Статьи по программированию на языке MQL5

В этой статье мы немного усложним ситуацию. Используя то, что было показано в предыдущих статьях, мы начнем открывать доступ к файлу шаблона, чтобы пользователь мог использовать свой собственный шаблон. Однако я буду вносить изменения постепенно, так как также буду дорабатывать индикатор, чтобы снизить нагрузку на MetaTrader 5.

В этой статье вы научитесь созданию советника на языке MQL5, который автоматически определяет зоны поддержки и сопротивления и исполняет сделки на их основе. Вы узнаете, как запрограммировать своего советника так, чтобы он выявлял эти ключевые рыночные уровни, осуществлял мониторинг отскоков цены и принимал торговые решения без ручного вмешательства.

Здесь мы увидим, как активировать пользовательские события и проработать вопрос о том, как индикатор сообщает о состоянии сервиса репликации/моделирования.

В этой статье мы разработаем систему анализа пробоев на Лондонской сессии, которая будет определять пробои диапазона перед открытием сессии и выставлять отложенные ордера с настройкой типа сделок и параметров риска. Мы реализуем в системе трейлинг-стоп, соотношение риска и прибыли, контроль максимальной просадки, а также панель управления для мониторинга в режиме реального времени.

Статья раскрывает архитектуру объекта верхнего уровня STFlow и работу энкодера Mix-Fusion, отвечающего за согласованное смешивание контекста разных модальностей. Показано, как обеспечивается устойчивость обработки при высокой чувствительности к микроимпульсам рынка и сохранении скорости работы модели.

В этой статье мы рассмотрим, как заблокировать индикатор при простом использовании языка MQL5, и сделаем это очень интересным и удивительным способом.

Несмотря на то, что функции, о которых пойдет речь, известны уже довольно давно, их применение в области трейдинга до сих пор остается terra incognita. В этой статье мы рассмотрим некоторые возможности, которые эти новые старые функции открывают для разработки торговых стратегий, и оценим их потенциал.

Представляем реализацию ключевых компонентов фреймворка EEMFlow средствами MQL5. Статья демонстрирует, как многомасштабная обработка событий, спайковые модули FAM и адаптивное объединение признаков в MDC формируют структурированное и адаптированное к плотности рынка представление. Это позволяет стратегии эффективно выявлять значимые сигналы, сочетать микроимпульсы с глобальными тенденциями и повышать точность прогнозов, обеспечивая трейдеру надежный инструмент для анализа и принятия решений.

Фреймворк TQNet открывает новые возможности в моделировании и прогнозировании финансовых временных рядов, сочетая модульность, гибкость и высокую производительность. В статье раскрывается возможность реализации сложных механизмом работы с глобальными корреляциями, включая продвинутые методы инициализации параметров.

В заключительной статье этой серии вы узнаете, как легко импортировать и применять EX5-библиотеку для управления историей (History Manager) в исходном коде MQL5 для обработки истории сделок в вашем аккаунте MetaTrader 5. С помощью простых вызовов функций в MQL5, занимающих всего одну строку кода, вы сможете эффективно управлять своими торговыми данными и анализировать их. Кроме того, вы научитесь создавать различные скрипты для анализа истории сделок и разрабатывать советник на основе ценовых показателей в качестве практических примеров использования. Используемый в качестве примера советник применяет данные о ценах и библиотеку History Manager EX5 для принятия обоснованных торговых решений, корректировки объемов сделок и реализации стратегий восстановления на основе ранее закрытых сделок.

Фреймворк DUET предлагает инновационный подход к анализу временных рядов, сочетая временную и канальную кластеризацию для выявления скрытых закономерностей в анализируемых данных. Это позволяет адаптировать модели к изменениям во времени и повысить качество прогнозирования за счет устранения шума.

В этой статье подробно описывается создание системы определения рыночного режима на языке MQL5 с использованием статистических методов, таких как автокорреляция и волатильность. Она предоставляет код для классов, чтобы классифицировать трендовые, диапазонные и волатильные условия, а также пользовательский индикатор.

В этой статье мы подробно рассмотрим подготовку нашего индикатора для разработки советника. В ходе обсуждения будут рассмотрены дальнейшие усовершенствования текущей версии индикатора с целью повышения его точности и функциональности. Кроме того, мы внедрим новые функции, которые будут отмечать точки выхода, устранив ограничение предыдущей версии, которая определяла только точки входа.

Теория категорий представляет собой разнообразный и расширяющийся раздел математики, который лишь недавно начал освещаться в MQL5-сообществе. Эта серия статей призвана рассмотреть некоторые из ее концепций для создания открытой библиотеки и дальнейшему использованию этого замечательного раздела в создании торговых стратегий.

В этой статье мы знакомимся с фреймворком Mamba4Cast и подробно рассматриваем один из его ключевых компонентов — позиционное кодирование на основе временных меток. Показано, как формируется временной эмбеддинг с учётом календарной структуры данных.

Большинство людей, которые хотят или мечтают научиться программировать, на самом деле не имеют представления о том, что делают. Их деятельность заключается в попытках создавать вещи определенным образом. Однако программирование – это вовсе не подгонка под ответ подходящих решений. Если действовать таким образом, можно создать больше проблем, чем решений. Здесь мы будем делать нечто более продвинутое и, следовательно, другое.

Ранее мы обсуждали советник на основе индикатора, который также работал в паре с независимым скриптом для построения структуры риска и вознаграждения. Сегодня мы обсудим архитектуру MQL5-советника, объединяющего все функции в одной программе.

Продолжаем изучение метода Иерархического Векторного Transformer. И в данной статье мы завершим построение модели. А также проведем её обучение и тестирование на реальных исторических данных.

Адаптация классической модели CAPM для валютного рынка Forex в MQL5. Индикатор рассчитывает ожидаемую доходность и премию за риск на основе исторической волатильности. Показатели возрастают на пиках и впадинах, отражая фундаментальные принципы ценообразования. Практическое применение для контртрендовых и трендовых стратегий с учетом динамики соотношения риска и доходности в реальном времени. Включает математический аппарат и техническую реализацию.

Продолжаем изучение гибридных моделей последовательностей графов (GSM++), которые интегрируют преимущества различных архитектур, обеспечивая высокую точность анализа и эффективное распределение вычислительных ресурсов. Эти модели эффективно выявляют скрытые закономерности, снижая влияние рыночного шума и повышая качество прогнозирования.

Предлагаем погрузиться в захватывающий мир LightGTS — лёгкого, но мощного фреймворка для прогноза временных рядов, где адаптивная свёртка и RoPE‑кодирование сочетаются с инновационным методами внимания. В нашей статье вы найдёте детальное описание всех компонентов — от создания патчей до сложной смеси экспертов в декодере, готовых к интеграции в MQL5‑проекты. Откройте для себя, как LightGTS выводит автоматическую торговлю на новый уровень!

Продолжаем реализацию подходов, предложенных авторами фреймворка FinCon. FinCon является многоагентной системой, основанной на больших языковых моделях (LLM). Сегодня мы реализуем необходимые модули и проведем комплексное тестирование модели на реальных исторических данных.

В этой статье мы реализуем индикатор управления, чтобы его можно было интегрировать в разрабатываемую систему обмена сообщениями. Несмотря на то, что это не очень сложно, необходимо понять некоторые детали инициализации этого модуля. Представленный здесь материал предназначен исключительно для учебных целей. Ни в коем случае он не должен рассматриваться как приложение, целью которого не является изучение и освоение показанных концепций.

Статья является третьей частью серии, описывающей этапы разработки нативного MQL5-клиента для протокола MQTT. В этой части мы подробно описываем применение принципа разработки через тестирование для реализации обмена пакетами CONNECT/CONNACK. В конце этого шага наш клиент ДОЛЖЕН уметь вести себя соответствующим образом при работе с любыми возможными результатами сервера при попытке подключения.

Многим начинающим программистам тяжело понять почему их код работает не так, как они ожидают. Существует множество моментов, которые делают код действительно функциональным. Это не просто набор разных функций и операций, который заставляет код работать. Сегодня я предлагаю вам научиться правильно создавать настоящий код, а не копировать и вставлять его фрагменты. Представленные здесь материалы имеют исключительно дидактический характер. Ни в коем случае нельзя рассматривать приложение ни с какой иной целью, кроме как для изучения и освоения представленных концепций.

В настоящей статье мы разрабатываем советник многоуровневой системы сеточной торговли с использованием MQL5, уделяя особое внимание архитектуре и алгоритмам, лежащим в основе стратегий сеточной торговли. Мы изучим внедрение многоуровневой сетевой логики и методов управления рисками для работы в изменяющихся рыночных условиях. Наконец, приведём подробные объяснения и практические советы, которые помогут вам в создании, тестировании и совершенствовании автоматической торговой системы.

Предлагаем познакомиться с практической реализацией блока разреженной смеси экспертов для временных рядов в вычислительной среде OpenCL. В статье шаг за шагом разбирается работа маскированной многооконной свёртки, а также организация градиентного обучения в условиях множественных информационных потоков.

Неустанное стремление расшифровать рыночные ритмы привело трейдеров и аналитиков, занимающихся количественным анализом, к разработке бесчисленных математических моделей. В данной статье представлен Индекс цветочной волатильности (FVI) — новый подход, превращающий математическую элегантность кривых розы (Rose Curves), также известных как розы Гранди, в функциональный торговый инструмент. Благодаря этой работе мы показали, как математические модели могут быть адаптированы к практическим торговым механизмам, способным поддерживать как анализ, так и принятие решений в реальных рыночных условиях.

В статье рассматривается алгоритм дифференциального поиска DSA, имитирующий миграцию суперорганизма в поисках оптимальных условий обитания. Алгоритм использует гамма-распределение для генерации псевдо-стабильного блуждания и предлагает четыре стратегии выбора направления движения с тремя механизмами мутации координат. Какова будет производительность метода?

В этой статье будут рассмотрены методы улучшения работы советника в тестере стратегий, будет написан код для разделения времени новостных событий на почасовые категории. Доступ к этим новостным событиям будет осуществляться в течение указанного для них часа. Это гарантирует, что советник может эффективно управлять сделками на основе событий как в условиях высокой, так и низкой волатильности.

Освойте возможности VWAP с помощью нашего подробного руководства! Узнайте, как интегрировать анализ VWAP в вашу торговую стратегию, используя MQL5 и Python. Получите максимально полное представление о рынке и улучшите свои торговые решения уже сегодня.