L'indicateur du système de Sultonov
Analysons le comportement des 5 cotes, nous pourrons peut-être dégager quelques indices d'un modèle.
Il existe déjà des milliers de modèles sur le marché qui se modifient constamment les uns les autres. Pourquoi un de plus ?
Il existe déjà des milliers de motifs sur le marché, qui changent constamment. Pourquoi un de plus ?
Si vous lisez attentivement le premier message, vous verrez que j'ai peut-être mis le doigt sur la piste d'un indicateur avancé.
Qu'est-ce qu'il précède ?
Événements du marché. Après avoir regardé les graphiques et leurs commentaires, avez-vous des doutes à ce sujet ? Pour autant qu'elle soit confirmée par d'autres données. Le travail continue.
Événements du marché. Après avoir regardé les graphiques et leurs commentaires, avez-vous des doutes à ce sujet ? Pour autant qu'elle soit confirmée par d'autres données. Le travail continue.
Eh bien, vous venez de trouver la zone où il "s'adapte". Il fonctionnera à 50/50 comme tout le reste.
Considérons et discutons l'hypothèse suivante : le prix de la barre actuelle dépend des prix des 4 barres précédentes selon la relation suivante
C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4
Avez-vous réinventé le modèle AR ?
Vous venez de trouver la zone où il s'adapte. Cela fonctionnera à 50/50, comme tout le reste.
Veuillez fournir, à partir de n'importe quelle période, des valeurs numériques de prix à votre goût et je m'efforcerai de les traiter rapidement. Croyez-moi, je n'ai pas fait exprès de chercher un graphique approprié, mais j'étais satisfait du graphique en forme de U et je ne savais pas si l'indicateur pouvait s'adapter à un tel graphique ou non. Il s'en est sorti brillamment, comme le montre la chronologie des graphiques.
Avez-vous réinventé le modèle AR ?
Indiquez la source de ce modèle. Il existe de nombreux modèles autorégressifs, lequel voulez-vous dire ? Pourquoi cet indicateur n'existe-t-il pas ou existe-t-il ?
Indiquez la source de ce modèle. Il existe de nombreux modèles autorégressifs, lequel voulez-vous dire ? Pourquoi cet indicateur n'existe-t-il pas ou existe-t-il ?
Il existe un million de sources car il a été inventé il y a environ 50 ans. Par exemple :modèle autorégressif.
Je ne cherchais pas d'indicateur.
Il existe un million de sources car il a été inventé il y a environ 50 ans. Par exemple :modèle autorégressif
Je ne cherchais pas d'indicateur.
Je suis d'accord, il s'avère que j'ai utilisé ma version du modèle AR et l'ai regardé d'un point de vue différent en termes d'analyse des paramètres.
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Chers membres du forum, en tant que base pour la stratégie du futur indicateur, considérons et discutons l'hypothèse suivante : le prix de la barre actuelle dépend de 4 valeurs de prix des barres précédentes selon la relation suivante
C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4
Vous pouvez vous demander pourquoi cela dépend de 4 ? Le fait est que, jusqu'à présent, je suis capable de résoudre cette équation jusqu'à 4 variables, dont j'ai donné les formules calculées auparavant: https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3.
Analysons le comportement de 5 coefficients, peut-être pourrons-nous obtenir quelques indices sur la régularité.
L'ordinateur donne les résultats suivants pour alimenter la réflexion, après avoir introduit le terme "prix virtuel" Tsi virtual. = aiCi :
Il s'avère que le marché fonctionne sur la base d'une stricte régularité, qu'aucun homme n'est capable de comprendre au stade donné du développement de son cerveau et qui est perçue par lui comme une régularité, puis comme un hasard absolu. En bref, l'esprit ne peut pas comprendre le marché, ce que prouvent les efforts des chercheurs et la persévérance des traders.
Laissez-moi vous expliquer la première ligne : Au début de l'expérience, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la 1ère barre, la pression des prix historiques virtuels était de +6,63 unités conventionnelles du prix que le marché doit compenser dans le futur. L'effort de la 1ère barre parvient à atténuer le choc historique de -2,12 unités, mais les 2ème et 3ème barres frappent de 1,56 et 2,12 unités aggravant la situation. Il reste à la 4ème barre à lancer une contre-attaque décisive de -6,23 unités de prix virtuelles d'un coup. pour stabiliser le marché d'ici l'ouverture de la 5ème barre actuelle ! Il a semblé à tout le monde que, le marché a "accidentellement" baissé ! Toutes les lignes du tableau peuvent être analysées de la même manière. Conclusion : Le terminal ne nous montre que la partie émergée d'un énorme iceberg appelé marché, sans laisser entendre que ce marché est surtout virtuel, et il montre sa partie réelle dans le terminal, qui est utilisé par les non-initiés. En outre, ce processus d'autorégulation du marché se poursuit àchaque tick, minute, ....., mois et année. Pour être honnête, je dois admettre qu'avec cette méthode d'analyse, je n'ai pas obtenu de résultat qui permette de négocier avec profit ou de prévoir le marché. Cela montre à quel point le mécanisme du marché est complexe, c'est tout ! La tentative de détecter un schéma de formation des prix nous amène à rechercher des schémas encore plus complexes, par exemple, un schéma de formation de C0 et ai, comme un mouvement dans un marais. Bien que, logiquement, nous puissions créer et tester l'indicateur, fonctionnant selon le principe suivant : si а4<1 et Ц04>0, alors le prix a tendance à baisser - VENDRE, sinon - BAYER. Si quelqu'un est prêt à programmer et vérifier cette hypothèse, je suis prêt à fournir tous les calculs sur Exel.
Essayons de développer ici et maintenant, par les efforts communs des participants au forum, un indicateur de système sonore par principe :
Si a4<1 et C0>0, alors, le prix est enclin à baisser - VENDRE, sinon - BAYER :
Nous voyons que, lors d'un flat, a4 ne dépasse pas 1 et que C0 reste positif - cela signifie que le marché va baisser, ce qui s'est effectivement produit prochainement. Nous suivrons la situation au fur et à mesure du traitement des données. Je vais poster tout de suite.
Continuons et voyons les efforts déployés pour arrêter la tendance à la baisse :
Continué :
Pour la première fois, l'indicateur conseille de fermer toutes les ventes car le signal a4>1 est apparu. Nous ouvrons des ordres BAY :
Continué :
De façon inattendue, il y a un signal pour fermer les ordres BAY et ouvrir les ordres SELL, car de nouveau a4<1 est apparu, donc le mouvement à la hausse s'est avéré faux, ce qui est confirmé par la suite du mouvement du marché :
Malgré le fort mouvement à la hausse du marché, l'indicateur reste imperturbable, considère que ce mouvement est trompeur, maintient fermement son verdict VENDRE et s'avère être juste !