Delphi Regression EA

Overview

Delphi Regression EA строит скользящий канал линейной регрессии на закрытых барах и торгует отклонение цены от этого канала с использованием трёх независимо включаемых стратегий: возврат к среднему, продолжение тренда и разворот по наклону. Размер позиции рассчитывается на основе процента риска, стопы строятся от ATR, а каждый проход оптимизации ранжируется по кастомному показателю качества кривой доходности вместо чистой прибыли — это заставляет оптимизатор выбирать устойчивое, повторяемое поведение вместо удачных переподогнанных прогонов.

How it works

На каждом новом закрытом баре рассчитывается линейная регрессия за последние LR_Period баров, что даёт центральную линию, наклон, R-квадрат и стандартное отклонение остатков.

Несколько уровней входа размещаются на ступенчатых кратных стандартного отклонения остатков по обе стороны от центральной линии. Каждый уровень взводится заново независимо после того, как цена частично откатывается обратно к центру, что позволяет совершать несколько входов за одно движение вместо одного входа за раз.

Возврат к среднему открывает позицию против движения к центру при касании уровня и поддерживает как рыночный режим, так и режим отложенных ордеров (лимитные ордера прямо на каждом уровне).

Продолжение тренда торгует по направлению наклона, когда цена пробивает уровень и R-квадрат подтверждает устойчивый тренд. Эта стратегия входит рыночным ордером и оценивается только при рыночном режиме входа (Entry_Mode).

Разворот по наклону открывает позицию, когда наклон регрессии меняет знак между двумя последовательными закрытыми барами. Эта стратегия всегда исполняется немедленным рыночным ордером, независимо от настройки Entry_Mode.

Выходы происходят либо по возврату цены к центральной линии на закрытии бара, либо по брокерским TP/SL — выбирается независимо от входов.

Inputs

General

• Magic_Number — уникальный идентификатор сделок этого советника
• Trade_Comment — комментарий, прикрепляемый к каждому ордеру
• Dashboard_Show — включает/выключает панель показателей на графике

Regression

• LR_Period — количество закрытых баров для расчёта линии регрессии
• LR_TierStep — расстояние между уровнями входа, в стандартных отклонениях остатков
• LR_TierCount — количество ступенчатых уровней с каждой стороны от центральной линии
• LR_TierRearmFrac — доля одного шага уровня, которую цена должна пройти обратно, чтобы уровень взвёлся снова
• Filter_UseR2Gate — включает/выключает фильтрацию входов по диапазону R-квадрат
• LR_MinR2ForEntry — минимальный R-квадрат для входа при включённом фильтре
• LR_MaxR2ForEntry — максимальный R-квадрат для входа при включённом фильтре

Strategy Selection

• Strat_MeanReversion — включает ступенчатую стратегию возврата к центру
• Strat_TrendContinuation — включает торговлю по направлению наклона при пробое уровня (только режим рыночного входа)
• Trend_MinR2 — минимальный R-квадрат для срабатывания сигнала продолжения тренда
• Strat_SlopeReversal — включает входы при смене знака наклона регрессии (всегда рыночное исполнение)
• SlopeRev_MinAbsSlope — минимальная абсолютная величина наклона, необходимая для срабатывания сигнала разворота

Signal Mode

• Entry_Mode — безопасный рыночный вход по цене открытия на данных закрытого бара, либо внутрибарные отложенные ордера (требуется таймфрейм от 1 минуты для тестирования). Управляет входами возврата к среднему и продолжения тренда; разворот по наклону не зависит от этой настройки.
• Exit_Mode — безопасный выход по закрытию бара, либо брокерские TP/SL (требуется таймфрейм от 1 минуты для тестирования)
• Pending_ExpiryBars — количество баров до автоматического удаления неисполненного отложенного ордера

Risk

• Risk_PercentPerTrade — процент капитала счёта, рискуемый на сделку
• Risk_ATR_SL_Mult — расстояние стоп-лосса как кратное ATR
• Risk_ATR_Period — период для расчёта ATR
• Risk_MaxConcurrentTrades — максимальное количество одновременных открытых позиций этого советника

Filters

• Filter_MaxSpreadPoints — максимальный спред в пунктах, при превышении которого входы пропускаются

Optimizer Score

• Score_MinProfitFactor — отклоняет проходы оптимизации ниже этого профит-фактора
• Score_MaxDrawdownPct — отклоняет проходы выше этого процента просадки
• Score_MinTrades — отклоняет проходы с количеством сделок меньше этого значения
• Score_R2Weight — вес плавности кривой доходности
• Score_SlopeWeight — вес скорости прироста прибыли
• Score_SplitPenalty — штраф за расхождение R-квадрат между первой и второй половиной кривой доходности
• Score_SkewPenalty — штраф за концентрацию прибыли в одной сделке
• Score_UlcerPenalty — штраф на основе Ulcer Index (глубина и продолжительность просадок)
• Score_MARWeight — вес коэффициента MAR (чистая прибыль % к максимальной просадке %)
• Score_TradeBonusWeight — вес бонуса за количество сделок с убывающей отдачей

Optimizer scoring system

Этот советник использует кастомную функцию оценки OnTester, созданную для вознаграждения гладких, стабильных кривых доходности вместо высокоприбыльных проходов, склонных к переподгонке. Она отклоняет любой проход оптимизации с отрицательной прибылью, профит-фактором ниже Score_MinProfitFactor, просадкой выше Score_MaxDrawdownPct, или количеством сделок меньше Score_MinTrades. Оставшиеся проходы ранжируются по плавности кривой доходности, скорости прибыли, временной стабильности, эффективности капитала и надёжности количества сделок, с штрафом за концентрацию прибыли в одной сделке и болезненность просадок. Установите Optimizer Criterion в MT5 на Custom max для активации.

Recommended setup

Скриншоты показаны для XAUUSD, M30, протестировано в режиме Every Tick для максимальной точности исполнения. Логика на основе регрессии не привязана к этому символу или таймфрейму: другие валютные пары, металлы или индексы, а также другие таймфреймы можно оптимизировать отдельно, повторно запустив оптимизатор с критерием Custom max на выбранном вами инструменте.

Screenshots

Файлы .set доступны в разделе комментариев ниже.

Disclaimer

Прошлые результаты бэктеста не гарантируют будущих результатов. Всегда проводите форвард-тест на демо-счёте перед реальным использованием. Торговля сопряжена с риском потерь.