KeltnerBB Fade
- Эксперты
-
Alexandre Vincent Traber
Разработчик алгоритмических торговых систем, создающий советники для MetaTrader 5.Опыт изучения торговли сырьевыми товарами, применённый к системным стратегиям по Forex, золоту/серебру и индексам. Основной фокус — надёжные, протестированные на оптимизации роботы со сглаженной кривой доходности, а не - Версия: 1.33
Обзор
KeltnerBB_Fade — советник для MetaTrader 5, работающий по принципу возврата к среднему. Он открывает сделки против экстремальных расширений волатильности, когда полосы Боллинджера приближаются к каналам Кельтнера или пересекают их, затем торгует в сторону возврата к среднему. Стоп-лосс на основе ATR и динамический расчёт объёма позиции для каждой сделки.
Как это работает
- Полосы Боллинджера и каналы Кельтнера рассчитываются на текущем таймфрейме.
- Вход происходит, когда верхняя/нижняя полоса BB приближается к верхней/нижней границе KC или пересекает её (настраивается: строгое пересечение или порог близости).
- Объём позиции рассчитывается на основе капитала счёта и Risk_Percent, со стоп-лоссом на основе ATR.
- Выход выбирается из пяти настраиваемых режимов (возврат к средней линии, повторный вход в полосу, обратный сквиз, противоположный сигнал, затухание momentum по RSI).
- Опциональный блок защиты прибыли: лестница частичного закрытия по R-множителям, блокировка безубытка, закрытие по времени в прибыли и/или трейлинг-лестница по проценту от баланса.
- Все выходы и триггеры защиты прибыли оцениваются только по High/Low/Close закрытой свечи для идентичного поведения в режимах OHLC и Every Tick.
Входные параметры
General
- Magic Number: уникальный идентификатор сделок советника
- Risk Percent: риск на сделку, % от капитала счёта
- ATR Period Risk: период ATR для расчёта стоп-лосса
- ATR SL Multiplier: расстояние стоп-лосса как множитель ATR
- Margin Safety Factor: максимальное использование маржи относительно свободной маржи, буфер против неблагоприятных гэпов
Bollinger
- BB Period
- BB Deviation
- BB Price: применяемая цена для расчёта Боллинджера
Keltner
- KC EMA Period
- KC ATR Period
- KC ATR Multiplier
Signal Mode
- Signal Mode: строгое пересечение (редко, исходное поведение) или порог близости (чаще)
- Signal Proximity Pct: % ширины канала Кельтнера, используемый как буфер приближения в режиме близости
Exit
- Exit Mode: возврат к средней, повторный вход в полосу, обратный сквиз, противоположный сигнал или затухание momentum
- RSI Period
- RSI Upper
- RSI Lower
Profit Lock
- Lock Breakeven Enable: перевод стоп-лосса в безубыток после срабатывания
- Lock Breakeven Trigger R: уровень срабатывания, в R-множителях начального стоп-расстояния
- Lock Breakeven Buffer Points: буфер сверх цены входа, в пунктах
- Lock Ladder Enable: частичное закрытие по уровням R
- Lock Ladder R1 / R1 Pct: триггер и процент закрытия уровня 1
- Lock Ladder R2 / R2 Pct: триггер и процент закрытия уровня 2
- Lock Ladder R3 / R3 Pct: триггер и процент закрытия уровня 3
- Lock Time In Profit Enable: частичное закрытие после N подряд идущих прибыльных свечей
- Lock Time In Profit Bars: требуемое количество свечей
- Lock Time In Profit Pct: процент закрытия
- Lock Pct Ladder Enable: полное закрытие по трейлинг-лестнице на основе процента от баланса
- Lock Pct Ladder Activation Pct: процент плавающей прибыли, активирующий лестницу
- Lock Pct Ladder Trail Step Pct: размер шага лестницы, в процентах
Optimizer Score
- Score Min Profit Factor: порог дисквалификации
- Score Max Drawdown Pct: порог дисквалификации
- Score Min Trades: порог дисквалификации
- Score R2 Weight: вес гладкости кривой капитала
- Score Slope Weight: вес скорости прибыли
- Score Split Penalty: штраф за нестабильность между первой и второй половиной теста
- Score Skew Penalty: штраф за концентрацию прибыли в одной сделке
- Score Ulcer Penalty: штраф за глубину и длительность просадки
- Score MAR Weight: вес чистой прибыли относительно максимальной просадки
- Score Trade Bonus Weight: вес бонуса за надёжность количества сделок
Система оценки оптимизатора
Советник включает пользовательскую функцию OnTester, разработанную против переподгонки. Она ранжирует прогоны оптимизации по гладкости кривой капитала (R²), скорости прибыли (наклон), временной стабильности (расхождение между первой и второй половиной теста), концентрации прибыли (перекос по одной сделке), глубине и длительности просадки (индекс Ulcer), эффективности капитала (коэффициент MAR) и надёжности количества сделок. Прогоны с отрицательной прибылью, профит-фактором, просадкой или количеством сделок ниже порогов дисквалификации автоматически получают ноль. Установите Критерий оптимизации на Custom max при запуске встроенного оптимизатора.
Рекомендуемая настройка
Тестируйте в режиме Every Tick на реальных тиках, на таймфрейме и символе, соответствующих вашему целевому рынку. Рекомендуется брокер с узкими спредами и низкими уровнями stop/freeze для более точного исполнения безубытка и частичных закрытий.
Скриншоты
Рекомендуемые .set файлы приложены в разделе комментариев ниже.
Отказ от ответственности
Прошлые результаты, показанные в бэктестах, не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте. Торговля сопряжена с риском потери капитала.
