Artigos com exemplos de como programar na linguagem MQL5
Inúmeros artigos com exemplos sobre como criar indicadores e robôs de negociação para a plataforma MetaTrader na linguagem MQL5 esperam por você. Cada artigo é acompanhado de códigos-fonte, que você pode abrir no MetaEditor e executar por conta própria.
Esses artigos serão úteis tanto para quem está se iniciando na negociação automatizada, bem como traders capacitados com experiência em programação e negociação. Aqui você encontrará não apenas exemplos, mas também novas ideias.
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Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 27): Componente para exibição de texto multilinha
Quando surge a necessidade de exibir informações textuais no gráfico, podemos utilizar a função Comment(). Porém, suas possibilidades são bastante limitadas. Por isso, no âmbito deste artigo, criaremos nosso próprio componente, uma janela de diálogo em tela cheia, capaz de exibir texto multilinha com configurações flexíveis de fonte e suporte a rolagem.
Componentes View e Controller para tabelas no paradigma MVC em MQL5: Elementos de controle simples
No artigo são analisados elementos de controle simples como partes constituintes de elementos gráficos mais complexos do componente View no contexto da implementação de tabelas no paradigma MVC (Model-View-Controller). Foi implementado o funcional básico do componente Controller para a interação interativa dos elementos com o usuário e entre si. Este é o segundo artigo dedicado ao componente View e o quarto da série de artigos sobre a criação de tabelas para o terminal cliente MetaTrader 5.
Do básico ao intermediário: Indicadores técnicos (I)
Neste artigo veremos o básico sobre como utilizar indicadores técnicos que estão presentes e são mantidos pelo próprio MetaTrader 5. Saber, entender e conhecer este tipo de indicador pode vir a tornar seu trabalho de implementar algo, em uma tarefa muito mais simples, rápida e eficiente. Visto que você não precisa se preocupar com a parte referente aos cálculos a serem efetuados. A própria plataforma se encarrega de fazer isto para nós.
Dominando Registros de Log (Parte 5): Otimizando o Handler com Cache e Rotação
Este artigo aprimora a biblioteca de logging adicionando formatadores nos handlers, a classe CIntervalWatcher para gerenciar ciclos de execução, otimização com cache e rotação de arquivos, testes de desempenho e exemplos práticos. Com essas melhorias, garantimos um sistema de logging eficiente, escalável e adaptável a diferentes cenários de desenvolvimento.
Criando um Painel de Administração de Trading em MQL5 (Parte IX): Organização de Código (I)
Esta discussão aprofunda-se nos desafios encontrados ao trabalhar com grandes bases de código. Vamos explorar as melhores práticas para organização de código em MQL5 e implementar uma abordagem prática para aprimorar a legibilidade e a escalabilidade do código-fonte do nosso Painel de Administração de Trading. Além disso, buscamos desenvolver componentes de código reutilizáveis que possam potencialmente beneficiar outros desenvolvedores no desenvolvimento de seus algoritmos. Continue lendo e participe da discussão.
Engenharia de Recursos com Python e MQL5 (Parte III): Ângulo do Preço (2) Coordenadas Polares
Neste artigo, fazemos nossa segunda tentativa de converter as variações nos níveis de preço em qualquer mercado em uma variação correspondente de ângulo. Desta vez, selecionamos uma abordagem matematicamente mais sofisticada do que a escolhida em nossa primeira tentativa, e os resultados que obtivemos sugerem que a mudança de abordagem pode ter sido a decisão correta Junte-se a nós hoje, enquanto discutimos como podemos usar coordenadas polares para calcular o ângulo formado pelas variações nos níveis de preço, de forma significativa, independentemente de qual mercado você esteja analisando.
Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 11): EA de Sinal Heikin Ashi
O MQL5 oferece infinitas oportunidades para desenvolver sistemas de negociação automatizados adaptados às suas preferências. Você sabia que ele pode até realizar cálculos matemáticos complexos? Neste artigo, apresentamos a técnica japonesa Heikin-Ashi como uma estratégia de negociação automatizada.
Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (VI)
Aqui iremos implementar a exclusão via sobrecarga de operador. E este com toda a certeza será um artigo, no qual muitos precisaram estudar por um longo período. Isto a fim de conseguir assimilar tudo o que será mostrado aqui. Mas quero lembrar a você, que o que veremos aqui, será apenas uma pequena e insignificante parte de tudo aquilo que é chamado programação.
Construindo Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 5): Regras de Negociação Auto Adaptativas
As melhores práticas, que definem como usar um indicador com segurança, nem sempre são fáceis de seguir. Condições de mercado calmas podem, surpreendentemente, produzir leituras no indicador que não se qualificam como um sinal de negociação, levando à perda de oportunidades para traders algorítmicos. Este artigo irá sugerir uma solução potencial para esse problema, à medida que discutimos como construir aplicações de negociação capazes de adaptar suas regras de negociação aos dados de mercado disponíveis.
Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (V)
Neste artigo iremos ver como podemos manipular um código a fim de implementar algo completamente diferente daquilo que muitos acreditam ser possível ser feito no MQL5. Uma observação importante: Para entender de maneira adequada o que será visto aqui, é necessário que os conceitos vistos nos artigos anteriores tenham sido devidamente compreendidos.
Componente View para tabelas no paradigma MVC em MQL5: elemento gráfico básico
O artigo analisa o processo de desenvolvimento de um elemento gráfico básico para o componente View no contexto da implementação de tabelas no paradigma MVC (Model-View-Controller) na linguagem MQL5. Este é o primeiro artigo dedicado ao componente View e o terceiro da série de artigos sobre a criação de tabelas para o terminal cliente MetaTrader 5.
Mecanismos de gating em aprendizado por ensemble
Neste artigo, continuamos nossa exploração de modelos ensemble discutindo o conceito de gates, especificamente como eles podem ser úteis na combinação das saídas dos modelos para aprimorar a precisão das previsões ou a generalização do modelo.
A Estratégia de Negociação do Inverse Fair Value Gap
Um inverse fair value gap (IFVG) ocorre quando o preço retorna a um fair value gap previamente identificado e, em vez de apresentar a reação esperada de suporte ou resistência, falha em respeitá-lo. Essa falha pode sinalizar uma possível mudança na direção do mercado e oferecer uma vantagem contrária de negociação. Neste artigo, vou apresentar minha abordagem desenvolvida por mim para quantificar e utilizar o inverse fair value gap como uma estratégia para expert advisors do MetaTrader 5.
Dominando Registros de Log (Parte 4): Salvando logs em arquivos
Neste artigo, ensinarei operações básicas com arquivos e como configurar um handler flexível para personalização. Atualizaremos a classe CLogifyHandlerFile para gravar logs diretamente no arquivo. Realizaremos um teste de desempenho simulando uma estratégia no EURUSD por uma semana, gerando logs a cada tick, com um tempo total de 5 minutos e 11 segundos. O resultado será comparado em um artigo futuro, onde implementaremos um sistema de cache para melhorar o desempenho.
Construindo Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 4): Dimensionamento Dinâmico de Posição
Empregar com sucesso o trading algorítmico exige aprendizado contínuo e interdisciplinar. No entanto, a gama infinita de possibilidades pode consumir anos de esforço sem gerar resultados tangíveis. Para lidar com isso, propomos uma estrutura que introduz complexidade de forma gradual, permitindo que os traders refinem suas estratégias de maneira iterativa, em vez de dedicar tempo indefinido a resultados incertos.
MQL5 Trading Toolkit (Parte 7): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com as Funções da Última Ordem Pendente Cancelada
Aprenda como concluir a criação do módulo final na biblioteca History Manager EX5, com foco nas funções responsáveis por lidar com a ordem pendente cancelada mais recente. Isso fornecerá a você as ferramentas para recuperar e armazenar de forma eficiente os principais detalhes relacionados às ordens pendentes canceladas com MQL5.
Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos
Neste artigo, analisamos a aplicação do mecanismo de breakeven (ponto de equilíbrio) em estratégias automatizadas na linguagem MQL5. Começaremos com uma explicação simples do que é o modo de breakeven, como ele é implementado e quais são suas possíveis variações. Em seguida, essa funcionalidade será integrada ao EA Order Blocks, criado por nós no último artigo sobre gerenciamento de riscos. Para avaliar a eficácia, faremos dois backtests sob determinadas condições: um com a aplicação do mecanismo de breakeven e outro, sem.
Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (IV)
Neste artigo faremos uma primeira abordagem a fim de trabalhar e demonstrar como podemos implementar a sobrecarga do operador subscrito e também do operador de atribuição. Tentando com isto trazer uma abordagem prática e que fosse interessante para todos. Porém o que será visto aqui, é apenas uma parte daquilo que pretendo ainda mostrar e que está diretamente ligado a sobrecarga de tais operadores.
Integração de APIs de Corretoras com Expert Advisors usando MQL5 e Python
Neste artigo, discutiremos a implementação do MQL5 em parceria com o Python para realizar operações relacionadas à corretora. Imagine ter um Expert Advisor (EA) em execução contínua hospedado em um VPS, executando negociações em seu nome. Em determinado momento, a capacidade do EA de gerenciar fundos torna-se fundamental. Isso inclui operações como adicionar fundos à sua conta de negociação e iniciar retiradas. Nesta discussão, iremos esclarecer as vantagens e a implementação prática desses recursos, garantindo a integração perfeita do gerenciamento de fundos à sua estratégia de negociação. Fique atento!
Algoritmo de otimização caótica — Chaos optimization algorithm (COA)
Algoritmo de otimização caótica (COA) aprimorado, que combina a influência do caos com mecanismos adaptativos de busca. O algoritmo utiliza diversos mapeamentos caóticos e componentes inerciais para explorar o espaço de busca. O artigo revela os fundamentos teóricos dos métodos caóticos de otimização financeira.
Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (III)
Neste artigo será demonstrado como podemos implementar a sobrecarga tanto de operadores lógicos como também de operadores relacionais. Fazer isto demanda um certo cuidado e uma boa dose de atenção. Já que um simples deslize durante a implementação do que será a sobrecarga de tais operadores, pode vir a pôr todo um código em condição de ser totalmente jogado no lixo. Já que se a sobrecarga vier a ter problemas. Toda uma base de dados criada em cima dos resultados gerados pelo seu código deverá ser completamente descartada, ou no mínimo totalmente revisada.
Desenvolvendo um Expert Advisor de Breakout Baseado em Eventos de Notícias do Calendário em MQL5
A volatilidade tende a atingir picos em torno de eventos de notícias de alto impacto, criando oportunidades significativas de breakout. Neste artigo, iremos delinear o processo de implementação de uma estratégia de breakout baseada em calendário. Abordaremos tudo, desde a criação de uma classe para interpretar e armazenar dados do calendário, o desenvolvimento de backtests realistas utilizando esses dados e, por fim, a implementação do código de execução para negociação ao vivo.
Gerenciamento de riscos (Parte 5): Integração do sistema de gerenciamento de riscos ao EA
Neste artigo, implementaremos o sistema de gerenciamento de risco desenvolvido em publicações anteriores e adicionaremos o indicador Order Blocks apresentado em outros artigos. Além disso, será realizado um backtest para comparar os resultados com a aplicação do sistema de gerenciamento de risco e para avaliar o impacto do risco dinâmico.
Reimaginando Estratégias Clássicas (Parte 13): Minimizando o Atraso em Cruzamentos de Médias Móveis
Os cruzamentos de médias móveis são amplamente conhecidos pelos traders em nossa comunidade, e ainda assim o núcleo da estratégia mudou muito pouco desde sua criação. Nesta discussão, apresentaremos um leve ajuste à estratégia original, que busca minimizar o atraso presente na estratégia de negociação. Todos os fãs da estratégia original podem considerar revisar a estratégia de acordo com os insights que discutiremos hoje. Ao usar 2 médias móveis com o mesmo período, reduzimos consideravelmente o atraso na estratégia de negociação, sem violar os princípios fundamentais da estratégia.
Desenvolvimento de um sistema de monitoramento de entradas de swing (EA)
À medida que o ano se aproxima do fim, traders de longo prazo costumam refletir sobre o histórico do mercado para analisar seu comportamento e tendências, visando projetar potenciais movimentos futuros. Neste artigo, exploraremos o desenvolvimento de um Expert Advisor (EA) de monitoramento de entradas de longo prazo usando MQL5. O objetivo é abordar o desafio das oportunidades de negociação de longo prazo perdidas devido ao trading manual e à ausência de sistemas automatizados de monitoramento. Usaremos um dos pares mais negociados como exemplo para estruturar e desenvolver nossa solução de forma eficaz.
Gerenciamento de riscos (Parte 4): Conclusão dos métodos-chave da classe
Este artigo é a quarta parte da nossa série sobre gerenciamento de riscos em MQL5, onde continuamos a explorar métodos avançados de proteção e otimização de estratégias de negociação. Após termos estabelecido as bases importantes nas partes anteriores, agora focaremos em finalizar todos os métodos que ficaram pendentes na terceira parte, incluindo as funções responsáveis por verificar o atingimento de determinados níveis de lucro ou prejuízo. Além disso, o artigo introduz novos eventos-chave que garantem um controle mais preciso e flexível.
Gerenciamento de riscos (Parte 3): Criação da classe principal de gerenciamento de riscos
Neste artigo começaremos a criação da classe principal de gerenciamento de riscos, que será o elemento chave para o controle de riscos no sistema. Vamos nos concentrar na construção das bases, na definição das principais estruturas, variáveis e funções. Além disso, implementaremos os métodos necessários para atribuir valores de lucro máximo e prejuízo máximo, estabelecendo assim o alicerce do gerenciamento de riscos.
Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (II)
Este será um artigo que a principio irá parecer bem confuso devido ao que será mostrado nele. Porém tentei deixar as coisas o mais simples e didáticas quanto foi possível ser feito. Espero que você consiga compreender o que estará sendo demonstrando neste artigo. E que isto venha a lhe ser útil em algum momento.
Gerenciamento de riscos (Parte 2): Implementação do cálculo de lotes na interface gráfica
Neste artigo, analisaremos como aprimorar e aplicar de forma mais eficiente os conceitos apresentados no artigo anterior, utilizando as poderosas bibliotecas de elementos gráficos de controle do MQL5. Conduzirei você passo a passo pelo processo de criação de uma interface gráfica totalmente funcional, explicando o plano de projeto subjacente, bem como o propósito e o princípio de funcionamento de cada método empregado. Além disso, ao final do artigo testaremos o painel criado, a fim de confirmar seu correto funcionamento e sua aderência aos objetivos estabelecidos.
Desenvolvimento de sistemas de trading avançados ICT: Implementação de sinais no indicador Order Blocks
Neste artigo você vai aprender como desenvolver um indicador Order Blocks baseado no volume do livro de ofertas (profundidade de mercado) e otimizá-lo usando buffers para melhorar a precisão. Com isso, concluímos a etapa atual do projeto e nos preparamos para as próximas, nas quais será implementada uma classe de gerenciamento de risco e um robô de negociação que utilizará os sinais gerados pelo indicador.
Gerenciamento de riscos (Parte 1): Fundamentos da construção de uma classe de gerenciamento de riscos
Neste artigo, analisaremos os fundamentos do gerenciamento de riscos no trading e veremos como criar nossas primeiras funções para calcular o lote adequado para uma operação, assim como o stop loss. Além disso, examinaremos em detalhes como essas funções funcionam, explicando cada etapa. Nosso objetivo é fornecer uma compreensão clara de como aplicar esses conceitos na negociação automática. No final, aplicaremos tudo na prática, criando um script simples com o arquivo incluível que desenvolveremos.
MQL5 Trading Toolkit (Parte 5): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com Funções de Posição
Descubra como criar funções exportáveis em EX5 para consultar e salvar de forma eficiente dados históricos de posições. Neste guia passo a passo, ampliaremos a biblioteca EX5 de gerenciamento de histórico desenvolvendo módulos que recuperam propriedades-chave da posição fechada mais recentemente. Isso inclui lucro líquido, duração da negociação, stop loss em pips, take profit, valores de lucro e vários outros detalhes importantes.
Construindo um Modelo de Restrição de Tendência com Candlestick (Parte 10): Golden Cross e Death Cross Estratégicos (EA)
Você sabia que as estratégias Golden Cross e Death Cross, baseadas no cruzamento de médias móveis, são alguns dos indicadores mais confiáveis para identificar tendências de mercado de longo prazo? Um Golden Cross sinaliza uma tendência de alta quando uma média móvel mais curta cruza acima de uma média mais longa, enquanto o Death Cross indica uma tendência de baixa quando a média mais curta cruza abaixo. Apesar de sua simplicidade e eficácia, aplicar essas estratégias manualmente frequentemente leva a oportunidades perdidas ou negociações atrasadas.
Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (I)
Neste artigo começaremos a ver como seria a implementação da chamada sobrecarga de operadores. Iremos começar vendo a motivação por detrás de tal implementação. Assim como também veremos que nem sempre as coisas são tão complicadas como parecem.
Classes de tabela e cabeçalho baseadas no modelo de tabela em MQL5: Aplicação do conceito MVC
Esta é a segunda parte do artigo dedicada à implementação de um modelo de tabela em MQL5, utilizando o paradigma arquitetural MVC (Model-View-Controller). O artigo aborda o desenvolvimento das classes da tabela e de seu cabeçalho, com base no modelo de tabela criado anteriormente. As classes desenvolvidas servirão como base para a futura implementação dos componentes de visualização (View) e controle (Controller), que serão abordados nos próximos artigos.
Implementação do modelo de tabela em MQL5: Aplicação do conto MVC
Neste artigo, analisaremos o desenvolvimento do modelo de tabela na linguagem MQL5, usando o conceito arquitetônico MVC (Model-View-Controller), que separa a lógica dos dados, a apresentação e o controle, o que ajuda a criar um código estruturado, flexível e escalável. Examinaremos a implementação das classes para construir o modelo de tabela, incluindo o uso de listas ligadas para armazenar dados.
Estratégia de trading "Captura de Liquidez" (Liquidity Grab)
A estratégia de captura de liquidez é um componente-chave do Smart Money Concepts (SMC), que visa identificar e aproveitar as ações dos participantes institucionais no mercado. Ela envolve mirar áreas de alta liquidez, como zonas de suporte ou resistência, onde ordens de grande volume podem provocar um movimento de preço antes que o mercado retome sua tendência. Este artigo explica em detalhes o conceito de captura de liquidez e descreve o processo de desenvolvimento de um EA para a estratégia de captura de liquidez em MQL5.
Implementação do algoritmo criptográfico SHA-256 do zero em MQL5
Criar integrações com bolsas de criptomoedas sem arquivos DLL foi, por muito tempo, uma tarefa complexa, mas esta solução fornece uma base completa para conexão direta ao mercado.
A Arte de Registrar Logs (Parte 3): Explorando os handlers para armazenamento de logs
Neste artigo, vamos analisar a concepção dos handlers na biblioteca de registro, compreender seu funcionamento e criar três implementações iniciais: console, banco de dados e arquivo. Analisaremos tudo, desde a estrutura básica dos handlers até testes práticos, lançando assim a base para uma implementação completa no futuro.
Integrando MQL5 com pacotes de processamento de dados (Parte 4): Manipulação de Big Data
Explorando técnicas avançadas para integrar o MQL5 com ferramentas poderosas de processamento de dados, esta parte se concentra no tratamento eficiente de big data para aprimorar a análise de negociação e a tomada de decisões.