市场是一个受控的动态系统。 - 页 13 1...67891011121314151617181920...551 新评论 СанСаныч Фоменко 2011.10.12 13:12 #121 avtomat: 首先，我没有在任何地方声称系数是常数。 不是你，而是你所指的那本书的作者。 第二，如果你给自己找点麻烦，研究一下问题的表述，你会注意到，最初问题被设定在随机微分方程类中 随机性 "的问题本身就是一个问题，如果不考虑这个因素，市场是无法想象的。但你的扩散器中的随机变量的特性是非常重要的。主要问题是静止性。我没有注意到你的帖子里有任何关于这个话题的推理。 再说一遍，你能不能提供一个链接，让我们看看介绍使用随机结构的动态系统的计量经济学 教科书。否则，最好道歉，因为我没有评估你的知识，而你出于某种原因，将我的知识评估为 "道听途说" [删除] 2011.10.12 14:02 #122 faa1947:首先，我没有在任何地方声称系数是常数。不是你，而是你所指的那本书的作者。第二，如果你给自己找点麻烦，研究一下问题的表述，你会注意到，最初问题被设定在随机微分方程类中随机性 "的问题本身就是一个问题，如果不考虑这个因素，市场是无法想象的。但你的扩散器中的随机变量的特性是非常重要的。主要问题是静止性。我没有注意到你的帖子里有任何关于这个问题的推理。再说一遍，你能不能提供一个链接，让我们看看介绍使用随机结构的动态系统的计量经济学教科书。否则，道歉也未尝不可，因为我没有评估你的知识，而你出于某种原因，将我的知识评估为 "道听途说" Hmmm....你似乎完全不在状态...... 随机方程的系数以及G和L矩阵 -- 绝不是常数，而是当前的估计值。而且它们在当前的观察间隔上保持不变--同样，不是因为它们是常数，而是因为它们是所谓的 "慢速过程"，在当前的小观察和控制间隔上，它们可以被视为 "冻结的系数" --好吧，那是如果你熟悉将过程分为快速和慢速的技术。 . 下一步。在你对问题的表述中，主要问题是静止性。但我对问题的表述是这样的：最初的过程被认为是非平稳的，即属于更广泛的类别，包括作为特例的平稳性，没有任何特殊的区别。 . 最后，关于对计量经济学 教科书的提及......这里你又错了 -- 我们谈论的不是一本计量经济学的教科书。这是关于应用于时间序列的系统工程，即任何类型的数据集--股票报价、外汇、心电图、脑电图、太阳耀斑.....。 如果我如此伤害了你的自尊，那么，我很抱歉，我真的不知道，现在我也不知道你的计量经济学知识的水平。 СанСаныч Фоменко 2011.10.12 15:04 #123 avtomat: 随机方程和D、L矩阵的系数绝不是常数，而是目前的估计值。这已经比较有趣了。我无法解决这些系数的 "缓慢 "问题。我怀疑你没有具体处理过这些系数的行为。让我们来估计一些方程的系数，从标准误差的值可以看出，我们不能说慢（它达到系数值的30%）。 系数 标准误差 t-Statistic 可能。 0,999913 6,32E-05 15825,87 0,0000 0,983993 0,156519 6,286726 0,0000 -0,41568 0,106391 -3,9071 0,0002 -6,59593 1,700831 -3,87806 0,0002 16,45823 3,154313 5,217693 0,0000 -9,20921 1,600696 -5,75325 0,0000 -1,17894 0,094944 -12,4172 0,0000 -2,74739 0,237282 -11,5786 0,0000 -1,7148 0,125384 -13,6764 0,0000 -0,67954 0,120101 -5,65806 0,0000 麻烦还没有结束。最后一栏是相关因素为零的概率。在这个例子中，它的概率为零，也就是说，我们可以相信系数值的估计值是写的。但当我们向前移动一栏时，这些概率值会发生变化，并能达到很大的数值，表明模型的结构发生了变化。 下一步。对你来说，或者说，在你对问题的表述中，主要问题是静止性。我对这个问题的表述是，最初，这些过程被认为是非稳态的，即在一个更广泛的类别中，包括稳态作为一个特殊情况，不以任何方式突出的情况。相反，在我对问题的表述中，初始过程是非平稳的，其非平稳性在建立模型时引起了一系列问题。第一个问题是存在 "挤掉 "过程的随机性的趋势。所以我会把经济数据和太阳耀斑分开。hmmm....我可以看到你根本不在这个圈子里......。 最后，关于计量经济学 教科书的链接...这里你又错了 -- 我们谈论的不是一本计量经济学教科书。这是关于应用于时间序列的系统工程。我就在它上面。有一门测量经济数据的科学，而你是带着系统工程的章程来到计量经济学的寺院的。你仍然必须证明它是可以做到的，而且是有成效的。如果不与已有的科学进行比较，你就无法证明新的应用是合理的。 The market is a [删除] 2011.10.12 15:35 #124 你和我说的是不同的语言...然而，我们需要在我们的i's上打点，t's上打叉。这个分支（可以说是我的 "修道院"）是由我构思和创建的，正好是一个系统技术分支。这里的研究对象是时间序列。研究的目的是为被调查的时间序列定义一个控制（或其他方面，一个设定函数）。这里没有考虑到经济理论 及其生产力和其他组成部分，也没有提到。 但你却带着你的计量经济学章程闯入这里，还大言不惭地指责我的错误行为。但你的计量经济学寺院，作为一个寺院，我一点也不感兴趣。 它们是完全不同的方式、任务、方法和结果。 СанСаныч Фоменко 2011.10.12 15:41 #125 avtomat: 你和我说的是不同的语言...然而，我们需要在我们的i's上打点，t's上打叉。这个分支（可以说是我的 "修道院"）是由我构思和创建的，正好是一个系统技术分支。这里的研究对象是时间序列。研究的目的是为被调查的时间序列定义一个控制（或其他方面，一个设定函数）。这里没有考虑到经济理论及其生产力和其他组成部分，也没有提到。 但你却带着你的计量经济学章程闯入这里，还大言不惭地指责我的错误行为。但你的计量经济学寺院，作为一个寺院，我一点也不感兴趣。 这些是完全不同的方式、目标、方法和结果。 在你开主题之前，要学会如何根据帖子的优点来回应。 告别了。我把你的礼节留给你。 [删除] 2011.10.12 15:59 #126 faa1947: 在你打开主题之前，先学习如何回应有实质内容的帖子。 再见。我把你的礼节留给你。 嗯......好吧，不管是什么问题，这就是答案。而且我可以看到你肥大的论证倾向--这不利于建设性的沟通。 [删除] 2011.10.13 01:32 #127 avtomat: ...但也有可能出现知觉上的不一致；) 而这是这种知觉不一致的一个典型例子... [删除] 2011.10.13 01:53 #128 faa1947: 我无法解决这些系数的 "缓慢性 "问题。 要想初步了解，至少对有关的 "缓慢 "有一个大致的概念，请看这里。 这篇文章决不是充分的，但它将有助于获得一个概念。 理论本身是非常广泛和美丽的。它有许多分支，也有许多应用。 [删除] 2011.10.13 04:59 #129 faa1947:随机性 "的问题本身就是一个问题，如果不考虑这个因素，市场是无法想象的。但你的扩散器中的随机变量的特性是非常重要的。主要问题是静止性。再说一遍，你能不能提供一个链接，让我们看看介绍使用随机结构的动态系统的计量经济学教科书。否则，道歉也未尝不可，因为我没有评估你的知识，而你出于某种原因将我的知识评估为 "传闻"。计量经济学 教科书中对随机结构的动态系统的使用可能在某处有描述，虽然我没有遇到过，但通常你感兴趣的描述性仪器是统计力学或统计动力学的文献，另一个名字。即动态系统，但在动态中准确描述过程的概率特征。 p.s. 我希望，该主题的作者不会介意一个简短的评论，faa1947不明白他最喜欢的软件包并不用于分析具有不稳定概率特征的市场序列。 Nafany 2011.10.13 05:50 #130 这是一张图片--它看起来像一个普通的报价，事实上它是一个正弦波的总和。我想知道它是否可以被认定为一个静止的系列？ 1...67891011121314151617181920...551 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
首先，我没有在任何地方声称系数是常数。
不是你，而是你所指的那本书的作者。
第二，如果你给自己找点麻烦，研究一下问题的表述，你会注意到，最初问题被设定在随机微分方程类中
随机性 "的问题本身就是一个问题，如果不考虑这个因素，市场是无法想象的。但你的扩散器中的随机变量的特性是非常重要的。主要问题是静止性。我没有注意到你的帖子里有任何关于这个话题的推理。
再说一遍，你能不能提供一个链接，让我们看看介绍使用随机结构的动态系统的计量经济学 教科书。否则，最好道歉，因为我没有评估你的知识，而你出于某种原因，将我的知识评估为 "道听途说"
首先，我没有在任何地方声称系数是常数。
不是你，而是你所指的那本书的作者。
第二，如果你给自己找点麻烦，研究一下问题的表述，你会注意到，最初问题被设定在随机微分方程类中
随机性 "的问题本身就是一个问题，如果不考虑这个因素，市场是无法想象的。但你的扩散器中的随机变量的特性是非常重要的。主要问题是静止性。我没有注意到你的帖子里有任何关于这个问题的推理。
再说一遍，你能不能提供一个链接，让我们看看介绍使用随机结构的动态系统的计量经济学教科书。否则，道歉也未尝不可，因为我没有评估你的知识，而你出于某种原因，将我的知识评估为 "道听途说"
Hmmm....你似乎完全不在状态......
随机方程的系数以及G和L矩阵 -- 绝不是常数，而是当前的估计值。而且它们在当前的观察间隔上保持不变--同样，不是因为它们是常数，而是因为它们是所谓的 "慢速过程"，在当前的小观察和控制间隔上，它们可以被视为 "冻结的系数" --好吧，那是如果你熟悉将过程分为快速和慢速的技术。
.
下一步。在你对问题的表述中，主要问题是静止性。但我对问题的表述是这样的：最初的过程被认为是非平稳的，即属于更广泛的类别，包括作为特例的平稳性，没有任何特殊的区别。
.
最后，关于对计量经济学 教科书的提及......这里你又错了 -- 我们谈论的不是一本计量经济学的教科书。这是关于应用于时间序列的系统工程，即任何类型的数据集--股票报价、外汇、心电图、脑电图、太阳耀斑.....。
如果我如此伤害了你的自尊，那么，我很抱歉，我真的不知道，现在我也不知道你的计量经济学知识的水平。
随机方程和D、L矩阵的系数绝不是常数，而是目前的估计值。
这已经比较有趣了。我无法解决这些系数的 "缓慢 "问题。我怀疑你没有具体处理过这些系数的行为。让我们来估计一些方程的系数，从标准误差的值可以看出，我们不能说慢（它达到系数值的30%）。
下一步。对你来说，或者说，在你对问题的表述中，主要问题是静止性。我对这个问题的表述是，最初，这些过程被认为是非稳态的，即在一个更广泛的类别中，包括稳态作为一个特殊情况，不以任何方式突出的情况。
相反，在我对问题的表述中，初始过程是非平稳的，其非平稳性在建立模型时引起了一系列问题。第一个问题是存在 "挤掉 "过程的随机性的趋势。所以我会把经济数据和太阳耀斑分开。
hmmm....我可以看到你根本不在这个圈子里......。
最后，关于计量经济学 教科书的链接...这里你又错了 -- 我们谈论的不是一本计量经济学教科书。这是关于应用于时间序列的系统工程。
我就在它上面。有一门测量经济数据的科学，而你是带着系统工程的章程来到计量经济学的寺院的。你仍然必须证明它是可以做到的，而且是有成效的。如果不与已有的科学进行比较，你就无法证明新的应用是合理的。
你和我说的是不同的语言...然而，我们需要在我们的i's上打点，t's上打叉。这个分支（可以说是我的 "修道院"）是由我构思和创建的，正好是一个系统技术分支。这里的研究对象是时间序列。研究的目的是为被调查的时间序列定义一个控制（或其他方面，一个设定函数）。这里没有考虑到经济理论 及其生产力和其他组成部分，也没有提到。
但你却带着你的计量经济学章程闯入这里，还大言不惭地指责我的错误行为。但你的计量经济学寺院，作为一个寺院，我一点也不感兴趣。
它们是完全不同的方式、任务、方法和结果。
你和我说的是不同的语言...然而，我们需要在我们的i's上打点，t's上打叉。这个分支（可以说是我的 "修道院"）是由我构思和创建的，正好是一个系统技术分支。这里的研究对象是时间序列。研究的目的是为被调查的时间序列定义一个控制（或其他方面，一个设定函数）。这里没有考虑到经济理论及其生产力和其他组成部分，也没有提到。
但你却带着你的计量经济学章程闯入这里，还大言不惭地指责我的错误行为。但你的计量经济学寺院，作为一个寺院，我一点也不感兴趣。
这些是完全不同的方式、目标、方法和结果。
在你开主题之前，要学会如何根据帖子的优点来回应。
告别了。我把你的礼节留给你。
在你打开主题之前，先学习如何回应有实质内容的帖子。
再见。我把你的礼节留给你。
avtomat:
...但也有可能出现知觉上的不一致；)
而这是这种知觉不一致的一个典型例子...
我无法解决这些系数的 "缓慢性 "问题。
要想初步了解，至少对有关的 "缓慢 "有一个大致的概念，请看这里。
这篇文章决不是充分的，但它将有助于获得一个概念。
理论本身是非常广泛和美丽的。它有许多分支，也有许多应用。
随机性 "的问题本身就是一个问题，如果不考虑这个因素，市场是无法想象的。但你的扩散器中的随机变量的特性是非常重要的。主要问题是静止性。
再说一遍，你能不能提供一个链接，让我们看看介绍使用随机结构的动态系统的计量经济学教科书。否则，道歉也未尝不可，因为我没有评估你的知识，而你出于某种原因将我的知识评估为 "传闻"。
计量经济学 教科书中对随机结构的动态系统的使用可能在某处有描述，虽然我没有遇到过，但通常你感兴趣的描述性仪器是统计力学或统计动力学的文献，另一个名字。即动态系统，但在动态中准确描述过程的概率特征。
p.s. 我希望，该主题的作者不会介意一个简短的评论，faa1947不明白他最喜欢的软件包并不用于分析具有不稳定概率特征的市场序列。
这是一张图片--它看起来像一个普通的报价，事实上它是一个正弦波的总和。我想知道它是否可以被认定为一个静止的系列？