Econometria: um passo à frente na previsão - página 88
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Não adianta analisar os resíduos do indicador, pois ele não prediz nada por si só.
Bem, se assumirmos que o indicador prevê até mesmo uma barra à frente. O que seus resíduos devem mostrar então? E por que deveria mostrá-lo? A questão é provavelmente mais para Slava, porque o que a faa diz eu ainda tenho dificuldade de entender.
Ok, vamos supor que o indicador prevê até mesmo uma barra à frente. O que , então, seus resíduos devem mostrar? E por que deveria mostrá-lo? A questão é provavelmente mais para Slava, porque ainda tenho dificuldade de entender o que diz a faa
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Ele mostrará que os resultados do teste são confiáveis.
Vasily, imagine a negociação sem paradas com uma opção de lucro = 30 pips. Ele fez um teste, 400 negócios e todos com lucro - MO=30 pips. Mas os levantamentos de capital (que também são residuais/ erros de previsão) serão não-estacionários, como a própria cotação. Isso significa que seu valor não será descrito por uma distribuição normal e a probabilidade de obter uma perda que exceda um determinado valor não será tão pequena quanto para a HP. Haverá "rabos gordos" na distribuição de drawdowns e é bem possível que se obtenha um drawdown e esta probabilidade não pode ser obtida a partir de testes. Portanto, todos os outros indicadores de teste também não podem ser confiáveis e o MO deste sistema não é +30 pontos, é Deus sabe o quê. Este é um exemplo exagerado :)
Na realidade, mesmo que a distribuição de erros seja estacionária, o que é bastante simples, isso não significa que o sorteio em uma série de ofícios será o mesmo. A robustez do sistema e implica que algumas propriedades do sistema permanecerão as mesmas ao longo do tempo - incluindo MO e drawdown em uma série de operações. Muitos o avaliam a olho nu, pela forma como a equidade muda com o tempo. Todos querem uma equidade suave - de preferência um ângulo reto para cima :)
Ele mostrará que os resultados do teste são confiáveis.
Vasily, imagine a negociação sem paradas com uma opção de lucro = 30 pips. Ele fez um teste, 400 negócios e todos com lucro - MO=30 pips. Mas os levantamentos de capital (que também são residuais/ erros de previsão) serão não-estacionários, como a própria cotação. Isso significa que seu valor não será descrito por uma distribuição normal e a probabilidade de obter uma perda que exceda um determinado valor não será tão pequena quanto para a HP. Haverá "rabos gordos" na distribuição de drawdown e é bem possível obter um drawdown, e esta probabilidade de drawdown não pode ser obtida a partir de testes.
Avals:
C-4:
Por que construir uma horta e ainda analisar os resíduos do sistema? O que ele faz?
Ele mostrará que os resultados do teste são confiáveis.
Vasily, imagine a negociação sem paradas com uma opção de lucro = 30 pips. A pessoa fez um teste, 400 negócios e todos com lucro - MO=30 pips. Mas os levantamentos de capital (que também são erros residuais/previsões) serão não-estacionários, como a própria cotação. Isso significa que seu valor não será descrito por uma distribuição normal e a probabilidade de obter uma perda que exceda um determinado valor não será tão pequena quanto para a HP. Haverá "rabos gordos" na distribuição de drawdowns e é bem possível que se obtenha um drawdown e esta probabilidade não pode ser obtida a partir de testes. Portanto, todos os outros indicadores de teste também não podem ser confiáveis e o MO deste sistema não é +30 pontos, é Deus sabe o quê. Este é um exemplo exagerado :)
Na realidade, mesmo que a distribuição de erros seja estacionária, o que é bastante simples, isso não significa que o sorteio em uma série de ofícios será o mesmo. A robustez do sistema e implica que algumas propriedades do sistema permanecerão as mesmas ao longo do tempo - incluindo MO e drawdown em uma série de operações. Muitos o avaliam a olho nu, pela forma como a equidade muda com o tempo. Todos querem uma equidade suave - de preferência um ângulo reto para cima :)
É possível, em princípio. Você tem que fazer o cálculo por intervalos de tempo. Não contar os resultados das negociações, mas os resultados de, por exemplo, dias ou períodos menores.
É possível fazer uma estimativa, mas não se pode confiar nessa estimativa. Uma amostra terá uma estatística, enquanto outra terá outra e não convergirá para a estatística de toda a amostra.
Há uma vaca sagrada no desbaste - o testador.
O uso do testador é apresentado como uma revelação. E o adepto desta vaca sagrada, que visita este fio, no nível de um iluminado, ensina - também se deve fazer um teste de avanço. É claro, discutir a vaca sagrada é um sacrilégio. Mas eu vou tentar. Então, passamos o TS pelo testador e obtemos sua pontuação e vemos que está tudo bem. Então, como os iluminados nos ensinam, faça outra corrida como um teste de avanço e obtenha outro resultado confirmando o primeiro. Eu escrevo em detalhes para que todos possam ver que exatamente dois números são obtidos - isso é uma estatística? Meus chinelos sabem a resposta, mas os autores de livros com distribuição mundial passam dois números como estatísticas e em um mercado não estacionário!
Vida longa às vacas sagradas!
Ele mostrará que os resultados do teste são confiáveis.
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Ou seja, o resíduo estacionário diria: "Veja, meus retornos são normalmente distribuídos, o que significa que meus desvios (spreads) são finitos e previsíveis. Eu lhe dou 99,8% da minha engrenagem que eu não vou subcotar em nenhuma transação por mais de três sigmas do meu S.C.O.!!!".
E o tipo de resíduo instável põe em questão toda a parte de cálculo do modelo, porque pode estragar de tal forma que anulará todos os cálculos do modelo: "Bem, sim, eu tenho algum Q.Q.O., - mas isso não significa nada, porque é a temperatura média em meu quarto. Em média posso ir abaixo de 300 pontos (sko=300 pontos), mas às vezes acontece 1.000 ou mesmo 1.500, e acontece muito mais frequentemente do que se poderia esperar de uma distribuição normal".
Entretanto, não está muito claro como se pode obter facilmente um resíduo estacionário. No exemplo acima, por exemplo, o residual é nossa eqividade flutuante, portanto o residual é o movimento da série de preços, que por si só não é estacionário, e portanto o residual terá todas as propriedades do preço, inclusive a não-estacionariedade. Aparentemente, a faa já aplicou recursivamente seu modelo ao resíduo:
"Sim, obtivemos o resíduo do modelo e é não-estacionário. "pensa faa. - "Por isso, agora construímos um modelo sobre o resíduo do modelo. Construiu-o. Olhado. O residual é novamente não-estacionário. Repita o procedimento e construa o modelo sobre o restante do modelo construído sobre o restante do modelo original..." E assim por diante até que o restante, de alguma forma, se torne magicamente estacionário. Ou seja, descemos cada vez mais fundo para um nível de mercado cada vez mais baixo/ruído e não paramos até que o resíduo desse ruído se torne estacionário. Mas o mercado não é fractal? Ou seja, não importa quão baixa seja a atividade de preços que tenhamos que descer, esta atividade ainda estará na imagem de grandes séries de preços: ou seja, terá caudas grossas e não-estacionárias.
Aparentemente, o faa aplica seu modelo já de forma recorrente ao resíduo:
Entretanto, não está muito claro como podemos obter facilmente um resíduo estacionário. No exemplo acima, por exemplo, o residual é nossa eqividade flutuante, portanto o residual é o movimento da série de preços, que por si só não é estacionário, e portanto o residual terá todas as propriedades do preço, inclusive a não-estacionariedade
"Sim, obtive o resíduo do modelo e ele é não-estacionário. "pensa faa. - "Por isso, agora construímos um modelo sobre o resíduo do modelo. Construiu-o. Olhado. O residual é novamente não-estacionário. Repita o procedimento e construa o modelo sobre o restante do modelo construído sobre o restante do modelo original..." E assim por diante até que o restante, de alguma forma, se torne magicamente estacionário. Ou seja, descemos cada vez mais fundo para um nível de mercado cada vez mais baixo/ruído e não paramos até que o resíduo desse ruído se torne estacionário. Mas o mercado não é fractal? Ou seja, não importa quão baixo seja o nível de atividade de preços que tenhamos que descer, esta atividade ainda seguirá o padrão de grandes séries de preços: ou seja, ter caudas grossas e não-estacionárias.
Absolutamente, com uma ligeira adição.
1. Não faz sentido lidar com um resíduo de menos de uma tubulação.
2. Um resíduo instável, ou seja, sua instabilidade pode ser modelado pela ARCH.
Acho que isto não resolve completamente o problema, mas ainda assim arranca um pedaço dele. E se você comparar isso com a modelagem majoritária do kotir original, há muito progresso em comparação com eles.
Ou seja, o residual estacionário diz: "Veja, meus retornados são normalmente distribuídos, o que significa que meus desvios (scatterplots) são finitos e previsíveis. Eu lhe dou 99,8% da minha engrenagem que eu não vou subcotar em nenhuma transação por mais de três sigmas do meu S.C.O.!!!".
E o tipo de resíduo instável põe em questão toda a parte de cálculo do modelo, porque pode estragar de tal forma que anulará todos os cálculos do modelo: "Bem, sim, eu tenho algum Q.Q.O., - mas isso não significa nada, porque é a temperatura média em meu quarto. Em média, posso atingir 300 pontos (sko=300 pontos), mas às vezes acontece 1.000 ou mesmo 1.500, e acontece muito mais frequentemente do que se poderia esperar de uma distribuição normal".
sim
É verdade, não está muito claro como se pode obter facilmente um resíduo estacionário. No exemplo acima, por exemplo, o residual é nossa eqividade flutuante, portanto o residual é o movimento das séries de preços, que em si não é estacionário, e portanto o residual terá todas as propriedades do preço, inclusive a não-estacionariedade. Aparentemente, faa recursivamente aplica seu modelo ao resíduo:
"Sim, obtive um resíduo do modelo e ele está instável. "pensa faa. - "Assim, agora construímos um modelo sobre o modelo residual. Construiu-o. Vejam só. O residual é novamente não-estacionário. Repita o procedimento e construa o modelo sobre o restante do modelo construído sobre o restante do modelo original..." E assim por diante até que o restante, de alguma forma, se torne magicamente estacionário. Ou seja, descemos cada vez mais fundo para um nível de mercado cada vez mais baixo/ruído e não paramos até que o resíduo desse ruído se torne estacionário. Mas o mercado não é fractal? Isto é, não importa quão baixo seja o nível de atividade de preços que tenhamos que descer, essa atividade ainda estará na imagem de grandes séries de preços: isto é, ter caudas grossas e não-estacionariedade.
Sim, desta forma, é mais provável que não haja estacionariedade, mas apenas um ajuste a ela.