市场是一个受控的动态系统。 - 页 58

新评论
 
sergeyas:

在kotier中，情况更为复杂--信号可能存在于混合的干扰中，也可能不存在!

通过抑制干扰（噪音），你可以改善信号的搜索条件，但问题仍然没有解决。





有多少个信号？
 
tara:

有多少个信号？

我希望能有更多好的作品......)

 
tara:

这就对了。

输入为零意味着没有信号，不管有多少信号。

你刚刚证实了技术分析的一个技巧--构建趋势线。


事实恰恰相反。

输入的零并不总是零。如果一分钟前不是零，而且系统拥有一些记忆，尽管假设输入为零，但惯性建模将产生非零输出。我们会得到一个偏离趋势线 的数据，如果这个模型比五分钱硬币更复杂一些，那么未来的画面会更有趣。

 
sergeyas:

奥列格，这是讽刺，我忘了在句末加一个笑脸)。

"这里。с #93 ...#96 "你直接谈到了信号和干扰，而在我所回复的帖子中--没有一个字提到它。


显然，我错过了，没有说明我认为输入流是有用信号和干扰的加法混合物。

x(t) = s(t) + n(t)

虽然我暗示它是理所当然的。

 
alsu:
一旦我们确定了系统的参数，我们只需在未来短时间内 "让它走"，可以说是在惯性模式下，看看会发生什么。事实上，这就是预测--但只是在假设那一刻系统的输入端没有任何东西的情况下。正如上面正确指出的，我们不知道输入信号，只能用过去的数据来估计，但我们没有更好的预测，只能假设输入为0。

更正确地说，不是输入等于0，而是输入的变化等于0。尽管这里允许各种变化，例如在[a,b]内的输入变化。
 
sergeyas:

在kotier中，情况更为复杂--信号可能存在于混合的干扰中，也可能不存在!

通过抑制干扰（噪音），有可能改善信号搜索条件，但这个问题仍未解决。


很对。

而且我们可以假设，不同强度的噪声总是存在的。与此相反，输入端的信号可能存在也可能不存在（同样可以引入一些公差）。而在这里，我们离趋势与平坦的明确分离不远了。

 
avtomat:

5）通过包括一个优化-适应循环，我们得到一个封闭的模拟系统


如果我们从市场的角度来描述这个方案，那么从报价流中使用函数qL和qR来评估2种对立的力量--阻碍运动的限价订单和创造运动的市场订单。然后用q0对它们进行比较。从本质上讲，如果限制方更强，我们应该期待平坦，如果市场方更强，我们应该期待趋势。适应块根据预测误差改变qL和qR参数。

将WL和WR分成两块可能是符合逻辑的。它们对应于购买WLb的流动性，出售WL的流动性，购买 WRb的市场订单，出售WR的市场订单。WRb与WL互动并形成向上的动作，而WR与WLb形成向下的动作。图表将显示4个成对互动的区块，然后它们的结果通过q0相互作用。然后除了趋势/浮动的概念外，还有运动方向。也就是说，将从商中提取4个成分，而不是2个。粗略地说，这些是购买力，销售力，购买的阻力和销售的阻力。

如果我们从物理学上打一个比方，就好像一个身体由于受到脉冲的影响而在密集的介质中上下运动。但是介质的密度会发生变化，在不同的方向上是不同的。

问题是这些函数qL和qR。不仅可以提供商数，还可以提供他们的基本属性作为输入，这些属性对他们自己来说很难提取，但在他们的工作中可能是决定性的。首先，时间属性（一天中的小时，一周中的一天）。也许价格属性，如波动性，达到极端。

 
Avals:


如果你从物理学上打一个比方），就好像一个身体由于施加在它身上的脉冲而在密集的介质中上下运动。但是介质的密度会发生变化，在不同的方向上是不同的。

是的，这样的比喻是非常清楚和有用的。

而这个问题可以解释为确定市场介质密度、密度梯度及其在时间上的变化。

类似的问题在地理定位中也得到了解决（只是用探测信号应用的坐标代替了时间），而且每天都在超声诊断室中进行。

 
avtomat: 下定决心。通常情况下，只要有一点粗糙就会让你退缩，让你觉得这是一个不可逾越的障碍。
好吧，让我们试一试，但让我们从远处开始。最初，我以不同的方式进行建模，只是简单地假设了一种特殊的非线性扩散，即不以ATS设备为基础。但在对扩散的分析过程中，发现ATS的一些元素仍然可见。Vapchet所有这些奇妙的东西（"元模型"）很久以前就出现在我的脑子里，当时我甚至不知道有这样一个外汇。但现在我有时会想起它，看来我已经知道我将彻底感染外汇病毒了:)。可能是业力在我耳边说的。所以，序言。

I）让我们同意将该工具称为股票。一般来说，股票和外汇对的行为规律应该是相似的。

二）我把整个市场分为两个不平等的子系统--"股票 "本身和 "它的外部"。这些子系统之间的互动是单向的。也就是说，只有 "外部 "影响 "行动"，而不是反过来。描述行动的模型与系统理论中的 "一般哲学 "运动方程相对应。"物体对撞击的反应与撞击的强度成正比，与物体的惯性成反比"。那么，进一步说，这个模型的构造与兰达夫希茨在其《力学》中的描述非常相似。这一描述的最重要特征是相对于股价变化的差异性的封闭性，即其主要参数。也就是说，除了引号，我们不使用任何东西。

III）再一次：股票走势二胡是非线性的，也就是说，叠加原理被立即拒绝了。可以肯定的是，将外部对报价的影响增加一倍，可能会导致翅片仪器的反应远没有增加一倍。而股票中的记忆的存在某种程度上暗示了该系统从根本上是非线性的（这不一定是事实，但我们在这里没有任何损失，因为如果非线性变得多余，总是可以被删除）。

四）没有试图明确描述行动外部的所有可能的影响因素。我根据对引文的影响原则，直截了当地对它们进行了划分。我获得了4个聚合类型。
1）独立于股票价格的恒定影响（Alpha影响）。
2）与股价成正比的影响（Beta影响）。
3）与股价的导数成正比（伽马影响）。
4）与股价的平方成正比（引入非线性）（Delta影响）。
这些类型的影响里面有什么并不重要。重要的是，我们已经将所有这些类型减少到四个已知的类型，更重要的是，我们希望它们的参数可以通过实验来确定（到目前为止，我只认为如此）。

然后我们对整个过程有了这个想法。所有这四种类型的影响本身就是时间的函数，而且相对于股价来说，它们的变化相对缓慢。在几乎任何给定的时间点上，我们可以假设这些影响因素不会改变，并为股票设定一个均衡价格。

任何新闻都会使这些影响因素发生飞跃性的变化，将信息抛入系统，为股价设定一个新的平衡值。一个短暂的过程开始了，它试图使股价与新的条件相一致（它在那里，系统中的OOS！）。粗略地说，这是一个二阶线性扩散。偶数的线性化是通过假设波动幅度小，即偏离平衡值得到的。我们得到了类似于参数振荡器的东西（也就是说，行动子系统是一个开放的系统！）。

我们的主要任务是尽早确定这些类型的影响因素的参数，从而确定过程本身如何随时间演变（预测）。最重要的结论是：即使外部影响因素不变（没有新闻），股价也会发生变化。换句话说，新闻不会立即影响股票，最新新闻的影响甚至发生在新闻本身的有限时间之后。

顺便说一下，二阶偶数的线性使得它很容易引入经典力学概念--股票的动量和拉格朗日函数（能量）。在外部影响的不变性部分，人们也可以谈论一些能量守恒定律的模样。简而言之，这都是出于机械的原因。当然，这只是能见度，因为我已经使股票的价格从根本上成为一个随机的过程。在对这个随机过程的某些不太严格的假设下，甚至有可能推导出这个过程的方程（我设法做到了--尽管到目前为止我还没有看到它的任何用途）。

伙计们，如果有人对所有这些学术主义有任何强烈的反感 的迹象--提出问题，我将努力澄清。ATS计划将在稍后进行--如果你对上述废话至少得到一些共识。

那些喜欢批评 "只是因为这样复杂的系统不能被简化为愚蠢的力学 "的人，请认真思考一下这些论点。这根本不是真正的 "哑巴力学"，只是一些遥远的相似之处。不合理的批评将被忽略。
 
Avals:


如果我们从市场的角度来描述这个方案，那么从使用函数qL和qR的报价流中，我们估计出2种对立的力量--阻碍运动的限价订单和创造运动的市场订单。然后用q0对它们进行比较。从本质上讲，如果限制方更强，我们应该期待平坦，如果市场方更强，我们应该期待趋势。适应块根据预测误差改变qL和qR参数。

将WL和WR分成两块可能是符合逻辑的。它们对应于购买WLb的流动性，出售WL的流动性，购买WRb的市场订单，出售WR的市场订单。WRb与WL互动并形成向上的动作，而WR与WLb形成向下的动作。图表将显示4个成对互动的区块，然后它们的结果通过q0相互作用。然后除了趋势/浮动的概念外，还有运动方向。也就是说，将从商中提取4个成分，而不是2个。粗略地说，这些是购买力，销售力，购买的阻力和销售的阻力。

如果我们从物理学上打一个比方，就好像一个身体由于受到脉冲的影响而在密集的介质中上下运动。但是介质的密度会发生变化，在不同的方向上是不同的。

问题是这些函数qL和qR。不仅可以提供商数，还可以提供他们的基本属性作为输入，这些属性对他们自己来说很难提取，但在他们的工作中可能是决定性的。首先，时间属性（一天中的小时，一周中的一天）。也许价格属性，如波动性，达到极端。


与稠密介质中的物体在不同方向的力作用下的运动有很好的比较。

正如我先前所说，我们随后需要解决一些特定的问题，主要的问题是。

1）确定每个通道的结构。每个单独的通道可以表示为一个单独的链接，或作为一个封闭的跟踪系统。
2）优化标准 的选择。这个标准决定了模型的工作频率范围。

在将WL和WR块表示为WL、WLb和WR、WRb后，我们就可以将它们连接成一个交叉结构。

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