Artigos sobre análise de dados e estatísticas na MQL5

Agora analisaremos uma descrição da abordagem para aumentar a eficácia de qualquer sistema de negociação automatizado. Este artigo mostra resumidamente a ideia, os fundamentos básicos, as possibilidades e as desvantagens do método.

Este artigo é uma continuação da publicação anterior sobre a criação de uma interface gráfica para gerenciar otimizações. Nele, abordaremos a lógica do robô para o complemento a ser criado. Criaremos um wrapper que permitirá iniciar o terminal MetaTrader 5 como um processo gerenciado através do C#. Também consideraremos o trabalho com arquivos de configuração. Dividiremos a lógica do programa em duas partes, a primeira descreverá os métodos chamados após pressionar uma tecla específica e a segunda, a parte da inicialização e do gerenciamento de otimizações.

Com base nas ferramentas universais projetadas para trabalhar com as redes de Kohonen, nós construímos o sistema de análise e seleção dos parâmetros ótimos do EA e consideramos a previsão das séries temporais. Na Parte I, nós corrigimos e melhoramos as classes das redes neurais publicamente disponíveis, adicionando os algoritmos necessários. Agora é hora de colocá-los em prática.

O artigo considera trabalhar com os eventos da conta para monitorar alterações importantes nas propriedades da conta que afetam a negociação automatizada. Nós já implementamos algumas funcionalidades para monitorar os eventos da conta no artigo anterior ao desenvolver a coleção de objetos da conta.

Fazer trading é sempre sobre como tomar decisões diante da incerteza. Isso significa que os resultados das decisões tomadas não são muito óbvios no momento em que são tomadas. Por isso, são importantes as abordagens teóricas para a construção de modelos matemáticos que possibilitem descrever tais situações de maneira significativa.

Continuamos a desenvolver o tópico sobre o processamento e análise de resultados de otimização. Desta vez, a tarefa é selecionar os 100 melhores resultados de otimização e exibi-los na tabela da GUI. Vamos fazer com que o usuário, selecionando uma série na tabela de resultados de otimização, receba um gráfico multissímbolo de saldo e rebaixamento, em gráficos separados.

O preço de mercado é formado pelo estável equilíbrio entre demanda e fornecimento que, por sua vez, depende de uma variedade de fatores econômicos, políticos e psicológicos. As diferenças na natureza também como causas de influência destes fatores dificultam considerar diretamente todos os componentes. Este artigo estabelece uma tentativa de prever o preço de mercado, com base em um modelo de regressão elaborada.

Este artigo introduz uma classe projetada para dar uma rápida estimativa preliminar das características de várias séries de tempo. Conforme isso ocorre, os parâmetros estatísticos e a função de autocorrelação são estimados. Uma estimativa espectral das séries de tempo é realizada e um histograma é construído.

O artigo discute diversos aspectos da criação de interfaces gráficas interativas de programas MQL projetados para processamento analítico online (OLAP) do histórico de contas e de relatórios de negociação. Para obter um resultado visual, são usadas janelas maximizadas e escaláveis, uma disposição adaptável de controles de borracha e um novo 'controle' para exibir diagramas. Com base nisso, é implementada uma GUI com a possibilidade de escolher indicadores ao longo dos eixos de coordenadas, funções de agregação, tipos de gráficos e classificações.

O artigo implementa um aplicativo MQL com uma interface gráfica para a visualização estendida do processo de otimização. A interface gráfica utiliza a última versão da biblioteca EasyAndFast. Muitos usuários podem questionar-se sobre a necessidade de utilizar interfaces gráficas em aplicativos MQL. Este artigo demonstra um dos vários casos em que eles podem ser úteis para os traders.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quarta parte, nós testamos o monitoramento de eventos de negociação na conta. Neste artigo, nós vamos desenvolver classes de eventos de negociação e colocá-los nas coleções de eventos. A partir daí, eles serão enviados ao objeto base da biblioteca Engine e ao gráfico do programa de controle.

No artigo, veremos uma classe para exibir mensagens de texto. Agora, vamos supor que temos suficientes mensagens de texto e devemos pensar em comoarmazená-las, exibi-las, editá-las em outro idioma e adicionar novos idiomas à biblioteca e alterná-los rapidamente.

Nesse artigo, quero descrever como funciona um dos modelos de continuação de movimento. O trabalho é baseado na definição de duas ondas — uma principal e outra corretiva. Como extremos serão usados fractais e, como eu os chamo, potenciais fractais - extremos que ainda não se formaram como fractais.

No artigo anterior, nós definimos os eventos de encerramento de posição para a MQL4 na biblioteca e nos livramos das propriedades de ordem não utilizadas. Aqui, nós vamos considerar a criação do objeto Conta, desenvolver a coleção de objetos da conta e preparar a funcionalidade para monitorar os eventos da conta.

Como é sabido, desde seu lançamento, o MetaTrader 5 vem oferecendo testes multimoedas. Essa função é procurada pela maioria dos traders, mas, infelizmente, não é tão universal quanto gostaríamos. O artigo apresenta vários programas para traçar gráficos usando objetos gráficos baseados no histórico de negociação a partir de relatórios nos formatos HTML e CSV. A negociação de vários instrumentos pode ser analisada em paralelo em várias sub-janelas, ou numa só janela usando a comutação dinâmica realizada pelo usuário.

O presente artigo desenvolve a ideia de usar os Mapas de Kohonen na MetaTrader 5, abordado em algumas publicações anteriores. As classes avançadas e aprimoradas fornecem ferramentas para solucionar as tarefas da aplicação.

Este artigo descreve um pré-processador, um leitor e um analisador para examinar códigos fonte em MQL. A implementação em MQL está anexada ao artigo.

Este artigo é uma continuação do ciclo em que mostro como criar uma biblioteca conveniente para mim, a fim de desenhar o layout de gráficos manualmente com ajuda de atalhos de teclado. A marcação é feita com linhas retas e suas combinações. Nesta parte, vou falar diretamente sobre o desenho em si usando as funções descritas na primeira parte. A biblioteca pode ser anexada a qualquer Expert Advisor ou indicador, facilitando muito suas tarefas de layout. Esta solução NÃO USA dlls externas, todos os comandos são implementados usando ferramentas MQL integradas.

Neste artigo, nós aplicaremos a teoria da probabilidade e métodos da estatística matemática para criar e testar estratégias de negociação. Nós também veremos o risco de negociação ótimo usando as diferenças entre o preço e o passeio aleatório. Está provado que, se os preços se comportarem como um passeio aleatório de deslocamento de zero (sem tendência direcional), então a negociação com lucro é impossível.

Este é o terceiro artigo sobre o conceito de ordens pendentes. Nele, concluiremos o teste de ordens pendentes de negociação, criaremos métodos para fechar posições, excluir ordens pendentes e modificar os parâmetros de posições e de ordens pendentes.

O artigo demonstra as possibilidades e potencialidades de um método matemático bem conhecido juntamente com o pensamento visual e perspectivas de mercado "fora da caixa". Por um lado, serve para atrair a atenção de um grande público, pois incentiva as mentes criativas a reconsiderarem o paradigma da negociação como tal. Por outro, pode dar origem a desenvolvimentos de alternativas e implementações de códigos a respeito de uma ampla gama de ferramentas de análise e previsão.

Este artigo descreve como usar os métodos da teoria da probabilidade e estatística matemática na análise de sistemas de negociação.

Este artigo descreve os métodos econométricos de análise, a análise de autocorrelação e a análise de variância condicional em particular. Qual é o benefício da abordagem descrita aqui? O uso de modelos GARCH permite representar a série analisada formalmente a partir do ponto de vista matemático e criar uma previsão para um determinado número de passos.

No artigo, abordaremos o armazenamento de alguns dados no valor do número mágico de ordens e posições, e implementaremos ordens pendentes. Para examinar a ideia, criaremos a primeira ordem pendente de teste para abrir posições a mercado quando recebermos um erro do servidor requerendo aguardar e enviar uma segunda solicitação.

O artigo fornece uma visão geral das capacidades do terminal para criar e trabalhar com símbolos personalizados, oferece opções para modelar um histórico de negociação usando símbolos personalizados, tendências e vários padrões gráficos.

A partir deste artigo, criaremos um recurso que permite negociar através de solicitações pendentes de acordo com uma determinada condição: se atingirmos/ou ultrapassarmos uma determinada hora, se ultrapassarmos um lucro predeterminado ou se for registrado um evento de fechamento de posição por stop-loss.

A adição do widget fornece os sites com um cronograma detalhado de 500 indicadores das maiores economias do mundo. Assim, além do conteúdo principal do site, os traders recebem rapidamente informações atualizadas sobre todos os eventos importantes com explicações e gráficos.

Um algorítimo de proteção estatística de posições swap positivas abertas de movimentos de preço indesejados. Este artigo apresenta uma variante da estratégia de proteção Carry Trade, que permite que você compense potenciais riscos em relação ao movimento de preços na direção oposta à posição aberta.

Neste artigo vamos testar as propriedades estatísticas do sistema de gestão de dinheiro Labouchere. Este sistema é considerado um dos tipos menos agressivos dos sistemas Martingale, uma vez que as apostas não são dobradas, mas são colocadas a uma certa quantidade de cada vez.

Neste artigo, iniciaremos uma nova seção da biblioteca, nomeadamente as classes de negociação, e consideraremos a criação de um único objeto básico de negociação para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Tal objeto de negociação implicará que, ao enviar uma consulta ao servidor, para ele terão sido enviados os parâmetros da solicitação de negociação já verificados e corretos.

Neste artigo, continuaremos a estudar a abordagem OLAP aplicada à negociação, bem como a expandir os recursos apresentados nos dois primeiros artigos. Desta vez, analisaremos cotações de maneira operacional. Formularemos e testaremos uma hipótese sobre estratégias de negociação baseadas em indicadores históricos agregados. Apresentaremos EAs para estudos de padrões de barras e negociação adaptativa.

Hoje, concluiremos a lógica da funcionalidade do objeto básico de todos os objetos de biblioteca, o que permitirá que qualquer objeto de biblioteca criado com base nela interaja com o usuário. Por exemplo, podemos definir o tamanho máximo aceitável de spread para abrir uma posição, bem como o nível de preço que intersetado causará que nosso programa receba um evento do objeto-símbolo sobre um sinal indicando o tamanho do spread e o preço que cruza o nível controlado.

No artigo, consideramos o uso da biblioteca DoEasy para criar indicadores multissímbolos e multiperíodos. Prepararemos as classes da biblioteca, para trabalhar como parte dos indicadores, e testaremos a criação correta de séries temporais para usá-los como fontes de dados em indicadores. Realizaremos a criação e o envio de eventos de séries temporais.

Na primeira parte, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós criamos o objeto abstrato COrder, que é um objeto base para o armazenamento de dados do histórico de ordens e negócios, bem como as ordens à mercado e posições. Agora nós vamos desenvolver todos os objetos necessários para o armazenamento de dados do histórico da conta em coleções.

Os traders costumam falar sobre tendências e lateralizações, mas poucos deles realmente entendem o que realmente é uma tendência/lateralização e menos ainda são capazes de explicar claramente esses conceitos. A discussão desses termos básicos costuma ser cercada por um sólido conjunto de preconceitos e equívocos. No entanto, se nós quisermos ter lucro, nós precisamos entender o significado matemático e lógico desses conceitos. Neste artigo, eu examinarei em detalhes a essência da tendência e da lateralização, bem como tentar definir se a estrutura do mercado é baseada em tendências, lateralizações ou em outra coisa. Eu também considerarei as melhores estratégias para a obtenção de lucro em mercados com tendência e laterais.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quinta parte da série de artigos, nós criamos as classes de eventos de negociação e a coleção de eventos, a partir dos quais os eventos são enviados para o objeto base da biblioteca Engine e para o gráfico do programa de controle. Nesta parte, nós vamos deixar a biblioteca trabalhar em contas netting.