FlowmaskEA

Обзор

Flowmask EA — советник для одной валютной пары на одном таймфрейме, построенный на дивергенции кумулятивной волюм-дельты (CVD). Он выявляет ситуации, когда цена обновляет локальный экстремум, а объёмный поток это не подтверждает, и опционально требует или поощряет бар поглощения (высокий объём при узком диапазоне) как дополнительное подтверждение перед входом. Размер позиции и риск полностью управляются в процентах, с реальным стоп-лоссом брокера на каждой сделке.

Как это работает

1. На каждом закрытом баре советник восстанавливает серию кумулятивной волюм-дельты на основе тикового объёма и направления свечи.
2. Он ищет фрактальные экстремумы цены и сравнивает два последних совпадающих экстремума с серией CVD.
3. Медвежья дивергенция (более высокий максимум цены, но более низкий максимум CVD) даёт сигнал на продажу; бычья дивергенция (более низкий минимум цены, но более высокий минимум CVD) даёт сигнал на покупку.
4. Бар, вызвавший сигнал, проверяется на поглощение (всплеск объёма при сжатом диапазоне относительно ATR). В зависимости от настроек поглощение является обязательным или даёт бонус к размеру позиции.
5. Размер позиции рассчитывается на основе капитала счёта и дистанции стопа по ATR, чтобы каждая сделка рисковала одинаковым процентом капитала.
6. Защитный стоп-лосс выставляется на каждой сделке при её открытии, с учётом уровня заморозки/стопа брокера и текущего спреда.
7. Как только плавающая прибыль достигает порога активации (в процентах от баланса на момент входа), включается защёлкивающийся замок прибыли, который двигается только вверх и полностью закрывает позицию, если прибыль опускается ниже текущего порога. Всё это оценивается один раз за закрытый бар, никогда внутри бара.

Параметры

Общие

• Magic_Number: уникальный идентификатор для отслеживания сделок этого советника

Дивергенция CVD

• CVD_LookbackBars: количество исторических баров для поиска экстремумов
• CVD_SwingLookback: количество баров с каждой стороны для подтверждения фрактального экстремума
• CVD_MaxPivotAge: максимальное расстояние в барах между двумя сравниваемыми экстремумами
• CVD_PivotFreshnessBars: насколько свежим должен быть последний экстремум для генерации сигнала

Поглощение

• Require_Absorption: если включено, поглощение становится обязательным фильтром входа вместо бонуса к размеру
• Absorption_VolMAPeriod: период скользящей средней объёма для определения всплеска объёма
• Absorption_VolMult: во сколько раз объём бара должен превышать средний объём для признания поглощением
• Absorption_RangeATRMult: максимальный диапазон бара (в множителях ATR) для признания баром поглощения
• Absorption_SizeBonusMult: множитель размера лота при подтверждении дивергенции поглощением

Риск

• Risk_PctPerTrade: процент капитала счёта, которым рискуют в сделке
• Risk_ATR_Period: период ATR для расчёта дистанции стопа и размера позиции
• Risk_ATR_Multiple: дистанция стоп-лосса как множитель ATR

Лестница прибыли

• Profit_ActivationPct: процент плавающей прибыли от баланса на входе, активирующий замок прибыли
• Profit_TrailStepPct: шаг защёлки, на который замок прибыли двигается вверх по мере роста прибыли

Оценка оптимизатора

• Score_MinProfitFactor: минимальный профит-фактор для допуска прогона оптимизации
• Score_MaxDrawdownPct: максимальная просадка в процентах, допустимая для прогона
• Score_MinTrades: минимальное количество сделок для допуска прогона
• Score_R2Weight: вес гладкости кривой капитала (R-квадрат) в оценке
• Score_SlopeWeight: вес нормализованного наклона кривой капитала (скорость прибыли) в оценке
• Score_SplitPenalty: штраф за расхождение R-квадрата между первой и второй половиной теста
• Score_SkewPenalty: штраф за концентрацию прибыли в одной сделке
• Score_UlcerPenalty: штраф за глубину и длительность просадок (индекс Ulcer)
• Score_MARWeight: вес коэффициента MAR (доходность к максимальной просадке) в оценке
• Score_TradeBonusWeight: вес бонуса с убывающей отдачей за количество сделок

Панель

• Dashboard_Show: включает или отключает информационную панель на графике

Система оценки оптимизатора

Flowmask EA включает собственную функцию оценки OnTester, разработанную для поощрения устойчивых, пригодных для торговли кривых капитала вместо переподогнанных всплесков. Любой прогон оптимизации с отрицательной прибылью, профит-фактором ниже минимума, просадкой выше максимума или недостаточным количеством сделок автоматически дисквалифицируется и получает нулевую оценку. Остальные прогоны ранжируются по взвешенной комбинации гладкости кривой капитала, скорости прибыли и эффективности капитала, за вычетом штрафов за временную нестабильность, концентрацию прибыли в одной сделке и болезненность просадок. Перед запуском оптимизации установите критерий оптимизации Custom max.

Рекомендуемая настройка

Тестируйте на ликвидной основной валютной паре на таймфрейме H1. Используйте режим моделирования "1 Minute OHLC" для скорости оптимизации; результаты согласуются с тестами на тиках, так как вся логика оценивается только на закрытии бара.

Скриншоты

Рекомендуемые файлы .set прикреплены в разделе комментариев ниже.

Отказ от ответственности

Прошлые результаты, показанные в бэктестах, не гарантируют будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счёте перед использованием на реальном счёте. Торговля форекс и CFD сопряжена с высоким уровнем риска и может подходить не всем инвесторам.