市场是一个受控的动态系统。 - 页 381

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Aleksey Nikolayev:

这些文章被作为众所周知的事实的进一步证据，即过度的风险可以使一个有利可图的战略无利可图。

这些文章使用了一个相当常见的交易结果模型，即具有独立等分布收益的交易序列。市场模型本身并没有被构建--只给出了标准的推理，即为什么交易可以被认为是这样的（以某种近似方式）。

我不是在反驳不可能在SB上赚钱的说法。我将其数学 化，以便那些愿意的人可以利用伊藤的随机微积分 理论自己检查。

1）当然，过度的风险会使一个有利可图的策略无利可图，这绝对是事实。

2）毫不奇怪，如果你 "使用一个相当常见的交易结果模型，作为具有独立等分布收益的交易序列"，你的结果与 "相当常见的模型 "的结果几乎没有任何重大区别。而这是正确的。这是它应该有的样子。

3）请提醒我，你对在SB上赚钱的不可能性的正式说明。而那些愿意的人可以自己去检查。而且没有必要使用伊藤的随机微积分 理论，尽管为了完整地说明问题，这种方法可以纳入你的 "不可能在SB上赚钱 "的形式化的研究方法库中。 还有其他的研究方法，更强大。例如，伊藤的同一个积分可以表示为一个动态过程，这就提供了非常强大的研究工具，而这是你所没有的。

 
Aleksey Nikolayev:

我的理论很简单。在其中，风险是一个常规的样本值（比如说像平均值）。但它的构造更复杂（比平均值），你必须借助于蒙特卡洛模拟来得到它的分布函数。为了选择一个特定的风险值，你必须设定显著性水平，并采取与之相对应的四分法。因此，1.5%是对应于一定意义水平的数值。这个水平可以提高，可以获得更大的风险值，但这将导致系统给出小的利润和/或大的缩水的概率增加，同时保持潜在的盈利 - 这大约是马克西姆-库兹涅佐夫 在上面写的。

1）在市场的行为中，其对未来的不确定性是显而易见的。对这种不确定性进行数学建模的最常见方式--概率论。在这个框架中，价格被认为是一个随机过程。

2）如果价格是一个随机过程，那么交易者的资本总是一个随机过程。随机过程的决定性转化也是一个随机过程。从理论上讲，这个过程有时会退化成一个确定性的函数。例如，在零位置，它代表一个常数)

3）在对称SB的情况下，任何TS的资本将是一个马丁格尔--一个具有恒定数学期望值的过程，等于初始资本。这意味着对于任何一个TS来说，总会有盈利和亏损的SB的实现，平均来说，总会有零的资本收益（考虑到价差后为负数）。即使是 "买入并持有 "的策略，也很容易看到这种情况是如何发生的。

市场的方法中最主要的是利润，而且是以一种相当奇怪的方法 发生的）。

你的理论是什么？

1.没有

2.一个理论不应做出假设

3.始终 "这个词仍然需要被证明。

而一般来说，任何理论都是建立在证据之上的。

 
Олег avtomat:

3）请提醒我，你不能从SB赚钱的 这种形式化。而那些愿意的人可以自己去检查。而且没有必要为此目的使用伊藤的随机微积分 理论，尽管为了完整的画面，这个方法可以被纳入你的形式化 "不可能在SB上赚钱 "的研究方法库。 还有其他的研究方法，更强大。例如，同样的伊藤的积分可以表示为一个动态的过程，这就给了你没有的非常强大的研究工具。

对称的SB上的任何TS的资本是一个马丁格尔。

为了介绍积分的概念，需要介绍维纳过程的概念。它也是一个动态系统吗？

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Aleksey Nikolayev:

对称的SB上的任何TS的资本都是一个马丁格尔。

为了引入积分的概念，伊藤需要引入维纳过程的概念。它也是一个动态系统吗？

1）以正式的形式表达。请。

2）当然。如果你不知道怎么做，我就给你一个提示。

 
Renat Akhtyamov:

你的理论？

1.没有

2.理论中不应该有任何假设

3."总是 "这个词还没有被证明。

而一般来说，任何理论都是建立在证明之上的。

我的，是指我在文章中所写的内容（当然不是我发明的）。虽然，这些文章也不是我的)

1）对于交易者来说，不确定性是显而易见的。刚看完这个论坛。

2）任何理论都是建立在某些假设的基础上（通常称为定义、公理、公设等）。

3）对称SB上的任何TS的资本是一个马丁格尔（期望值是一个常数）。

 
Олег avtomat:

1）以正式的方式来表达这一点。请。

2）当然。如果你不知道怎么做，我就给你一个提示。

1）资本等于维纳过程的位置量 的积分Ito。位置量是一个片状常数过程，在马尔科夫的时间点上有不连续点。因此，我们得到了一个马太效应。

2）根据定义，任何随机过程都是一个随机变量的家族。随机变量也是通过动态系统定义的吗？

 

需要问的问题是，在外汇中（特别是在这里）什么可以被称为随机过程，以及在什么程度上可以被称为随机过程。

如果不对此进行定义，不把苍蝇和小猫分开，所有的推理和计算都是 "浮动 "的。

要澄清的是：任何时间范围（或波动的限制）都有物理限制。它们来自货币政策、货币条例和参与者的法律/法案/法规/规则、商定的货币篮子。
而整个交易过程只在一定程度上是 "随机 "的，在一个可允许的窗口内。毕竟，货币不仅是 "投机的对象"，而且主要是一种支付手段，它们也有购买力。:-)

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Aleksey Nikolayev:

1）资本等于维纳过程的位置量 的积分Ito。位置量是一个片状常数过程，在马尔科夫的时间点上有断点。因此，我们得到了一个马太效应。

2）根据定义，任何随机过程都是一个随机变量的家族。随机变量也是由你通过动力系统定义的吗？

1）这是你的话："我不是在反驳不可能在SB上赚钱的说法。我把它数学 化 了。"这个数学 化在哪里？ 我不是要求你口头描述你对所有这些无稽之谈的理解，而是要求你把它数学 化。

2）显然，你不熟悉整形滤波器的概念。

 
Олег avtomat:

1）这是你的话："我不是在反驳不可能在SB上赚钱的说法。这个数学形式化 在哪里？ 我不是要你对整个事情的理解的口头描述，而是要你对它的数学形式化。

2）显然，你不熟悉整形滤波器的概念。

1）展示对什么是马丁格尔的理解，然后我再写。

2）更有可能的是，你不熟悉概率论的基本知识。

 
Maxim Kuznetsov:

需要问的问题是，在外汇中（特别是在这里）什么可以被称为随机过程，以及在什么程度上可以被称为随机过程。

如果不界定这一点，不把苍蝇和谷壳分开，所有的推理和结论都是 "浮云"。

要澄清的是：任何时间范围（或波动限制）都有物理限制。它们来自货币政策、货币条例和参与者的法律/法案/法规/规则，以及商定的一揽子货币。
而整个交易过程只在一定程度上是 "随机 "的，在一个可允许的窗口内。毕竟，货币不仅是 "投机的对象"，而且主要是一种支付手段，它们也有购买力。:-)

有一个笑话："在随机过程中没有什么是随机的")

只有当随机性中存在一些规律性的东西时，才有意义使用它们--比如事件频率收敛的存在。有时这种规律性是无法检测到的（例如由于数据的匮乏），那么它们只是被假设出来）。

问题是，目前还没有其他的不确定性建模方法是如此发达。

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