Статьи по программированию на языке MQL5

В статье описаны разносторонние возможности сервисов — таких MQL5-программ, для которых не нужен график привязки. Приводятся отличия сервисов от других MQL5-программ, подчёркиваются нюансы работы разработчика с сервисами. В качестве примеров читателю предложены различные задачи, охватывающие широкий спектр функционала, который может быть реализован в виде cервиса.

В статье представлен метод автоматического обнаружения моделей ценовых действий с помощью MQL5, таких как тренды (восходящий, нисходящий, боковой) и графические модели (двойная вершина, двойное дно).

В этой статье мы познакомимся с одним из методов спектрального анализа и обработки сигналов - дискретным преобразованием Хартли. С его помощью можно фильтровать сигналы, анализировать их спектр и многое другое. Возможности DHT ничуть не меньше, чем у дискретного преобразования Фурье. Однако, в отличие от него, DHT использует только вещественные числа, что делает его более удобным для реализации на практике, а результаты его применения более наглядными.

Основная цель статьи — предоставить простой пошаговый путь, пройдя по которому вы сможете стать лучшим поставщиком сигналов на MQL5.com. Опираясь на свои знания и опыт, я объясню, что нужно, чтобы стать успешным поставщиком сигналов, в том числе, как найти, протестировать и оптимизировать хорошую стратегию. Кроме того, я дам советы по публикации вашего сигнала, написанию убедительного описания и эффективному продвижению и управлению.

Торговлю по вероятностям можно сравнить с ходьбой по канату — она требует точности, баланса и четкого понимания риска. В мире трейдинга вероятность решает все. Именно от нее зависит результат — успех или неудача, прибыль или убыток. Используя возможности вероятности, трейдеры могут принимать более обоснованные решения, эффективнее управлять рисками и достигать своих финансовых целей. Неважно, опытный вы инвестор или начинающий трейдер, понимание вероятности может стать ключом к раскрытию вашего торгового потенциала. В этой статье мы познакомимся с увлекательным миром вероятностного трейдинга и покажем, как вывести игру в торговлю на новый уровень.

В этой статье мы рассмотрим несколько новых способов построения систем управления капиталом и определим их основные особенности. На сегодняшний день существует довольно много стратегий управления капиталом на любой вкус. Мы попробуем рассмотреть несколько способов управления капиталом, опираясь на разные математические модели роста.

В статье представлена техника торговли RSI Deep Three Move в MetaTrader 5. Статья основана на новой серии исследований, демонстрирующих несколько торговых методов, основанных на RSI - техническом индикаторе для измерения силы и импульса ценных бумаг, включая акции, валюты и товары.

Помните советник Ilan 1.6 Dymanic? Попробуем улучшить его с помощью машинного обучения! Реанимируем старую разработку в статье и добавляем машинное обучение с Q-таблицей. По шагам.

В предыдущей статье "Несколько индикаторов на графике" я представил концепции и основы того, как мы можем использовать несколько индикаторов на графике. В данной статье я представлю и детально объясню исходный код.

Сегодня я хочу познакомить Вас с немного иным методом обучения. Можно сказать, что он заимствован из теории эволюции Дарвина. Наверное, он менее контролируем в сравнении с рассмотренными ранее методами. Но при этом позволяет обучать и недифференцируемые модели.

В этой статье мы рассмотрим несколько возможных подходов к созданию адаптивных индикаторов. Адаптивные индикаторы отличаются наличием обратной связи между значениями входных и выходного сигналов. Эта связь позволяет индикатору самостоятельно подстраиваться на оптимальную обработку значений финансового временного ряда.

Это один из самых мощных индикаторов из существующих. Те, кто торгует и старается иметь определенную степень уверенности, не могут не иметь этот индикатор на своем графике. Хотя чаще всего его используют те, кто торгует, наблюдая за лентой сделок («tape reading»). Также этот индикатор могут использовать и те, кто использует только Price Action.

При создании торговой стратегии нам нужно проверить самые разные варианты защитных стопов. И тут напрашивается динамическое подтягивание уровня Stop Loss вслед за ценой. Наилучшим кандидатом для этого является индикатор Parabolic SAR —трудно придумать что-либо проще и нагляднее.

Наверняка многим надоели постоянные попытки предсказать фондовый рынок. Хотели бы вы иметь хрустальный шар, который бы помогал принимать более обоснованные инвестиционные решения? Самообучающиеся нейронные сети могут стать таким решением. В этой статье мы посмотрим, могут ли такие мощные алгоритмы помочь «оседлать волну» и перехитрить фондовый рынок. Анализируя огромные объемы данных и выявляя закономерности, самообучающиеся нейронные сети могут делать прогнозы, которые зачастую более точны, чем прогнозы от трейдеров. Давайте посмотрим, можно ли использовать эти передовые технологии, чтобы принимать разумные инвестиционные решения и зарабатывать больше.

В этой справочной статье рассмотрим стандартные индикаторы из категории "Трендовые индикаторы". Создадим готовые к применению шаблоны использования этих индикаторов в советниках — объявление и установка параметров, инициализация и деинициализация индикаторов и получение данных и сигналов из индикаторных буферов в советниках.

В данной статье предложен авторский способ создания ботов с использованием машинного обучения.

В статье реализован быстрый тестер стратегий для моделей машинного обучения с применением Numba. По скорости он превосходит тестер стратегий на чистом Python в 50 раз. Автор рекомендует использовать эту библиотеку для ускорения математических расчетов и особенно там, где используются циклы.

Это новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. На этот раз она посвящена Индексу денежного потока MFI. Мы подробно изучим этот индикатор и разработаем простые торговые системы на MQL5 для исполнения в MetaTrader 5.

Современный трейдер почти всегда сознательно или бессознательно находится в поиске новых идей. Он постоянно пробует новые стратегии, модифицирует их и отбрасывает те, что не оправдали себя. Этот исследовательский процесс требует много времени и сопряжен с ошибками. В этой серии статей я постараюсь доказать, что Мастер MQL5 является настоящей опорой трейдера. Благодаря Мастеру, трейдер экономит время при реализации своих идей. Кроме того, снижается вероятность ошибок, возникающих при дублировании кода. Вместо того чтобы тратить время на оформление кода, трейдеры претворяют в жизнь свою торговую философию.

В статье рассмотрим структуры MqlDateTime, MqlTick, MqlRates, MqlBookInfo и способы вывода данных этих структур на печать. Для того, чтобы распечатать все поля структуры есть стандартная функция ArrayPrint(), которая выводит в удобном табличном формате данные, содержащиеся в массиве с типом обрабатываемой структуры.

В данной статье мы опишем только один из аспектов машинного обучения - функции активации. В искусственных нейронных сетях функция активации нейрона вычисляет значение выходного сигнала на основе значений входного сигнала или набора входных сигналов. Мы покажем, что находится "под капотом".