市场是一个受控的动态系统。 - 页 378

[aleger]

Олег avtomat:

巫师...;))

更像是一个实用主义者。

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aleger:

更像是一个实用主义者。

那就好了。

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[Fast235]

启动拖拉机已经很冷了）尝试在春天而不是在年底启动。

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昨天的峰值为2000点 -- ~8倍的通道宽度。 波动性的全部魅力。

做出的更正。让我们继续前进。

[Alexander_K]

Олег avtomat:

昨天的峰值为2000点 -- ~8倍的通道宽度。 波动性的全部魅力。

做出的更正。继续前进。

显然，这个问题和我的一样--缺乏一个理想的 "趋势/浮动 "键。它没有考虑到市场的 "记忆"。

Vaughn，Basishche以某种方式考虑到了这一点--要么通过增量的关联性，要么通过其他方式...

没有寻求的钥匙--所有的努力都是徒劳的。

[Alexander_K]

简而言之--你需要确切地知道报价流中是有因果随机变量还是独立随机变量。对于像这样一个相关系数

是难以置信地难以确定样本量N。

我从来没有设法将这个系数连接到我的TS。

我得去找找看...如果没有钥匙，我再说一遍，在市场上任何策略都是无从下手的。

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[khorosh]

Олег avtomat:

巫师...;))

"...强大的奥列格低下了头

并认为："猜的是什么？
巫师，你这个骗人的疯老头子！"。
我应该鄙视你的预言！......"

[Alexander_K2]

Олег avtomat:

怎么了，你在伤心还是怎么了，Automatista？你不是在喝苦酒，是吗？咳咳...这是件好事吗？

好的。听好了...

我仍然认为你的系统有一个合理的基础。

然而，你没有钥匙...

你需要将动量分析纳入你的TS，无论你是否喜欢。

在非参数峰度<=10时进入交易，在>10时坐等。

在非参数峰度<=10时，我们实际上有一个方差伽马过程类型的SB，而你的TS在这一点上显示了出色的结果。

你感觉到了吗？