Artikel über Datenanalyse und Statistik in MQL5

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im neunten Teil haben wir begonnen, die Bibliotheksklassen für die Arbeit mit MQL4 zu verbessern. Hier werden wir die Bibliothek weiter verbessern, um ihre volle Kompatibilität mit MQL4 zu gewährleisten.

Die Schätzung der statistischen Parameter einer Sequenz ist sehr wichtig, weil die meisten mathematischen Modelle und Methoden auf unterschiedlichen Annahmen basieren, beispielsweise dem Normalverteilungsgesetz oder dem Streuungswert oder anderen Parametern. Beim Analysieren und Prognostizieren von Zeitreihen brauchen wir deshalb ein einfaches und bequemes Werkzeug, das es uns ermöglicht, die wichtigsten statistischen Parameter schnell und deutlich zu schätzen. Dieser Beitrag beschreibt kurz die einfachsten statistischen Parameter einer zufälligen Sequenz und mehrere Methoden für die visuelle Analyse. Er liefert die Umsetzung dieser Methoden in MQL5 und die Methoden der Visualisierung des Ergebnisses der Berechnung mithilfe der Anwendung Gnuplot.

Regeln für ein Handelssystem zu finden und sie in einen Expert Advisor zu programmieren, ist nur die Hälfte der Arbeit. Irgendwie muss man ja auch die Abläufe des Expert Adivsors kontrollieren, während er die Ergebnisse des Handels anhäuft. Dieser Beitrag beschreibt einen Ansatz, der die Leistung eines Expert Advisors durch Erzeugung eines Feedbacks steigert, das die Saldo-Gefällekurve misst.

Im Artikel wird die MQL-Anwendung für die Arbeit mit Optimierungsergebnissen weiter entwickelt. Diesmal wird ein Beispiel gezeigt, wenn die Tabelle der besten Ergebnisse bereits nach der Optimierung der Parameter gebildet werden kann, indem man ein anderes Kriterium über das grafische Interface angibt.

Matrizen und Vektoren wurden in MQL5 für effiziente Operationen mit mathematischen Berechnungen eingeführt. Die neuen Typen bieten integrierte Methoden zur Erstellung von prägnantem und verständlichem Code, der der mathematischen Notation nahe kommt. Arrays bieten umfangreiche Möglichkeiten, aber es gibt viele Fälle, in denen Matrizen viel effizienter sind.

Dieser Artikel beschreibt Techniken für die Arbeit mit Kohonen-Maps. Das Thema wird sowohl für Marktforscher mit Grundkenntnisse der Programmierung in MQL4 und MQL5 als auch erfahrene Programmierer, die Schwierigkeiten mit der Verbindung von Kohonen-Maps mit ihren Projekten haben, von Interesse sein.

In diesem Artikel werde ich versuchen, die Annahme zu testen, dass jedes System mit auch nur einem kleinen Verständnis des Marktes auf globaler Ebene funktionieren kann. Ich werde keine Theorien oder Muster erfinden, sondern nur bekannte Fakten verwenden und diese Fakten schrittweise in die Sprache der mathematischen Analyse übersetzen.

Wir setzen die Entwicklung der Bibliotheksfunktionalität fort, die den Handel mit schwebenden Anfragen ermöglicht. Wir haben bereits das Senden von bedingten Handelsanfragen für die Eröffnung von Positionen und die Platzierung von Pending Orders implementiert. Im aktuellen Artikel werden wir die bedingte Schließung von Positionen implementieren - vollständig, teilweise und das Schließen durch eine entgegengesetzte Position.

In diesem Artikel fahren wir fort, die Funktionen des Hilfsprogramms zum Sammeln und Navigieren durch Symbole zu erweitern. Diesmal werden wir neue Registerkarten (Tabs) erstellen, die nur die Symbole anzeigen, die einige der benötigten Parameter erfüllen, und herausfinden, wie man einfach nutzerdefinierte Registerkarten mit den notwendigen Sortierregeln hinzufügen kann.

Nach dem Upgrade des MATLAB-Pakets im Jahr 2015 ist es notwendig, auf eine moderne Art der Erstellung von DLL-Bibliotheken umzustellen. Der Artikel veranschaulicht anhand eines exemplarischen prädiktiven Indikators die Besonderheiten der Verknüpfung von MetaTrader 5 und MATLAB mit modernen 64-Bit-Versionen der Plattformen, die heute genutzt werden. Mit der gesamten Verbindungssequenz von MATLAB können MQL5-Entwickler Anwendungen mit erweiterten Rechenfunktionen viel schneller erstellen und so "Fallstricke" vermeiden.

In diesem Artikel werden wir das Studium der Fraktale fortsetzen und besonderes Augenmerk auf die Zusammenfassung des gesamten Materials legen. Zu diesem Zweck werde ich versuchen, alle früheren Entwicklungen in eine kompakte Form zu bringen, die für die praktische Anwendung im Handel geeignet und verständlich ist.

Der Artikel stellt eine vollständige Untersuchung der Nelder-Mead-Methode vor und erklärt, wie das Simplex (Funktionsparameterraum) bei jeder Iteration geändert und neu angeordnet wird, um eine optimale Lösung zu erreichen, und beschreibt, wie die Methode verbessert werden kann.

In diesem Artikel werden wir die Wahrscheinlichkeitstheorie und die mathematischen Methoden der Statistik für das Erstellen und Testen von Handelsstrategien anwenden. Wir werden auch nach einem optimalen Handelsrisiko suchen, indem wir die Unterschiede zwischen dem Preis und dem Random Walk nutzen. Es ist bewiesen, dass, wenn sich die Preise wie ein Random Walk mit Null-Drift verhalten (ohne Richtungswechsel), ein profitabler Handel unmöglich ist.

Wir setzen die Entwicklung der Funktionsweisen fort, die es den Benutzern ermöglicht, mit schwebenden Anfragen zu handeln. In diesem Artikel werden wir die Möglichkeit einführen, Pending-Orders unter bestimmten Bedingungen zu platzieren.

In diesem Artikel werden wir einen Blick auf die Behandlung ungültiger Handelsparameter werfen und die Handelsereignisklasse verbessern. Jetzt werden alle Handelsereignisse (sowohl einzelne als auch die gleichzeitig bei einem Tick auftretenden) in Programmen korrekt definiert.

Nachdem wir einen Handelsauftrag an den Server gesendet haben, müssen wir die Fehlercodes oder das Fehlen von Fehlern überprüfen. In diesem Artikel werden wir die Behandlung von Fehlern, die vom Handelsserver zurückgegeben werden, besprechen und die Erstellung von ausstehenden Handelsanfragen vorbereiten.

Dies ist eine Fortsetzung der Idee der Verarbeitung und Analyse von Optimierungsergebnissen. Diesmal geht es darum, die 100 besten Optimierungsergebnisse auszuwählen und in einer GUI-Tabelle darzustellen. Der Benutzer kann eine Zeile in der Optimierungsergebnistabelle auswählen und erhält ein Saldo mehrerer Symbole und eine Drawdown-Grafik auf einer eigenen Seite.

Der Artikel entwickelt die im vorhergehenden Teil vorgeschlagenen Ideen und führt sie weiter aus. Er beschreibt die Probleme der Ertragsverteilung, der grafischen Darstellung und untersucht statistische Gesetzmäßigkeiten.

Der Artikel beschäftigt sich mit der Entwicklung von Indikatorpuffer-Objektklassen, abgeleitet vom abstrakten Pufferobjekt, um die Deklaration zu vereinfachen und mit Indikatorpuffern zu arbeiten, während gleichzeitig nutzerdefinierte Indikatorprogramme auf der Grundlage der Bibliothek DoEasy erstellt werden.

Ausgehend von diesem Artikel werden wir eine Funktionsweise entwickeln, die es den Benutzern ermöglicht, unter bestimmten Bedingungen mit schwebenden Anfragen zu handeln, z.B. bei Erreichen eines bestimmten Zeitlimits, Überschreiten eines bestimmten Gewinns oder Schließen einer Position durch Stop-Loss.

In diesem Artikel werden wir die Entwicklung von Handelsanfragen fortsetzen, die Platzierung von Pending-Orders umsetzen und festgestellte Mängel bei der Arbeit Handelsklassen beseitigen.

In diesem Artikel werden wir den Rebuy-Algorithmus für ein tieferes Verständnis der Effizienz von Handelssystemen verwenden und uns mit den allgemeinen Grundsätzen der Verbesserung der Handelseffizienz unter Verwendung von Mathematik und Logik befassen sowie die nicht standardisierten Methoden zur Steigerung der Effizienz im Hinblick auf die Verwendung absolut beliebiger Handelssysteme anwenden.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im achten Teil haben wir die Klasse zur Verfolgung von Ereignissen der Auftrags- und Positionsänderung implementiert. Hier werden wir die Bibliothek verbessern, indem wir die vollständige Kompatibilität mit MQL4 herstellen.

MQL 5 versorgt Programmierer mit einem sehr umfassenden Set an Funktionen und objektorientierten Anwendungsprogrammschnittstellen, die ihnen eine - eine MetaTrader-Umgebung vorausgesetzt - nahezu unendliche Handlungsfreiheit verleihen. Web-Technologien stellen heute ein äußerst mächtiges Instrument dar, das Ihnen in vielen verschiedenen Situationen gute Dienste kann - wenn Ihnen beispielsweise die Zeit fehlt, einen bestimmten Teil der MT5-Standard-Library zu meistern - bzw. das Ihnen dabei hilft, Ihre Kunden einfach nur ins Staunen zu versetzen. Die heutige Übung soll Ihnen als ein praktisches Beispiel dafür dienen, wie Sie Ihre Entwicklungszeit beschleunigen, als auch einen wahren Cocktail an Technologien hervorbringen können.

Dieser Artikel widmet sich der Anwendung einer multiplen Regressionsanalyse auf makroökonomische Statistiken. Sie werden außerdem einige Dinge über die Bewertung des Einflusses von Statistiken auf die Wechselkursveränderungen erfahren, indem wir uns beispielhaft das Währungspaar EURUSD anschauen werden. Eine derartige Evaluation erlaubt eine automatisierte Fundamentalanalyse, die selbst unerfahrenen Tradern möglich wird.

Der Artikel beschreibt eine Methode zur schnellen Optimierung unter Verwendung des Partikelschwarm-Algorithmus. Er stellt auch die Implementierung der Methode in MQL vor, die sowohl im Single-Thread-Modus innerhalb eines Expert Advisors als auch in einem parallelen Multi-Thread-Modus als Add-on, das auf lokalen Tester-Agenten läuft, verwendet werden kann.

Eine logische Fortsetzung des zuvor behandelten Themas wäre die Entwicklung von multifunktionalen mathematischen Modellen für Handelsaufgaben. In diesem Artikel werde ich den gesamten Prozess der Entwicklung des ersten mathematischen Modells zur Beschreibung von Fraktalen von Grund auf beschreiben. Dieses Modell soll ein wichtiger Baustein werden und multifunktional und universell sein. Es wird unsere theoretische Basis für die weitere Entwicklung dieser Idee bilden.

Der Vergleich mehrerer Zeitreihen während einer technischen Analyse ist eine recht häufige Aufgabe, die entsprechende Werkzeuge erfordert. In diesem Artikel schlage ich vor, ein Werkzeug für die grafische Analyse zu entwickeln und Korrelationen zwischen zwei oder mehr Zeitreihen zu erkennen.

In diesem Artikel wird ein Beispiel für die Entwicklung eines MQL5-Programms zur Umsetzung des als Growing Neural Gas (GNG) bezeichneten adaptiven Clustering-Algorithmus vorgestellt. Dieser Beitrag richtet sich an Anwender, die die Dokumentation zu dieser Programmiersprache gelesen haben und über gewisse Erfahrungen und Grundkenntnisse im Bereich Neuroinformatik verfügen.

Der Artikel beschreibt, wie man einen Rahmen für die Online-Analyse von multidimensionalen Daten (OLAP) schafft, wie man diesen in MQL implementiert und wie man diese Analyse in der MetaTrader-Umgebung am Beispiel der Verarbeitung der Historie des Handelskontos anwendet.

Der Artikel betrachtet das Erstellen von Klassen von abgeleiteten Objekten des abstrakten Basisindikators. Solche Objekte ermöglichen den Zugriff auf die Funktionen der Erstellung von Indikator-EAs, das Sammeln und Abrufen von Datenwertstatistiken verschiedener Indikatoren und Preise. Außerdem wird eine Kollektion von Indikatorobjekten erstellt, von der aus der Zugriff auf die Eigenschaften und Daten jedes im Programm erstellten Indikators möglich sein wird.