Статьи по программированию на языке MQL5

Сегодня изучим алгоритм искусственной пчелиной колонии. Дополним наши знания новыми принципами исследования функциональных пространств. В данной статье я расскажу о моей интерпретации классического варианта алгоритма.

Борис Одинцов - один из самых ярких участников Чемпионата, преодолевший на третьей торговой неделе планку в $100 000. Стремительный взлет своего эксперта Борис объясняет благоприятным стечением обстоятельств. В этом интервью он рассказывает, каким вещам стоит уделять внимание в трейдинге и о том, какой рынок неблагоприятен для его эксперта.

В статье рассмотрим реалтайм-обновление данных таймсерий и отправку сообщений о событии "Новый бар" на график управляющей программы от всех таймсерий всех символов для возможности обработки этих событий в своих программах. Для определения необходимости обновления таймсерий для нетекущих символа и периодов графика будем использовать класс "Новый тик".

Рискованная разработка Александра Ануфренко (Anufrenko321) в течение трех недель не покидала первую тройку Чемпионата. Пережив на прошлой неделе чудовищный стоп-лосс, эксперт потерял около $60 000, но сейчас вновь подбирается к лидирующим позициям. Автор этого интересного эксперта решил рассказать о принципах работы и особенностях своего детища.

Продолжаем изучение методов обучение с подкреплением. В предыдущей статье мы познакомились с методом глубокого Q-обучения. В котором мы обучаем модель прогнозирования предстоящей награды в зависимости от совершаемого действия в конкретной ситуации. И далее совершаем действие в соответствии с нашей политикой и ожидаемой наградой. Но не всегда возможно аппроксимировать Q-функцию. Или её аппроксимация не даёт желаемого результата. В таких случаях используют методы аппроксимации не функции полезности, а на прямую политику (стратегию) действий. Именно к таким методам относится policy gradient.

В статье рассмотрим создание объекта пользовательского индикатора для использования в советниках. Немного доработаем классы библиотеки и напишем методы для получения данных от объектов-индикаторов в экспертах.

Так как в работе программы могут участвовать разные символы, то для каждого символа необходимо создать свой список. Такие списки мы сегодня объединим в коллекцию тиковых данных. По сути это будет обычный список на основе класса динамического массива указателей на экземпляры класса CObject и его наследников Cтандартной библиотеки.

В статье доработаем методы библиотеки для корректного отображения мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, линии которых выводятся на график текущего символа со смещением, задаваемым в настройках. А также наведём порядок в методах работы со стандартными индикаторами и уберём в область библиотеки лишний код в итоговой программе-индикаторе.

Эта статья о том, чего вы не найдете в отчете о тестировании, чего следует ожидать при использовании советников, как управлять своими деньгами при использовании роботов и как покрыть значительный убыток, чтобы остаться в трейдинге при автоматизированной торговле.

В статье рассмотрим отслеживание модификации значений свойств, удаление и переименование графических объектов в библиотеке.

С этой статьи начнём разработку класса-коллекции объектов-чартов, который будет хранить в себе список-коллекцию объектов-чартов с их подокнами и индикаторами в них, и даст возможность работы с любыми выбранными чартами и их подокнами, или сразу со списком из нескольких чартов одновременно.

В статье доработаем классы библиотеки для возможности создания мультисимвольных мультипериодных стандартных индикаторов, требующих для отображения своих данных несколько индикаторных буферов.

В завершении темы работы с таймсериями организуем хранение, поиск и сортировку данных, хранящихся в буферах индикаторов, что позволит в дальнейшем проводить анализ на основе значений индикаторов, создаваемых на основе библиотеки в своих программах. Общая концепция всех классов-коллекций библиотеки позволяет легко находить нужные данные в соответствующей коллекции, и соответственно, это же будет возможным и в создаваемом сегодня классе.

Эта статья продолжает серию о построении торговых систем с использованием самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об индикаторе ADX (Average Directional Index, Индекс среднего направленного движения). Мы подробно изучим этот индикатор, чтобы понять, чем он может быть полезен в торговле. Также с помощью простых стратегий мы узнаем, как его использовать. Изучая самую суть вещей, мы можем получить больше информации и использовать это с максимальной выгодой.

Как вам идея оживить базовую версию панели? Первое, что мы сделаем — реализуем возможность добавить на панель изображение, например, логотип актива или любой другой рисунок, чтобы пользователь смог легко и быстро определить, что это за торговый инструмент.

Для решения математических задач в MQL5 были добавлены матрицы и векторы. Новые типы имеют встроенные методы для написания краткого и понятного кода, который близок к математической записи. Массивы — это хорошо, но матрицы во многих случаях лучше.

В очередной статье из серии, посвященной разработке торговых систем, я представлю индекс товарного канала (CCI), объясню его особенности и поделюсь тем, как создать торговую систему на основе этого индикатора.

В прошлой статье мы познакомились с алгоритмом работы автоэнкодера. Как и любой другой алгоритм, он имеет свои достоинства и недостатки. В оригинальной реализации автоэнкодер выполняет задачу максимально разделить объекты из обучающей выборки. А о том, как бороться с некоторыми его недостатками мы поговорим в этой статье.

В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В девятой части начали дорабатывать классы библиотеки для работы в MQL4. В данной статье продолжим доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.

В предыдущих статьях мы начали создавать большую кроссплатформенную библиотеку, целью которой является упростить написание программ для платформ MetaTrader 5 и MetaTrader 4. В восьмой части сделали класс для отслеживания событий модификации рыночных ордеров и позиций. В данной статье начнём доработку библиотеки с целью полной её совместимости с MQL4.

В недавнем отчете Бориса Одинцова одним из самых стабильных советников Чемпионата был назван эксперт болгарского Участника Manov. Мы решили поговорить с автором этой разработки и выяснить, в чем заключается секрет ее успеха. В интервью Димитар Манов рассказывает о том, какую ситуацию его эксперт не переживет, почему он не использует индикаторы и рассчитывает ли на победу в соревновании.

В прошлой статье мы создали возможность перемещения опорных точек расширенного графического объекта при помощи форм управления. Теперь сделаем перемещение составного графического объекта при помощи одной точки (формы) управления графическим объектом.

В статье рассмотрим принципы создания мультисимвольных мультипериодных индикаторов и получение от них данных в советниках и индикаторах. Рассмотрим основные нюансы использования мульти-индикаторов в советниках и индикаторах, и их отрисовку через буферы пользовательского индикатора.

В статье продолжим развитие классов объектов-индикаторов и их коллекции. Создадим для каждого объекта-индикатора его описание и скорректируем класс-коллекцию для безошибочного хранения и получения объектов-индикаторов из списка-коллекции.