Artikel über das Programmieren in MQL5

Sie wollen mehr als nur komische Grafiken von gleitenden Mittelwerten? Sie möchten etwas Schöneres in Ihrem Terminal abbilden, als nur ein schlichtes, gefülltes Rechteck? Das geht! Im Terminal kann man nämlich tatsächliche attraktive Grafiken zeichnen. Und zwar durch Implementierung der CСanvas-Klasse, die zur Erzeugung von individuell angepassten Grafiken benutzt wird. Mit dieser Klasse können Sie Transparenz umsetzen, Farben mischen und sogar den Anschein von Transparenz durch Überlappung und Ineinanderlaufen von Farben erreichen.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im siebten Teil haben wir die Aktivierung der Verfolgung von StopLimit-Orders hinzugefügt und die Funktionsweise zur Verfolgung anderer Ereignisse von Orders und Positionen vorbereitet. In diesem Artikel werden wir die Klasse zur Verfolgung von Ereignissen der Order- und Positionsänderung entwickeln.

Dieser Artikel beschreibt die Implementierung von Methoden des Geldmanagements für einen Cross-Plattform Expert Advisor. Die Klassen des Geldmanagements führen die Berechnungen der Lotgröße der nächsten Position des Expert Advisors durch.

Der Mini Market Emulator ist ein Indikator, der für die partielle Emulation des Handels am Terminal entwickelt wurde. Vielleicht möchte jemand damit "manuell" seine Strategie einer Marktanalyse oder des Handels testen.

In diesem Artikel werden wir mit der Entwicklung des neuen Bibliotheksbereichs beginnen - die Handelsklassen. Außerdem werden wir die Entwicklung eines einheitlichen Basisobjekts für den Handel auf den Plattformen MetaTrader 5 und MetaTrader 4 in Betracht ziehen. Wenn ein Auftrag an den Server gesendet wird, bedeutet ein solches Handelsobjekt, dass verifizierte und korrekte Parameter der Handelsanfrage an den Server übergeben werden.

In diesem Artikel werden wir einen Grider-EA für den Handel in einer Trendrichtung innerhalb einer Kursspanne entwickeln. Somit ist der EA vor allem für den Devisen- und Rohstoffmarkt geeignet. Nach den Tests zeigte unser Grider seit 2018 einen Gewinn. Leider gilt dies nicht für den Zeitraum 2014-2018.

Im Artikel werden wir das Reinforcement-Learning (Verstärkungslernen) anwenden, um selbstlernende Expert Advisors zu entwickeln. Im vorherigen Artikel haben wir den Algorithmus Random Decision Forest betrachtet und einen einfachen, selbstlernenden EA geschrieben, der auf dem Reinforcement-Learning basiert. Die Hauptvorteile eines solchen Ansatzes (Einfachheit der Entwicklung von Handelsalgorithmen und hohe "Trainings"-Geschwindigkeit) wurden erläutert. Reinforcement-Learning (RL) lässt sich leicht in jedes Trading EA integrieren und beschleunigt dessen Optimierung.

Es gibt einige Komponenten in der Standardbibliothek von MQL5, die für eine MQL4-Version eines Cross-Plattform Expert Advisors hilfreich sein könnten. Dieser Artikel befasst sich mit einem Verfahren zur Herstellung von bestimmten Komponenten aus der Standardbibliothek von MQL5, das sie kompatibel für den Kompiler der Programmiersprache MQL4 macht.

Der Artikel beschreibt die Bibliothek, mit der Sie die Effizienz von HTTP-Anfragen mit WebRequest in MQL5 erhöhen können. Die Ausführung von WebRequest im nicht-blockierenden Modus verwendet in zusätzliche Threads, die Hilfscharts und Expert Advisors verwendet, um nutzerdefinierte Ereignisse austauschen und gemeinsame Ressourcen lesen. Die Quellcodes sind ebenfalls besprochen und beigefügt.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im fünften Teil der Artikelreihe haben wir Handelsereignisklassen und die Kollektion der Ereignisse angelegt, aus der die Ereignisse an das Basisobjekt der Motorenbibliothek und die Regelprogrammkarte gesendet werden. In diesem Teil werden wir die Bibliothek für die Arbeit an Netting-Konten weiterentwickeln.

Dieser Beitrag erklärt das Konzept des Programmierens eines Mulit-Modus Handelsroboters in MQL5. Jeder Modus wird mittels des Objekt-orientierter Ansatzes implementiert. Instanzen von sowohl Modus-Klassenhierarchie als als auch Klassen zum Testen werden angeboten. Das Programmieren in mehreren Modi von Handelsrobotern soll alle Besonderheiten jedes betrieblichen Modus eines in MQL5 geschriebenen EA berücksichtigen. Funktionen und Aufzählung werden zur Identifizierung des Modus erzeugt.

In diesem Artikel demonstrieren wir die Funktionen von botbrains.app - einer no-code Plattform für die Entwicklung von Handelsrobotern. Um einen Handelsroboter zu erstellen, brauchen Sie keinen Code zu schreiben - ziehen Sie einfach die notwendigen Blöcke auf das Schema, legen Sie ihre Parameter fest und stellen Sie Verbindungen zwischen ihnen her.

Ein statistischer Algorithmus zum Schutz von offenen, positiven Swap-Positionen vor ungewollten Kursbewegungen. Dieser Artikel widmet sich einer Variante der Carry Trade Protection-Strategie, die die potentiellen Risiken einer Kursbewegung in die entgegengesetzte Richtung einer offenen Position kompensiert.

In diesem Artikel werden wir die Beschreibung des Konzepts des Handels mit schwebenden Anfragen vervollständigen und die Funktionen zum Entfernen von Pending-Orders sowie zur Änderung von Orders und Positionen unter bestimmten Bedingungen schaffen. Auf diese Weise werden wir über die gesamte Funktionalität verfügen, die es uns ermöglicht, einfache benutzerdefinierte Strategien bzw. EA-Verhaltenslogiken zu entwickeln, die unter benutzerdefinierten Bedingungen aktiviert werden.

Im Artikel wurde das Beispiel der Erstellung der gezeichneten benutzerdefinierten Indikatoren mit Hilfe der graphischen Ringpuffer der Klasse CCanvas.

In diesem Beitrag behandeln wir die Emission von Indikatoren, eine neuen Herangehensweise an die Marktforschung. Die Berechnung von Emissionen basiert auf den Schnittpunkten verschiedener Indikatoren: Nach jedem Tick erscheinen immer mehr Punkte mit unterschiedlichen Farben und Formen. Sie formen zahlreiche Cluster wie Nebel, Wolken, Bahnen, Linien, Bögen usw. Diese Formen helfen uns beim Finden der unsichtbaren Kräfte, die die Bewegung von Marktpreisen beeinflussen.

Dieser Beitrag beschreibt einen der Ansätze zur Bestimmung eines nützlichen Signals (Trend) in Datenströmen. Kleine filternde (glättende) Tests, die auf Marktnotierungen angewendet werden, belegen das Potential zur Erzeugung nicht hinterherhinkender digitaler Filter (Indikatoren), die auf den letzten Bars nicht erneut gezeichnet werden.

In diesem Artikel geht es in erster Linie um die Klassen CExpertAdvisor und CExpertAdvisors, die als Container für alle anderen in dieser Artikelserie beschriebenen Komponenten im Hinblick auf einen plattformübergreifende Expert Advisor dienen.

In diesem Artikel werde ich versuchen, das klassische Konzept der Swap-Handelsmethoden zu erweitern. Ich werde erklären, warum ich zu dem Schluss gekommen bin, dass dieses Konzept besondere Aufmerksamkeit verdient und unbedingt zum Studium empfohlen wird.

Die Arbeit mit Daten ist zur Hauptaufgabe moderner Software geworden, sowohl autonomer als auch vernetzter Programme. Dazu wurde eine besondere Form von Software entwickelt. Diese Programme zur Verwaltung von Datenbanken (DBMS) ermöglichen die Strukturierung, Systematisierung und Organisation von Daten für ihre Speicherung und Verarbeitung auf Computern. Was den Börsenhandel betrifft, nutzen nur die wenigsten Analysten Datenbanken für ihre Arbeit. Es gibt jedoch Aufgaben, für die eine solche Lösung geeignet sein müsste. In diesem Beitrag wird ein Beispiel für Indikatoren vorgestellt, die sowohl unter einer Client-Server- als auch einer Datei-Server-Architektur Daten in Datenbanken speichern sowie aus diesen laden können.

Im Artikel wird ein einfacher Emulator der MetaTrader 5 Handelsumgebung für den MetaTrader 4 vorgestellt. Mithilfe des Emulators werden Handelsklassen der Standardbibliothek übertragen und angepasst. Dementsprechend können die Expert Advisors, die MetaTrader 5 Wizard erzeugt, in MetaTrader 4 kompiliert und unverändert gestartet werden.

Dieser Beitrag ist eine logische Fortsetzung meines Beitrags Statistische Verteilungen von Wahrscheinlichkeiten in MQL5, in dem die Klassen für die Arbeit mit einigen theoretischen statistischen Verteilungen dargelegt wurden. Da wir nun über die theoretische Grundlage verfügen, schlage ich vor, dass wir direkt mit realen Datensätzen fortfahren und versuchen, diese Grundlage für Informationszwecke zu nutzen.

Das zweite Kapitel des neuen Teils dieser Serie widmet sich der Fortschrittsanzeige und dem Linienchart-Control Wie immer, gibt es auch hier detaillierte Beispiele, um deutlich zu machen, wie die Controls in den benutzerdefinierten MQL Anwendungen verwendet werden können.

Dieser Artikel ist der praktischen Anwendung des Konzepts der Qualitativaussagenlogik zur Finanzmarktanalyse gewidmet. Wir legen das Beispiel eines Indikators dar, der Signale auf der Grundlage zweier auf dem Envelopes-Indikator fußender unscharfer Regeln erzeugt. Der entwickelte Indikator nutzt verschiedene Indikatorzwischenspeicher: 7 für die Berechnungen, 5 für die Diagrammausgabe und 2 für die Farben.

Es gibt eine Menge Maßnahmen zur Bestimmung der Effektivität und Profitabilität eines Handelssystems. Doch unterziehen Händler gerne jedes System einem neuen 'Crashtest'. Dieser Beitrag befasst sich damit, wie Statistiken, die auf Effektivitätsmaßnahmen beruhen, auf dieMetaTrader5 Plattform angewendet werden können. Er behandelt die Klasse zur Umwandlung der Statistik-Interpretation nach Abschlüssen bis hin zu der, die der im Buch "Statistika dlya traderov" ("Statistics for Traders") von S.V. Bulashev angebotenen Beschreibung nicht widerspricht. Und er enthält ein Beispiel einer angepassten Optimierungsfunktion.

Entwickler von Handelsrobotern müssen ihre Dienste nicht mehr bei Händlern vermarkten, die Expert Advisors benötigen – denn jetzt werden die Händler Sie finden. Schon heute veröffentlichen tausende Händler Aufträge für freiberufliche MQL5-Entwickler und bezahlen die Arbeit auf MQL5.com. In den 6 Jahren seines Bestehens hat es der Dienst dreitausend Händlern ermöglicht, über 10.000 ausgeführte Aufträge zu bezahlen. Und die Aktivitäten der Händler und Entwickler nehmen immer weiter zu!

In diesem Artikel werden wir die Erstellung einer Symbolsammlung auf der Grundlage des im vorherigen Artikel entwickelten abstrakten Symbolobjekts in Betracht ziehen. Die abstrakten, abgeleiteten Symbole sollen Symboldaten verdeutlichen und die Verfügbarkeit der grundlegenden Eigenschaften der Symbolobjekte in einem Programm definieren. Solche Symbolobjekte sind durch ihre Zugehörigkeit zu Gruppen zu unterscheiden.

Man interessiert sich schon lange für Mehrwährungsanalysen und Mehrwährungshandel. Die Gelegenheit, ein vollwertiges Mehrwährungssystem umzusetzen, ergab sich erst mit der Veröffentlichung von MetaTrader 5 und der Programmiersprache MQL5. In diesem Beitrag erörtern wir eine Möglichkeit, alle eingehenden Ticks für mehrere Symbole zu analysieren und zu verarbeiten. Als Illustration betrachten wir einen Mehrwährungs-RSI-Indikator des USDx-Dollar-Index.

Heute werden wir sehen, wie man einen Expert Advisor erstellt, der einfach und sicher im automatischen Modus arbeitet. Im vorherigen Artikel haben wir begonnen, ein Auftragssystem zu entwickeln, das wir in unserem automatisierten EA verwenden werden. Wir haben jedoch nur eine der benötigten Funktionen geschaffen.

Im vorherigen Artikel haben wir die Anwendung der Merill-Muster auf verschiedene Daten erwogen, wie z.B. auf einen Preiswert auf dem Chart eines Währungssymbols und auf Werte von Standard-MetaTrader-5-Indikatoren: ATR, WPR, CCI, RSI, unter anderem. Nun, lassen Sie uns versuchen, einen Strategiebaukasten zu erstellen, der auf Merill-Mustern basiert.

In diesem Beitrag werden wir ein Muster erstellen, das einen einzelnen Satz von Parametern für die Optimierung eines Handelssystems nutzt und gleichzeitig eine unbegrenzte Anzahl von Parametern ermöglicht. Die Liste der Symbole wird in einer Standard-Textdatei (*.txt) erstellt. Die Eingabeparameter jedes Symbols werden ebenfalls in Dateien gespeichert. Auf diese Weise können wir die Terminal-seitige Begrenzung der Anzahl von Eingabeparametern eines Expert Advisors umgehen.