não dirigir um receituário desconhecido sem responder à pergunta "por que e por que"...
Sei exatamente por que e já expliquei isso a vocês muitas vezes.
Darei um claro exemplo explicativo, do qual o significado deste modelo será claro. Mas demorarei algum tempo para criar tal manual - acho que, se nada me impedir, eu o conseguirei até o fim de semana. E vou colocá-lo no meu fio como um auxílio visual.
Se você não se importa, avise-me quando o colocar.
Sim, olhe através de Yandex - consulta "Um comerciante chamado Harry e sua abordagem ao mercado" - primeiro link clique em "copiar". Será do cache de yandex, pois a aranha está agora pendurada
Ou aqui http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fforex.kbpauk.ru%2Fprintthread.php%2FCat%2F0%2FBoard%2Ftrading%2Fmain%2F39461%2Ftype%2Fthread&text=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D1%80&l10n=ru&mime=html&cht=1&sign=37c0d2a96b68df40eb5368b916539921&keyno=0
Logado, mas as páginas em si não abrem.
Talvez você possa recontar?
woot.... Esse é um bom lugar para começar. E não dirigir um receituário desconhecido sem responder à pergunta "por que e por que"...
Sei exatamente por que e já expliquei isso a vocês muitas vezes.
Darei um claro exemplo explicativo, do qual o significado deste modelo será claro. Mas demorarei algum tempo para criar tal manual - acho que, se nada me impedir, eu o conseguirei até o fim de semana. E vou colocá-lo no meu fio, como um auxílio visual.
Se você não se importa, avise-me quando tiver.
Dê-me uma descrição do receituário - a fórmula para calculá-lo.
.
não está aqui.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Dar uma descrição deste prescrito -- a fórmula pela qual o cálculo é feito.
O HP é um filtro bem conhecido, está disponível na base de código. Não se trata de nada disso. Se isso o irrita tanto, você pode jogá-lo fora, mas o ponto não mudará. E é o seguinte.
Pegamos o cotier original e dele extraímos um componente determinístico. No meu caso, eu o faço com a HP. Depois modelamos o restante (ruído). A idéia não é minha, a técnica é padrão. Foi publicado pela primeira vez há 40 anos por Box e Jenkins como um modelo ARMA. Eu tomo HP ao invés de regressão - mais eficiente. Acho que seria mais eficaz se eu pegasse uma wavelet.
Mas, no momento, não estou à altura. Estou tentando mostrar a consistência da previsão e os detalhes não são muito importantes. O que é importante é o próprio processo de projeto da TC, que pode ser controlado numericamente em cada etapa. Uma dessas transições do modelo nº 1 para o modelo nº 2 foi feita com base na análise dos resultados da estimativa do coeficiente de regressão. Veja o que acontece a seguir. Em minha experiência, o modelo que uso não deve funcionar, mas funciona!
Dar uma descrição deste prescrito -- a fórmula pela qual o cálculo é feito.
.
Não está aqui.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Прескотт,_Эдвард
Veja aqui.
Mas é melhor na base de código.
Logado, mas as páginas em si não abrem.
Você pode recontar isso?
resumo da filial:
A metodologia de Harry se baseia nisto. Já Wyckoff argumentou que há um grupo de operadores organizados altamente capitalizados no mercado que "jogam de uma só mão" e chamou este grupo de o Homem Composto ou simplesmente o Mercado. É este grupo que compra nas baixas porque elas criam essas baixas. Harry construiu um modelo quantitativo que maximiza a renda deste mesmo grupo. Emsua essência, seu modelo é semelhante ao "problema do gargalo" formulado por R. Bellman, e as equações de Harry são provavelmente parecidas com as da programação dinâmica .
O problema do gargalo na formulação clássica soa assim. Há um produto final A que requer matéria-prima B, que é produzida no sistema C. Mas para aumentar a capacidade do sistema C é necessário consumir a matéria-prima B. Este é o gargalo. O objetivo é maximizar a saída de A em um determinado intervalo de tempo. A estratégia ideal pareceria assim - até certo ponto, trabalho para aumentar o estoque de matérias-primas, e em certo ponto há um "avanço" - ou seja, as matérias-primas são enviadas para a produção principal. A analogia com o mercado não é difícil de ser feita.
Além disso. O modelo Harry tem uma dualidade essencial - existência de duas linhas de uma possível maneira de mercado - a fase plana (acumulação de estoques em um dos lados) e a fase de tendência (início de uma tendência nesta direção - análoga à produção principal). Note que antes disso, a presença de tendência e flat era apenas um fenômeno observável! Uma vez construído este tipo de modelo, a divisão em fases torna-se fundamental.
Meu problema - não consigo definir o problema corretamente. Grosso modo - o que impede os CMs (Composite Mans) de empurrar o preço para cima após a acumulação. O que impede que os custos subam à medida que o preço se move, porque para subir o preço, você tem que comprar, ou seja, aumentar o preço médio de seu longo estoque e em algum lugar há aquele preço ótimo acima do qual os lucros começam a cair.
Na terminologia de Harry - a linha de base é o nível de acumulação de reservas, a linha de projeção é o preço apropriado para o qual os CMs aceleram a tendência. O que importa é a dualidade, ou seja, não se sabe exatamente quando ocorrerá a descoberta (ponto de bifurcação), mas sabe-se que se a descoberta ocorrer no ponto A, o preço subirá para o ponto B.
Minha opinião é de que a essência do modelo não é a divisão em internos/cooks e otários. Essa divisão é condicional. A essência do modelo é que o potencial de movimentação é determinado pelas perdas dos participantes anteriores. Harry parece considerar a fase plana como um período de acumulação de posições abertas, acumulação de algum potencial, e a tendência como sua realização. Mas pode haver outras realizações - elas devem refletir padrões de comportamento: acumulação de posições, fixação de perdas e lucros.
Um resumo do conteúdo da linha:
Para mim é inegável que a base para o mercado é a psicologia de seus participantes, isto é primordial, não a oferta-demanda.
A principal atração dos modelos de espaço estatal para mim é a possibilidade de (supostamente) modelar variáveis aleatórias "inobserváveis" - no seu caso, elas devem refletir padrões de comportamento de acumulação de posições, tomada de perdas e tomada de lucros .
Mas eu não tenho idéia de como colocar tais coisas em um modelo.
No modelo espacial estadual - "estes são os estados", que, juntamente com outras citações, são levados em consideração ao fazer previsões. Pode haver muitos estados, por exemplo, taxa de juros, impostos, produto bruto, etc. Essas quantidades entram no cálculo da previsão com seus valores numéricos e ruído.
Eu li seu tópico "Formalising ....". É muito interessante. Mas precisamos nos concentrar em outra coisa - a previsibilidade do quociente. Não previsibilidade, mas previsibilidade. Esta é a questão que eu continuo tentando levar adiante nesta linha. Aqui eu estou calculando a previsão. Por que devemos confiar nessa previsão? Em AT esta questão não é levantada de forma alguma e para a grande maioria parece selvagem. Traçamos linhas de apoio, levamos em conta o movimento no mercado de touros, ondas Elliott e até mesmo ondas Elder - tudo vai ficar bem.
Todas as inúmeras abordagens e métodos visam analisar o passado, mas precisamos tomar uma decisão comercial - para prever pelo menos um passo à frente. A análise das ordens de comércio é novamente a análise do passado. Ficamos sabendo que essas ordens já foram acumuladas, o mercado já se moveu e estamos tentando saltar em um bonde!
Nesta fase, vejo as seguintes garantias para a previsibilidade da cotação:
Um TS bem desenhado, que em virtude de suas partes mensuráveis aumenta nossa probabilidade de execução prevista
erro de previsão.
Dê uma olhada aqui.
Mas é melhor na base de código.
Você me entendeu mal... É tudo uma questão de interpretação...
.
.