Artikel über das Programmieren in MQL5

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im achten Teil haben wir die Klasse zur Verfolgung von Ereignissen der Auftrags- und Positionsänderung implementiert. Hier werden wir die Bibliothek verbessern, indem wir die vollständige Kompatibilität mit MQL4 herstellen.

In diesem Artikel wird ein Beispiel für die Entwicklung eines MQL5-Programms zur Umsetzung des als Growing Neural Gas (GNG) bezeichneten adaptiven Clustering-Algorithmus vorgestellt. Dieser Beitrag richtet sich an Anwender, die die Dokumentation zu dieser Programmiersprache gelesen haben und über gewisse Erfahrungen und Grundkenntnisse im Bereich Neuroinformatik verfügen.

Matrizen und Vektoren wurden in MQL5 für effiziente Operationen mit mathematischen Berechnungen eingeführt. Die neuen Typen bieten integrierte Methoden zur Erstellung von prägnantem und verständlichem Code, der der mathematischen Notation nahe kommt. Arrays bieten umfangreiche Möglichkeiten, aber es gibt viele Fälle, in denen Matrizen viel effizienter sind.

Sehen Sie sich Ihr Handelsterminal an. Welche Mittel zur Darstellung von Preisen können Sie sehen? Balken, Kerzen, Linien. Wir jagen Zeit und Preisen hinterher, während wir nur von Preisen profitieren können. Sollen wir nur auf Preise achten, wenn wir den Markt analysieren? Dieser Beitrag schlägt einen Algorithmus und ein Script für Punkt- und Zeichendiagramme ("X und O") vor. Es werden unterschiedliche Preismuster betrachtet, deren praktische Anwendung in den bereitgestellten Empfehlungen erläutert wird.

In dem Beitrag „Dr. Tradelove...“ haben wir ein Expert-System angelegt, das die Parameter eines vorher ausgewählten automatischen Handelssystems unabhängig optimiert. Mehr noch, wir haben beschlossen, ein Expert-System zu schaffen, das nicht nur die Parameter des einen, ihm zugeordneten Handelssystems optimieren kann, sondern auch unter mehreren das beste Handelssystem auswählen kann. Schauen wir uns an, wozu es im Stande ist...

Der Artikel beschäftigt sich mit der Entwicklung von Indikatorpuffer-Objektklassen, abgeleitet vom abstrakten Pufferobjekt, um die Deklaration zu vereinfachen und mit Indikatorpuffern zu arbeiten, während gleichzeitig nutzerdefinierte Indikatorprogramme auf der Grundlage der Bibliothek DoEasy erstellt werden.

In diesem Artikel setzen wir unsere Lernserie fort - dieses Mal werden wir lernen, wie man ein Handelssystem mit Hilfe eines der beliebtesten und nützlichsten Indikatoren, dem Stochastik-Oszillator-Indikator, entwirft, um einen neuen Block in unserem Grundlagenwissen zu bilden.

In diesem Artikel werde ich die Entwicklung der abgeleiteten Klassen der abstrakten grafischen Objektklasse abschließen und mit der Implementierung der Möglichkeit beginnen, diese Objekte in der Klasse Kollektion zu speichern. Insbesondere werde ich die Funktionalität für das Hinzufügen von neu erstellten grafischen Standardobjekten in die Kollektionsklasse erstellen.

Der hier vorliegende Beitrag möchte seine Leser mit einer möglichen Variante der Verwendung der grafischen Objekte der Programmiersprache MQL5 vertraut machen. Es wird ein Indikator analysiert, der mithilfe grafischer Objekte ein Feld zur Steuerung eines einfachen Spektrumanalysators anlegt. Der Beitrag richtet sich an Leser mit Grundkenntnissen in MQL5.

Die Veröffentlichung von MQL5 Cloud Network ist nun schon beinahe anderthalb Jahre her. Dieser Zeitpunkt läutete gewissermaßen den Beginn einer neuen Ära des algorithmischen Tradings ein - mit nur einigen wenigen Klicks stehen Tradern nun mehrere hundert bis tausend Computerkerne zur Verfügung, um Ihre Handelsstrategien zu optimieren.

Dies ist eine Fortsetzung der Idee der Verarbeitung und Analyse von Optimierungsergebnissen. Diesmal geht es darum, die 100 besten Optimierungsergebnisse auszuwählen und in einer GUI-Tabelle darzustellen. Der Benutzer kann eine Zeile in der Optimierungsergebnistabelle auswählen und erhält ein Saldo mehrerer Symbole und eine Drawdown-Grafik auf einer eigenen Seite.

Der vorherige Artikel beinhaltet die Implementation der Klassen für das Erzeugen der Bestandteile des Hauptmenüs. Nun ist es an der Zeit, dass wir uns die Eventhandler in den Basisklassen und in den Klassen für die Controls näher betrachten. Wir werden unsere Aufmerksamkeit auch auf das Verwalten des Status des Charts, in Abhängigkeit der Position des Mauszeigers, richten.

Es gibt derzeit ausreichend viele Möglichkeiten für die bequeme Remote-Überwachung eines Handelskontos: mobile Terminals, Push-Benachrichtigungen, Arbeiten mit ICQ. Doch all das erfordert eine Internetverbindung. Dieser Beitrag beschreibt die Erstellung eines Expert Advisors, der es Ihnen ermöglicht, mithilfe von Anrufen und SMS mit Ihrem Handelsterminal in Verbindung zu bleiben, auch wenn keine mobile Internetverbindung verfügbar ist.

Der heutige Beitrag zeigt durchschnittlichen MQL5-Programmierern, wie sie mithilfe der sogenannten Potenzierungstechnik mehr Gewinn aus ihren linearen Handelssystemen (Fixed Lot) herausholen können. Der Grund dafür ist, dass die resultierende Kurve des Eigenkapitals geometrisch, oder exponentiell, ist und die Form einer Parabel annimmt. Speziell implementieren wir eine praktische MQL5-Variante der Positionsgrößenbestimmung Fixed Fractional von Ralph Vince.

Die gesamte Problematik der Erstellung einer Struktur eines auszuführenden Codes und dessen Tracing lässt sich ohne ernsthafte Schwierigkeiten lösen. Diese Möglichkeit trat mit MetaTrader 5 dank einer neuen Funktion der MQL5-Sprache in Erscheinung: der automatischen Erstellung von Variablen eines komplexen Datentyps (Strukturen und Klassen) und deren Beseitigung beim Verlassen des lokalen Umfelds. Dieser Beitrag beschreibt die Methoden und liefert ein vorgefertigtes Tool.

Der Artikel reiht die Arbeit eines Kontoobjekts in ein neues Basisobjekt aller Bibliotheksobjekte ein, verbessert das Basisobjekt CBaseObj und testet die Einstellung von verfolgten Parametern sowie das Empfangen von Ereignissen für alle Bibliotheksobjekte.

Bei der Erstellung von Handelssystemen stellt sich für gewöhnlich die Frage nach der Auswahl der besten Kombination von Indikatoren und deren Signalen. Die Diskriminanzanalyse (DA) ist eines der Verfahren zur Ermittlung dieser Kombinationen. In diesem Beitrag werden ein Beispiel für die Entwicklung eines Expert-Systems zur Erfassung von Marktdaten vorgestellt und der Einsatz der DA zur Erstellung von Vorhersagemodellen für den Devisenmarkt in einem Programm von Statistica vorgeführt.

Bis heute war CTable die fortschrittlichste Tabellenart überhaupt in der Bibliothek. Diese Tabelle ist zusammengestellt aus editierbaren Boxen des Typs OBJ_EDIT Typ, aber eine weitere Entwicklung ist problematisch. Mit dem Ziel einer maximale Leistungsfähigkeit, wäre es besser, eine andere Tabellendarstellung vom Typ CCanvasTable zu entwickeln, auch beim augenblicklichen Entwicklungsstand der Bibliothek. Die aktuelle Version ist völlig starr, aber ab diesem Artikel werden wir versuchen, die Situation zu beheben.

In diesem Artikel betrachten wir die Prinzipien der Analyse und Auswertung mathematischer Ausdrücke unter Verwendung von Parsern, die auf der Operator-Priorität basieren. Wir werden Parser nach Pratt und dem Shunting-yard-Algorithmus, Bytecode-Generierung und Auswertungen mit diesem Code implementieren und uns ansehen, wie Indikatoren als Funktionen in Ausdrücken verwendet und wie Handelssignale in Expert Advisors auf der Grundlage dieser Indikatoren eingerichtet werden können.

Der Artikel beschreibt eine Methode zur schnellen Optimierung unter Verwendung des Partikelschwarm-Algorithmus. Er stellt auch die Implementierung der Methode in MQL vor, die sowohl im Single-Thread-Modus innerhalb eines Expert Advisors als auch in einem parallelen Multi-Thread-Modus als Add-on, das auf lokalen Tester-Agenten läuft, verwendet werden kann.

In "The Last Crusade" vor zwei Jahren haben wir eine ziemlich interessante, doch derzeit nicht oft eingesetzte Methode zur Anzeige von Marktinformationen untersucht - die Point-&Figure-Charts. Jetzt schlage ich Ihnen vor, einen Handelsroboter auf Basis der auf dem Point-&Figure-Chart entdeckten Mustern zu schreiben.

Das ist der zweite Teil des Artikels über die Muster, die Trader beim Handeln mit Währungspaaren erkennen können. In diesem Teil werden die Muster betrachtet, die bei der Verwendung vereinigter Trendindikatoren festgestellt werden können. Als Analysewerkzeug wurden die Indikatoren verwendet, die auf einem Währungsindex basieren.

Nachdem ich den vorigen Beitrag über eine halb-automatischen Expert Advisor mit grafischer Benutzerschnittstelle verfasst hatte, hat sich herausgestellt, dass es durchaus wünschenswert ist, diese Schnittstelle noch mit einigen neuen Funktionalitäten für komplexere Indikatoren und Expert Advisors aufzupeppen. Nachdem ich mich mit den MQL5 Standard Library-Klassen vertraut gemacht hatte, habe ich neue Widgets implementiert. In diesem Beitrag geht es also um das Design und die Implementierung neuer MQL5 grafischer Benutzerschnittstellen-Widgets, die in Indikatoren und Expert Advisors verwendet werden können, und zwar: CChartObjectSpinner, CChartObjectProgressBar und CChartObjectEditTable.

Wir testen die Muster und prüfen die Methoden weiter, die in den Artikeln über den Handel mit Körben von Währugnspaaren beschrieben wurden. Betrachten wir in der Praxis, ob man die Muster verwenden kann, bei welchen die Grafik eines vereinigten WPR einen gleitenden Durchschnitt kreuzt, und wenn ja, dann wie genau.

In diesem Artikel werden mehrere Methoden zur Anwendung des Indikators Gleitender Durchschnitt (MA oder Moving Average) vorgestellt. Jede Methode, die eine Kurvenanalyse beinhaltet, wird von Indikatoren begleitet, die die Idee visualisieren. In den meisten Fällen stammen die hier vorgestellten Ideen von den jeweiligen Autoren. Meine einzige Aufgabe bestand darin, sie zusammenzubringen, damit Sie die wichtigsten Ansätze sehen und hoffentlich vernünftigere Handelsentscheidungen treffen können. MQL5-Kenntnisstand - einfach.

Ganz egal, welche Handelsstrategie Sie anwenden, wird immer die Frage bestehen, welche Parameter gewählt werden sollen, um zukünftige Gewinne zu sichern. Dieser Beitrag liefert ein Beispiel für einen Expert Advisor mit der Möglichkeit, mehrere Symbolparameter gleichzeitig zu optimieren. Diese Methode dient dazu, die Auswirkungen der Überanpassung von Parametern abzuschwächen und mit Situationen umzugehen, in denen die Daten aus einem einzelnen Symbol nicht für eine eingehende Betrachtung ausreichen.

Gibt es irgendeine Korrelation zwischen dem Verhalten des Preises in der Vergangenheit und seinen zukünftigen Trends? Warum legt der Preis heute die gleichen Merkmale an den Tag wie bei seinen gestrigen Bewegungen? Können die Statistiken zum Prognostizieren der Preisdynamiken genutzt werden? Es gibt eine Antwort und sie ist positiv. Wenn Sie Zweifel haben, ist dieser Beitrag genau das Richtige für Sie. Ich werde Ihnen erzählen, wie ein funktionierender Filter für ein Handelssystem in MQL5 erstellt wird, und ein interessantes Muster in Preisveränderungen offenlegen.

Dieser Artikel beschreibt den Verwendung von Methoden der Wahrscheinlichkeitstheorie und der mathematischen Statistik für die Analyse von Handelssystemen.

Weiterentwicklung der Bibliothek zum Erstellen grafischer Benutzeroberflächen. Zeit und Listen von Kontrollkästchen werden diesmal behandelt. Weiters verfügt die Klasse CTable jetzt über die Möglichkeit, Daten auf- oder absteigend zu sortieren.

Wollten Sie schon immer auf Tweets zugreifen und/oder Ihre Handelssignale auf Twitter posten? Suchen Sie nicht mehr, diese fortlaufenden Artikelserien zeigen Ihnen, wie Sie es ohne die Verwendung einer DLL machen können. Genießen Sie die Reise der Implementierung der Tweeter-API mit MQL. In diesem ersten Teil werden wir dem glorreichen Weg der Authentifizierung und Autorisierung beim Zugriff auf die Twitter-API folgen.

Normalerweise analysieren wir den Markt mit Hilfe von Kerzen oder Balken, die die Preisreihen in regelmäßige Intervalle aufteilen. Verzerrt eine solche Diskretisierungsmethode nicht die reale Struktur der Marktbewegungen? Die Diskretisierung eines Audiosignals in regelmäßigen Abständen ist eine akzeptable Lösung, da ein Audiosignal eine Funktion ist, die sich mit der Zeit ändert. Das Signal selbst ist eine Amplitude, die von der Zeit abhängt. Diese Signaleigenschaft ist fundamental.

In diesem Artikel erreichen wir, Text mittels verschiedener Tasten auszuwählen, und markierten Text zu löschen, genau so, wie man das von einem Texteditor kennt. Zusätzlich wird der Code weiter optimiert, und es werden die Klassen für die zweite Stufe in Richtung der endgültigen Version der Bibliothek vorbereitet, die alle Elemente als Einzelbilder vor einem Hintergrund darstellt.

Dieser Beitrag beschreibt eine Art der Programmierung ohne Templates, allerdings unter Beibehaltung des ihnen eigenen Programmierstils. Er schildert die Implementierung von Templates mithilfe von benutzerdefinierten Methoden und bietet ein vorgefertigtes, angehängtes Script zur Erstellung eines Codes auf Basis festgelegter Templates.

Indem Sie die Umsetzungsdetails von Klassen/Funktionen in einer .ex5-Datei verbergen, können Sie Ihre Know-how-Algorithmen mit anderen Entwicklern teilen, gemeinsame Projekte in die Wege leiten und sie im Internet bewerben. Und während das Team von MetaQuotes keine Mühen scheut, um die direkte Vererbung von ex5-Bibliotheksklassen zu ermöglichen, setzen wir sie jetzt schon um.

In den vorhergehenden Artikeln haben wir das Konzept der schwebenden Handelsanfragen geprüft. Eine schwebende Anfrage ist in der Tat ein gewöhnlicher Handelsauftrag, der unter einer bestimmten Bedingung ausgeführt wird. In diesem Artikel werden wir vollwertige Klassen von Objekten für hängige Anfragen erstellen — ein Objekt für eine Basisanfrage und seine Nachkommen.

Zum Abschluss dieser Artikelserie über Automatisierung werden wir das Thema des vorangegangenen Artikels weiter erörtern. Wir werden sehen, wie alles zusammenpassen wird, damit der EA wie ein Uhrwerk läuft.

In diesem Artikel geht es darum, was Sie in einem Backtest-Bericht nicht sehen können, was Sie erwarten sollten, wenn Sie automatisierte Handelssoftware verwenden, wie Sie Ihr Geld verwalten, wenn Sie Expert Advisors verwenden, und wie Sie einen erheblichen Verlust ausgleichen können, um in der Handelsaktivität zu bleiben, wenn Sie automatisierte Verfahren verwenden.