市场是一个受控的动态系统。
同时，我建议考虑书中的以下例子
卡扎科夫，阿特米耶夫。随机结构的动态系统的优化。- 莫斯科: Nauka.1980.
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接下来我将介绍我的一些模型的模拟结果，包括已经实现的和新的，因为它们出现了；）)
你自己的结论--它们是什么？什么是 "要考虑的"？这个主题是关于什么的？
第一个结论是，你不能再等了 :(
我想这个 "话题 "显然不适合你......
同时，我建议考虑书中的以下例子
卡扎科夫，阿特米耶夫。随机结构的动态系统的优化。- 莫斯科: Nauka.1980.
作者唯一错误的地方是--他们认为可以得到动态随机过程的线性方程组（SLE）。更确切地说，可以得到一个系统，但其解决方案是一纸空文。
问题是，SLU的可解性是一个运气问题，也就是说，它可能有也可能没有至少一个解决方案，或者根本就没有。
正是由于这个原因，我们不需要解决SLU，而是需要解决一个线性不等式系统。在这种情况下，我们会得到任何涉及过程动力学的解决方案，如果可解性是针对SLU的，那么不等式的解决方案也将是SLU的解决方案。
长话短说，我已经解决了同样的问题，即作为动态过程，我已经采取了FI收益率在一定时间内的条-期，即。
D(i) = (Open[i] - Open[i + period]) / Open[i + period]
然后我形成一个线性不等式系统，并通过解决一个优化系统来形成一个资产组合。
嗯，至于市场管理能力，这取决于投资组合中的投资量。
1.看到 ，从一般的公式到 ，看一个具体的例子，这将是有趣的。首先。你的系统矩阵（A）是什么样子的？ http://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
如果不指明其类型，就很难继续前进。用你的话说就是矩阵D
我曾一度建议进行这样的报价分析。https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
这是在离散时间 。从矩阵A到F的过渡 ，用拉普拉斯变换来完成。 在该主题下有关于如何进行这种过渡的信息。而这是需要的，因为我们是以离散形式解决一切问题。还有一些特殊的矩阵A（其本质很简单--速度的导数是加速度，加速度的导数是二阶（一阶）的惯性链接...+噪声
2 . 我在研究中排除了U 矩阵 （对照组）。 认为不重要，因为我认为控制外汇的唯一方法是货币干预 。过去，甚至尝试过口头干预（如日本财务省的讲话等）。但所有这些干预措施都可以用Gap这个词来描述， ，对于数学研究，我们可以说它是一个delta函数。对我来说更重要的是研究系统在德尔塔函数（一个单一的脉冲或步骤）的影响下会有什么表现......你关心的是控制
因此，更多的问题。
如果不是 Gap（反正很容易被发现），你在寻找什么样的（什么）控制？
假设你找到了一种控制类型和它的参数（例如，一个参数为A、f、phi（振幅、频率和相位）的正弦波。它将给你（我们）的实际交易带来什么？我 们不知道控制的结束时间，即使我们认为市场是受控的....。
...
嗯，至于市场管理能力，这取决于投资组合的投资额。
根据我的经验，在一个平静的市场中，要使一个报价改变一个点，你需要大约20手。中央银行不这样做，短期干预，仅此而已......一段时间后，效果就会消失......。
作者唯一错误的地方是，他们可以得到动态随机过程的线性方程组（SLE）。更确切地说，可以得到一个系统，但其解决方案是一纸空文。
问题是，SLU的可解性是一个运气问题，也就是说，它可能有也可能没有至少一个解。
正是因为这个原因，你不需要解决SLU，而是解决一个线性不等式系统。在这种情况下，我们会得到一个涉及过程动力学的任何方案的解决方案，如果它对SLU来说仍然是可解的，那么不等式的解决方案也是SLU的解决方案。
长话短说，我已经解决了同样的问题，即作为一个动态的过程，我已经采取了FI收益率在一定时期内的条-期，即。
D(i) = (Open[i] - Open[i + period]) / Open[i + period]
然后我形成一个线性不等式系统，并通过解决一个优化系统来形成一个资产组合。
嗯，至于市场管理能力，这取决于投资组合中的投资量。
1）作者是该领域的主要专家，他们完全没有误解；他们的工作具有很高的水平。
2）SLU是唯一可解的。(当然，假设它是正确的、没有错误的）。
3）在这种情况下可以输入不等式，但这将是一个不同的问题。
4）这可能是解决你的问题的办法，但不是给出的办法。
5) 我们正在讨论最佳流程，而不是测试人员的配合 -- 这些是完全不同的事情。
6）这与市场控制无关 -- 这是关于优化模型中的控制功能 -- 我将在后面证明这一点。
1.看到 ，从一般的公式到 ，看一个具体的例子，这将是有趣的。首先。你的系统矩阵（A）是什么样子的？ http://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
不说明其类型，就很难继续前进。用你的话说，这是一个D型矩阵。
我曾一度建议进行这样的报价分析。https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
这是在离散时间 。从矩阵A到F的过渡 ，用拉普拉斯变换来完成。 在该主题下有关于如何进行这种过渡的信息。而这是需要的，因为我们是以离散形式解决一切问题。还有一些特殊的矩阵A（其本质很简单--速度的导数是加速度，加速度的导数是二阶（一阶）的惯性链接...+噪声
2 . 我在研究中排除了U 矩阵 （对照组）。 认为不重要，因为我认为控制外汇的唯一方法是货币干预 。过去，甚至尝试过口头干预（如日本财务省的讲话等）。但所有这些干预措施都可以用Gap这个词来描述， ，对于数学研究，我们可以说它是一个delta函数。对我来说更重要的是研究系统在德尔塔函数（一个单一的脉冲或步骤）的影响下会有什么表现......你关心的是控制
因此，更多的问题。
如果不是 Gap（反正很容易被发现），你在寻找什么（什么）控制？
假设你找到了一种控制类型及其参数（例如，参数为A、f、phi（振幅、频率和相位）的正弦波。它将给你（我们）的实际交易带来什么？我 们不知道控制的结束时间，即使我们假设市场是受控的....。
所给的任务是作为我们目的的一个起点。
我将进一步修改这个问题，使之成为我们熟悉的形式，以满足我们的需要。
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它只是一个通信通道的模型，仅此而已--这里还没有控制对象、调节器等！"。 
不同领域（频率-时间t-时间n）的转换原则上不会造成任何困难。
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控制功能是非常重要的!
但它会是什么样子，以及如何使用它 -- 让我们想想...
例如，像这样。
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我们有时间...而明天就是周末了...我们会想...
以及如何将其与市场联系起来，许多人认为这是一种随机和混乱的现象。
阅读链接 http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (General%20on%20theme%20 for%20familiarity...)
并不像第一眼看到的那样杂乱无章
阅读 http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (General%20on%20theme%20for%20familiarity...)
并非如初见时那样混乱不堪
我不这么认为，恰恰相反。但许多人确实认为它是混乱和随机的。而你却误解了我的说法。
首先要做的是定义什么是受控的动态系统，以及这与市场的关系，一个被许多人认为是随机和混乱的现象。
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我稍后将纠正这一点...
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