Métodos de Análise Técnica e Previsão do Mercado

O artigo é preparado com base num estudo teórico e prático realizado por "Stairway to Heaven LLC" e contém uma parte original da documentação de apoio ao sistema analítico "The Wild Cat's Strategics®" para MetaTrader 4. Stairway to Heaven LLC tem direitos autorais sobre o sistema "The Wild Cat's Strategics®" para MetaTrader 4, registrado pelo Serviço Federal Russo de Propriedade Intelectual, Marcas e Patentes. O direito autoral desta publicação pertence ao autor deste artigo que é um desenvolvedor do sistema. O código do programa anexado é baseado em alguns scripts e indicadores publicados anteriormente cujos autores estão incluídos no código com direitos autorais.

Introdução

Este artigo irá descrever brevemente um problema geral e, gradualmente, resolvendo uma tarefa conjunta, desvelando princípios básicos do conceito e formando a espinha dorsal de nova perspectiva sobre os mercados financeiros, análise técnica e paradigma de negociação propriamente dita.

Uma vez que a solução permite implementações alternativas de parte da tarefa que já está protegido por direitos autorais, um dos objetivos do artigo é chamar a atenção dos desenvolvedores para estudos e busca de outras soluções que possam ser mais avançadas e/ou mais interessantes.

Aos traders está sendo oferecido uma ferramenta técnica para análise e previsão pronta para usar. Esta ferramenta é uma nova fase de desenvolvimento do indicador Extended Regression StopAndReverse publicado em 2007, que recebeu o reconhecimento de muitos usuários. Dito isto, o código do programa desta ferramenta pode ser usado por desenvolvedores como um módulo final de apresentação de dados nas suas próprias implementações de soluções.

1. Visão da Infra-estrutura. Conceito Geral

1.1. A definição de uma tarefa por completo...

Um bom número de trabalhos sérios já foram dedicados às tentativas de formular uma descrição matemática dos mercados e vários estudos de dependências internas e externas aos preços dos instrumentos financeiros.

Trazendo-nos a uma conclusão pouco promissora - os mercados têm uma grande autodefesa contra a determinação e uma capacidade claramente definida de 'escoar' através de diferentes modelos orientados a ciência, modelos que serviriam para garantir a estabilidade da precisão das previsões essenciais para a prática de negociação durante um período de tempo requerido pela maioria dos traders.

As palavras de George Soros vêm à mente sobre o assunto, resumindo adequadamente esta situação:

...eles não podem obter um perfeito conhecimento do mercado, porque seu pensamento está sempre afetando o mercado e o mercado está afetando o seu pensamento.

Será que isso significa a impossibilidade de desenvolver um modelo matemático totalmente determinista do mercado? Genericamente falando, não existe nenhum ponto prático na busca a uma resposta para esta questão, pois os aspectos da negociação são mais características da arte do que ciência. A ciência, entretanto, tem um grande potencial para apoiar todo o processo da negociação.

Existem alguns métodos e abordagens científicas que podem ser aplicadas com sucesso para trabalhar nos mercados financeiros. É importante aqui dar ênfase especial sobre a abordagem em si nessa aplicação. O que é importante para um trader? Eu gostaria dizer de passagem algumas palavras sobre a chamada "Caixa Preta" dos Sistemas Mecânicos de Negociação (SMN). Embora se possa debruçar sobre as bênçãos e maldições dos SMN, estamos apenas interessados na conclusão final, que também não é muito animador.

Uma vez que a maioria dos traders ficam presos pelos SMN, com programas dependentes de princípios, de qualidade de desenvolvimento e de erros inevitáveis, a negociação se transforma numa arte dentro de mecanismos defeituosos, ocultos e imprevisíveis.

Além disso, os traders deveriam ter um bom conhecimento e compreensão clara de quando e quais áreas dos movimentos de preços de um determinado SMN poderiam ou não poderiam ser aplicadas. No entanto esta exigência, na maioria das vezes não é observada e os traders não tem o hábito necessário para as devidas análises, justamente pela aparente simplicidade de usar SMN, mas vamos deixar de discutir os SMN aqui.

Entre outras coisas, os traders precisam de uma previsão bastante precisa para contarem, a fim de formarem e ajustarem suas atuações de forma dinâmica no mercado. Previsões, por sua vez, podem ser convencionalmente divididas em dois grupos - previsões na forma de várias previsões com base em alguns métodos científicos e previsões na forma de transferência direta de dados interpolados.

Para ficar mais claro, podem ser exemplificadas por duas curvas construídas em gráficos às vezes muito parecidos. A primeira curva é construída usando a Análise de Espectro Singular (AES) conhecido como 'Caterpillar' na Rússia; a segunda representa uma simples média móvel deslocada. Não são os melhores exemplos, mas isso não importa neste momento. Nós não iremos considerar as vantagens e desvantagens destes dois métodos aqui; o importante é que ambos são utilizados por diferentes traders no seus trabalhos com uma certa eficiência.

Na verdade, os dois métodos diferem apenas na medida em que a AES prevê futuras mudanças em alguns parâmetros, o cálculo e exibição de média móvel não tem previsão de qualquer coisa - este método exibe apenas informações sobre os dados reais calculados de uma maneira simples. Estritamente falando, não existe previsão no segundo caso, a previsão é produzida por um trader com base no preço relativo à média móvel, sendo esta uma ferramenta de previsão em si. Em ambos os casos, um trader realiza algum tipo de análise.

Assim, a negociação com base em previsões científicas serve para facilitar as operações nos mercados e ainda está associada aos maiores riscos, pois os erros de previsão são corrigidos pelos traders com atraso, o que é inaceitável.

Por outro lado, a negociação com base na transferência direta de dados elimina erros resultantes de cálculos matemáticos/previsões, mas aumenta esforço intelectual do trader. Se levar em conta todas as diferenças de psicologia e mentalidade da maioria dos traders, a média é baixa. Os resultados das negociação no geral mostram que na prática não há diferenças particulares entre os dois grupos específicos de previsões.

Uma diferença significativa vai começar a evidenciar quando uma técnica de previsão científica fica muito complexa, aumentando assim a quantidade, qualidade e a probabilidade de erro. Alguém poderia pensar que parece haver um conflito entre as condições iniciais e o resultado final.

De fato, se for decidido produzir previsões usando métodos científicos, técnicas simples não vão produzir resultados adequados em termos de precisão. Como evitar os erros crescentes quando as técnicas estão fican e suas combinaçõesdo complicadas e como evitar por completo quando elas começam a afetar a precisão das previsões necessárias? Esta é uma questão delicada que pode facilmente levar a um impasse lógico ou dar origem a soluções atenuadas, envolvendo demorada enumeração de métodos simples e suas combinações.

Onde e como encontrar o meio termo entre a fonte e os resultados, a complexidade dos métodos de cálculo e a precisão dos resultados finais? Pode haver um grande número de soluções, pelo menos uma delas será tratada a seguir.

1.2. Dividindo em partes...

Uma vez que estamos focados em técnicas de negociação, os dados iniciais são limitados apenas pelas cotações do histórico, ou seja, temos o número total de barras e quatro valores de preços para cada barra sem volumes. Valores de volume devem ser ignorados, pois variam muito de uma fonte para outra e não são verdadeiros para o volume de negócios. Portanto, não há sentido em usá-los nos cálculos, já que estará recebendo previsões aplicadas nos mesmos dados de preços, entrando em conflito com determinada tarefa.

Por outro lado, os movimentos de preço do instrumento financeiro considerado já contêm informações sobre os volumes de negociações reais, volumes de negócios verdadeiros, sendo dependentes diretamente do último. Vamos ter que processar a série numérica na mão e exibir os dados transformados num gráfico.

Para não complicar a solução, a tarefa será dividida em duas partes: o pré-processamento de dados usando um determinado método científico e um pós-processamento seguido da visualização dos dados. Vamos abordar a tarefa a partir do final.

1.3. Resolvendo a segunda parte da tarefa...

Vamos supor que já pré-processamos os dados que serão exibidos num gráfico. Qual método, abordagem, técnica de exibição de dados será dado a preferência, a fim de garantir o mínimo de distorção a ser causado pelo material preparado, proporcionando análise com potencial de previsão?

O aparato matemático oferece uma gama adequada de soluções elegantes, entre os quais podemos destacar e selecionar a análise de regressão como um método que satisfaz os critérios acima indicados.

A partir de um certo ponto de vista, a análise de regressão é um método estatístico ao estudo de dependências, sendo considerado uma forma simples de apresentação de dados sem a corrupção do material inicial. Outra finalidade da análise de regressão é a predição de valores da variável dependente. Este método é praticamente ideal para uma determinada tarefa.

Assim, podemos considerar a segunda parte da tarefa resolvida? Ainda não. A solução foi somente esboçada, agora o tipo de regressão tem de ser determinado. Vamos ver qual resultado usando a regressão linear.

Digamos que o ponto inicial plotado obtido, seguindo o pré-processamento de dados, foi um dos extremos locais da taxa de câmbio do EURUSD no final do Outono de 2007. Um canal de desvio-padrão será representado graficamente a partir deste ponto, tendo como base o raio central da regressão linear.

Figura 1. Canal do desvio padrão a partir da linha de regressão plotada ao EURUSD

Qual é o valor da previsão produzida?

As regras de negociação de canal são bem conhecidas. Claramente, o valor da previsão acima irá variar de um operador a outro; no entanto tais previsões são conhecidas por serem bastante adequadas na prática e são bastante utilizadas.

Nós também estão familiarizados com as falhas de tais previsões. Verificamos que a taxa do EURUSD tem constantemente atingido o limite superior do canal e continuou crescendo livremente. Mas os traders na época tiveram que fazer uma escolha associada com o risco e sentimentos intensos.

Isso nos leva a uma pergunta justa - pode um dos propósitos da análise de regressão, relacionado a predição de valores, ser usado de forma mais eficaz na previsão, com o intuito de facilitar a tomada de decisões em momentos críticos? Sim é possível. Apresentação de dados para esta finalidade deve ser baseada na regressão polinomial, onde a série numérica extrapolada será a previsão do alvo, uma predição, uma dica peculiar.

Vamos traçar o mesmo canal de desvio padrão a partir do mesmo ponto, mas com base na curva central tanto a série numérica interpolada como a extrapolada da regressão polinomial.

Figura 2. Canal do desvio-padrão a partir da linha de regressão polinomial plotado ao EURUSD

Nada mal. Exatamente o que um trader precisa para um trabalho mais confiante e tranquilo. Apenas observe que um erro nos parâmetros deste método, transforma a respectiva previsão na sua antípoda. Tal erro certamente seria um descuido e não característica de um desenvolvedor de método próprio.

O método, como tal, deve ser impecável em termos de determinada tarefa e agora podemos considerar a segunda parte da tarefa resolvida, pois decidimos em relação ao método de representação de dados.

Na verdade, é difícil pensar em algo mais familiar e claro do que um canal dirigido com níveis de desvio padrão, onde o preço se move ao longo de seu vetor. Neste caso, quando comparado com vários canais lineares, a previsão é mais precisa, isto se não houver nada de novo nas táticas de negociação, sendo intuitivamente claras e minuciosamente estudadas.

Agora olhamos para trás, pois ainda existe um outro aspecto da análise. Como facilitar a tomadas de decisões de um trader sobre o momento da entrada no mercado, fechamento e/ou reversão das posições? O fator dos sinais de negociação sob a forma de uma "caixa preta" traz os mesmos riscos e efeitos adversos como os Sistemas Mecânicos de Negociação (SMN). O uso de osciladores adicionais é uma escolha individual, o importante aqui para um trader é perceber e entender exatamente qualquer dado mostrado pelo indicador, do contrário ele também pode se tornar uma vítima do programa.

O que a matemática pode oferecer a um trader sobre este assunto? Se por um lado, extrapolar os dados da regressão polinomial é uma previsão do aviso por si só, a ser utilizada para determinar as áreas de entrada/saída. Por outro lado, um nível de Stop Loss padrão é de fato uma prática comum nas negociações, uma vez que serve como um fator limitante para as perdas que ocorrem como resultado de erros inevitáveis na atividade do mercado.

A exibição dos níveis de Stop Loss dinâmicos no gráfico não é grande coisa, pois o algoritmo é simples e bem conhecido. Somente necessita-se decidir sobre o método de cálculo dos níveis e a noção de desvios padrão mostrou-se uma boa vantagem aqui. O cálculo do desvio de preço ao longo do intervalo, a partir do já conhecido ponto inicial para a barra zero, não parece complicado também.

Como resultado, toda a informação requerida para uma análise técnica pode ser obtida nesta fase e está diretamente disponível no gráfico. Os níveis de Stop Loss previstos no canal de desvio padrão polinomial aparecem da seguinte forma:

Figura 3. Níveis de Stop Loss previstos no canal de desvio padrão polinomial

E, um aviso "previsão polinomial" na percepção visual, respectivamente:

Figura 4. Previsão do movimento do preço na regressão polinomial do EURUSD

A implementação da representação final de dados na forma de código de programa MQL4 está anexo a este artigo.

O módulo está completamente pronto para o trabalho e pode ser usado como uma ferramenta técnica independente. Porém seu completo potencial escondido e as oportunidades de previsão serão mostradas no seu valor máximo ao serem usadas como parte de uma única implementação complexa de vários componentes, a serem demonstradas mais adiante.

O material a seguir servirá de orientação na busca de soluções alternativas para o pré-processamento de dados.

1.4. Resolvendo a primeira parte da tarefa...

Nota-se que a representação de dados da opção selecionada geralmente reduz a tarefa remanescente para determinar o ponto inicial, referência que é um outro benefício de pós-processamento.

Na verdade, o método de análise de regressão nos poupa o trabalho da síntese psicomatemática complexa nos estágios iniciais e não temos que distribuir as mudanças de preços através de um espectro, ou arrastar na superposição dos componentes harmônicos, bem como outros métodos que levam a certas flutuações e distorções de dados no final, pois a contra série numérica inicial funciona como a espinha dorsal de uma previsão probabilística mais próxima da realidade.

No entanto o ponto de referência pode ser determinado utilizando qualquer método, simplesmente como um apontador para ele, a solução em questão impõe requisitos estritos para o pré-processamento de forma justa, como o método de um modo geral, o chamado método de regressão onda sugere a presença de loops profundos, bem como a reação negativa e positiva entre os seus componentes matemáticos.

Avaliação de trabalhos de longa data realizada por vários pesquisadores que lidam com as leis de mercado e processos naturais de onda, juntamente com resultados individuais, primeiro definidos matematicamente e depois obtidos na prática, nos leva a uma conclusão de que existe pelo menos uma teoria a permitir a descrição dinâmica da estrutura de mercado com um grau adequado de precisão, a fim de prever as alterações futuras dos preços baseadas nesta estrutura, usando a análise de regressão.

Isso nos leva à teoria de onda que define o chamado Princípio das Ondas Elliott. O desenvolvimento moderno desta teoria deu origem a vários ramos independentes, onde o ramo da onda fractal é o mais proeminente, pois tem um grande potencial para projetos relevantes. Este ramo é destaque como uma hipótese de trabalho ao método de regressão da onda inteira.

1.5. Colocando todos os componentes juntos

Então, na variante final da solução, nós temos um projeto implementando um método matemático para definir e descrever a estrutura da onda fractal de séries numéricas compostas de cotação do mercado, juntamente com um método para analisar a descrição obtida da estrutura e predição das flutuações de preços dos instrumentos financeiros em questão.

Dito isto, nós não precisamos de um ponto de referência separado, mas toda uma estrutura fractal, uma vez que define os parâmetros de regressão polinomial e o status do fractal em questão, usando o critério de tendência/correção.

Além disso, a descrição da estrutura permite o uso de ferramentas lineares adicionais no gráfico, como a Retração Fibonacci e o Tridente de Andrews:

Figura 5. Ferramentas adicionais (Retração Fibonacci e Tridente de Andrews) para a análise da estrutura fractal

1.6. Matriz da onda fractal

O desenvolvimento da teoria moderna de onda fractal estabeleceu a base para uma pesquisa empírica, motivada por fenômenos diferentes: físicos e econômicos.

Os resultados dessa pesquisa foram transformados numa forma importante de dados matemáticos, que preparados em termos de aplicação foram considerados ao mercado real e devidamente classificados. Para um grupo identificado de fractais estáveis, uma matriz unificada foi criada e adaptada para uso como dados iniciais para o cálculo da regressão polinomial.

Sabe-se que um fractal representa uma estrutura estável repetida e escalável em qualquer uma destas escalas. Na verdade, isso deve significar que fractais do mesmo tipo serão bastante semelhantes em forma, em determinado período de tempo mensal e em gráfico de ticks. Nas condições reais de mercado, a estrutura interna de fractais está exposta a destruição e a distorção. Quanto menor for o timeframe, mais frequentemente serão observadas estas situações.

A estrutura do fractal é constituída por outros fractais semelhantes ou não semelhantes uns aos outros sob a forma externa. Movimentos caóticos de preços habitualmente chamados de ruído do mercado são mais intensos em timeframes menores. Quando o nível de ruído do mercado excede um certo limite, a estrutura fractal se decompõe.

A forma do fractal fica distorcida de tal jeito que cai fora do conjunto de determinados fractais estáveis. O limite do nível de ruído do mercado em timeframes maiores é grande e a estrutura fractal fica muito mais estável.

O texto acima nos permite traçar uma importante conclusão intermediária que exige a compreensão, a atenção no trabalho e a análise - mesmo que a estrutura fractal fique quebrada e destruída em prazos mais curtos, o preço ainda estará se movendo no âmbito da formação fractal sênior. Esta conclusão é essencial na negociação durante qualquer período de tempo, pois abre um enorme potencial para orientação da situação no mercado.

1.7. Conceito de fluxo de caixa do mercado

Na negociação prática, não há nenhum ponto a considerar pelos pré-requisitos de nível inferior no surgimento de fractais estáveis no mercado - eles são transparentes e não têm nenhum efeito sobre a qualidade do trabalho e quantidade de qualquer lucro.

No nível superior, o usuário é prudente em examinar e determinar fractais primitivos importantes que afetam o movimento dos preços no futuro próximo e orientam os traders na situação atual.

Este ainda será exemplificado, mas fractais devem primeiro ser apresentados de uma forma clara, natural e habitual para cada trader, independentemente de seu conhecimento e experiência. Há uma analogia direta aos rios, seus afluentes, fontes e outras características naturais.

Uma estrutura fractal desenvolve o equilíbrio do fluxo de caixa em todas as formas de timeframe que se mantêm estáveis durante um certo tempo. Imagine uma piscina com dois tubos - enchimento e descarga. O primeiro tubo enche constantemente a piscina que é por sua vez constantemente esvaziada a partir do segundo tubo. Aparentemente, o volume de entrada água deve ser igual ao volume de saída a fim de garantir a estabilidade do nível de água na piscina.

Fluxos de mercado são formados de maneiras semelhantes, um total de entrada e saída do estoque de dinheiro ao longo de um intervalo, durante a alteração dinâmica das barras em determinado período de tempo. A primeira Lei de Newton (Lei da Inércia) também é aplicado aqui, onde certamente tem sido repetidamente observado por cada trader - no mercado sem liquidez, quando o volume total de estoque de dinheiro não é grande, o preço é facilmente afetado por pequenos valores aplicados no mercado pelos operadores.

Há um grande número de tais fluxos sendo formados, mas de longe cada um deles não é adequado para ser considerado individualmente. Experiência e bom senso sugerem que o número ideal de fluxos separados é de três para cada período de tempo.

Um deles deve representar o fluxo principal, o rio que flui em um determinado período de tempo. Os outros são os braços do rio ou então os fluxos internos ou os tubos de enchimento e de descarga adicionais - o que é mais fácil de compreender. Canais de regressão de onda podem ser interpretados como as margens do rio e de seus braços ou limites figurativos dos fluxos, ou os invólucros de tubo, respectivamente.

Todo o conceito é coroado com um postulado da existência de um fluxo global ou, em outras palavras, de um fluxo fundamental - do rio principal ao estudo de um instrumento financeiro como um todo. Esse fluxo é feito com base no estoque total de dinheiro disponível no mercado, sendo importante para um instrumento financeiro específico. Este fluxo é, obviamente, o mais inercial de todos os movimentos de preços, onde todo o desenvolvimento de várias estruturas fractais têm seu lugar fundamental dentro das margens de rios.

Assim, o conceito de fluxo de caixa elimina consideravelmente a incerteza dos movimentos de preços e, juntamente com os canais de regressão da onda, fornece ao trader indicadores de referência adicionais na topologia de mercado, bem como na análise e nos meios de previsão.

2. Fractais Elementares como Força Motriz do Mercado

2.1. Fractais primitivos

Um fractal primitivo é um material para padrões de tendência e correção. Ele é formado por três gráficos extremos consecutivos e, portanto, pode ser definido como a estrutura mínima possível (primitiva) estável que se repete.

Fractais primitivos permeam todo e qualquer período de tempo e formam a estrutura de todo o conjunto de fractais na onda matriz. Somente podem ser definidos quatro desses primitivos, pois não há mais nenhum outro.

Vamos dar uma olhada em todos as quatro estrturas primitivas que seguem uns aos outros no mesmo fluxo. Três pontos (А-В-C) formaram um padrão de tendência de alta. Este fractal tem apenas três características principais:

1. O ponto extremo B é maior do que o ponto extremo A.
2. O ponto extremo B é maior do que o ponto extremo C.
3. O ponto extremo C é maior do que o ponto extremo A.

Figura 6. Padrão de tendência de alta

O surgimento de tal estrutura elementar em qualquer período de tempo, do М1 até o MN1, é uma clara indicação da tendência de alta, seguindo o mesmo fluxo, onde o fractal primitivo foi formado. No entanto, a menos que o preço flutuante suba acima do ponto B e vai para além dos limites da estrutura primitiva formada, a tendência de alta será confirmada. No nosso caso, podemos observar a tendência de alta formada e confirmada.

Regra: a tendência de alta confirmada é seguida por uma correção para baixo no mesmo fluxo.

A regra não deixa qualquer alternativa - se há uma tendência de alta formada no fluxo e essa tendência de alta é confirmada, ela somente pode ser seguida por uma correção para baixo no mesmo fluxo, sem exceção.

Isto implica que qualquer tendência de alta após a sua confirmação constitui o padrão seguinte, a estrutura elementar do fractal primitivo precede a correção para baixo. Este fractal também tem apenas três características principais:

1. O ponto extremo B é menor do que o ponto extremo A.
2. O ponto extremo B é menor do que o ponto extremo C.
3. O ponto extremo C é maior do que o ponto extremo A.

Deve-se ter em mente que uma tendência confirmada é sempre seguida por uma correção e que necessariamente não existe exclusividade de movimento após a confirmaçao da tendência, pois também existem outras opções.

Onde o surgimento de tal estrutura elementar em qualquer período de tempo é um sinal definitivo da seguinte correção para baixo no mesmo fluxo, onde o fractal primitivo foi formado. Aqui está uma ilustração para este caso:

Figura 7. Correção descendente

Os três pontos extremos seguintes formaram um padrão para uma correção ascendente, como pode ser visto, porém neste caso o movimento seguiu a correção e não a tendência. Este fractal como os dois primitivos considerados anteriormente, também tem apenas três características principais:

1. O ponto extremo B é maior do que o ponto extremo A.
2. O ponto extremo B é maior do que o ponto extremo C.
3. O ponto extremo C é menor do que o ponto extremo A.

O surgimento de tal estrutura elementar em qualquer timeframe é um sinal definitivo da seguinte correção para baixo no mesmo fluxo, onde o fractal primitivo foi formado. Aqui está uma ilustração para este caso:

Figura 8. Correção de tendência de baixa

É fácil de ver que a correção para baixo formou o quarto tipo de fractal elementar - padrão de tendência de baixa espelhando o fractal descrito anteriormente, precedendo a tendência ascendente. Vamos definir as três características-chave do quarto fractal primitivo:

1. O ponto extremo B é menor do que o ponto extremo A.
2. O ponto extremo B é menor do que o ponto extremo C.
3. O ponto extremo C é menor do que o ponto extremo A.

O surgimento de tal estrutura elementar em qualquer período de tempo, do М1 até o MN1 é uma clara indicação da tendência de baixa seguindo o mesmo fluxo, onde o fractal primitivo foi formado.

Tal como no padrão da tendência de alta, mas de uma forma invertida, a menos que o preço flutuante desça abaixo do ponto B e vai para além dos limites da estrutura primitiva formada, a tendência de baixa será confirmada. A regra também é semelhante.

Regra: uma tendência de baixa confirmada é seguida por uma correção ascendente no mesmo fluxo.

A regra não deixa qualquer alternativa - se há uma tendência de baixa formada no fluxo e essa tendência de baixa é confirmada, ela somente pode ser seguida por uma correção para cima no mesmo fluxo, sem exceção.

Isto implica que qualquer tendência de baixa após a sua confirmação constitui o padrão seguinte, a estrutura elementar do fractal primitivo anterior à correção para cima. Independente do tempo que a tendência de baixa pode durar, mais cedo ou mais tarde será seguida pela correção de alta.

A descrição do padrão precedente à correção ascendente já foi apresentada acima.

Visualmente, o quarto fractal elementar aparece como mostrado abaixo.

Figura 9. Tendência de baixa

Vamos resumir. Qualquer movimento do preço, em qualquer período de tempo, o futuro próximo será explicitamente determinado por um dos quatro fractais primitivos existentes. Os mesmos quatro padrões elementares sempre formam a estrutura de todo o conjunto de fractais na onda matriz.

A tendência é sempre seguida por uma correção no sentido contrário. A correção pode ser seguida por uma tendência ou por outra correção, tal movimento será em qualquer caso oposto à correção anterior.

2.2. Força motriz do mercado

De uma forma ou de outra, o dinheiro fluindo para dentro e fora do mercado vai perturbar o equilíbrio dinâmico dos fluxos. As águas recebidas fazem o fluxo do rio ir em direção ao "Polo Norte" - para cima ao longo do eixo de preço. O fluxo de saída - para o "Pólo Sul", para baixo ao longo do eixo de preço.

Apesar da existência de termos gerais como "tendência" e "correção", os preços dos instrumentos financeiros sempre seguem uma tendência num fluxo que é a principal força motriz do mercado, em qualquer ponto determinado de mudança no delta do preço.

Regra: a tendência é a principal força motriz em qualquer mercado.

Pela estrutura e nível de desenvolvimento, as tendências podem ser definidas como: simples, estendidas e truncadas. Se uma tendência falhar ao fazer o preço ir para fora do fractal primitivo e permanece como não confirmada até que o movimento contrário ocorra, esta tendência se enquadra na categoria de tendências truncadas. Tendências truncadas geralmente aparecem dentro de correções, bem como as estruturas que formam o padrão de tendências subsequentes.

Dentro dos padrões de ondas estabelecidos na Teoria das Ondas Elliott também compreende o padrão de tendência truncado. Esse padrão é chamado de "Truncado5" e representa uma onda de quinto impulso truncada que não se move para além do extremo do terceiro impulso de onda.

Em geral, todas as tendências confirmadas são simples ou estendida. Tendências estendidas de fluxo curto imediato tem uma tendência confirmada e fazem o preço ir além de 100%, chegando a 162% e mais adiante.

Exemplos de tais padrões no contexto da teoria das ondas seriam: "Extensão1", a primeira extensão de onda; "Extensão3", a terceira extensão de onda e " Extensão5"; a quinta extensão da onda em impulsos. A estrutura de uma tendência simples pode ser formada por uma tendência e correção simples, mas as tendências simples são geralmente limitados no nível de 100% do seu início. Padrões de ondas podem ser ilustrados pelo "impulso" e "Impulso2", ou exemplos mais complexos - "Diagonal1" e "ExpTriângulo5".

Regra: a correção deve ter uma tendência pelo menos num nível de iteração da sua estrutura.

Correções muitas vezes têm formas típicas e uma estrutura mista. A teoria das ondas define uma série de padrões de correção, no entanto, em termos de estrutura primitivas, é geralmente razoável agrupar todos os movimentos corretivos somente em simples e complexos.

A estrutura de uma correção simples é constituída de uma série de tendências explícitas, superiores em número. A estrutura de uma correção complexa é composta de uma série de correções explícitas, superiores em número. No entanto, todos os movimentos de correção, em qualquer dos casos tem uma tendência, tal como uma força motriz profunda na sua estrutura. Esta força motriz muitas vezes traz formações corretivas para além do limite 100 % de retração.

Como um exemplo simples, vamos dar uma olhada no fractal primitivo representando uma tendência truncada clássica que apareceu ao longo do fluxo principal. O fractal resultante (А-В-С) identificou uma tendência de baixa. Houve oscilações acentuadas na tendência ao longo de seu desenvolvimento, fazendo o preço saltar fora dos padrões da retração Fibonacci.

Um modelo de regressão do fluxo principal mostrou esgotamento dessa tendência após o retorno do preço no nível 61,8% da expansão Fibonacci. O esgotamento ocorreu antes da confirmação da tendência - o ponto "В" não foi quebrado para baixo.

Tal disposição sugere um padrão claro de contra tendência - que consiste um fractal primitivo de pontos "В", "С" e no ponto onde o preço retornou no nível 61,8%. Assim, a tendência truncada forma uma base, uma plataforma, para a tendência de alta, subsequente ao longo do fluxo.

Figura 10. Base da tendência de alta

A tendência de alta ao longo fluxo foi realizada sob a forma da tendência estendida, a sua estrutura é composta de séries de tendências consecutivas em dois fluxos curtos - o rio teve o seu volume constantemente aumentado, devido a dois afluentes.

Quando o preço ricocheteou o nível 61,8% da expansão Fibonacci, este par de braços assegurou o escoamento necessário, resultando no modelo completamente formado e implementado da "tendência truncada - tendência estendida" composta de dois fractais primitivos.

Ao mesmo tempo, esta tendência estendida foi a principal força motriz para o desenvolvimento da primeira fase do movimento de correção na estrutura fractal longa que foi acompanhado por um segundo estágio de correção no conjunto, completando a formação do novo fractal primitivo, base para a tendência global de 2006-2008. Uma análise detalhada da taxa de câmbio do EURUSD utilizando a solução do software implementado pode ser encontrado no site oficial do Stairway to Heaven LLC.

Conclusão

Então, demonstramos mais uma vez as oportunidades da plataforma MetaTrader 4 na implementação de projetos orientados para a ciência e propondo uma idéia geral da onda matriz fractal e um novo conceito de mercado flui na forma de canais de regressão de onda não lineares.

O material de artigo é habitualmente usado para chamar a atenção dos desenvolvedores para os aspectos abrangentes e peculiares de uma análise técnica e previsão, uma vez que o potencial de estudo desta área está longe de ser esgotado. Stairway to Heaven LLC manifesta o seu apreço e gratidão aos desenvolvedores da plataforma MetaTrader 4.