L'indicateur du système de Sultonov - page 77
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Livre D1
a0 et a3
Je ne comprends pas qui vous a demandé de faire quelque chose, je ne vous ai rien demandé et vous m'avez demandé de le faire.
Je ne vous demande pas de faire quoi que ce soit, mais vous l'avez fait. Une fois de plus, je vois votre grossièreté et votre manque de respect, votre médiocrité et votre incapacité à apprendre.
ZS : Je ne veux pas faire de google, mais je pense que ce type a déjà répandu ou va répandre beaucoup d'activité sur plusieurs forums de traders - il y a quelques années, il cherche des jeunes pour monter sur leurs oreilles avec sa formule 18 )))).
Igor, je pense que vous avez trouvé la génération automatique de formules pour ajouter de nouvelles variables au SLAU de l'indicateur, puisque vous avez compris la logique de leur construction. Dans quelle mesure réussissez-vous à cette étape importante de l'amélioration de l'indicateur ? Ma performance en mode manuel n'est pas supérieure à une variable par semaine.
Chers membres du forum, en tant que base pour la stratégie du futur indicateur, considérons et discutons l'hypothèse suivante : le prix de la barre actuelle dépend de 4 valeurs de prix des barres précédentes selon la relation suivante
C5 = C0 + a1C1 + a2C2 + a3C3 + a4C4
Vous pouvez vous demander pourquoi cela dépend de 4 ? Le fait est que, jusqu'à présent, je suis capable de résoudre cette équation jusqu'à 4 variables, dont j'ai donné les formules calculées auparavant: https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3.
Analysons le comportement de 5 coefficients, peut-être pourrons-nous obtenir quelques indices sur la régularité.
L'ordinateur donne les résultats suivants pour alimenter la réflexion, après avoir introduit le terme "prix virtuel" Tsi virtual. = aiCi :
Il s'avère que le marché fonctionne sur la base d'une stricte régularité, qu'aucun homme n'est capable de comprendre au stade donné du développement de son cerveau et qui est perçue par lui comme une régularité, puis comme un hasard absolu. En bref, l'esprit ne peut pas comprendre le marché, ce que prouvent les efforts des chercheurs et la persévérance des traders.
Laissez-moi vous expliquer la première ligne : Au début de l'expérience, c'est-à-dire au moment de l'ouverture de la 1ère barre, la pression des prix historiques virtuels était de +6,63 unités conventionnelles du prix que le marché doit compenser dans le futur. L'effort de la 1ère mesure parvient à atténuer un peu le choc historique, de -2,12 unités, mais les 2ème et 3ème mesures frappent de 1,56 et 2,12 unités, aggravant la situation. Il reste à la 4ème barre à lancer une contre-attaque décisive de -6,23 unités de prix virtuelles d'un coup. pour stabiliser le marché d'ici l'ouverture de la 5ème barre actuelle ! Il a semblé à tout le monde que, le marché a "accidentellement" baissé ! Toutes les lignes du tableau peuvent être analysées de la même manière. Conclusion : Le terminal ne nous montre que la partie émergée d'un énorme iceberg appelé marché, sans laisser entendre que ce marché est surtout virtuel, et il montre sa partie réelle dans le terminal, qui est utilisé par les non-initiés. En outre, ce processus d'autorégulation du marché se poursuit àchaque tick, minute, ....., mois et année. Pour être honnête, je dois admettre qu'avec cette méthode d'analyse, je n'ai pas obtenu de résultat qui permette de négocier avec profit ou de prévoir le marché. Cela montre à quel point le mécanisme du marché est complexe, c'est tout ! La tentative de détecter un schéma de formation des prix nous amène à rechercher des schémas encore plus complexes, par exemple, un schéma de formation de C0 et ai, comme un mouvement dans un marais. Bien que, logiquement, nous puissions créer et tester l'indicateur, fonctionnant selon le principe suivant : si а4<1 et Ц04>0, alors le prix a tendance à baisser - VENDRE, sinon - BAYER. Si quelqu'un est prêt à programmer et vérifier cette hypothèse, je suis prêt à fournir tous les calculs sur Exel.
Essayons de développer ici et maintenant, par les efforts communs des participants au forum, un indicateur de système sonore par principe :
Si а4<1 et Ц0>0, alors, le prix est enclin à baisser - VENDRE, sinon - BAISER :
Nous voyons que, lors d'un flat, a4 ne dépasse pas 1 et que C0 reste positif - cela signifie que le marché va baisser, ce qui s'est effectivement produit prochainement. Nous suivrons la situation au fur et à mesure du traitement des données. Je vais poster tout de suite.
Continuons et voyons les efforts déployés pour arrêter la tendance à la baisse :
Continué :
Pour la première fois, l'indicateur conseille de fermer toutes les ventes car le signal a4>1 est apparu. Nous ouvrons des ordres BAY :
Continué :
De façon inattendue, il y a un signal pour fermer les ordres BAY et ouvrir les ordres SELL, car de nouveau a4<1 est apparu, donc le mouvement à la hausse s'est avéré faux, ce qui est confirmé par la suite du mouvement du marché :
Malgré le fort mouvement à la hausse du marché, l'indicateur reste imperturbable, considère que ce mouvement est trompeur, maintient fermement son verdict VENDRE et s'avère être juste !
Livre D1
a0 et a3
et qu'y a-t-il à comprendre ?
Rapport du testeur de stratégie
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Paramètres :
Conseiller expert : SLT_3.05
Symbole : GBPUSD
Période : H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Paramètres : magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
incrément_lot=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
période_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
seuil_de_décision_a0=-1.5
seuil_de_décision_a4=-1.5
utiliser_au lieu de_a4_a3=0
consider_hl=1
revers_signaux=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
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str9=======
custom_test=0
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str_18=
str_55=
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str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Broker : RoboMarkets Ltd
Monnaie : USD
Dépôt initial : 10 000.00
Effet de levier : 1:100
Résultats :
Qualité de l'histoire : 99%
Barres : 1993 Ticks : 7928 Symboles : 1
Bénéfice net : 7 640.96 Prélèvement absolu par solde : 83.57 Prélèvement absolu par fonds : 93.70
Bénéfice total : 18 490.45 Prélèvement maximal par solde : 1 016.26 (5.88%) Prélèvement maximal par fonds : 1 179.10 (6.77%)
Perte totale : -10 849.49 Tirage relatif par solde : 6.93% (794.77) Tirage relatif par fonds : 7.62% (879.02)
Rentabilité : 1,70 Gain attendu : 28,83 Niveau de marge : 6432,66 %.
Facteur de récupération : 6,48 Ratio de Sharpe : 0,19 Z-score : 0,41 (31,82%)
AHPR : 1.0022 (0.22%) Corrélation LR : 0.93 Résultat OnTester : -585027753.2462771
GHPR : 1.0021 (0.21%) LR Erreur standard : 1 009.94
Nombre total de transactions : 265 Transactions courtes (% de gains) : 133 (54.89%) Transactions longues (% de gains) : 132 (50.00%)
Total des transactions : 530 Transactions profitables (% du total) : 139 (52,45%) Transactions perdantes (% du total) : 126 (47,55%)
Plus grande transaction profitable : 1 216.19 Plus grande transaction perdante : -367.44
Moyenne des transactions rentables : 133.02 Moyenne des transactions perdantes : -86.11
Gains maximums continus (profit) : 6 (1 001,76) Pertes maximums continues (perte) : 6 (-635,71)
Bénéfices continus maximums (nombre de gains) : 1 310.64 (2) Pertes continues maximums (nombre de pertes) : -635.71 (6)
Gain moyen continu : 2 Perte moyenne continue : 2
Rapport du testeur de stratégie
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Paramètres :
Conseiller expert : SLT_3.05
Symbole : GBPUSD
Période : H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Paramètres : magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
incrément_lot=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
période_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
seuil_de_décision_a0=-1.5
seuil_de_décision_a4=-1.5
utiliser_au lieu de_a4_a3=0
consider_hl=1
revers_signaux=0
str111=<<<<<<<<<<<<
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stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
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str9=======
custom_test=0
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str_18=
str_55=
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str_77=
str_88=
str_99=
str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
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Broker : RoboMarkets Ltd
Monnaie : USD
Dépôt initial : 10 000.00
Effet de levier : 1:100
Résultats :
Qualité de l'histoire : 99%
Barres : 1993 Ticks : 7928 Symboles : 1
Bénéfice net : 7 640.96 Prélèvement absolu par solde : 83.57 Prélèvement absolu par fonds : 93.70
Bénéfice total : 18 490.45 Prélèvement maximal par solde : 1 016.26 (5.88%) Prélèvement maximal par fonds : 1 179.10 (6.77%)
Perte totale : -10 849.49 Tirage relatif par solde : 6.93% (794.77) Tirage relatif par fonds : 7.62% (879.02)
Rentabilité : 1,70 Gain attendu : 28,83 Niveau de marge : 6432,66 %.
Facteur de récupération : 6,48 Ratio de Sharpe : 0,19 Z-score : 0,41 (31,82%)
AHPR : 1.0022 (0.22%) Corrélation LR : 0.93 Résultat OnTester : -585027753.2462771
GHPR : 1.0021 (0.21%) LR Erreur standard : 1 009.94
Nombre total de transactions : 265 Transactions courtes (% de gains) : 133 (54.89%) Transactions longues (% de gains) : 132 (50.00%)
Total des transactions : 530 Transactions profitables (% du total) : 139 (52,45%) Transactions perdantes (% du total) : 126 (47,55%)
Plus grande transaction profitable : 1 216.19 Plus grande transaction perdante : -367.44
Moyenne des transactions rentables : 133.02 Moyenne des transactions perdantes : -86.11
Nombre maximum de gains continus (profit) : 6 (1 001,76) Nombre maximum de pertes continues (perte) : 6 (-635,71)
Bénéfices continus maximums (nombre de gains) : 1 310.64 (2) Pertes continues maximums (nombre de pertes) : -635.71 (6)
Gain moyen continu : 2 Perte moyenne continue : 2
Tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir un compte réel et de devenir millionnaire ;) Seulement, quelque chose dans ces statistiques me dit que vous serez très déçu ;).
Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir un compte réel et de devenir millionnaire ;) Sauf que, quelque chose me dit que vous serez très déçu ;))
L'indicateur et le conseiller doivent encore être améliorés grâce aux efforts des membres du forum.
Rapport du testeur de stratégie
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Paramètres :
Conseiller expert : SLT_3.05
Symbole : GBPUSD
Période : H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Paramètres : magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
incrément_lot=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
période_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
seuil_de_décision_a0=-1.5
seuil_de_décision_a4=-2.5
utiliser_au lieu de_a4_a3=0
consider_hl=0
revers_signaux=0
str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
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stop_loss_sell=0
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custom_test=0
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str_10=======
use_withdraw_funds=0
withdraw_funds_max=999.99
withdraw_funds_min=300
Broker : RoboMarkets Ltd
Monnaie : USD
Dépôt initial : 10 000.00
Effet de levier : 1:100
Résultats :
Qualité de l'histoire : 99%
Barres : 1993 Tics : 7928 Symboles : 1
Bénéfice net : 5 266,23 Prélèvement absolu par solde : 533,69 Prélèvement absolu par fonds : 584,69
Bénéfice total : 13 677.15 Prélèvement maximal par solde : 1 503.46 (13.71%) Prélèvement maximal par fonds : 1 702.16 (11.77%)
Perte totale : -8 410.92 Tirage relatif par solde : 13.71% (1 503.46) Tirage relatif par fonds : 14.75% (1 629.47)
Rentabilité : 1,63 Gain attendu : 30,09 Niveau de marge : 5997,01%.
Facteur de récupération : 3,09 Ratio de Sharpe : 0,17 Z-score : -0,43 (33,28%)
AHPR : 1.0025 (0.25%) Corrélation LR : 0.93 Résultat OnTester : -48892225.83735922
GHPR : 1.0024 (0.24%) LR Erreur standard : 679.43
Nombre total de transactions : 175 Transactions courtes (% de gains) : 92 (53,26%) Transactions longues (% de gains) : 83 (50,60%)
Total des transactions : 350 Transactions rentables (% du total) : 91 (52,00%) Transactions perdantes (% du total) : 84 (48,00%)
Plus grande transaction profitable : 974.91 Plus grande transaction perdante : -537.65
Transaction rentable moyenne : 150.30 Transaction perdante moyenne : -100.13
Nombre maximum de gains continus (profit) : 10 (1 410,93) Nombre maximum de pertes continues (perte) : 8 (-674,11)
Bénéfice continu maximum (nombre de gains) : 1 464.93 (9) Perte continue maximum (nombre de pertes) : -914.62 (5)
Gains moyens continus : 2 Perte moyenne continue : 2
semble extrêmement compliqué)
Déjà toute la complexité est cachée dans le corps du code et il n'en reste aucune trace. Celui qui veut comprendre la logique de l'indicateur, a toujours la possibilité de réaliser son désir en regardant les codes de ICP et/ou Exel. De plus, je suis toujours là pour répondre aux questions sur la logique, et les programmeurs sur la partie code. Toujours, avec gratitude, j'écouterai vos suggestions pour améliorer l'indicateur.
L'indicateur et le conseiller expert doivent encore être améliorés grâce aux efforts des membres du forum.
Rapport du testeur de stratégie
RoboForex-MetaTrader 5 (Build 2007)
Paramètres :
Conseiller expert : SLT_3.05
Symbole : GBPUSD
Période : H12 (2015.02.01 - 2018.12.01)
Paramètres : magic_num=0
Lot=0.1
lot_order=0
balance_step=200
incrément_lot=0.1
margin_max=30
max_spread_in=30
max_deviation=30
str1=======
use_z=0
start_date=1422748800
str2=======
str6=======
période_HMA7C=0
shift_correction_HMA7C=9
seuil_de_décision_a0=-1.5
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utiliser_au lieu de_a4_a3=0
consider_hl=0
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str111=<<<<<<<<<<<<
str5_b== BUY =
stop_loss_buy=0
str112=<<<<<<<<<<<<
str5_s== SELL =
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use_withdraw_funds=0
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withdraw_funds_min=300
Broker : RoboMarkets Ltd
Monnaie : USD
Dépôt initial : 10 000.00
Effet de levier : 1:100
Résultats :
Qualité de l'histoire : 99%
Barres : 1993 Ticks : 7928 Symboles : 1
Bénéfice net : 5 266,23 Prélèvement absolu par solde : 533,69 Prélèvement absolu par fonds : 584,69
Bénéfice total : 13 677.15 Prélèvement maximal par solde : 1 503.46 (13.71%) Prélèvement maximal par fonds : 1 702.16 (11.77%)
Perte totale : -8 410.92 Tirage relatif par solde : 13.71% (1 503.46) Tirage relatif par fonds : 14.75% (1 629.47)
Rentabilité : 1,63 Gain attendu : 30,09 Niveau de marge : 5997,01%.
Facteur de récupération : 3,09 Ratio de Sharpe : 0,17 Z-score : -0,43 (33,28%)
AHPR : 1.0025 (0.25%) Corrélation LR : 0.93 Résultat OnTester : -48892225.83735922
GHPR : 1.0024 (0.24%) LR Erreur standard : 679.43
Nombre total de transactions : 175 Transactions courtes (% de gains) : 92 (53,26%) Transactions longues (% de gains) : 83 (50,60%)
Total des transactions : 350 Transactions rentables (% du total) : 91 (52,00%) Transactions perdantes (% du total) : 84 (48,00%)
Plus grande transaction profitable : 974.91 Plus grande transaction perdante : -537.65
Transaction rentable moyenne : 150.30 Transaction perdante moyenne : -100.13
Nombre maximum de gains continus (profit) : 10 (1 410,93) Nombre maximum de pertes continues (perte) : 8 (-674,11)
Bénéfice continu maximum (nombre de gains) : 1 464.93 (9) Perte continue maximum (nombre de pertes) : -914.62 (5)
Gain moyen continu : 2 Perte moyenne continue : 2
Il ne s'agit pas des gens du forum. Pour commencer, par exemple, vérifiez l'EA chez d'autres courtiers forex et comparez les résultats ;))