市场是一个受控的动态系统。 - 页 3

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.........但这张图以后处理起来不是很方便，所以我们要把它变成一个可消化的形式。

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我们立即注意到这幅图中有一个自主的发电机。

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然后我们建立各种指标，然后把它们结合到我们的交易系统中（现在有多复杂都无所谓）--并把它连接到发电机上。

最主要的是，TS是将其输入矢量Y 转化为有序运行的输出信号Z 的转换器。

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我们有一个开放的系统，要关闭它是不可能的。

[Trolls]

avtomat:

...并 立即注意到该图中的独立发电机...

我不同意这种观念。

在MT4/MT5中，有2个流。

第一个是历史，正是这一点可以通过 ，表示为一个向量序列（OHLCV）。

第二个流程是当我们在实际工作中的ticks（asc和bid）。

令我非常遗憾的是，这两条流有不同的特点。完全不同。 在高于H1的时间段，差异 ，可以忽略不计（采样噪声小于1%），但在更低的时间段......你不能。而且，建立一个取决于时间框架（过程采样期）的模型也不太合适。

Z.O. 我也许不应该劝说你在这里开一个讨论（研究）的主题。我又会因为那些通俗的道理和对其开发者的解释而被永久禁言。历史也应该被勾选，否则我们马上就会踩到耙子...

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任何TC都有惯性，并引入了滞后性

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TS的质量和稳定性取决于这些参数的值。

滞后时间超过临界值会导致稳定性的丧失。

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Trolls:

我不同意这种观念。

在MT4/MT5中，有2个数据流

第一个是历史，它是你可以把 ，作为一个向量序列（OHLCV）。

当我们在真实账户上工作时，第二个流程是ticks（升水和竞价）。

令我非常遗憾的是，这两条流有不同的特点。完全不同。 在高于H1的时间段，差异 ，可以忽略不计（采样噪声小于1%），但更低的时间段......你不能。而且，建立一个取决于时间框架（过程采样期）的模型也不太合适。

Z.O. 我也许不应该劝说你在这里开一个讨论（研究）的主题。我又会因为通俗的道理和对其开发者的解释而被永久禁言。故事也要打勾，否则就会犯错......

这并不能改变问题的关键。这不是问题的关键。不仅如此，我们可以将矢量Y 表示为复合Y=[(O,H,L,C,V),(a,b)]。

ps.

但你在任何情况下都不需要禁止。让我们开始工作吧!

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这就是它最一般的形式......也就是说，TS偶尔会失败。而且这不仅仅是因为它不完美。它的发生是由于输入过程Y 不仅包括参数的漂移，而且更重要的是，自发地改变其结构。当然，在此基础上，还有一个噪音成分。

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现在，考虑到所有这些，让我们做一个小的喧嚣......

在不剥夺其作为发电机的主要优势的情况下，让我们在其描述中引入一些结构。

一般来说，让我们以如下方式想象。

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给定一种特定的传递函数W 和对噪声f 的非常近似的描述，我们有一个识别输入过程X 的问题。

(注意 -- 有了一些经验，可以解决这个问题)

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但我们不要止步于此，要更进一步。

让我们的过程，由矢量Y 描述，在不同的部分允许由三个（为了明确起见，让我们假设三个）本质上不同的功能结构来描述，即它有三个结构稳定的相态。

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现在我们面临着按任何标准选择最佳结构的问题。

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好吧，我们已经完成了前半段的旅程--我们已经把它分解了。

我希望我已经说得很清楚、很明白了。

摆在面前的任务是控制合成。

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密切关注