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Long Short B3 Bovespa

Robô de Long & Short para B3 BOVESPA


O Robô Funciona em dois Formatos:

  • Swing Trade 
Faz a correlação dos últimos 45 e 90 dias, e calcula o desvio e bandas do ratio para as entradas (as correlação mínimas e o cálculo do desvio é parametrizado)
  • Day Trade

Faz a correlação dos últimos 2 dias e cálculo o desvio e bandas do ratio para as entradas (as correlação mínimas e o cálculo do desvio é parametrizado)


Parametrização do Robô:


########### PARÂMETROS DE NEGOCIAÇÃO DO LONG & SHORT #############

  1. Tipo de Operação (DayTrade/SwingTrade)
  2. Simbolo 1
  3. Simbolo 2
  4. Simbolo Hedge (Caso o robô faça Hedge no Mini para reequilibrar operações perdedoras)
  5. Entrada Apenas na Banda Inferior (Se true Simbolo 1 sempre será Long e Simbolo 2 sempre Short)
  6. EA Magic Number
  7. Capital por arbitragem (Metade em cada ponta)

########### CONFIGURAÇÕES DE HORÁRIO #############

  1. Horário que pode abrir operações (hh:mm)
  2. Horário limite para abrir operações (hh:mm)
  3. Horário que começa a encerrar operações (hh:mm)
  4. Horário que fecha todas as operações (hh:mm)


########### CONFIGURAÇÃO DOS INDICADORES #############

  1. Perido das Bandas Ratio (para SwingTrade)
  2. Desvios das Bandas Ratio (para SwingTrade)
  3. Correlação 45 dias (para SwingTrade) e Correlação 24 horas (para DayTrade)
  4. Correlação 90 dias (para SwingTrade) e Correlação 48 horas (para DayTrade)
  5. Tempo para o calculo do desvio (em minutos) (para Day Trade)
  6. Distância Ratio mínimo para entrada (Evita entradas curtas quando o desvio é pequeno)
  7. Aumento do desvio em percentual (Aumento em percentual do desvio para entrar com maior distorção do preço)

########### PARÂMETROS DE NEGOCIAÇÃO #############

  1. Desvios do Ratio para Entrada (Quantos desvios para entrar na operação)
  2. Libera Entrada Segunda Perna (true/false)
  3. ...Desvios do Ratio para Segunda Perna (Quantos desvios para piramidar 1 a operação)
  4. Libera Entrada Terceira Perna  (true/false)
  5. ...Desvios do Ratio para Terceira Perna (Quantos desvios para piramidar 2 a operação)
  6. Percentual de Saída do capital investido (Alvo financeiro em percentual do valor aplicado no Long Short)
  7. Percentual Máximo de Perda Long&Short (Limite de perda financeira em percentual do valor aplicado no Long Short)
  8. Libera Hedge no Mini  (true/false)
  9. Quantidade de entradas no Mini (Divide a perda máxima pela entradas no mini, ex: se for 1 entrada e perda máxima R$ 2.000 se o Long Short ficar -R$ 1.000 ele entra no mini para reequilibrar a operação. Mais utilizado em Day Trade)

########### PARÂMETROS DE SAÍDA #############

  1. Fecha Posição se atingir percentual financeiro (true/false) 
  2. Fecha Posição se atingir perda máxima (true/false) 
  3. Fecha Posição se ratio voltar ao inicial (true/false) (Fecha operação de ratio volta para média de ratio)
  4. Fecha Posição se tempo limite  (true/false) (para Day Trade)


Painel:


O robô coloca no gráfico um painel com as informações (vide imagens) :

Tipo de Operação:

  • Day Trade
  • Swing Trade

Status:

  • Baixa Correlação (não opera por está com a correção abaixo da informada no parâmetro)
  • Em Monitoramento (Aguardando condições para abrir operação)
  • Em Operação (Operação aberta aguardando para encerrar)
  • Procurando Encerrar Operação (Para Day Trade quando chega em determinado horário ele fica menos criterioso para encerrar operações que ainda estiverem abertas, evita maiores perdas no horário final)
  • ERRO ENTRADA (Caso ocorra erro na abertura da operação)
  • ERRO PIRAMIDAGEM (Caso ocorra erro na abertura da piramidagem)
  • ERRO SAÍDA (Caso ocorra erro no fechamento das operação)

Obs: Todos os erros e operações são notificadas para o aplicativo do MetaTrader 5

Correlações:

Swing Trade

  • Correlação de 45 dias
  • Correlação de 90 dias

Day Trade

  • Correlação de 24 horas
  • Correlação de 48 horas

Ratios:

  • Ratio Médio
  • E1 (Entrada Ratio Banda Superior) 
  • E2 (Entrada Ratio Banda Inferior)
  • Ratio Atual

Distância do Ratio:

  • DistRatio (Distância do ratio médio para o ratio de abertura de posição em percentual)
  • DistRatio Atual (Distância do ratio médio para o ratio atual em percentual)

Resultado:

  • Resultado Atual do Long & Short para venda imediata, agredindo o book nas duas pontas

Saídas:

  • Saída (Alvo financeiro)
  • ResultMax (Melhor Resultado alcançado até o momento)
  • PerdaMax (Perda Máxima financeira admitida)
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