Статьи по программированию на языке MQL5
Изучайте язык программирования торговых стратегий MQL5 по опубликованным здесь статьям, большая часть которых написана вами - членами сообщества. Все статьи разделены на категории для быстрого поиска ответа по тому или иному аспекту программирования: "Интеграция", "Тестер", "Торговые стратегии" и многое другое.
Следите за новыми публикациями и участвуйте в их обсуждении на форуме!
Новая статья
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритм гравитационного поиска (Gravitational Search Algorithm - GSA)
GSA — популяционный алгоритм оптимизации, инспирированный неживой природой. Высокая достоверность моделирования взаимодействия физических тел, благодаря закону гравитации Ньютона в алгоритме, позволяет наблюдать феерический танец планетарных систем и галактических скоплений, который завораживает своим представлением на анимации. Сегодня рассмотрим один из самых интересных и оригинальных алгоритмов оптимизации. Симулятор движения космических объектов прилагается.
Разработка робота на Python и MQL5 (Часть 2): Выбор модели, создание и обучение, кастомный тестер Python
Продолжаем цикл статей по созданию торгового робота на Python и MQL5. Сегодня решим задачу выбора и обучения модели, ее тестирования, внедрения кросс-валидации, поиска по сетке, а также задачу ансамблирования моделей.
Торговая стратегия "Захват ликвидности" (Liquidity Grab)
Торговая стратегия захвата ликвидности является ключевым компонентом Концепции умных денег (Smart Money Concepts (SMC), которая направлена на выявление и использование действий институциональных игроков на рынке. Она предполагает нацеливание на области с высокой ликвидностью, такие как зоны поддержки или сопротивления, где крупные ордера могут спровоцировать движение цены до того, как рынок возобновит свой тренд. В настоящей статье подробно объясняется концепция захвата ликвидности и описывается процесс разработки советника по торговой стратегии захвата ликвидности на MQL5.
Риск-менеджер для ручной торговли
В данной статье мы подробно раскроем написание класса риск-менеджера для ручной торговли с нуля. Также данный класс может быть использован как базовый класс для наследования трейдерам, которые торгуют алгоритмически.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 83): Класс абстрактного стандартного графического объекта
В статье создадим класс абстрактного графического объекта. Этот объект будет основой для создания классов стандартных графических объектов. Свойств у графических объектов много, и сегодня, прежде чем создать класс абстрактного графического объекта, нам необходимо будет сделать объёмную подготовительную работу — прописать эти свойства в перечислениях библиотеки.
Машинное обучение и Data Science. Нейросети (Часть 02): архитектура нейронных сетей с прямой связью
В предыдущей статье мы начали изучать нейросети с прямой связью, однако остались неразобранными некоторые моменты. Один из них — проектирование архитектуры. Поэтому в этой статье мы рассмотрим, как спроектировать гибкую нейронную сеть с учетом входных данных, количества скрытых слоев и узлов для каждой сети.
Квантование в машинном обучении (Часть 1): Теория, пример кода, разбор реализации в CatBoost
В настоящей статье речь пойдёт о теоретическом применении квантования при построении древовидных моделей. Рассмотрены реализованные методы квантования в CatBoost. Материал будет подан без сложных математических формул, доступным языком.
Обучение многослойного персептрона с помощью алгоритма Левенберга-Марквардта
В статье представлена реализация алгоритма Левенберга-Марквардта для обучения нейронных сетей прямого распространения. Проведен сравнительный анализ результативности с алгоритмами из библиотеки scikit-learn Python. Предварительно обсуждаются более простые методы обучения такие как градиентный спуск, градиентный спуск с импульсом и стохастический градиентный спуск.
Угловые операции для трейдеров
В этой статье будут рассмотрены угловые операции. Мы рассмотрим методы построения углов и способы их применения в трейдинге.
Реализация расширенного теста Дики-Фуллера в MQL5
В статье показаны реализация расширенного теста Дики-Фуллера и его применение для проведения коинтеграционных тестов с использованием метода Энгла-Грейнджера.
Нейросети — это просто (Часть 33): Квантильная регрессия в распределенном Q-обучении
Продолжаем изучение распределенного Q-обучение. И сегодня мы посмотрим на данный подход с другой стороны. О возможности использования квантильной регрессии в решение вопрос прогнозирования ценовых движений.
Нейросети — это просто (Часть 67): Использование прошлого опыта для решения новых задач
В данной статье мы продолжим разговор о методах сбора данных в обучающую выборку. Очевидно, что в процессе обучения необходимо постоянное взаимодействие с окружающей средой. Но ситуации бывают разные.
Эксперименты с нейросетями (Часть 2): Хитрая оптимизация нейросети
Нейросети наше все. Проверяем на практике, так ли это. MetaTrader 5 как самодостаточное средство для использования нейросетей в трейдинге. Простое объяснение.
Разработка торговой системы на основе индекса силы быков Bulls Power
Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся строить торговые системы на основе самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об Индексе силы быков Bulls Power и создадим торговую систему по его показателям.
Нейросети — это просто (Часть 25): Практикум Transfer Learning
В последних двух статьях мы создали инструмент, позволяющий создавать и редактировать модели нейронных сетей. И теперь пришло время оценить потенциальные возможности использования технологии Transfer Learning на практических примерах.
Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 67): Класс объекта-чарта
В статье создадим класс объекта-чарта (одного графика торгового инструмента) и доработаем класс-коллекцию объектов mql5-сигнал так, чтобы каждый объект-сигнал, хранящийся в коллекции при обновлении списка также обновлял все свои параметры.
Эконометрические инструменты для прогнозирования волатильности: Модель GARCH
В статье дается описание свойств нелинейной модели условной гетероскедастичности(GARCH). На ее основе построен индикатор iGARCH для прогнозирования волатильности на один шаг вперед. Для оценки параметров модели используется библиотека численного анализа ALGLIB.
Нейросети — это просто (Часть 73): АвтоБоты прогнозирования ценового движения
Мы продолжаем рассмотрение алгоритмов обучения моделей прогнозирования траекторий. И в данной статье я предлагаю вам познакомиться с методом под названием “AutoBots”.
Как выбрать торгового советника: Двадцать явных признаков плохого робота
В этой статье мы попытаемся ответить на вопрос, как выбрать подходящего торгового советника. Какие из них лучше всего подходят для нашего портфеля и как мы можем отсеять большую часть торговых роботов, доступных на рынке? В статье представлены двадцать явных признаков некачественного советника. Статья поможет вам принимать более обоснованные решения и создать коллекцию прибыльных торговых советников.
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 59): Объект для хранения данных одного тика
С данной статьи приступим к созданию функционала библиотеки для работы с ценовыми данными. Сегодня создадим класс объекта, который будет хранить в себе все данные цен, пришедшие с очередным тиком.
Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5 (Часть I): Создание простого хеджирующего советника
Мы будем создавать простой хеджирующий советник в качестве основы для нашего более продвинутого советника Grid-Hedge, который будет представлять собой смесь классической сетки и классических стратегий хеджирования. К концу этой статьи вы узнаете, как создать простую стратегию хеджирования, а также что говорят люди о прибыльности этой стратегии.
Торговля спредами на рынке форекс с использованием фактора сезонности
В статье рассматриваются возможности формирования и предоставления отчетных данных по использованию фактора сезонности при торговле спредами на рынке форекс.
Разработка экспериментальной DLL с поддержкой многопоточности в C++ для MetaTrader 5 на Linux
В статье рассмотрен процесс разработки для платформы MetaTrader 5 исключительно в системе Linux. При этом конечный продукт без проблем работает как в Windows, так и в Linux. Мы познакомимся с Wine и Mingw - важными инструментами кроссплатформенной разработки. В Mingw реализована потоковая передача (POSIX и Win32), что необходимо учитывать при выборе подходящего инструмента. Затем мы создадим DLL для проверки концепции и используем ее в коде MQL5, а также сравним производительность обеих реализаций потоков. Статья призвана стать отправной точкой для ваших собственных экспериментов. После прочтения статьи вы сможете создавать инструменты для MetaTrader в Linux.
Алгоритм кодового замка (Сode Lock Algorithm, CLA)
В этой статье мы переосмыслим кодовые замки, превращая их из механизмов защиты в инструменты для решения сложных задач оптимизации. Откройте для себя мир кодовых замков, не как простых устройств безопасности, но как вдохновения для нового подхода к оптимизации. Мы создадим целую популяцию "замков", где каждый замок представляет собой уникальное решение задачи. Затем мы разработаем алгоритм, который будет "вскрывать" эти замки и находить оптимальные решения в самых разных областях, от машинного обучения до разработки торговых систем.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 88): Коллекция графических объектов — двумерный динамический массив для хранения динамически изменяемых свойств объектов
В статье создадим класс динамического многомерного массива с возможностью изменения количества данных в любом измерении. На основе созданного класса создадим двумерный динамический массив для хранения динамически изменяемых некоторых свойств графических объектов.
Вспоминаем старую трендовую стратегию: два стохастических осциллятора, MA и Фибоначчи
Старые торговые стратегии. В этой статье представлена стратегия отслеживания тренда. Стратегия исключительно техническая и использует несколько индикаторов и инструментов для подачи сигналов и определения целевых уровней. Компоненты стратегии включают в себя: 14-периодный стохастический осциллятор, пятипериодный стохастический осциллятор, скользящую среднюю с периодом 200 и проекцию Фибоначчи (для установки целевых уровней).
Прогнозирование на основе глубокого обучения и открытие ордеров с помощью пакета MetaTrader 5 python и файла модели ONNX
Проект предполагает использование Python для прогнозирования на финансовых рынках на основе глубокого обучения. Мы изучим тонкости тестирования производительности модели с использованием таких ключевых показателей, как средняя абсолютная ошибка (MAE), средняя квадратичная ошибка (MSE) и R-квадрат (R2), а также научимся объединять это всё в исполняемом файле. Мы также создадим файл модели ONNX и советник.
Стать хорошим программистом (Часть 6): 9 привычек для эффективной разработки
Качество разработки — это не только про написание кода. На своем опыте я выявил определенные привычки, которые помогают повысить эффективность разработки. О некоторых из них мы поговорим в этой статье. Статья обязательна к прочтению для всех, кто хочет улучшить навыки написания сложных алгоритмов.
Объектно-ориентированное программирование (ООП) в MQL5
Как разработчикам, нам необходимо научиться создавать и разрабатывать программное обеспечение, которое можно использовать многократно и гибко, без дублирования кода, особенно если у нас есть разные объекты с разным поведением. Это можно легко сделать, используя методы и принципы объектно-ориентированного программирования. В этой статье представлены основы объектно-ориентированного программирования в MQL5.
Популяционные алгоритмы оптимизации: Алгоритмы эволюционных стратегий (Evolution Strategies, (μ,λ)-ES и (μ+λ)-ES)
В этой статье будет рассмотрена группа алгоритмов оптимизации, известных как "Эволюционные стратегии" (Evolution Strategies или ES). Они являются одними из самых первых популяционных алгоритмов, использующих принципы эволюции для поиска оптимальных решений. Будут представлены изменения, внесенные в классические варианты ES, а также пересмотрена тестовая функция и методика стенда для алгоритмов.
Работа с таймсериями в библиотеке DoEasy (Часть 57): Объект данных буфера индикатора
В статье разработаем объект, который будет содержать в себе все данные одного буфера одного индикатора. Такие объекты потребуются для хранения серийных данных буферов индикаторов, и с помощью которых возможно будет сортировать и сравнивать данные буферов любых индикаторов и других схожих данных между собой.
Индикаторы с интерактивным управлением на графике
Новый взгляд на интерфейс индикаторов. Главное — удобство. Перепробовав за долгие годы десятки различных торговых стратегий, а также протестировав сотни различных индикаторов, я сделал для себя некоторые выводы, которыми хочу с вами поделиться в этой статье.
Модифицированный советник Grid-Hedge в MQL5 (Часть II): Создание простого сеточного советника
В статье рассматривается классическая сеточная стратегия, подробно описана ее автоматизация с помощью советника на MQL5 и проанализированы первоначальные результаты тестирования на истории. Также подчеркивается необходимость в долгом удержании позиций и рассматривается возможность оптимизации ключевых параметров (таких как расстояние, тейк-профит и размеры лотов) в будущих частях. Целью этой серии статей является повышение эффективности торговой стратегии и ее адаптируемости к различным рыночным условиям.
Тестируем информативность разных типов скользящих средних
Мы все знаем важность скользящей средней для многих трейдеров. Существуют разные типы скользящих средних, которые могут быть полезны в торговле. Мы рассмотрим их и проведем простое сравнение, чтобы увидеть, какой из них может показать лучшие результаты.
Готовые шаблоны для подключения индикаторов в экспертах (Часть 2): Индикакторы объёма и Билла Вильямса
В статье рассмотрим стандартные индикаторы из категории Объемов и индикаторов Билла Вильямса. Создадим готовые к применению шаблоны использования индикаторов в советниках — объявление и установка параметров, инициализация, деинициализация индикаторов и получение данных и сигналов из индикаторных буферов в советниках.
Графика в библиотеке DoEasy (Часть 91): События стандартных графических объектов в программе. История изменения имени объекта
В статье доработаем базовый функционал для предоставления контроля событий графических объектов из программы, работающей на основе библиотеки. Начнём создание функционала для хранения истории изменений свойств графических объектов на примере свойства "Имя объекта".
Разработка торговой системы на основе индекса силы медведей Bears Power
Представляю вашему вниманию новую статью из серии, в которой мы учимся строить торговые системы на основе самых популярных индикаторов. На этот раз мы поговорим об Индексе силы медведей Bears Power и создадим торговую систему по его показателям.
Работа с ценами в библиотеке DoEasy (Часть 63): Стакан цен, класс абстрактной заявки стакана цен
В статье начнём разработку функционала для работы со стаканом цен. Создадим класс объекта абстрактной заявки стакана цен и его наследников.
Прочие классы в библиотеке DoEasy (Часть 70): Расширение функционала и автообновление коллекции объектов-чартов
В статье расширим функционал объектов-чартов, организуем навигацию по графикам, создание скриншотов, сохранение и применение шаблонов к графикам. Также сделаем автоматическое обновление коллекции объектов-чартов, их окон и индикаторов в них.
Может ли Heiken Ashi давать хорошие сигналы в сочетании со скользящими средними?
Комбинации стратегий могут повысить эффективность торговли. Мы можем комбинировать индикаторы и паттерны, чтобы получать дополнительные подтверждения. Скользящие средние помогают нам подтвердить тренд и следовать ему. Это самые известный технический индикатор, что объясняется его простотой и доказанной эффективностью анализа.