Comment démarrer avec Metatrader 5 - page 51

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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading

Louez les produits du marché et économisez votre argent !

MetaQuotes, 2015.02.19 08:46

Aujourd'hui, vous pouvez non seulement acheter des applications MetaTrader Market, mais aussi les louer. La location d'un produit est clairement beaucoup moins chère que l'achat d'une licence complète. Vous avez des doutes quant à l'achat d'un robot de trading ? Vous voulez tester un indicateur sans les limitations de la version démo ? Il vous suffit de louer un programme pour une certaine période afin de vous assurer qu'il correspond bien à vos besoins.

Le nombre de programmes qui peuvent être loués augmente chaque jour. Le Marché propose déjà plus de 350 applications de ce type :

Cette nouvelle option est également bénéfique pour les développeurs, car elle leur permet d'attirer davantage de clients grâce à des prix plus bas et des conditions de paiement plus souples. Les développeurs décident si leurs produits sont disponibles à la location et fixent des frais de location appropriés. Ainsi, les vendeurs d'applications peuvent élargir considérablement leur clientèle, car de nombreux acheteurs potentiels hésitent à acheter un produit en raison de son prix élevé.


Les acheteurs, quant à eux, ont la possibilité d'essayer une application en la louant à bas prix. Contrairement à une version de démonstration, un programme loué n'est soumis à aucune limitation. À l'expiration de la période de location, vous pouvez facilement la prolonger ou acheter une version complète.

LES ROBOTS DE TRADING EN LOCATION SUR LE MARCHÉ


 

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GBPUSD Achat/Vente

newdigital, 2013.07.05 13:41

Si vous êtes novice en matière de forex et/ou de Metatrader 5, vous pouvez commencer par ce fil de discussion : Comment démarrer avec MT5, un résumé !

Quant aux modèles et systèmes pour que vous puissiez voir :

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SYSTÈME ASCTREND

La théorie.

Relevés de négociation manuels
Deuxième version de ce système de trading manuel et pour l'instant - indicateur asctrend avec indicateur NRTR

Première version de l'EA AsctrendND.
Version suivante de AsctrendND EA (verion 1.02) avec le filtre TrendStrength ajouté.
SYSTÈME DE BRAINTRADING

Comment créer votre propre système de signaux de trading manuel basé sur les indicateurs de la base de code MT5 - Instructions pour les non-programmeurs.

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Système PriceChannel Parabolique

PriceChannel Parabolic system basic edition

  • indicateurs et modèle à télécharger pour fond noir (premier message de ce fil)
  • L'indicateur PriceChannel est sur CodeBase ici, même chose pour le fond blanc, comment installer
  • Indicateur d'horloge à utiliser avec ce système de trading - L'indicateur affiche trois variantes de l'heure sur le graphique : locale, serveur et GMT.
Dernière version du système avec les derniers EAs à télécharger
Comment trader
Le paramétrage des EAs : optimisation et backtesting
Exemples de transactions
Courtier GoMarkets, le dépôt initial est de 1 000 euros.
  • relevé (77 dollars en moins d'une heure)
Courtier Alpari UK, le dépôt initial est de 1 000 $.
Le dépôt initial du courtier RoboForex est de 1 000 $.

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Évaluation de la condition du marché

l'histoire/le fil a commencé ici/un fil différent

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Conditions du marché
  • la théorie avec des exemples (tendance primaire, tendance secondaire) - lire en commençant par ce post jusqu'à celui-là
  • Le résumé de la théorie des conditions du marché se trouve sur ce post
  • Exemples pratiques sur chaque cas de condition de marché par indicateurs : à partir de cette page jusqu'à celle-ci
  • L'indicateur trendstrength_v2 est ici,
  • L'indicateur AbsoluteStrength est ici
  • L'indicateur AbsoluteStrengthMarket est ici à télécharger.
  • bonne fonction dans Metatrader 5 : déplacement du stop loss/take profit par la souris sur le graphique (vidéo sur comment faire)
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Système de trading 3 Stoch MaFibo pour les cadres temporels M5 et M1
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SystèmePriceChannel ColorPar Ichi.

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Système de trading MaksiGen
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Les modèles de Merrill sont sur cette page.

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Divergence- comment l'utiliser, explication et où lire à ce sujet.

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Système de trading Scalp_net
  • modèle/indicateurs et comment les utiliser sont sur ce commentaire.
  • scalp_net_v132_tf EA est sur ce post avec les résultats/réglages d'optimisation pour EURUSD M5 timeframe
  • les réglages possibles #1 pour cet EA pour EURUSD M5 timeframe avec les résultats du backtesting sont sur ce post.
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Systèmes MTF

plus à suivre ...

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Comment commencer avec Metatrader 5

newdigital, 2013.06.04 20:32

Je suis sur le chemin de la préparation de la création d'un certain fil sur les filtres numériques / Donc, je suis à l'intérieur Codebase maintenant :) en essayant de trouver quelques indicateurs sur. J'ai trouvé ce qui suit (c'est juste un des nombreux articles sur les filtres numériques qui ont été inventés par les Russes sur la base de recherches britanniques) :

J'ai utilisé des filtres numériques pendant longtemps pour MT4 ... si je me souviens bien - j'en ai créé quelques-uns (KGBP ... et il est toujours sur MT4 CodeBase).

Donc, je suis en grande préparation pour le moment. Juste pour information.


 

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Comment commencer avec Metatrader 5

newdigital, 2013.07.15 21:19

Juste un bon indicateur trouvé dans la CodeBase de Metatrader 5 : GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES:

Ce sont deux groupes de moyennes mobiles exponentielles. Le groupe à court terme est une moyenne mobile de 3, 5, 8, 10, 12 et 15 jours. Il s'agit d'une approximation du comportement des traders et des spéculateurs à court terme sur le marché.

Le groupe à long terme est composé de moyennes mobiles de 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours. Il s'agit d'une approximation des investisseurs à long terme sur le marché.

La relation au sein de chacun de ces groupes nous indique quand il y a accord sur la valeur - quand ils sont proches - et quand il y a désaccord sur la valeur - quand ils sont bien espacés.

La relation entre les deux groupes renseigne le trader sur la force de l'action du marché. Un changement de direction du prix qui est bien soutenu par les investisseurs à court et à long terme signale une forte opportunité de négociation. Le croisement des deux groupes de moyennes mobiles n'est pas aussi important que la relation entre eux.

Lorsque les deux groupes se compriment en même temps, cela alerte le trader d'une volatilité accrue des prix et du potentiel de bonnes opportunités de trading.

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Le Guppy Multiple Moving Average (GMMA) est un indicateur qui suit l'activité inférée des deux principaux groupes du marché. Il s'agit des investisseurs et des traders. Les traders sont toujours à l'affût d'un changement de tendance. Dans une tendance baissière, ils prennent une position dans l'attente d'une nouvelle tendance à la hausse. Si celle-ci ne se développe pas, ils se retirent rapidement de la transaction. Si la tendance change, ils restent sur la position, mais continuent à utiliser une approche de gestion à court terme. Quelle que soit la durée de la tendance haussière, le trader est toujours attentif à un changement de tendance potentiel. Il utilise souvent un indicateur basé sur la volatilité, comme la ligne de compte arrière, ou une moyenne mobile à court terme de 10 jours, pour l'aider à identifier les conditions de sortie. L'objectif du trader est de ne pas perdre d'argent. Cela signifie qu'il évite de perdre du capital de négociation au début de la transaction, puis qu'il évite de perdre une trop grande partie des bénéfices ouverts lorsque la transaction se transforme en succès.

Nous suivons leur activité déduite en utilisant un groupe de moyennes mobiles à court terme. Il s'agit de moyennes mobiles calculées de manière exponentielle sur 3, 5, 8, 10, 12 et 15 jours. Nous choisissons cette combinaison parce que trois jours représentent environ la moitié d'une semaine de négociation. Cinq jours correspondent à une semaine de négociation. Huit jours, c'est environ une semaine et demie.

Les traders sont toujours à l'origine du changement de tendance. Leurs achats poussent les prix à la hausse en prévision d'un changement de tendance. La seule façon pour la tendance de survivre est que d'autres acheteurs entrent également sur le marché. Les tendances fortes sont soutenues par les investisseurs à long terme. Ce sont les véritables joueurs sur le marché, car ils ont tendance à avoir une grande confiance dans leur analyse. Ils savent tout simplement qu'ils ont raison et il faut beaucoup de temps pour les convaincre du contraire. Lorsqu'ils achètent une action, ils investissent de l'argent, leurs émotions, leur réputation et leur ego. Ils n'aiment tout simplement pas admettre qu'ils se sont trompés. Cela peut sembler exagéré, mais pensez un instant à votre investissement dans AMP ou TLS. Si vous les avez achetés il y a plusieurs années, ce sont tous deux des investissements perdants, mais ils restent dans de nombreux portefeuilles et peut-être dans le vôtre.

L'investisseur prend plus de temps pour reconnaître le changement d'une tendance. Il suit l'exemple des traders. Nous suivons l'activité déduite par les investisseurs en utilisant une moyenne mobile calculée de manière exponentielle sur 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours. Chaque moyenne est augmentée d'une semaine. Nous sautons de deux semaines, de 50 à 60 jours, dans la série finale, car nous avions initialement utilisé la moyenne de 60 jours comme point de contrôle.


Cela reflète le développement initial de cet indicateur où nous nous sommes concentrés sur la façon dont le croisement des moyennes mobiles fournissait des informations sur l'accord sur la valeur et le prix sur plusieurs périodes. Au fil des ans, nous avons dépassé cette interprétation et cette application de l'indicateur. Dans les notes des prochaines semaines, nous montrerons comment cela a évolué.

Notre point de départ était le décalage qui existait entre le moment d'une véritable rupture de tendance et le moment où un signal d'entrée de franchissement de moyenne mobile était généré. Nous nous sommes concentrés sur le passage d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse. Notre outil d'alerte précoce préféré était la ligne de tendance droite qui est simple à utiliser et assez précise. Le problème de l'utilisation d'une seule ligne de tendance linéaire était que certaines ruptures étaient fausses. La ligne de tendance droite ne permettait pas de distinguer les faux des vrais.

D'un autre côté, le croisement de la moyenne mobile basé sur un calcul à 10 et 30 jours, fournit un niveau de certitude plus élevé que la rupture de tendance est authentique. Toutefois, l'inconvénient était que le signal de croisement pouvait survenir plusieurs jours après le signal initial de rupture de tendance. Ce décalage était d'autant plus important que le signal était basé sur les prix de fin de journée. Nous voyons le croisement exact aujourd'hui, et si nous étions courageux, nous pourrions entrer demain. En général, les traders attendaient un jour de plus pour vérifier que le croisement avait bien eu lieu, ce qui retardait l'entrée jusqu'à deux jours après le croisement réel. Ce décalage signifiait que le prix avait souvent considérablement augmenté au moment de l'ouverture de la transaction.

La solution standard consistait à utiliser une combinaison de moyennes mobiles à court terme pour faire reculer le point de croisement dans le temps afin qu'il soit plus proche de la rupture signalée par une clôture au-dessus de la ligne de tendance droite. L'inconvénient est que plus la moyenne mobile est courte, moins elle est fiable. En traçant plusieurs moyennes mobiles sur un seul graphique, quatre caractéristiques importantes sont apparues.

Il s'agit de

  • Un modèle répété de compression et d'expansion dans un groupe de six moyennes à court terme.
  • Ce comportement se répétait de manière fractale sur différentes périodes de temps. Ces groupes à court et long terme ont été utiles pour comprendre le comportement déduit des traders et des investisseurs.
  • Le degré de séparation au sein des groupes et entre les groupes fournit une méthode pour comprendre la nature de la tendance et du changement de tendance.
  • La synchronicité était indépendante de la longueur des moyennes mobiles individuelles. C'est-à-dire qu'aux principaux points de retournement de tendance, une compression s'est produite dans les groupes à long et à court terme, ce qui a permis de valider rapidement les signaux générés par la ligne de tendance droite.
  • La relation entre les moyennes mobiles et le prix était mieux comprise comme une relation entre la valeur et le prix. Le croisement de deux moyennes mobiles représente un accord sur la valeur sur deux horizons temporels différents. Dans une enchère ouverte continue, qui est le mécanisme du marché, l'accord sur le prix et la valeur était transitoire et temporaire. Cet accord précédait souvent des changements substantiels dans la direction de la tendance. La GMMA est devenue un outil permettant d'identifier la probabilité de développement de la tendance.



Ces relations générales, ainsi que les relations plus avancées utilisées avec le GMMA, sont résumées dans le graphique. Dans la série d'articles suivante, nous examinerons l'identification et l'application de chacune de ces relations.


Il s'agit de l'application la plus simple du GMMA et elle a bien fonctionné avec les changements de tendance en "V". Il ne s'agit pas de supprimer le décalage du calcul de la moyenne mobile. Il s'agit de valider un signal antérieur de rupture de tendance en examinant la relation entre le prix et la valeur. Une fois que le signal initial de rupture de tendance est validé par la GMMA, le trader est en mesure d'entrer dans une transaction de rupture avec un niveau de confiance plus élevé.

Le graphique de l'ABC illustre l'application classique de la GMMA. Nous commençons par la rupture au-dessus de la ligne de tendance droite. La ligne verticale indique le point de décision le jour du breakout. Nous devons nous assurer que ce breakout est réel et qu'il est susceptible de se poursuivre à la hausse. Après plusieurs mois dans une tendance baissière, le breakout initial échoue parfois et se développe comme le montre la ligne noire épaisse. Cela signale un changement dans la nature de la ligne de tendance, qui passe d'une fonction de résistance avant la rupture à une fonction de soutien après la rupture.

La GMMA est utilisée pour évaluer la probabilité que la rupture de tendance montrée par la ligne de tendance droite soit réelle. Nous commençons par observer l'activité du groupe à court terme. Cela nous indique comment les traders pensent. Dans la zone A, nous observons une compression des moyennes. Cela suggère que les traders se sont mis d'accord sur le prix et la valeur. Le prix de l'ABC a été si bas que de nombreux traders pensent maintenant qu'il vaut plus que le prix actuel négocié. La seule façon pour eux de profiter de ce prix "bon marché" est d'acheter des actions. Malheureusement, de nombreux autres traders à court terme sont arrivés à la même conclusion. Ils veulent également acheter à ce prix. Une guerre d'enchères éclate. Les négociants qui pensent avoir raté l'occasion surenchérissent sur leurs concurrents pour s'assurer d'avoir une position sur l'action à un prix favorable.


La compression de ces moyennes montre un accord sur le prix et la valeur. L'expansion du groupe montre que les opérateurs sont enthousiastes quant aux perspectives futures d'augmentation de la valeur, même si les prix continuent d'augmenter. Ces opérateurs achètent en prévision d'un changement de tendance. Ils sont à l'affût d'un changement de tendance.

Nous utilisons la ligne de tendance droite pour signaler une probabilité accrue de changement de tendance. Lorsque ce signal est généré, nous observons ce changement de direction et de séparation dans le groupe de moyennes à court terme. Nous savons que les traders pensent que cette action a un avenir. Nous voulons la confirmation que les investisseurs à long terme achètent également cette confiance.

Le groupe de moyennes à long terme, au point de décision, montre des signes de compression et le début d'un changement de direction. Remarquez la rapidité avec laquelle la compression commence et le changement de direction décisif. Et ce, malgré la moyenne la plus longue de 60 jours qui, normalement, devrait être bien en deçà de tout changement de tendance. Cette compression dans le groupe à long terme est la preuve de la relation de synchronisation qui rend la GMMA si utile.

Cette compression et ce changement de direction nous indiquent qu'il existe une probabilité accrue que le changement de direction de la tendance soit réel - il est durable. Cela nous encourage à acheter l'action peu après le point de décision indiqué.

La GMMA détecte un changement sismique dans le sentiment des marchés au moment où il se produit, même si nous utilisons une moyenne mobile de 60 jours. Nous verrons plus tard comment cet indicateur est utilisé pour développer des signaux avancés fiables de ce changement. Cette compression et le croisement éventuel au sein du groupe à long terme ont lieu dans la zone B. Le changement de tendance est confirmé. L'accord entre les investisseurs sur le prix et la valeur ne peut pas durer. Là où il y a accord, certaines personnes voient une opportunité. De nombreux investisseurs n'ont pas eu l'occasion de se joindre au changement de tendance avant la zone B. Maintenant que le changement est confirmé, ils veulent se joindre à la tendance. Maintenant que le changement est confirmé, ils veulent participer à l'action. En général, les investisseurs déplacent des fonds plus importants que les traders. Leur activité sur le marché a un impact plus important.

Les retardataires ne peuvent acheter des actions que s'ils surenchérissent sur leurs concurrents. Plus la tendance initiale est forte, plus la pression est forte pour obtenir une position précoce. Cette surenchère soutient la tendance. C'est ce que montre la façon dont le groupe à long terme continue de monter, et la façon dont le groupe de moyennes à long terme se sépare. Plus l'écart est important, plus la tendance sous-jacente est puissante.


Même les traders gardent foi en ce changement de tendance. Le sell off qui a lieu dans la zone C n'est pas très fort. Le groupe de moyennes à court terme plonge vers le groupe à long terme, puis rebondit rapidement. Le groupe de moyennes à long terme montre que les investisseurs en profitent pour acheter des actions à des prix temporairement réveillés. Bien que le groupe à long terme s'effondre à ce moment-là, le degré de séparation reste relativement constant, ce qui confirme la force de la tendance émergente.

L'effondrement temporaire du groupe à court terme survient après une appréciation de 12 % du prix. Les traders à court terme se retirent de la transaction en prenant des profits à court terme à ce niveau de rendement, ce qui se reflète dans la compression et l'effondrement du groupe de moyennes à court terme. Lorsque les investisseurs à long terme entrent sur le marché et achètent l'ABC à ces prix affaiblis, les traders sentent que la tendance est bien soutenue. Leur activité décolle, et le groupe de moyennes à court terme rebondit, se sépare, puis se déplace parallèlement au groupe à long terme à mesure que la tendance se poursuit.

La GMMA identifie un changement significatif dans l'opinion des marchés sur CBA. La compression des groupes à court terme et à long terme valide le signal de rupture de tendance généré par une clôture au-dessus de la ligne de tendance droite. En utilisant cette application de base de la GMMA, le trader a la confiance nécessaire pour acheter CBA aux points de décision indiqués sur l'extrait de graphique, ou juste après.

L'utilisation de cette application simple de la GMMA a également permis aux traders d'éviter les fausses ruptures. La ligne de tendance droite fournit la première indication qu'une tendance baissière peut se transformer en une tendance haussière. Le graphique CSL montre deux exemples de fausse rupture d'une ligne de tendance droite. Nous commençons par le point de décision A. La forte tendance à la baisse est clairement rompue par une clôture au-dessus de la ligne de tendance. S'il s'agit d'une véritable rupture de tendance, nous avons l'opportunité d'entrer tôt dans le marché, bien avant tout signal de croisement de moyenne mobile.

Cette rupture de tendance s'effondre rapidement. Si nous avions observé ce graphique pour la première fois près du point de décision B, nous aurions peut-être choisi de tracer la deuxième ligne de tendance comme indiqué. Ce tracé tire parti des informations contenues dans le graphique. Nous savons que la première rupture était fausse, et en prenant cela en compte, nous avons tracé la deuxième ligne de tendance. Peut-on se fier à cette rupture de tendance ? Si nous avons raison, nous pourrons suivre une nouvelle tendance à la hausse. Si nous avons tort, nous risquons de perdre de l'argent si nous continuons à suivre la tendance à la baisse. La ligne de tendance droite ne fournit pas à elle seule suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision.

Lorsque nous appliquons la GMMA, nous avons une meilleure idée de la probabilité que la rupture de la ligne de tendance soit effectivement le début d'une nouvelle tendance à la hausse. La relation clé est le niveau de séparation dans le groupe de moyennes à long terme, et la direction de la tendance qu'elles suivent. Au point de décision A et au point de décision B, le groupe de moyennes à long terme est bien séparé. Les investisseurs n'aiment pas cette action. Chaque fois qu'il y a une hausse des prix, ils en profitent pour vendre. Leurs ventes submergent le marché et font baisser les prix, de sorte que la tendance à la baisse se poursuit.


Le degré de séparation entre les deux groupes de moyennes mobiles rend également plus difficile pour l'un ou l'autre des rallyes de réussir à changer la direction de la tendance. Le résultat le plus probable est un faible rallye suivi d'un effondrement et de la poursuite de la tendance à la baisse. Cette observation permet au trader, et à l'investisseur, de rester en dehors de CSL.

Pour l'avenir, nous constatons une convergence entre le groupe de moyennes à court terme et le groupe de moyennes à long terme. De plus, le groupe à long terme commence à se rétrécir, ce qui suggère un niveau d'accord croissant sur le prix et la valeur parmi les investisseurs en avril et mai. Fin mars, la moyenne mobile à 10 jours clôture au-dessus de la moyenne mobile à 30 jours, générant un signal d'achat classique de moyenne mobile.


 

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Vidéos sur la finance et le trading - Table des matières

angevoyageur, 2013.10.02 15:46

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Cours d'analyse technique - Module 2 : Les bases du graphique

Cours d'analyse technique - Module 3 : Concepts de tendance

Cours d'analyse technique - Module 4 : Modèles d'inversion et de continuité

Cours d'analyse technique - Module 5 : Volume et intérêt ouvert

Cours d'analyse technique - Module 6 : Moyennes mobiles

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newdigital, 2013.07.15 21:19

Juste un bon indicateur trouvé dans la CodeBase de Metatrader 5 : GUPPY MULTIPLE MOVING AVERAGES:

Il s'agit de deux groupes de moyennes mobiles exponentielles. Le groupe à court terme est une moyenne mobile de 3, 5, 8, 10, 12 et 15 jours. Il s'agit d'une approximation du comportement des traders et des spéculateurs à court terme sur le marché.

Le groupe à long terme est composé de moyennes mobiles de 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours. Il s'agit d'une approximation des investisseurs à long terme sur le marché.

La relation au sein de chacun de ces groupes nous indique quand il y a accord sur la valeur - quand ils sont proches - et quand il y a désaccord sur la valeur - quand ils sont bien espacés.

La relation entre les deux groupes renseigne le trader sur la force de l'action du marché. Un changement de direction du prix qui est bien soutenu par les investisseurs à court et à long terme signale une forte opportunité de négociation. Le croisement des deux groupes de moyennes mobiles n'est pas aussi important que la relation entre eux.

Lorsque les deux groupes se compriment en même temps, cela alerte le trader d'une volatilité accrue des prix et du potentiel de bonnes opportunités de trading.

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Le Guppy Multiple Moving Average (GMMA) est un indicateur qui suit l'activité inférée des deux principaux groupes du marché. Il s'agit des investisseurs et des traders. Les traders sont toujours à l'affût d'un changement de tendance. Dans une tendance baissière, ils prennent une position dans l'attente d'une nouvelle tendance à la hausse. Si celle-ci ne se développe pas, ils se retirent rapidement de la transaction. Si la tendance change, ils restent sur la position, mais continuent à utiliser une approche de gestion à court terme. Quelle que soit la durée de la tendance haussière, le trader est toujours attentif à un changement de tendance potentiel. Il utilise souvent un indicateur basé sur la volatilité, comme la ligne de compte arrière, ou une moyenne mobile à court terme de 10 jours, pour l'aider à identifier les conditions de sortie. L'objectif du trader est de ne pas perdre d'argent. Cela signifie qu'il évite de perdre du capital de négociation au début de la transaction, puis qu'il évite de perdre une trop grande partie des bénéfices ouverts lorsque la transaction se transforme en succès.

Nous suivons leur activité déduite en utilisant un groupe de moyennes mobiles à court terme. Il s'agit de moyennes mobiles calculées de manière exponentielle sur 3, 5, 8, 10, 12 et 15 jours. Nous choisissons cette combinaison parce que trois jours représentent environ la moitié d'une semaine de négociation. Cinq jours correspondent à une semaine de négociation. Huit jours, c'est environ une semaine et demie.

Les traders sont toujours à l'origine du changement de tendance. Leurs achats poussent les prix à la hausse en prévision d'un changement de tendance. La seule façon pour la tendance de survivre est que d'autres acheteurs entrent également sur le marché. Les tendances fortes sont soutenues par les investisseurs à long terme. Ce sont les véritables joueurs sur le marché, car ils ont tendance à avoir une grande confiance dans leur analyse. Ils savent tout simplement qu'ils ont raison, et il faut beaucoup de choses pour les convaincre du contraire. Lorsqu'ils achètent une action, ils investissent de l'argent, leurs émotions, leur réputation et leur ego. Ils n'aiment tout simplement pas admettre qu'ils se sont trompés. Cela peut sembler exagéré, mais pensez un instant à votre investissement dans AMP ou TLS. Si vous les avez achetés il y a plusieurs années, ce sont tous deux des investissements perdants, mais ils restent dans de nombreux portefeuilles et peut-être dans le vôtre.

L'investisseur prend plus de temps pour reconnaître le changement d'une tendance. Il suit l'exemple des traders. Nous suivons l'activité inférée de l'investisseur en utilisant une moyenne mobile calculée de manière exponentielle sur 30, 35, 40, 45, 50 et 60 jours. Chaque moyenne est augmentée d'une semaine. Nous sautons de deux semaines, de 50 à 60 jours, dans la série finale, car nous avions initialement utilisé la moyenne de 60 jours comme point de contrôle.


Cela reflète le développement initial de cet indicateur où nous nous sommes concentrés sur la façon dont le croisement des moyennes mobiles fournissait des informations sur l'accord sur la valeur et le prix sur plusieurs périodes. Au fil des ans, nous avons dépassé cette interprétation et cette application de l'indicateur. Dans les notes des prochaines semaines, nous montrerons comment cela a évolué.

Notre point de départ était le décalage qui existait entre le moment d'une véritable rupture de tendance et le moment où un signal d'entrée de franchissement de moyenne mobile était généré. Nous nous sommes concentrés sur le passage d'une tendance à la baisse à une tendance à la hausse. Notre outil d'alerte précoce préféré était la ligne de tendance droite qui est simple à utiliser et assez précise. Le problème de l'utilisation d'une seule ligne de tendance à bord droit était que certaines ruptures étaient fausses. La ligne de tendance droite ne permettait pas de distinguer les faux des vrais.

D'un autre côté, le croisement de la moyenne mobile basé sur un calcul à 10 et 30 jours, fournit un niveau de certitude plus élevé que la rupture de tendance est authentique. Toutefois, l'inconvénient était que le signal de croisement pouvait survenir plusieurs jours après le signal initial de rupture de tendance. Ce décalage était d'autant plus important que le signal était basé sur les prix de fin de journée. Nous voyons le croisement exact aujourd'hui, et si nous étions courageux, nous pourrions entrer demain. En général, les traders attendaient un jour de plus pour vérifier que le croisement avait bien eu lieu, ce qui retardait l'entrée jusqu'à deux jours après le croisement réel. Ce décalage signifiait que le prix avait souvent considérablement augmenté au moment de l'ouverture de la transaction.

La solution standard consistait à utiliser une combinaison de moyennes mobiles à court terme pour faire reculer le point de croisement dans le temps afin qu'il soit plus proche de la rupture signalée par une clôture au-dessus de la ligne de tendance droite. L'inconvénient est que plus la moyenne mobile est courte, moins elle est fiable. En traçant plusieurs moyennes mobiles sur un seul graphique, quatre caractéristiques importantes sont apparues.

Il s'agit de

  • Un modèle répété de compression et d'expansion dans un groupe de six moyennes à court terme.
  • Ce comportement se répétait de manière fractale sur différentes périodes. Ces groupes à court et à long terme ont été utiles pour comprendre le comportement déduit des traders et des investisseurs.
  • Le degré de séparation au sein des groupes et entre les groupes fournit une méthode pour comprendre la nature de la tendance et du changement de tendance.
  • La synchronicité était indépendante de la longueur des moyennes mobiles individuelles. C'est-à-dire qu'aux principaux points de retournement de tendance, une compression s'est produite dans les groupes à long et à court terme, ce qui a permis de valider rapidement les signaux générés par la ligne de tendance droite.
  • La relation entre les moyennes mobiles et le prix était mieux comprise comme une relation entre la valeur et le prix. Le croisement de deux moyennes mobiles représente un accord sur la valeur sur deux horizons temporels différents. Dans une enchère ouverte continue, qui est le mécanisme du marché, l'accord sur le prix et la valeur était transitoire et temporaire. Cet accord précédait souvent des changements substantiels dans la direction de la tendance. La GMMA est devenue un outil permettant d'identifier la probabilité de développement de la tendance.



Ces relations générales, ainsi que les relations plus avancées utilisées avec le GMMA, sont résumées dans le graphique. Dans la série d'articles suivante, nous examinerons l'identification et l'application de chacune de ces relations.


Il s'agit de l'application la plus simple du GMMA et elle a bien fonctionné avec les changements de tendance en "V". Il ne s'agit pas de supprimer le décalage du calcul de la moyenne mobile. Il s'agit de valider un signal antérieur de rupture de tendance en examinant la relation entre le prix et la valeur. Une fois que le signal initial de rupture de tendance est validé par la GMMA, le trader est en mesure d'entrer dans une transaction de rupture avec un niveau de confiance plus élevé.

Le graphique de l'ABC illustre l'application classique de la GMMA. Nous commençons par la rupture au-dessus de la ligne de tendance droite. La ligne verticale indique le point de décision le jour du breakout. Nous devons nous assurer que ce breakout est réel et qu'il est susceptible de se poursuivre à la hausse. Après plusieurs mois dans une tendance baissière, le breakout initial échoue parfois et se développe comme le montre la ligne noire épaisse. Cela signale un changement dans la nature de la ligne de tendance, qui passe d'une fonction de résistance avant la rupture à une fonction de soutien après la rupture.

La GMMA est utilisée pour évaluer la probabilité que la rupture de tendance montrée par la ligne de tendance droite soit réelle. Nous commençons par observer l'activité du groupe à court terme. Cela nous indique comment les traders pensent. Dans la zone A, nous observons une compression des moyennes. Cela suggère que les traders se sont mis d'accord sur le prix et la valeur. Le prix de l'ABC a été si bas que de nombreux traders pensent maintenant qu'il vaut plus que le prix actuel négocié. La seule façon pour eux de profiter de ce prix "bon marché" est d'acheter des actions. Malheureusement, de nombreux autres traders à court terme sont arrivés à la même conclusion. Ils veulent également acheter à ce prix. Une guerre d'enchères éclate. Les négociants qui pensent avoir raté l'occasion surenchérissent sur leurs concurrents pour s'assurer d'avoir une position sur l'action à un prix favorable.


La compression de ces moyennes montre un accord sur le prix et la valeur. L'expansion du groupe montre que les opérateurs sont enthousiastes quant aux perspectives futures d'augmentation de la valeur, même si les prix continuent d'augmenter. Ces opérateurs achètent en prévision d'un changement de tendance. Ils sont à l'affût d'un changement de tendance.

Nous utilisons la ligne de tendance droite pour signaler une probabilité accrue de changement de tendance. Lorsque ce signal est généré, nous observons ce changement de direction et de séparation dans le groupe de moyennes à court terme. Nous savons que les traders pensent que cette action a un avenir. Nous voulons avoir la confirmation que les investisseurs à long terme achètent également cette confiance.

Le groupe de moyennes à long terme, au point de décision, montre des signes de compression et le début d'un changement de direction. Remarquez la rapidité avec laquelle la compression commence et le changement de direction décisif. Et ce, malgré la moyenne la plus longue de 60 jours qui, normalement, devrait être bien en deçà de tout changement de tendance. Cette compression dans le groupe à long terme est la preuve de la relation de synchronisation qui rend la GMMA si utile.

Cette compression et ce changement de direction nous indiquent qu'il existe une probabilité accrue que le changement de direction de la tendance soit réel - il est durable. Cela nous encourage à acheter l'action peu après le point de décision indiqué.

La GMMA détecte un changement sismique dans le sentiment des marchés au moment où il se produit, même si nous utilisons une moyenne mobile de 60 jours. Nous verrons plus tard comment cet indicateur est utilisé pour développer des signaux avancés fiables de ce changement. Cette compression et le croisement éventuel au sein du groupe à long terme ont lieu dans la zone B. Le changement de tendance est confirmé. L'accord entre les investisseurs sur le prix et la valeur ne peut pas durer. Là où il y a accord, certaines personnes voient une opportunité. Il y a beaucoup d'investisseurs qui n'ont pas pu se joindre au changement de tendance avant la zone B. Maintenant que le changement est confirmé, ils veulent se joindre à la tendance. Maintenant que le changement est confirmé, ils veulent participer à l'action. En général, les investisseurs déplacent des fonds plus importants que les traders. Leur activité sur le marché a un impact plus important.

Les retardataires ne peuvent acheter des actions que s'ils surenchérissent sur leurs concurrents. Plus la tendance initiale est forte, plus la pression est forte pour obtenir une position précoce. Cette surenchère soutient la tendance. C'est ce que montre la façon dont le groupe à long terme continue de monter, et la façon dont le groupe de moyennes à long terme se sépare. Plus l'écart est important, plus la tendance sous-jacente est puissante.


Même les traders gardent foi en ce changement de tendance. Le sell off qui a lieu dans la zone C n'est pas très fort. Le groupe de moyennes à court terme plonge vers le groupe à long terme, puis rebondit rapidement. Le groupe de moyennes à long terme montre que les investisseurs en profitent pour acheter des actions à des prix temporairement réveillés. Bien que le groupe à long terme s'effondre à ce moment-là, le degré de séparation reste relativement constant, ce qui confirme la force de la tendance émergente.

L'effondrement temporaire du groupe à court terme survient après une appréciation de 12 % du prix. Les traders à court terme se retirent de la transaction en prenant des bénéfices à court terme à ce niveau de rendement, ce qui se reflète dans la compression et l'effondrement du groupe de moyennes à court terme. Lorsque les investisseurs à long terme entrent sur le marché et achètent l'ABC à ces prix affaiblis, les négociants sentent que la tendance est bien soutenue. Leur activité décolle, et le groupe de moyennes à court terme rebondit, se sépare, puis se déplace parallèlement au groupe à long terme à mesure que la tendance se poursuit.

La GMMA identifie un changement significatif dans l'opinion des marchés sur CBA. La compression des groupes à court terme et à long terme valide le signal de rupture de tendance généré par une clôture au-dessus de la ligne de tendance droite. En utilisant cette application de base de la GMMA, le trader a la confiance nécessaire pour acheter CBA aux points de décision indiqués sur l'extrait de graphique, ou juste après.

L'utilisation de cette application simple de la GMMA a également permis aux traders d'éviter les fausses ruptures. La ligne de tendance droite fournit la première indication qu'une tendance baissière peut se transformer en une tendance haussière. Le graphique CSL montre deux exemples de fausse rupture d'une ligne de tendance droite. Nous commençons par le point de décision A. La forte tendance à la baisse est clairement rompue par une clôture au-dessus de la ligne de tendance. S'il s'agit d'une véritable rupture de tendance, nous avons l'opportunité d'entrer tôt dans le marché, bien avant tout signal de croisement de moyenne mobile.

Cette rupture de tendance s'effondre rapidement. Si nous avions observé ce graphique pour la première fois près du point de décision B, nous aurions peut-être choisi de tracer la deuxième ligne de tendance comme indiqué. Ce tracé tire parti des informations contenues dans le graphique. Nous savons que la première rupture était fausse, et en prenant cela en compte, nous avons tracé la deuxième ligne de tendance. Peut-on se fier à cette rupture de tendance ? Si nous avons raison, nous pourrons suivre une nouvelle tendance à la hausse. Si nous avons tort, nous risquons de perdre de l'argent si nous continuons à suivre la tendance à la baisse. La ligne de tendance droite ne fournit pas à elle seule suffisamment d'informations pour prendre une bonne décision.

Lorsque nous appliquons la GMMA, nous avons une meilleure idée de la probabilité que la rupture de la ligne de tendance soit effectivement le début d'une nouvelle tendance à la hausse. La relation clé est le niveau de séparation dans le groupe de moyennes à long terme, et la direction de la tendance qu'elles suivent. Au point de décision A et au point de décision B, le groupe de moyennes à long terme est bien séparé. Les investisseurs n'aiment pas cette action. Chaque fois qu'il y a une hausse des prix, ils en profitent pour vendre. Leurs ventes submergent le marché et font baisser les prix, de sorte que la tendance à la baisse se poursuit.


Le degré de séparation entre les deux groupes de moyennes mobiles rend également plus difficile pour l'un ou l'autre des rallyes de réussir à changer la direction de la tendance. Le résultat le plus probable est un faible rallye suivi d'un effondrement et de la poursuite de la tendance à la baisse. Cette observation permet au trader, et à l'investisseur, de rester en dehors de CSL.

Pour l'avenir, nous constatons une convergence entre le groupe de moyennes à court terme et le groupe de moyennes à long terme. De plus, le groupe à long terme commence à se rétrécir, ce qui suggère un niveau d'accord croissant sur le prix et la valeur parmi les investisseurs en avril et mai. Fin mars, la moyenne mobile à 10 jours clôture au-dessus de la moyenne mobile à 30 jours, générant un signal d'achat classique de moyenne mobile.


Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading.

Quelque chose d'intéressant à lire février 2014

newdigital, 2014.02.03 09:22

Guppy Trading, Méthodes essentielles pour le trading moderne : Daryl Guppy




Une compilation du meilleur de Daryl Guppy

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Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et le test des stratégies de trading

Évaluation de la condition du marché à partir d'indicateurs standards dans Metatrader 5.

newdigital, 2013.09.05 09:53

3 modèles de triangles faciles que chaque trader Forex devrait connaître - Triangle symétrique



Le premier type de configuration est la configuration en triangle symétrique. Il est formé par deux lignes de tendance qui se croisent, de pente similaire, et qui convergent en un point appelé apex.

Dans l'exemple ci-dessus d'un triangle symétrique, vous pouvez facilement voir sur le graphique 1 heure de l'AUDUSD l'intersection d'une ligne de tendance ascendante et d'une ligne de tendance baissière au bas d'une tendance plus large. Les vendeurs sont incapables de faire baisser les prix et les acheteurs ne peuvent pas pousser les prix vers de nouveaux sommets.



 

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Évaluation de la condition du marché à partir d'indicateurs standards dans Metatrader 5.

newdigital, 2013.09.05 09:55

3 modèles de triangles faciles que chaque trader Forex devrait connaître - Triangle ascendant

Le type suivant de modèle de triangle est le triangle ascendant. Il est facilement reconnaissable par une ligne de tendance ascendante croisant une ligne de résistance plate. Il est souvent considéré par les traders comme une configuration haussière caractérisée par une rupture au-dessus de la résistance lorsqu'elle est terminée. Cependant, dans la configuration du triangle ascendant, les ruptures peuvent avoir lieu en dessous de la résistance. Cela peut être particulièrement le cas lorsque la tendance avant le triangle était à la baisse.




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