Artikel über das Programmieren in MQL5

Dieser Beitrag beschreibt einen speziellen Algorithmus mit dem auf Elemente mittels ihrer einmaligen Schlüssel zugegriffen werden kann. Als Schlüssel kann jeder einfache Datentyp verwendet werden. Er kann z.B. als String oder eine ganzzahlige Variable dargestellt werden. So einen Datenbehälter kennt man meistens als Lexikon oder ein assoziatives Array. Er bietet einen leichteren und effizienteren Weg der Problemlösung.

In diesem Artikel werden die meisten Fragen bezüglich der Fehlerverarbeitung im Programm betrachtet. Außerdem betrachten wir Protokollierung und werden ein Beispiel der Log-Realisierung mit MQL5 darstellen.

Die Fuzzylogik geht über die üblichen Grenzen der mathematischen Logik und der Mengentheorie hinaus. Der vorliegende Artikel erläutert die Hauptprinzipien dieser Theorie und beschreibt die Inferenz-Systeme vom Typ Mamdani und Sugeno. Darüber hinaus werden im Artikel Beispiele zur Umsetzung unscharfer Modelle anhand dieser zwei Systeme durch die Mittel der FuzzyNet Bibliothek für MQL5 angeführt.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der MQL5-Sprache aus Sicht des ereignisgesteuerten Programmierens. Der größte Vorteil dieses Ansatzes besteht darin, dass das Programm Informationen über die schrittweise Umsetzung von Handelsoperationen empfangen kann. Der Artikel enthält ferner Beispiele zum Empfangen und Verarbeiten von Informationen über Handelsoperationen mithilfe des TradeTransaction-Ereignisbehandlers. Meiner Meinung nach eignet sich solch ein Ansatz vorzüglich dafür, Deals von einem Terminal in Richtung eines anderen zu kopieren.

Dieser Beitrag beschreibt ein Beispiel für Renko-Diagramme und dessen Umsetzung als Indikator in MQL5. Dieser Indikator unterscheidet sich durch Modifikationen von einem herkömmlichen Diagramm. Er kann sowohl im Indikatorfenster als auch im Hauptdiagramm konstruiert werden. Außerdem gibt es noch den ZigZag-Indikator. Sie können einige Beispiele für die Umsetzung des Diagramms finden.

In diesem Beitrag wird die Theorie der Kursbildung und der Besonderheiten der Verrechnung im Terminhandelsbereich der Moskauer Börse vorgestellt. Es handelt sich um einen umfassenden Überblicksartikel, der sowohl Neueinsteigern helfen soll, erste Erfahrungen im Terminhandel zu sammeln, als auch erfahrenen Devisenhändlern, die den Handel auf einer zentralisierten Plattform in Erwägung ziehen.

Dieser Beitrag behandelt leistungsfähige adaptive Indikatoren und ihre Umsetzung in MQL5. Die Indikatoren Adaptive Cyber Cycle, Adaptive Center of Gravity und Adaptive RVI wurden alle ursprünglich von John F. Ehlers in „Kybernetische Analyse für Wertpapiere und Terminkontrakte“ (Cybernetic Analysis for Stocks and Futures) vorgestellt.

Im Artikel wird die grundlegende Funktional einer Scalping-Markttiefe erstellt. Es wird ein Ticks-Chart aufgrund der graphischen Bibliothek CGraphic erstellt und es wird mit einer Anfragen-Tabelle integriert. Mit Hilfe der beschriebenen Markttiefe kann man einen mächtigen Helfer für einen kurzfristigen Handel erstellen.

Der MetaEditor 5 verfügt über ein Feature zur Fehlersuche. Doch Wenn Sie Ihre MQL5 Programme schreiben, möchten Sie oft nicht nur einzelne Werte anzeigen, sondern alle Meldungen sehen können, die während des Tests und der Online-Arbeit auftauchen. Wenn die Inhalte der Protokolldatei groß sind, dann liegt es nahe, die rasche und schnelle Abfrage der benötigten Meldung zu automatisieren In diesem Beitrag geht es um das Finden von Fehlern in den MQL5 Programmen sowie um Methoden der Protokollierung. Darüber hinaus werden wir die Protokollierung in Dateien vereinfachen und LogMon kennen lernen, ein einfaches Programm zur bequemen Ansicht von Protokollen.

Die Programmiersprache MQL erlaubt es, das Konzept der modularen Programmierung von Handelsstrategien umzusetzen. Der Artikel schildert ein Beispiel für die Erstellung eines multimodularen Expert Advisors, der aus separat kompilierten Dateimodulen besteht.

Wir setzen unser Studium der Welt der Neuronalen Netze fort. In diesem Artikel werden wir einen anderen Typ der Neuronalen Netzen betrachten, nämlich die Rekurrenten Netze. Dieser Typ wird für die Verwendung mit Zeitreihen vorgeschlagen, die in der Handelsplattform MetaTrader 5 durch Preisdiagramme dargestellt werden.

Dieser Teil des Artikels beschreibt die Möglichkeiten der Einbindung der Signal-Module, Teil der Standard-Bibliothek des MetaTraders, durch CStrategy. Der Artikel beschreibt, wie man mit Signalen arbeitet und wie man eigene Strategien auf ihrer Basis erstellt.

In diesem Artikel erstellen wir einen Expert Advisor für die automatisierte Berechnung der Losgrößen bei der Eröffnung auf Basis von Risikowerten. Auch der Expert Advisor kann TakeProfit mit dem gewählten Verhältnis zu StopLoss automatisch platzieren. Das heißt, er kann einen TakeProfit basierend auf einem beliebigen Verhältnis berechnen, z.B. 3 zu 1, 4 zu 1 oder einem anderen ausgewählten Wert.

Der Artikel beschreibt den Prozess der Entwicklung und Implementierung einer Klasse, die Signale auf der Basis gleitender Kanäle entwickelt. Auf der Basis dieser Signale, werden wir eine Handelsstrategie erstellen. Es werden die Klassen der Standardbibliothek zur Erstellung der abgeleiteten Unterklassen verwendet.

Der Artikel beschreibt nutzerdefinierte Methoden zur Auswertung der Handelsgeschichte. Zwei Klassen wurden geschrieben, um die Handelshistorie zu laden und zu analysieren. Die erste Klasse sammelt die Handelshistorie und fasst alles in einer Tabelle zusammen. Die zweite beschäftigt sich mit den Statistiken: Sie berechnet eine Reihe von Variablen und erstellt Diagramme für eine effizientere Auswertung der Handelsergebnisse.

Das Konzept der Diversifizierung von Vermögenswerten auf Finanzmärkten ist ziemlich alt und war für Neueinsteiger im Handel immer interessant. In diesem Beitrag stellt der Verfasser eine äußerst einfache Vorgehensweise für die Erstellung eines Expert Advisors vor, der mit mehreren Währungen handelt, um diese Strömung von Handelsstrategien vorzustellen.

Der Artikel beschreibt die grundlegenden Prinzipien und Methoden, die es Ihnen ermöglichen, jede Strategie mithilfe von Tabellenkalkulationen (Excel, Calc, Google) zu analysieren. Die erzielten Ergebnisse werden mit dem MetaTrader 5-Tester verglichen.

In diesem Artikel wird eine Klasse vorgestellt, die die schnelle provisorische Ermittlung der Merkmale verschiedener Zeitreihen ermöglicht. Dabei werden die statistischen Parameter und die Autokorrelationsfunktion berechnet, eine Berechnung des jeweiligen Spektrums der Zeitreihen durchgeführt und ein Histogramm angelegt.

Dieser Beitrag behandelt die Methoden zur Optimierung der Berechnungsalgorithmen von Indikatoren. Jeder wird eine Methode finden, der seine/ihre Anforderungen am besten erfüllt. Drei Methoden werden hier beschrieben. Eine ist ziemlich simpel, die zweite erfordert solide mathematische Kenntnisse und die dritte benötigt einen gewissen Scharfsinn. Für die Realisierung der meisten beschriebenen Methoden werden Indikatoren oder Designmerkmale des MetaTrader 5 Terminals verwendet. Die Methoden sind weitestgehend universell einsatzfähig und können nicht nur für die Beschleunigung der Berechnung der linearen Regression verwendet werden, sondern auch für viele andere Indikatoren.

In diesem Artikel werden wir die Hauptaspekte der Integration von neuronalen Netzen und dem Handelsterminal betrachten, mit dem Ziel, einen voll ausgestatteten Handelsroboter zu schaffen.

Ziel dieses Beitrags ist die Untersuchung der Möglichkeiten von Handelsautomatisierung und ihrer Analyse in Form von Indikatoren und des Expert Advisors, auf Basis einiger Vorschläge aus James Hyerczyks Buch "Pattern, Price & Time: Using Gann Theory in Trading Systems". Ohne jeden Anspruch auf Vollständigkeit untersuchen wir hier nur ein Modell - den ersten Teil der Gann-Theorie.

Der Hauptvorteil der Handelsroboter liegt in der Möglichkeit, dass sie 24 Stunden am Tag auf einem entfernten VPS-Server arbeiten. Aber manchmal ist es notwendig, in ihre Arbeit einzugreifen, ohne dass es einen direkten Zugriff auf den Server gibt. Ist es möglich, EAs fernzusteuern? Der Artikel schlägt eine der Möglichkeiten vor, EAs über externe Befehle zu steuern.

Im vorigen Artikel haben wir den Anwendungsrahmen geschaffen, den wir als Grundlage für alle weiteren Arbeiten verwenden werden. In diesem Teil werden wir mit der Entwicklung fortfahren: Wir werden den visuellen Teil der Anwendung erstellen und die grundlegende Interaktion der Oberflächenelemente konfigurieren.

Händler suchen oft nach Trendwendepunkten, da der Preis das größte Bewegungspotenzial zu Beginn eines neu gebildeten Trends hat. Folglich werden in der technischen Analyse verschiedene Umkehrmuster beschrieben. Doppelspitze/Doppelboden ist einer der bekanntesten und am häufigsten verwendeten. Der Artikel schlägt das Verfahren einer programmgesteuerten Mustererkennung vor. Es wird auch die Rentabilität des Musters anhand von Verlaufsdaten getestet.

Der Artikel beschäftigt sich mit der Möglichkeit, mit einem Expert Advisor und den Standardelementen aus MQL5 die DiNapoli-Ebenen zu handeln. Es wird die Leistungsfähigkeit getestet und die Ergebnisse besprochen.

Der Random Walk sieht realen Marktdaten sehr ähnlich, hat aber einige wichtige Besonderheiten. In diesem Beitrag betrachten wir die Besonderheiten des Random Walk, der mithilfe eines Münzwurfs simuliert wird. Für die Analyse der Eigenschaften der Daten wird der Trendindikator entwickelt.

Im Artikel wird eine einfache Erstellungsmethode eines automatischen Handelssystems nach der linearen Markierung des Charts betrachtet. Es wird ein fertiger Experte angeboten, der die Standardeigenschaften der Objekte MetaTrader 4 und 5 verwendet, und der auch Haupt-Handelsoperationen unterstützt.

Dieser Artikel beschreibt die Implementierung verschiedener Methoden einer Zeitfilterung für einen Cross-Plattform Expert Advisor. Die Klassen der Zeitfilter sind verantwortlich für die Prüfung, ob ein bestimmter Zeitpunkt in eine besondere Zeitkonfiguration fällt oder nicht.

Lassen Sie uns das Control "Button" näher ansehen. Wir werden über Klassen für die Erzeugung von einfachen Buttons diskutieren, sowie auch über Buttons mit erweiterter Funktionalität (Icon-Button und Split-Button) und Buttons, die miteinander interagieren (Gruppen von Buttons und Radio-Buttons). Zusätzlich werden wir noch einige Ergänzungen zu schon existierenden Klassen für Controls hinzufügen, um sie in ihren Möglichkeiten zu erweitern.

Der Artikel basiert auf dem Buch 'The Mathematics of Money Management' von Ralph Vince. Es bietet eine Beschreibung der empirischen und parametrischen Methoden zur Ermittlung der optimalen Größe des Handelsvolumens. Der Artikel beinhaltet auch die Implementierung von Handelsmodulen für den MQL5 Wizard, die auf diesen Methoden basieren.

In diesem Artikel werde ich Ihnen einen der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Indikatoren in der Welt des Handels vorstellen: den RSI. Sie werden lernen, wie Sie ein Handelssystem mit diesem Indikator entwerfen können.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Wir verfügen bereits über Sammlungen historischer Orders und Deals, Market Orders und Positionen sowie über die Klasse zur komfortablen Auswahl und Sortierung der Aufträge. In diesem Teil werden wir die Entwicklung des Basisobjekts fortsetzen und die Engine Library lehren, Handelsereignisse auf dem Konto zu verfolgen.

Dieser Artikel zeigt anhand eines Beispiels die Implementierung eines Expert Advisors, dessen Parameter vom Bedienfeld aus kontrolliert werden können. Bei einer spontanen Änderung der Parameter schreibt der Expert Advisor die Werte vom Infofeld in eine Datei, um sie später von dieser Datei zu lesen und sie im Feld darzustellen. Dieser Artikel ist interessant für alle, die manuell oder semi-automatisch handeln wollen.

Für die Übertragung des Codes eines Indikators in einen Expert Advisor kann es unterschiedliche Gründe geben. Aber wie kann man Vor- und Nachteile eines solchen Ansatzes bewerten? In diesem Artikel wird eine Technologie für die Übertragung des Codes eines Indikators in einen Expert Advisor vorgestellt. Es wurden mehrere Experimente hinsichtlich der Arbeitsgeschwindigkeit des Expert Advisors durchgeführt.