London Structure Trader

London Structure Trader - MT5 Expert Advisor

DerLondon Structure Trader ist ein strukturierter, sitzungsbasierter MT5 Expert Advisor, der entwickelt wurde, um EURUSD während der Londoner Sitzung unter Verwendung von VWAP Directional Bias, Marktstruktur-Breaks und Orderblock-Ausführung mit kontrolliertem Risiko zu handeln.

Der EA legt den Schwerpunkt auf Präzision und Kapitalschutz. Trades werden nur nach bestätigter Strukturausrichtung ausgeführt und sind durch vordefinierte Stop-Loss-, Take-Profit- und mehrere Sicherheitsfilter geschützt. Overtrading, Grid-Systeme und Martingale-Techniken werden strikt vermieden.

Handels-Spezifikationen

• Symbol: Nur EURUSD

• Zeitrahmen: Aktueller Chart-Zeitrahmen (ausgelegt für M1)

• Sitzung: Londoner Sitzung (vollständig konfigurierbar)

• Plattform: MetaTrader 5

Der EA wird keine neuen Trades außerhalb des definierten Session-Fensters öffnen, wenn der Session-Filter aktiviert ist.

Strategie-Übersicht

Der London Structure Trader verfolgt ein mehrschichtiges Ausführungsmodell:

1. Sitzungssteuerung

2. VWAP-Trend-Bias

3. Marktstrukturbruch (BOS)

4. Orderblock-Retracement

5. Risikodefinierte Ausführung

Trades werden nur bei geschlossenen Kerzen ausgewertet. Es wird keine Repainting-Logik verwendet.

Sitzungslogik

• Der Handel ist auf ein konfigurierbares Londoner Sitzungsfenster unter Verwendung der Broker-Serverzeit beschränkt.

• Die VWAP-Berechnung wird zu Beginn jeder neuen Sitzung zurückgesetzt.

• Optionale Beschränkung auf:

  • Ein Handel pro BOS

  • Ein Handel pro Sitzung

Wenn die Sitzung endet, werden alle internen Sitzungsvariablen zurückgesetzt.

Trend-Filter (VWAP)

• Ein Session-VWAP wird anhand des realen Marktvolumens berechnet.

• Die Handelsrichtung wird streng gefiltert:

  • Kauf-Setups sind nur erlaubt, wenn der Preis über dem VWAP liegt.

  • Verkaufs-Setups sind nur erlaubt, wenn der Preis unter dem VWAP liegt.

• Gegenläufige Setups werden vollständig ignoriert.

Dadurch wird sichergestellt, dass alle Trades dem vorherrschenden Intraday-Bias folgen.

Marktstruktur (Bruch der Struktur)

• Die Marktstruktur wird anhand von Swing-Hochs und -Tiefs auf der Grundlage eines konfigurierbaren Rückblicks erkannt.

• Ein Break of Structure (BOS) tritt auf, wenn der Kurs über ein gültiges Swing-Level hinaus schließt.

• Es werden nur BOS-Ereignisse berücksichtigt, die mit der VWAP-Richtung übereinstimmen.

• Die optionale Einschränkung erlaubt nur einen Trade pro BOS.

Ohne einen bestätigten Strukturbruch werden keine Trades getätigt.

Logik des Orderblocks

• Nach einem gültigen BOS identifiziert der EA die letzte entgegengesetzte Kerze vor dem Break:

  • Kauf-Setup: letzte bärische Kerze vor einem bullischen BOS

  • Verkaufs-Setup: letzte bullische Kerze vor der bärischen BOS

• Diese Kerze definiert die Orderblockzone.

• Das Eindringen des Dochts in den Orderblock ist erlaubt.

• Ein vollständiger Bruch des Kerzenkörpers macht den Orderblock ungültig.

Der EA wartet, bis der Preis in den Orderblock zurückkehrt, bevor er einen Einstieg bewertet.

Einstiegs-Ausführung

• Eingaben werden erst ausgewertet, wenn:

  • Einem gültigen Leistungsverzeichnis

  • Einem gültigen Auftragsblock

  • Rückführung des Preises in den Auftragsblock

• Trades werden nur ausgeführt, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.

• Maximal offene Trades werden durch Benutzereingabe begrenzt (Standard: eins).

Risiko-Management

• Feste Losgröße oder prozentuales Risiko pro Handel.

• Wenn die feste Losgröße auf Null gesetzt ist, wird automatisch das prozentuale Risiko verwendet.

• Kauf: unter dem Orderblocktief plus einem konfigurierbaren Puffer.

• Verkauf: über dem Höchststand des Orderblocks plus einem konfigurierbaren Puffer.

• Der Take Profit wird wie folgt berechnet:

  • Risikobasiertes Ziel unter Verwendung eines konfigurierbaren Risiko-Ertrags-Verhältnisses

  • Begrenzt durch ein maximales Pip-Ziel

• Der EA wählt automatisch den kleineren der beiden Werte.

Sicherheitsfilter und Schutzmaßnahmen

Der London Structure Trader enthält mehrere Schutzmechanismen:

• Kein Gitterhandel

• Keine Martingale

• Limit für maximal offene Trades

• Spread-Filter (überspringt Trades, wenn der Spread das Limit überschreitet)

• Spike-Filter (überspringt Abschlüsse während abnormaler Kerzenbereiche)

• Tägliches Verlustlimit gemessen in R

• Optionale Abkühlungsperiode nach Verlusten

• Mindestanzahl von Bars vor Handelsbeginn

• Verwendet nur geschlossene Kerzen

Alle Schutzmechanismen können über Eingaben konfiguriert oder deaktiviert werden.

Tägliche Verlustkontrolle

• Der EA verfolgt die tägliche Performance in R-Multiples.

• Der Handel wird automatisch für den Tag gestoppt, sobald das konfigurierte tägliche Verlustlimit erreicht ist.

• Das tägliche Tracking wird zu Beginn eines neuen Handelstages zurückgesetzt.

Validierungsmodus

• Ein integrierter Validierungsmodus ist für die Einhaltung der MQL5-Marktanforderungen enthalten.

• Wenn er aktiviert ist, führt der EA eine vereinfachte Logik aus, um die automatische Validierung zu bestehen.

• Der Validierungsmodus muss vor dem Live-Handel deaktiviert werden.

Diese Einstellung dient ausschließlich der Genehmigung des Marktplatzes.

Protokollierung und Transparenz

• Optional ist eine detaillierte Protokollierung verfügbar für:

  • Sitzungsänderungen

  • BOS-Erkennung

  • Validierung von Orderblöcken

  • Ausführung von Geschäften

  • Risikoschutz-Auslöser

Protokolle werden in die Registerkarten Experten und Journal geschrieben.

Für wen dieser EA geeignet ist

Dieser EA ist für Trader geeignet, die:

• Regelbasierte, strukturgesteuerte Systeme bevorzugen

• die Automatisierung nur für die Londoner Sitzung wünschen

• die Risikokontrolle über die Handelsfrequenz stellen

Dieser EA ist nicht geeignet für:

• Hochfrequentes Scalping Erwartungen

• Grid- oder Martingale-Strategien

• Benutzer, die konstante tägliche Trades erwarten

Wichtige Hinweise

• Es wird dringend empfohlen, vor dem Live-Einsatz Demotests durchzuführen.

• Die Ergebnisse hängen von den Bedingungen des Brokers, dem Spread und der Ausführungsqualität ab.

• Eine ordnungsgemäße Konfiguration der Risikoparameter ist unerlässlich.

DerLondon Structure Trader ist so konzipiert, dass er nur dann ausgeführt wird, wenn Marktstruktur und Trend übereinstimmen, wobei der Kapitalschutz das Hauptziel darstellt.