Artículos sobre programación en el lenguaje MQL5

This article briefly describes the author's opinion on redrawing indicators, multi-timeframe indicators and displaying of quotes with Japanese candlesticks. The article contain no programming specifics and is of a general character.

En este artículo, analizaremos los métodos de trabajo con los eventos de cuenta (de la cuenta comercial) que permiten monitorear los eventos importantes de cambio en las propiedades de una cuenta comercial y que influyen de una forma u otra en el comercio automático. Ya creamos cierta parte de la funcionalidad para el seguimiento de eventos de cuenta en el artículo anterior, al crear la colección de objetos de cuenta.

Sigamos desarrollando el control «Campo de edición multilínea». Esta vez, nuestra tarea consiste en configurar el traslado automático de palabras a la siguiente línea si no encajan en el campo de edición, o el traslado inverso a la línea anterior si aparece esta posibilidad.

En el artículo se analizan tres métodos con cuya ayuda podemos aumentar la calidad de clasificación de los conjuntos bagging y valorar su efectividad. Se ha evaluado cómo influye la optimización de los hiperparámetros de las redes neuronales ELM y los parámetros de post-procesado en la calidad de clasificación del conjunto.

Desarrollo del dibujado de objetos gráficos en los gráficos usando atajos de teclado. Hemos añadido a la biblioteca nuevas herramientas, en particular, una línea recta que recorre vértices arbitrarios y un conjunto de rectángulos que nos permitirá estimar tanto el nivel como el momento del viraje. También mostramos la posibilidad de optimizar el código para mejorar el rendimiento. Hemos reescrito el ejemplo de la implementación como un indicador, lo cual nos permite establecer atajos de teclado junto con otros programas comerciales. El nivel de dominio del código es un poco superior al de un principiante.

El presente artículo propone un conjunto de herramientas básico para el análisis OLAP de los informes del Simulador sobre las pasadas únicas y resultados de la optimización en forma de los archivos de los formatos estándar (tst y opt), así como, una interfaz gráfica interactiva para este instrumental. Los códigos fuente MQL se adjuntan.

En la parte 5 del desarrollo de la aplicación para monitorear las señales comerciales, introduciremos el concepto de la señal compuesta en nuestro sistema e implementaremos la funcionalidad necesaria para ello. Antes usábamos las señales simples en nuestra aplicación (RSI, WPR, CCI), también podíamos usar nuestro propio indicador personalizado.

Desde la creación del primer indicador de Promedio móvil, surgieron muchos indicadores. Muchos de ellos utilizan los mismos métodos de suavizado, pero no se han estudiado los rendimientos de los distintos algoritmos de los promedios móviles. En este artículo, vamos a examinar distintas maneras de utilizar los Promedios móviles en MQL5 y comparar su rendimiento.

En esta ocasión veremos la creación de un asesor multidivisa, cuyo algoritmo de comercio será construido para trabajar con las órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop. En el artículo estudiaremos las siguientes cuestiones: el comercio en un diapasón temporal indicado, cómo establecer/modificar/eleminar órdenes pendientes, la comprobación de la última posición sobre Take Profit o Stop Loss y el control del historial de operaciones en cada símbolo.

En esta ocasión crearemos un Asesor Experto que obtendrá propiedades de posición en el símbolo actual y las mostrará en el panel de información personalizada durante operaciones de trading manual. El panel de información se creará usando objetos gráficos, y la información que muestra se actualizará con cada tick. Esto será mucho más conveniente que tener que ejecutar todo el rato el script descrito en el artículo anterior de la serie llamado "MQL5 Cookbook: Getting Position Properties" (“Libro de Recetas MQL5: Obtener Propiedades de Posición”).

MQL5 proporciona a los programadores un conjunto muy completo de funciones y API orientados a objetos, permitiéndoles hacer todo lo que quieran en el entorno de MetaTrader. Sin embargo, hoy en día, la tecnología web es una herramienta extremadamente versátil y puede resultar útil cuando le surge la necesidad de hacer algo muy específico, quiere sorprender sus clientes con algo diferente o simplemente no dispone del tiempo suficiente para dominar una parte concreta de la librería estándar de MQL5. A través del ejercicio de hoy, vamos a recorrer un ejemplo práctico acerca de cómo puede manejar el tiempo que dedica al desarrollo al mismo tiempo que crea un impresionante cóctel tecnológico.

Jeremy Scott, más conocido en MQL5.community con el nick Johnnypasado, ha adquirido fama en el terreno de nuestro servicio de mercado MQL5. Ya ha ganado varios miles de dólares en el Mercado y este no es el límite, ni mucho menos. Hemos decidido estudiar atentamente al futuro millonario y preguntarle el secreto del éxito para los vendedores del mercado MQL5.

Todo desarrollador quiere poder escribir código más rápido, y eso no es algo tan difícil de conseguir: debemos saber que codificar de forma más rápida y eficaz no es un tipo de habilidad especial con la que nazcan solo unas pocas personas. Es una habilidad que todos los codificadores pueden aprender, independientemente de la experiencia acumulada con el teclado.

En el sitio web MQL5.com podrá encontrar tráders de todo el mundo: estos publican artículos, códigos gratuitos y productos en el Mercado, ejecutan trabajos en freelance y codifican señales comerciales. Podrá relacionarse con ellos en el foro, los chats de tráders y los canales de MetaTrader.

En el presente artículo, estudiaremos los principios de análisis y cálculo de expresiones matemáticas con ayuda de parsers basados en la prioridad de los operadores; implementaremos los parsers de Pratt y shunting yard, y la generación de código de bytes y el cálculo según este. Además, mostraremos el uso de los indicadores como funciones en las expresiones, y también el ajuste de las señales comerciales en los expertos con la ayuda de dichos indicadores.

En el presente artículo, hemos decidido hablar del conocido esquema de Bernoulli, y también mostrar cómo podemos utilizarlo al describir conjuntos de datos relacionados con el trading, para su posterior uso en la futura creación de un sistema comercial autoadaptable. Asimismo, buscaremos un algoritmo más general (la fórmula de Bernoulli constituye un caso especial dentro de este tipo), y encontraremos una aplicación para él.

En este artículo veremos el desarrollo de un indicador multidivisa para el análisis de la divergencia de precios en un periodo de tiempo determinado. Ya hemos visto muchos momentos importantes en el anterior artículo sobre la programación de indicadores multidivisa: "Desarrollo de un indicador multidivisa de volatilidad en MQL5". Por eso, esta vez sólo nos detendremos en las funciones nuevas, o bien en aquellas funciones que hayan sufrido cambios significativos. Si es la primera vez que se encuentra con el tema de los indicadores multidivisa, entonces le recomendamos que lea en primer lugar el artículo anterior.

Este artículo describe un ejemplo de creación de una clase para trabajar con los códigos devueltos por el servidor de trading que ocurren durante la ejecución del programa MQL. Si lee el artículo, aprenderá a trabajar con clases y objetos en MQL5. Al mismo tiempo, se trata de una herramienta útil para gestionar errores, y puede configurarla de acuerdo con sus necesidades específicas.

Seguimos añadiendo nuevas posibilidades a la tabla dibujada que nos permitirán hacer lo siguiente: ordenar los datos, controlar el número de columnas y filas, establecer el tipo de las celdas para adjuntar los controles.

La reversión a la media es una técnica de negociación de contratendencia en la que el tráder espera que el precio regrese a algún tipo de equilibrio, que generalmente se mide usando una media u otro indicador estadístico de la tendencia promediada.

En dos primeros capítulos de la quinta parte sobre las interfaces gráficas hemos desarrollado las clases para crear la barra de desplazamiento y la lista. En este capítulo vamos a hablar de la clase para la creación del control llamado “Lista combinada”. Éste también es un control compuesto que incluye los controles analizados en dos primeros capítulos de la quinta parte.

Hoy vamos a finalizar de forma lógica la funcionalidad del objeto básico de todos los objetos de la biblioteca, que permitirá a cualquier objeto de la biblioteca creado sobre su base interactuar de forma activa con el usuario. Por ejemplo, podemos establecer el tamaño máximo aceptable del spread para abrir una posición y el valor del nivel de precio cuyo cruzamiento causará el envío de un evento desde el objeto de símbolo al programa sobre la señal del tamaño del spread y el cruzamiento del nivel controlado por parte del precio.

En el artículo se analizará el uso del método de optimización separada en diferentes estados del mercado. La optimización separada consiste en la definición de los parámetros ideales de un sistema comercial con la ayuda de la optimización de manera separada para la tendencia ascendente y descendente. Para reducir el efecto de las señales falsas y mejorar la rentabilidad, los sistemas se hacen flexibles, es decir, poseen un cierto conjunto de ajustes o datos de entrada, hecho que se ve totalmente justificado por el comportamiento de un mercado en cambio constante.

Este artículo trata sobre aquello que no encontrará en el informe de simulación, sobre qué esperar al usar un asesor, cómo administrar su dinero usando robots y cómo cubrir una pérdida significativa para seguir comerciando con el trading automatizado.

Hoy estudiaremos el algoritmo de colonia artificial de abejas. Asimismo, complementaremos nuestros conocimientos con nuevos principios para el estudio de los espacios funcionales. En este artículo hablaremos sobre mi interpretación de la versión clásica del algoritmo.

Continuamos creando la gran biblioteca multiplataforma cuyo objetivo es simplificar la escritura de programas para las plataformas MetaTrader 5 y MetaTrader 4. En la décima parte, continuamos trabajando con la compatibilidad de la biblioteca con MQL4 e implementamos la definición de los eventos de apertura de posición y activación de órdenes pendientes. En el presente artículo, vamos a implementar la defición de los eventos de cierre de posición, eliminando al mismo tiempo las propiedades innecesarias de las órdenes.

Este artículo supone una continuación lógica del anterior, y se ha escrito para resaltar los hechos revelados que confirman sus conclusiones durante los siguientes diez años tras su publicación, en lo referente a las tres funciones identificadas de los procesos transitorios dinámicos que describen los patrones de cambio en los precios del mercado.

En el artículo se describen las posibilidades del lenguaje MQL5 desde el punto de vista de la programación dirigida por eventos. La ventaja de este enfoque consiste en que el programa puede obtener información sobre la ejecución por etapas de la operación comercial. Se presenta un ejemplo de cómo con la ayuda del procesador del evento TradeTransaction se puede obtener y procesar la información sobre las acciones comerciales realizadas. Pienso que este enfoque se puede aplicar con toda tranquilidad para copiar las operaciones comerciales desde un terminal a otro.

En este artículo vamos a implementar la posibilidad de seleccionar el texto usando diferentes combinaciones de teclas y eliminar el texto seleccionado, de la misma manera como se hace en cualquier otro editor de texto. Además de eso, seguiremos optimizando el código y prepararemos las clases para el traspaso al proceso final de la segunda fase del desarrollo de la librería, cuando todos los controles estarán dibujados en las imágenes separadas (lienzos para el dibujado).

Para comparar los lenguajes MQL5 y QLUA, hemos diseñado varias pruebas que miden la velocidad de ejecución de las operaciones básicas. En dichos tests, hemos utilizado una computadora con Windows 7 Professional 64 bit, MetaTrader 5 build 1340 y QUIK de versión 7.2.0.45.

Aprenda a crear un EA que opere automáticamente de forma sencilla y segura. En el artículo anterior, comenzamos a desarrollar el sistema de órdenes que se va a utilizar en el EA automático. Sin embargo, solo construimos una de las funciones o procedimientos necesarios.

En el capítulo anterior de la octava parte de la serie sobre las interfaces gráficas hemos analizado los controles “Calendario estático” y “Calendario desplegable”. El segundo capítulo va a dedicarse a un control compuesto no menos complejo, “Lista jerárquica”, sin la que no se arregla ninguna librería multifuncional para la creación de interfaces gráficas. La implementación de la lista jerárquica presentada en este artículo contiene múltiples ajustes y modos flexibles, lo que permitirá configurar este control a sus necesidades con la máxima precisión.