L'indicateur du système de Sultonov - page 105
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Optimisation de la version avec l'indicateur du programmeur pour un filtre de limitation des petites pertes + test avec avancement à ce jour.
Optimisation de la version avec l'indicateur du programmeur pour le filtrage de la limitation des petites pertes + test avec avancement à ce jour.
On vous a déjà dit à plusieurs reprises ici que de telles images après optimisation (ajustement des paramètres aux données historiques) ne signifient rien.
L'optimisation vers l'avant est également vouée à l'échec. Si vous examinez les statistiques, vous constaterez que l'optimisation directe entraîne le même pourcentage de paramètres rejetés que dans l'"optimisation" classique.
Pour ce que l'on appelle l'optimisation, je peux obtenir une image encore meilleure dans un EA où les transactions sont exécutées de manière aléatoire à des moments aléatoires, mais seulement en "optimisant" deux paramètres - SL et TP sur une certaine période de l'historique.
Mais si votre conseiller expert affiche de telles images sur la plupart des symboles sans optimisation, alors je dirai : Yusuf, tu es un génie ! J'avais tort. Chapeau bas à vous...".
On vous a déjà dit à plusieurs reprises ici que de telles images après optimisation (ajustement des paramètres aux données historiques) ne vous disent rien.
L'optimisation vers l'avant est également une auto-déception. Si vous examinez les statistiques, vous constaterez que l'optimisation directe entraîne le même pourcentage de paramètres rejetés que dans l'"optimisation" classique.
En ce qui concerne la soi-disant optimisation, je peux obtenir une image encore meilleure dans un EA où les transactions sont exécutées de façon aléatoire à des moments aléatoires, mais seulement en "optimisant" deux paramètres - SL et TP sur une certaine période de l'historique.
Dans ce cas particulier, une optimisation simple a été effectuée. Puis le test. Ensuite, la date cible a été modifiée et le test a été refait. Aucune optimisation pure et simple n'a été effectuée.
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Si votre conseiller expert affiche ce genre d'image sur la plupart des caractères sans optimisation, alors je dirai : "Yusuf, tu es un génie ! J'avais tort. Chapeau bas à vous..."
Je me demandais la même chose...
Ce n'est pas sans optimisation.
J'ai procédé de la manière suivante : j'ai optimisé GBPUSD, timeframe D1, période 2014.02.01-2018.04.01
J'ai lancé un test, la période 2014.02.01-2019.04.12 (je ne montre que les graphiques de test)
De plus, je n'ai changé que les paires
Il est clair qu'il n'est pas parfait, mais à mon avis, le potentiel est là. Ou est-ce qu'il y en a ?
Vous comprenez aussi qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. Selon les paramètres, une position n'est ouverte que lorsque le spread n'est pas supérieur à 30 (sur un spread à 5 chiffres).ou utiliser des tests prospectifs après l'optimisation - si le graphique n'a pas changé, le potentiel est là, si le graphique a changé, il faut ajuster en fonction des données historiques.
Je me demandais la même chose...
Ce n'est pas sans optimisation, cependant.
J'ai fait ce qui suit : j'ai optimisé GBPUSD, TF D1, période 2014.02.01-2018.04.01
J'ai lancé un test, la période 2014.02.01-2019.04.12 (je ne montre que les graphiques de test)
De plus, je n'ai changé que les paires
Il est clair qu'il n'est pas parfait, mais à mon avis, le potentiel est là. Ou est-ce qu'il y en a ?
Dans 5 ans 80% étant donné que c'est de l'histoire ancienne et de l'optimisation...
même la Sberbank est plus rentable :-)
ou utiliser des tests prospectifs après l'optimisation - si le graphique n'a pas changé - il y a du potentiel, si le graphique a changé - ajuster aux données historiques.
Je ne comprends pas bien... Mais il a fait des tests en amont.
Dans l'ordre des précédents...
Je n'ai pas tout à fait compris... Mais j'ai fait quelques essais avant.
Dans l'ordre du précédent...
Les graphiques sont plutôt instables, on a l'impression que tout va mal et que tout s'effondre.
Vladimir, je dirais même que c'est un cas fréquent.
L'essentiel : les pertes sont soit plates, soit en tendance, tandis que les bénéfices sont l'inverse.
Vladimir, je dirais même que c'est le cas tout le temps.
L'essentiel : les pertes sont soit plates, soit en tendance, tandis que les bénéfices sont l'inverse.